<HELP> for explanation

Блог им. ubbar

Случайность в трейдинге

Все годы, что я торгую, меня занимал один главный вопрос: почему на истории всё красиво — видно множество чётких точек входа, а когда начинаешь торговать — опять лоси. Вечером делаешь работу над ошибками — снова всё ясно, что надо было делать. Или правила нарушил или надо подкорректировать их. Сделав работу над ошибками, исполняешься уверенности, всё ясно как день, но на следующий день та же история. 

Я всегда думал, что дело в стратегии и дисциплине. 1. Найти закономерности и сформулировать их в систему правил — это легко.  2. Выполнять свои правила — это уже сложнее. 

А сегодня, просматривая скрины своих сделок, пришёл к выводу, что дисциплина тут ни при чём, трейдинг — это случайность. Я не сижу 10 часов непрерывно за терминалом и неизбежно пропускаю какие-то сделки. В один день пропустил убыточные сделки — вот результат — положительный день. В другой день пропустил прибыльные — день убыточный. Просто обычно при взгляде на график, глаз сразу находит движения и точки входа в них. А сегодня я увидел, что в положительные дни были моменты, где меня бы могли хорошо поиметь, но я в этот момент находился не у компа, поэтому день закрыл положительно. Но кроме фактора присутствия за терминалом, ещё есть состояние мозга, которое непрестанно меняется под воздействием различных раздражителей. То ясная голова — сидишь и ждёшь только своих паттернов, а то ждёшь например сигнала на лонг, поэтому пропускаешь сигнал на шорт, потом на истории удивляясь, как ты мог его не заметить. В одном состоянии я бы заметил, а в другом не заметил. И это зависит от малейших факторов — от того, в какой момент открыл терминал, кто-то позвонил — отвлёк, я вернулся к терминалу и увидел ситуацию по-другому… Кроме того, результаты самих сделок неизбежно меняют состояние мозга и влияют на последующие сделки.

Тут конечно напишут, что такого быть не должно, что нужно алгоритмизировать правила до мелочей и неуклонно им следовать. Но я тут подумал, что мы недооцениваем фактор хаоса, случайности на рынке и в себе, и наивно надеемся защититься от этого дисциплиной и математикой. Думаем, чем жёстче и просчитанней будет наша система и чем безупречней мы будем ей следовать, тем больше у нас шансов на победу. Но случайность и хаос проявляются тут и там в мелочах и двигают наш баланс то туда, то туда.

Может нужно вообще другом направлении копать — работать над мозгом, заниматься медитацией например, чтобы настроиться на правильный ритм и чаще попадать в резонанс с рынком? Или разработать систему, учитывающую хаос рынка и нашего мозга.

Начал читать как раз «Одураченные случайностью» Талеба, он по ходу давно этим морочится.
 

Случайностей в трейдинге не бывает, все просчитывается как баллистическая траектория ракеты, достаточно просто все учесть и миллион можно сделать за пару дней. Мне друг рассказывал.
Cristopher Robin, на протяжении скольких лет друг делает миллион за пару дней?
avatar

ubbar

На каких же таймфреймах вы торгуете, если: «кто-то позвонил — отвлёк, я вернулся к терминалу и увидел ситуацию по-другому…»?
avatar

Andy_Z

Andy_Z, М1
avatar

ubbar

ubbar, Я так и думал. На мой взгляд, на таком таймфрейме и даже на несколько старших, только на истории и можно углядеть сигналы. На самом деле это всего лишь шум, IMHO.
Andy то что для одних шум-для других -среда обитания. Но тогда почему многие торгующие в " тишине" зачастую не могут обогнать индекс… или депозитную ставку??
berber, так и есть
avatar

ubbar

Абсолютно верно! Согласен с автором.
Если сидеть у терминала от начала открытия торгов и до вечера — то есть полный рабочий день(и даже больше) — то вам ничего не помешает взять свою прибыль
Вы в своём посте сами ответили на все вопросы — не надо ни на что отвлекаться
Если дела есть другие — то о торговле в этот день забудьте
avatar

moroz

moroz, сидеть непрерывно не есть хорошо, даже если не обедать или обедать за монитором, то всё равно надо делать перерывы для отдыха мозга, а во время перерыва обязательно будут какие-то сигналы, которые сдвинут статистику в одну из сторон
avatar

ubbar

Ну а что ты ожидал торгую на минутках, делая десятки сделок в день, притом в 2-е стороны, не принимая во внимание тенденцию на старшем таймфрейме (15 мин, час, день), не учитывая тип и тайминг дня (иначе именно в это время был бы сосредоточен и отключил бы все телефоны), ну и т.д. Как говориться, «разруха(хаос) она в головах» в первую очередь.
avatar

Worldly-wise

Что-то это все напоминает работу алхимиков в средние века.
И разных «Кулибиных» строящих вечный двигатель.
А потом вдруг вскрылось:
Вечный двигатель невозможен.
И химическим путем из олова золото не получится.

И мне кажется, что мы ищем черную кошку в темной комнате.
Ну не делает трейдинг деньги!
Деньги делает производство.

Рынок — это больше букмекерская контора.
И если повезло, то это повезло.
Таких умных как Сорос и Баффет вагон и маленькая тележка.
А выигрывают единицы, вытянувшие счастливый билет.
И то еще надо вовремя завязать.
avatar

petr

petr, но мозг уже плотно сидит на внутреннем дофамине
avatar

ubbar

petr — именно — только деньги и делают деньги
Это во времена Маркса было товар-деньги-товар
Вы это банкирам скажите — что им «повезло»
Директорам магазинов скажите — что надо вовремя «завязать» навяливать двойную цену
Манагеров автосалонов поучите жизни
И тд и тп
avatar

moroz

moroz, так и есть, я раньше сам марксистом был, потом почувствовал, что тренд сменился))))
avatar

ubbar

moroz, при чем тут все это. В любом бизнесе можно составить бюджет по продажа на будущее, исходя из договоров, уже заключенных и готовящихся к подписанию. Какой нах бюджет можно в трейдинге составить?? Послушать Васю или других подобных и тут купил, там продал… все прально Петр говорит! Трейдинг, это не то, с чего можно получать стабильный доход. 99 процентов без трусов уходят. И только 1 процент, возможно имеют бабло от сюда, которые реально видят закономерности в хаосе, чистая теория вероятностей+ крепкая нервная система---шансов ноль на успеех
Karmanoff Fedya, закономерности видеть как раз не проблема, но хаос на то он и хаос, что он то порядок то хаос, и не предупреждает, когда из одной фазы переходит в другую
avatar

ubbar

ubbar, не предупреждает, поэтому руками вообще сомнения, что кто то может зарабатывать в течении долгого времени. Только прим 20 проц в год и то программно.
Вы мыслите абсолютно в правильном направлении, хотя выводы мне нравятся меньше. Пока что я научился торговать плюсово ограниченное число времени(!), это первые 4 часа(!). дальше прибыль проваливается, в ноль. Сделайте выводы. во время сделки стараюсь занять себя чтобы не устать от ожидания(!)
avatar

nfrag_pain

nfrag_pain, так это уже что-то! нужно просто перестать торговать после этого а я вот не пойму, по статистике, я сливаю с 10:30 до 11:30, причём не вижу объективных причин для слива именно в это время, когда смотрю графики после, в это время так же много хороших сигналов, но результат почему-то минусовой
avatar

ubbar

.Агрегатор., это интуитивно что ли? я не тестирую годы истории, как раньше, торгую свои паттерны, а вечером анализирую
avatar

ubbar

чтобы торговать хорошо, основывая свою систему на исторических данных, достаточно простой математики. посчитай отношение удачных входов к неудачным и посчитай, при каких стопах и тейк профитах количество удачных входов будет полностью нивелировать убытки от стопов и приносить прибыль. в день обычно можно сделать не больше 2х удачных сделок, остальные, с большой долей вероятности, либо съедят всю маржу, либо отправят в минус. а так я все больше убеждаюсь, что с малым капиталом эффективнее всего можно торговать на дневных и недельных движениях.
avatar

TIzotov

TI zotov, для этого нужно посчитать сотни сделок, с разными стопами и тейками в ручную это сделать нереально, нужно делать робота, а я в программировании ни бум-бум. кроме того придётся анализировать лет 10, потому что бывают периоды повышенной волатильности, значит значения тейка и стопа нужно пропорционально увеличивать. у меня был такой опыт ещё на форексе, я придумал систему на 4хчасовом ТФ и просчитал более-менее оптимальное соотношение стопа/тейка на 10 годах истории. в итоге вышло 8 прибыльных лет, а 2008-2009 вышли как ни крути убыточными, потому что волатильность увеличилась и те цифры уже не работали. но это Н4 — несколько сделок в месяц. а интрадей можно просчитать только за небольшой период, а потом начнётся другая фаза рынка и слив.
avatar

ubbar

///Или разработать систему, учитывающую хаос рынка и нашего мозга.///

Какая хорошая догадка...., и как это сделать?
avatar

S_69

S_69, вот думаю… были мысли сместить внимание с рынка на свои цели — брать не то, что собирается дать мне рынок (по моему опять же мнению), а что нужно мне, и меньше времени проводить за терминалом. 100-200$ сделал с утра и выключаю терминал, целый день чувствую себя успешным трейдером)) так удалось увеличить количество прибыльных дней, их стало больше чем, убыточных, но лимит у меня 300$, так что убыточных дней хоть немного, но они съедают всю прибыль. а стараться взять больше — это опять целый день сидишь, и всё, что из этого следует
avatar

ubbar

ubbar, ///сместить внимание с рынка на свои цели///,
-это как, цели то завязаны на рынке...

Взять с утра профит, и дальше ничего не делать (из за боязни просрать его), у меня так не получается, иду в рынок снова и снова.
avatar

S_69

S_69, обычно мы торгуем от рынка — смотрим на график и строим предположения куда и насколько он может двинуться. график рисует нам красивый сигнал — и мы кидаемся в сделку. но рынок по определению разводит нас. как сказал один крутой американский трейдер «на рынке каждую секунду происходит только одно — вас пытаются развести на деньги» так вот, что если радикально сменить подход: определить себе цель в деньгах в день или в час и по достижении её торговлю заканчивать. или по времени: я торгую полчаса, стараюсь закрыть эти полчаса в плюсе, потом делаю несколько часов перерыв и снова делаю подход на полчаса. или по количеству сделок: делаю 5 сделок, стараясь закрыть каждую в плюсе, потом перерыв пару часов и снова подход…
avatar

ubbar

ubbar, тут не совсем понятно, если красивый сигнал например на покупку, но, «нас пытаются развести», по вашему надо идти против этого сигнала т.е. надо продавать?

А по поводу четко установленного времени для торгов, тоже тут сложно, рынок то изменчив постоянно, т.е. сегодня и завтра не будет такой же ситуации как была вчера.
avatar

S_69

S_69, бывает и такое. долго рисуется сигнал на покупку, сидишь ждёшь точки входа или вошёл и ждёшь хода. а тут раз и вниз пошло. и ведь наверняка не один я на это повёлся, и этот сигнал маркетмейкеры специально рисовали, чтобы больше покупателей в рынок вошло. впрочем бывает и так и так. на то он и хаос. вот только как отследить в себе эту психологию толпы, чтобы открыться против неё…
avatar

ubbar

S_69, я пробовал и торговать наоборот, но какая-то путаница получается, непонятно наоборот от чего. но идея не в этом, а в том, чтобы не рынок определял мои действия, а я. то есть рынок мне рисует, что вот он сейчас улетит на 100/500 пунктов на север, а я беру небольшую, заранее установленную прибыль и закрываюсь и избегаю развода.

а по поводу времени завтра попробую поэкспериментировать, завтра мой CME не работает, на Ri каком-нибудь поиграюсь на демке.

ждать ситуацию — это опять же работать от рынка. а вот войти в любой момент на полчаса и подумать: у меня есть полчаса, в каком состоянии сейчас находится рынок? где он может дать мне несколько тиков в ближайшие полчаса?
avatar

ubbar

Классс!!!
В нашем «полку» прибыло :)
Торговать нужно то, что видишь.
Мне достаточно торговать 1-один час в день(12.00-13.00 мск), и достаточно трёх-пяти минут, что бы определить характер хаоса рынка.
Далее следует принять для себя решение, вписывается этот хаос в мою систему или нет.
avatar

Hills

Hills, понятно, то есть включаешь в 12:00, смотришь, если рынок не твой — не торгуешь, а если твой рынок в другой час?
avatar

ubbar

ubbar, всё верно, у меня в это время обед и мне этого достаточно.Мне нравиться моя работа, а рынок нравиться на час)) Если сегодня не мой рынок, завтра будет новый день. :)
Также эмоциональное состояние учитываю.
Например, сегодня у меня в семье траур :( Мы потеряли и похоронили Друга кота Яшу (((( Мне очень горько и больно, думаю о нём (( поэтому рынок идёт нах на следующей неделе.
avatar

Hills

Hills, подозреваю, что если ты способен послать рынок нах на целую неделю, то ты неплохо зарабатываешь на основной работе, а торгуешь для удовольствия)
avatar

ubbar

Биоритмы человека тебе помогут.
avatar

Андрей

по идее ходить тоже сложно. вон робота учат уже чуть ли не 10 лет.
сложно, потому что препятствия, потому что ошибки, потому что..
но ребёнок справляется с задачей научения примерно за год. и практически каждый.
потому что генетически приспособлен к этому.
вождению автомобиля тоже практически каждый может научиться, хотя сложно.
можно сказать так — если есть люди, которые этому научились, значит это теоретически (генетически) возможно.
значит сможем и мы.
а люди такие, успешно торгующие на долгосроке, судя по всему, есть. пусть хоть 5 процентов (откуда взялась эта цифра??). они есть.
avatar

ПBМ

К сожалению инфраструктура и алгоритмы мм практически на ноль свели шансы хомячков как мы, время алготрейдеров.
avatar

AndreySK

Много думал, посмотрел на свою торговлю и сделал вывод, что слово «случайность» я не могу нигде применить, ну может только к точному определению экстремумов на графике. Шум? Хаос? Тут согласен, но не случайность. Использую фракталы, они мне понятны. Обычно, перед входом в сделку отсматриваю два-три таймфрейма: день-час-10м. Когда явно виден тренд на старших — ищу длинную волну в направлении тренда, потом короткую против. Чаще всего, ее окончание достаточно легко просчитывается, как по времени, так и по уровню. Когда предполагаемая цель достигнута — смотрю на ситуацию в стакане. Если там вижу подтверждение в виде «плит» или просто нарастание волатильности в сторону тренда — вхожу с коротким стопом, если сорвёт — перезайду еще раз по тем же сигналам (бывает даже на том же уровне, что и в первый раз). А вот с закрытием чаще всего тороплюсь и не раз замечал, что прикрываюсь ровно на половине пойманного движения. Чаще всего кроюсь, когда дневной план «по баблу» выполнен и дальнейшее движение «под вопросом».
avatar

VladimirArh

VladimirArh, получается это вход в 5ю волну, если по Эллиоту — откат после длинной волны и вход?
avatar

ubbar

ubbar, нет, не обязательно в пятую волну — посмотрите сколько фракталов в любой из волн. Чаще всего это третья, если уж говорить про Элиотта. Ключом является наличие последовательностей растянутых волн (не стоит тупо считать 1-3-5) и коротких в противоположную сторону (см. картинку)
ubbar, продолжу почти онлайн, чтобы было понятней (скрин из терминала). Открытие позиции за 3 захода на 30% счета, стоп красным. Ближайшая цель — 79000-79100, если дойдем — снимем 700-800 пунктов.
VladimirArh, это 10м? а таймы ниже не смотрите?
avatar

ubbar

ubbar, это 10м, если смотреть ниже, то тогда точно будет не отойти даже кофе попить или на обед сходить, да и времени на принятие решения будет крайне мало, зачем соревноваться с HFT-роботами?
Горе от ума получается.
avatar

vzik

Трейдинг это от силы 2 -3 сигнала в ГОД!!! Для одного актива. Т.е. сидеть на таймфремах ниже неделя — это не уникальных людей. А для всех отсальных стабильная работа и отслеживать эстремумы на рынке.
avatar

tramontana

tramontana, Сколько трейдеров, столько стратегий :)
Потому что нас с детства обманывали — Легко в учебе, тяжело в бою.
Статистический прогноз (прогноз в условиях объективной случайности) — это в самом общем случае некоторая детерминированная функция от прошлой информации, а потому как раз и должен алгоритмизироваться. А ведь любая торговля — это ни что иное, как прогноз будущего приращения «цены» актива, которым мы торгуем («цена» в кавычках, потому что для арбитражеров- это спред, для опционщиков — премия и т. д.), а прогноз в условиях объективной случайности может быть только статистический.
avatar

А. Г.

Пришел к такому же выводу, что и автор. Завязал с алкоголем абсолютно, начал пить таблетки для мозга, рыбий жир и активный отдых, бег турник брусья скакалка. Ждемс результатов)) убежден что все внутри нас(микрокосм)
avatar

Никита

Никита, какие таблетки для мозга ты пьёшь?
avatar

ubbar

ubbar, clevermind.ru/ тут посмотри для себя чтонибудь, довольно основательно повествует парень. Я ноопепт начал
Из описания, вероятно, у вас 2 проблемы:

1. При работе над ошибками стоит учитывать саму логику принятия решения. Т.е. разматывать всю цепочку, если был вход — объяснять и проговаривать почему, далее находить причину почему не вошел. затем это нужно внедрить в работу, не просто понять тут надо было входить, тут не надо было. Нужно изменить поведенческую модель.

2. Рабочее состояние. Эмоции и концентрация зависит от сторонних факторов. Пути решения: внешний устранить эти факторы (отключить телефон), внутренний — стать таким для которого это не проблема (как пример водитель маршрутки который и рулит и курит и по телефону говорит и сдачу дает :))
Капитан Америка,
1. именно так я и делаю каждый день всё это время.
2. состояние сознания меняется всегда, для этого не нужен телефонный звонок, незначительный раздражитель может запустить как эффект бабочки некую волну, которая отвлечёт внимание от назревающего сигнала, потом так же незаметно вернёт его обратно — вот я о чём.
avatar

ubbar

ubbar, тогда либо не в этом проблема, либо вы думаете что так делаете, но делаете чуть по другому.
Для примера, назовите причину своей ошибки (пропуска сделки) и как её устранили?

По поводу состояния — конечно оно меняется, как от внешних раздражителей, так и от ситуации на рынке, ваша задача создать условия чтобы быть в рабочем состоянии. Это когда вы можете выполнять работу при любых внешних факторах
то есть допустим вы каждый день в течение трех месяцев активно торгуете и закрываете каждый день в плюс — то это потому что в этот трехмесячный период почему-то (случайно) не случилось случайности, которая бы дала вам минус?

кстати, это наверное так и есть
avatar

Vanuta

Vanuta, Талеб об этом и пишет: если подбросить монету 100 раз, результат будет близок к 50/50, но если тысячи людей будут подбрасывать её 100 раз, то по теории вероятности, обязательно будут несколько, у которых соотношение будет приближаться к 80/20 например (там у него цифры точные, я их не помню). так вот, если тысячи людей в мире занимаются инвестициями, из них обязательно найдутся несколько, которым будет везти намного чаще, чем не везти. вот этих людей мы и видим на первых строчках в списках Форбс
avatar

ubbar

ubbar, талеб заумь пишет, очень мутно о простом на самом деле. понятно что кому-то из одновременно играющих выпадет редкая комбинация, и если таковы условия успеха — они станут победителями, случайными по сути.

я о другом. что рынок надо воспринимать не как процесс, а дискретные эпизоды. и играть отдельный эпизод в своем таймфрейме. попытка сыграть сразу всю серию дает слишком большую погрешность и отклонения от среднего результата. практически это означает: рынок это не марафон. «свой» рынок надо ждать, и бежать в нем конкретные 100, 200 или 800 метров. любой рынок — это хаос для отдельного трейдера
Vanuta, а это мысль!
avatar

ubbar

срынок сраное место… вернее рынок странное место, сколько не смотрю на него кроме баров ниче не вижу))))
и заметил странное наблюдение наблюдаемое на рынке все время: цена все время либо вверх идет от точки х, либо вниз. ни разу не видел на котировках чтоб вбок влево шла… страаный хаос однако, упорядоченный чтоли?
Владимир Фокс, зачем вам «вбок»? Суть рынка наливать вверх и вниз.
avatar

S_69

S_69, юмор это… был

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP