<HELP> for explanation

Блог им. PrimeFish

Классический Мартингейл в Практике на FOREX

    Когда применяешь Мартингейл ты правильный или неправильный трейдер? – в одном этом вопросе заключены сразу несколько причин начать очередную священную битву.
    Если с определением правильности трейдера все понятно: «правильный» – это тот трейдер, который приносит прибыл себе и Инвесторам, «неправильный» же его противоположность; то с термином «Мартингейл» обычно явная путаница.
    Ниже я расскажу что же такое «Мартингейл», используя доступные для понимания простым смертным обычные русские слова (может чуть-чуть нерусских слов тоже будет).

 

Классический Мартингейл

Обратимся к Википедии:
«Мартинге́йл (мартингал, от фр. martingale) — система управления ставками в азартных играх.»

    То есть в классическом понимании «Мартингейл» – это система управления ставками или, говоря языком финансовых рынков, система Управления Капиталом или Мани Менеджмент или Money Management, сокращенно ММ.
    ММ говорит нам, какой частью средств мы будем торговать/рисковать в каждой Cделке.
    Здесь внимательный читатель должен задаться вопросом:«А откуда же тогда берутся Сделки?» – так вот сделки рождает Торговая Система, сокращенно ТС.

Следствие 1.
Мартингейл – это не ТС и не азартная игра, а это всего лишь ММ для ТС. Поэтому анализировать преимущества и недостатки Мартингейла без рассмотрения конкретной Торговой Системы не имеет никакого смысла.

Идем далее по Вики. Суть классического Мартингейла заключается в следующем:
  • Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.
  • После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и т.д). При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке.
  • В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.
Используя систему мартингейл, игрок не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой выигрыш. Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу.

Следствие 2.
Классический Мартингейл не дает никакого преимущества для ТС.
Следовательно Мартингейл не сделает убыточную ТС прибыльной, и наоборот никак не может сделать прибыльную ТС убыточной – это ОЧЕНЬ важно.

Следствие 3.
Мартингейл лишь изменяет распределение сделок ТС ("перераспределяет свой выигрыш"). Данное утверждение легко проверяется методом Монте-Карло.

    В Мартингейле используется тактика добавления к убыточной позиции. Добавление к убыточной позиции является ни чем иным как Усреднением. Усреднение – это более широкое понятие.

Следствие 4.
Мартингейл является частным случаем Усреднения с четкими правилами входа и выхода.

Итак, подведем итоги:
  1. Мартингейл – это не торговая система, это система Управления Капиталом или ММ.
  2. Мартингейл не дает никакого торгового преимущества Торговой Системе.
  3. Мартингейл меняет распределение сделок ТС таким образом, что система получает множество идущих подряд профитных серий до тех пор, пока для очередной ставки/сделки не останется средств и в результате убытка наступит 100% потеря капитала. Если Капитал бесконечен, то такой ситуации никогда не возникнет.
  4. Мартингейл – это частный случай Усреднения.
 

Практика применения мартингейла на FOREX

    Результаты применения Мартингейла для ТС без преимущества в среднем обычно печальны, полный слив наступает достаточно быстро по следующим причинам:
   1) из-за меньшей вероятности брать профит не используя увеличения ставки;
   2) из-за больших убытков базовой ТС.
А предел увеличения ставки, как я писал выше, ограничен капиталом игрока/трейдера.

    Если же ставить Мартингейл поверх подходящей прибыльной ТС, то мы получим перераспределение количества и размера прибылей/убытков с сохранением прибыльности ТС – «Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу».
    Чем более прибыльна ТС, тем дольше не будет наступать слив.

    К слову, кроме самой прибыльности ТС существует еще ряд критериев, которые будут дальше отодвигать слив, например, максимальное количество идущих подряд убыточных сделок, которое в свою очередь зависит от других параметров системы, например, таких как %выигрышей. Но для простоты я опустили этот момент и допустил, что все прибыльные ТС под мартингейл имеют подходящие характеристики.
    Убыточные ТС с небольшим количеством подряд идущих убыточных сделок и высоким %выигрышей будут проигрывать по «живучести» прибыльными ТС с аналогичными характеристиками.
    В общем случае для Мартингейла идеально подходят часто-торгующие прибыльные ТС с высоким %выигрыша, малой целью по профиту и малым количеством подряд идущих больших убытков.


Варианты применения Мартингейла в торговле на ФОРЕКСе

Существует 2 основных варианта, различных вариаций которых может быть очень много.

Вариант №1. Полностью повторяет Классический Мартингейл.
  1. Выбираем стартовый лот.
  2. Проигрышная сделка полностью закрывается по стопу ТС. Новая сделка открывается по ТС таким лотом, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии и получить сверху небольшую прибыль.
  3. В случае выигрыша серия оканчивается и происходит возврат к стартовому лоту.
Вариант №2. Это применение Мартингейла непосредственно исходя из специфики рынка ФОРЕКС.
    Для экономии на спреде и более быстрого выхода из просадки (не дожидаясь следующей сделки по ТС) мы не будем закрывать убыточную сделку. В случае просадки, мы откроем еще одну сделку бОльшим лотом и передвинем тейк-профит по серии таким образом, чтобы суммарный профит по всем открытым сделкам в серии покрыл наши убытки и дал небольшую прибыль.


Зачем ставить поверх прибыльной ТС мартингейл?

    Если условия торговли позволяют пользоваться большим плечом (т.е. большим капиталом), то почему бы не сделать каждую сделку в своей торговле прибыльной? В качестве расплаты за это будет возможный слив 100% средств, может сейчас, может через 10 лет, а может через 20. В конце концов мы все умрем((((
    При верной связке: прибыльная ТС+Мартингейл – вероятность слива может быть вообще равна внезапному удару кирпича по голове с крыши дома.


Диверсифицированный портфель систем с мартингейлом

    Диверсификация в рамках ТС – отсутствие у ТС систематического пересечения сделок по времени, направлению и валютной паре с другими ТС.
    Использование диверсификации значительно уменьшает риски одновременного слива систем и, соответственно, потери всех вложенных в торговлю средств.
    Вкладывание средств в счета, на которых торгуется одна и та же ТС, но с разным уровнем риска – не является диверсификацией!
    Если уж вы решились вкладывать свои средства в ТС, которые используют мартингейл, то для сохранения средств необходимо их диверсифицировать.
 

хорошая идея ))спасибо за пост, очень позновательно.буду экспериментировать))
Автор — я поверил в вас
В ду берете?
avatar

moroz

moroz, да в ДУ беру, а также продаю роботов.
Есть диверсифицированный портфель систем с мартином.
Смотрите ссылку в профиле. 
Или обращайтесь в ЛС.
Не знаю забанят меня за прямые ссылки или нет...
Вот мои роботы (еще не все оформил) и сигналы:
www.mql5.com/ru/users/alexey_baranov/seller

С сигналов можете выйти на ПАММы
Алексей Барабанов, возьмите у меня в ду пожалуйста
ЛУЧШИЙ ТРЕЙДЕР, все автоматизировано. Вы можете инвестировать в любой следующий ролл.
интересно как себя чувствуют трейдеры применявшие это систему в нефти или рубле
Луговой Дмитрий, Луговой Дмитрий, все дело в плечах. Нет плечей — Мартингейл в чистом виде применить навряд ли получится. На фьчерсах могут дать плечо 1:500?))))
Насчет рубля, а почему бы и нет. Найдите прибыльную ТС, натяните мартина и вперед.
советник Диггер демо или бесплатен?
avatar

witwayer

witwayer, советник Digger полнофункциональный, бесплатный. Акция продлится до 1 сентября включительно. Тестируйте, торгуйте, оставляйте отзывы и оценку! Всем Профита!
Алексей Баранов, разумный или «мягкий» мартингейл может очень даже быть полезен в «играх» (рулетка, ставки, биржа/форекс и т.д.) с близким к 50/50 распределением, особенно когда идет относительно длительная не в пользу «игрока» серия.
Тут главное умеренность в управлении капиталом, а не тупое желание подняться в 2 раза за несколько шагов.
Сам имею опыт и наработанную статистику по разным направлениям. Так сказать, не обогащения ради, а чисто из-за математически-статистического интереса.
Попробую поделиться этой статистикой в виде рассказа. Гном, так сказать, вдохновил.
smart-lab.ru/blog/offtop/270512.php

avatar

Xelas

Xelas, согласен с вами, что использование мартингейла может быть неудачным выбором при желании «подняться».

> Сам имею опыт и наработанную
> статистику по разным направлениям.
Интересно взглянуть на ваши треки, если конечно это возможно.

За ссылку на статью спасибо. Отличная статья.
Добавлю только, что у нас же не рулетка у нас форекс)))) Если у ТС есть положительное МО, то какой бы токсичности ММ на нее не натягивай это МО никуда не денется.
Алексей Баранов, Мартышки замечательная вещь, но они снижают доходность любой ТС в разы. Для этого Монтекарло гонять не надо. Достаточно посмотреть на логнормальное распределение любого актива. При мат расчетах получается 5-10% годовых. Возможны системы где ставится на кон сумма и за неделю делается 100% потом игра идет на них. Но, поверте, уже придуманы инструменты, которые работают более эффективно.
Дмитрий Новиков,
> Но, поверте, уже придуманы инструменты,
> которые работают более эффективно.
Я вам верю, но также я умею проверять)))
Алексей Баранов, спасибо. как можно скачать сам файл. не получается скачивать прямо в мт4. может зальете куда-нибудь? например ghost.ru?
witwayer, только что попробовал — легко скачалось.
Попробуйте решить вашу техническую проблему. Сервис MQL5 очень популярен, не думаю чтобы проблема была на стороне MQL5.
Алексей Баранов, показывает список, но не нахожу в нем Диггера — слишком много всего). может не умею готовить таких кошек?) файл есть возможность выложить?
Ага, вечно прибыльные, а что-нибудь старше 12 недель есть?
Прибыльных ТС на относительно продолжительном промежутке времени не существует в принципе. Вы как торговец роботами должны это знать, иначе Вы просто лохов разводите.
А Мартингейл+форекс усугубляет ситуацию многократно.
Мартингейл можно использовать только при достаточно малом риске на сделку, чтобы можно было выдержать длинную серию убыточных сделок.
avatar

grevlanik


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP