<HELP> for explanation

Блог им. HouseDr

Как сделать практически любую торговую систему прибыльной!

Всем привет ребята, пишу очень редко, но когда пишу,- стараюсь))).В этот раз попытаюсь написать более менее серьезную статью,
потому что очень обидно когда твою «рукопись» убирают из раздела «общая лента» и отправляют в оффтоп, хотя ты старался чипятал текст букФами...
Несколько слов о себе,-я с рынка не живу, и вряд ли мне удастся когда нибудь сделать трейдинг единственным источником дохода, причина
все таже,-трейдинг для богатых, а как говорится,-есть много способов разбогатеть, но бедным все они не по карману.Однако это не означает,
что я не умею торговать, или не торгую, просто в данный момент торговля для меня просто хобби.В этой статье я действительно расскажу
как сделать практически любую ТС прибыльной, и в доказательство предоставляю два моих копеичных мониторинга, первому значительно
больше года(вроде скора полтора).Прибыль там конечно не впечатляет, но стратегия у меня контр тренд, а прошлый год был совсем не простой
для такого рода систем.
Как сделать практически любую торговую систему прибыльной!
Вот ссылка, делаю ее активной, надеюсь это не нарушает првила  www.myfxbook.com/members/HouseDr/time-sistem/1222526

Ну и второй монитор идет достаточно ровно(четвертый месяц пошел), и очень даже красиво, но имеет меньше истории.Система одна и таже, просто разные фильтры
и ММ.
Как сделать практически любую торговую систему прибыльной!
Соответственно ссылка и на этот мониторинг http://www.myfxbook.com/members/HouseDr/%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9/1298195

Сразу попытаюсь донести мысль, или идею «как сделать систему прибыльной», она проста, поэтому и работает.Система(любая) основана на какой-то закономерности, по сути не так важно на какой, хотя конечно значение имеет… Так вот, вам нужно фильтровать сделки по
количеству убыточных сделок.Что это значит? Тут мне придется привести пару примеров из другой сферы, не из трейдинга,-предстваьсте
что у вас в руке монетка, и подкидывая ее, вы можете с вероятность 50/50 предсказать исход выпадания орла или решки.Но только
на более менее длительной дистанции, то есть  из 10 подкинутых раз, запросто может выпасть 9 раз орел, или даже все 10 раз.Но если
вы подкинете монетку 100 раз, то в общем в целом получите примерный результат 50/50.Суть идеи заключается в том, что когда ваша монетка
 начинает частить решкой то вы понимаете что неизбежно скоро будет орел.То есть подкинув 7 раз орла, вы осознаете что решка где-то
не за горами.Теперь давайте быстренько мысленно перенесмся в реальное(не онлайн) казино, и применем нашу логику! Основную  ошибку,
которую допускают всякие мартингейлищики играя на рулетке, это стваки на красное/черное с первого спина(пуска шарика).А правильно
стоять возле активного стола, и не делать ставки пока не будет к примеру 7 раз подряд красное, и вот тут вы входите в игру ставя на черное.
То есть для вас это первый раз, а для рулетки у которой хоть и нет памяти, но все же она поддается законам математики, это уже 8 раз
подряд один и тот же цвет, собственно поднимая аккуратно ставку, можно с  большей вероятность остаться в плюсе.Хотя конечно рулетка,
это жуткое творение человечества, и игратся с ней совершенно не стоит.Я привел лишь пример, дабы моя идея была понята.
Вам нужно посмотерть сколько на истории подряд(именно подряд) было убыточных сигналов, и ждать не сигнал, а серию убыточных
сделок, близкую к наибольшей серии.Допустим больше всего за год было 10 стопов подряд, значит ждем когда будет 6 стопов(при этом
не торгуем а пропускам сигналы)и на 7 начинаем торговать, зная что больше 10 вряд ли будет! Из-за этого резко теряется количество
входов, и поэтому тем кто любит открывать и закрывтаь сделки каждый день, будет очень тяжело, но я лично считаю, что нужно торговать
не ради игры, а ради прибыли.Если вы не можете торговать в профит, то видимо что-то делаете не так, обычно это связанно с тем, что
человек не может ждать хорошую сделку, а лезет во все сигналы подряд, и выходит что математика далеко не на его стороне.
Эту тему я продолжу, потому что мне есть что сказать и по поводу закономерностей, и по поводу ММ, но неохота напечатывать кучу текста,
и в итоге увидеть свое потраченное время где то в оффтопе… Короче если будут лайки, я продолжу, если нет, значит людям видемо не интересно, что я совершенно не осуждаю, но и стараться завладеть вниманием тоже не стану.Так что спасибо за то что прочитали, надеюсь ту би контьюнио.)))
 

))) ну, кроме «просчета» якобы возможно-убыточных сделок надо хоть чучуть понимать, что твориться на рынке.)
avatar

Gella

Gella, По поводу понимания, то поверьте, вряд ли вы найдете тему, с которой я не знаком.К примеру начинал как все с индикаторов, потом увлекся объемами торговал по футпринту, дальше изучал волновой анализ, плавно перешел на прогнозирование движения по Ганну, так же поглядывал в Сот, и опционы онлайн.)))Уж поверьте, понимание рынка, в том смысле в каком вы думаете оно должно быть, у меня имеется, другой вопрос что у всех у тех у кого якобы есть понимание, почему то нет доказательств успешной торговли.)))
Монголо-Богомол., верю-верю.))
только вот именно вы рассматриваете трейдинг как игру — черное/белое и вероятность попадания шарика на нужный цвет.
Три стоп-лоса подряд уже (по идее) должен дать сигнал к размышлениям «что не так»??
Если вы в самом деле долго в рынке и понимаете смысл, то и проанализировать свои сделки вполне в состоянии и найти причину лосей.)
ВА и Ганн 9на мой взгляд) немного «заумные» для живого трейдинга. И подходят больше как «прогнозирование».))
avatar

Gella

Gella, ну на счет восприятия, то тут спорить не стану, мое мнение, что вся жизнь игра, в которой ты постоянно в каком-то смысле делаешь ставки, принимая решения, при выборе работы, девушки и тд… а вот на счет того, что можно проанализировать свою сделку, и в дальнейшем не совершать ошибок, то мягко говоря попытка поймать «свой хвост.»Есть прибыльные и убыточные сделки по системе, если вы не нарушаете правил системы, то убытки системные.И никакое понимание рынка не даст вам ответ, будет ли следующая сделка прибыльной.
Монголо-Богомол., ну почему же??
рынок имеет только три состояния: тренд, коррекция и флет. Для каждого есть своя методика работы. если идут лоси, опять же, ошибки могут быть исключительно в правильности понимания рынка — открываетесь по тренду на коррекции, на коррекцию при возобновлении тренда… и т.д. Ну да, если работать только одним способом (без учета двух остальных состояний), то «пережидать» определенное кол-во сделок — вполне разумное решение.))
avatar

Gella

Монголо-Богомол., "… о поверьте, вряд ли вы найдете тему, с которой я не знаком"-Вы даже представить не можете СКОЛЬКО тем с которыми Вы даже близко не знакомы)))).

То что Вы изучили индикаторы, которыми пользовались на заре 20 века, не говорит что Вы все поняли в торговле)))
А почему вы допускаете что если система лажает 7 раз подряд то 8-10й раз будет профит?
Может система изначально кривая
Но мысль интересная, плюсую :)
avatar

mt4

mt4, так весь смысл в том чтоб провести тесты… Понятно что гарантии нет и на 10 раз, от качества закономерности многое зависит.
Идею не донес. Теперь осталось дело за малым, предсказать череду убытков что бы их не торговать))
avatar

Aero

Андрей Ерохин, Почему не донес? Череду убытков предсказывать не нужно, их нужно ждать.
Монголо-Богомол., То есть ты модулируешь виртуальные сделки системы, сделок на самом деле нет, но ты можешь подсчитать сколько профит либо убыток получился в если бы мы зашли вот тут. Соответственно, тригером для настоящей сделки будет несколько убытоков подряд, а дальше что? ну получили мы оптья стоп, и опять заходить? а потом после профита опять ждать убыточные сигналы?
avatar

Aero

.Агрегатор., Идея здравая, любая идея имеет право на жизнь, а с таким подходом можно и вправду любую систему из дерьма вытащить.
avatar

Aero

Уж сто раз было говорено — что фхбук- шляпа полнейшая
Так нет — опять ссылки периодически всплывают
Чтобы не держать собеседников за дураков- предоставьте логин и пароль счета
Можете это сделать чере мкл5
avatar

moroz

moroz, www.mql5.com/ru/signals/42766
Вот ссылка мкл5, а пароль и логин давать неохота, просто потому что потом придется перемониторивать все, дабы халявщиков скинуть.)))
Это называется виртуальная торговля, 5 лет по ней торгую. Только допущение стопа возможно и 14 и 16 раз. Поэтому включаем масс в роботов, невероятную дискретность, ивиртуальные шаги лесенкой, типа 7,8,9,10+ Ограничитель максимального лота
avatar

pulceo

По сути торговля по кривой доходности системы. Ждем отката, засекаем время (кол-во сделок) и через определенный промежуток входим в надежде, что скоро коррекция эквити закончится. Можно и пробоя предыдущего максимума подождать. Все это хорошо, если кривая доходности ТС растущая. А если так, то может и мудрить не стоит?
avatar

Karim

просим просим
Я бы плюсанул если б мог)))
Добрый вечер,

Случай с монеткой нерелевантен из-за того, что каждое испытание является независимым и каждое новое событие (подбрасывание) имеет вероятность выпадение орла или решки 50 на 50. Подучите хотя бы основы теорвера и комбинаторики, перед тем, как писать подобные вещи.
Бесконечное количество испытаний с монеткой не ведет к увеличению счета.
avatar

zerohedge

zerohedge, я на эту тему прочитал достаточно, уж поверьте.А испытания с монеткой не являются столь важными, это просто пример… Воспринимайте его как метафору.)))
zerohedge, это бесполезно.
Мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
zerohedge, абсолютно согласен. Логика автора абсолютно не соответсвует элементарным законам теории вероятности. С точки зрения вероятности выпадение комбинации ОООООООО имеет такую же вероятность как и ОООООООР, соответсвенно никакого математического преимущества нет.

Но есть психологическое преимущество. Пропуская много сделок автор может выбирать наиболее успешные, исключая таким образом ошибку чрезмерной торговли, что в свою очередь может дать не плохой результат.
Очень интересная идея.
avatar

victofk

брр, к вечеру такое прочитаешь, и бошка уже перегружена и вникаешь поддакиваешь, потом очухиваешься… афтор повысь таймфрэйм… не пудри мозги
avatar

Iw1md

ну, вот сидим в боковике, ждём трендовый сигнал… пропускаем шесть сигналов начала тренда, на седьмой входим, но боковик продолжается и лось… далее рынок меняется… пропускаем тренды с профитами и ждём боковик с его 6 ложными сигналами… дождались… на седьмом входим… )
avatar

Nemo_2000

Nemo_2000, я бы мог с вами поговорить на эту тему, но что-то мне не сильно интересно рассуждать о чем-то там в теории.Я дал ссылку на мониторинги.Это говорит о том, что практика показывает,-личной статистике убыточных сигналов системы наплевать на то что происходит на рынке.Она это как бы учитывает)))
Вы заблуждаетесь по очень простой причине: да, вероятность того, что в результате n опытов (при достаточно большом n) по подбрасыванию монеты выпадет хотя бы один орёл выше чем вероятность выпадения только решки(в предельном случае вер-ть выпадения только решки в n опытах=1/2^n т.е она->0 при n->бесконечности, и, напротив, вер-ть выпадения хотя бы одного орла=1-1/2^n, т.е ->1 при n->бесконечности); но это не означает, что после выпадения в n-1 испытании только решки вероятность выпадения орла повышается — так как результаты опыта не влияют на последующие результаты, если «система», как в случае с монетой, не имеет памяти.
Король Лимонии, давайте проще? Может ли в теории, весь вечер выпадать только красное? То есть допустим 100 раз подряд? Памяти нет, я полностью согласен, но рано или поздно выпадет черное, и это произойдет раньше чем через 100 раз.Да не обязательно на 8 раз, но и не надо именно на восьмой, достаточно чтоб в течении 16 раз выпало один раз черное! В этом идея…
Монголо-Богомол., я знаю лиц, которые в свое время играли в игровые автоматы: так они на полном серьёзе после того, как просаживали з/п договаривались с управляющими зала, чтоб они эти автоматы «подержали», пока они денег займут. По их логике автомат «надулся» и скоро начнёт «сдуваться».Ничем хорошим это не заканчивалось.
Дело в том, что при отсутствии у системы памяти появление маловероятного события никак на систему не влияет: у системы нет внутренних регулирующих факторов таких как, например у пружины, которую чем сильнее сжимаешь (т.е чем сильнее отдаляешься от равновесного состояния) тем сложнее производить её дальнейшее сжатие.
А если попроще, то если вы по дороге в магазин встретили трёх невероятно привлекательных женщин, то, по теории вероятностей, это не означает, что теперь вы непременно встретите «серую мышь». Скорее всего в этом случае просто следует отказаться от покупки очередной порции спиртного...)
Король Лимонии, Хорошо давайте не так.)У рулетке нет памяти, я согласен.Но законы математики оффлайн рулетка уважает? Представьте что вы видите как спин(шарик)падает в один и тот же номер 3 раза подряд(такое бывает но очень редко), неужели вы считаете что только потому что не имеет памяти, спин может продолжить падать в тот же номер? Я работал в казино, и знаю что крупье с пятилетним стажем может похвастаться, как бросал шарик в номер три раза подряд только два раза в жизни.В какой-то книге была описана история о том, что кто-то бросил шарик 5 раз подряд в номер.Но никто не знает художественная эта книга или документальная)Я не говорю что такой подход полностью исключает слив, нет! Но вероятность в твою пользу точно добавляет…
Монголо-Богомол., есть хорошая комбинаторная задачка на эту тему: как известно, в Китае в связи с особенностями демографии в семейных отношениях присутствуют две тенденции 1)практически отсутствуют многодетные семьи(до трех детей) 2)родители предпочитают рожать мальчиков — т.к. это более перспективно. Формирование типичной семьи там происходит примерно по такой схеме, если 1-й ребенок- мальчик, то родители успокаиваются, если девочка- пробуют ещё одного и т.д до трёх детей.
Вопрос: Если исключить гендерномотивированные аборты (которые меняют вероятность рождения м или д с 0.5), т.е положить эту вер-ть равной 0.5, а также учесть стремление семей родить мальчиков, то какое соотношение м и д будет в Китае?
Король Лимонии, )))Я по поводу примера с девушками, по статистике, если просишь привести красивую девушку с собой красивую подружку, для своего друга, то она одну симпатичную подружку приведет, но если попросить еще одну красивую, для еще одного своего друга, то она обязательно приведет стремную жирноватую сероводородную мышку.)))И это кстати реально проверенный фаХт!
Монголо-Богомол., это просто потому, что женщины — существа с одной стороны сердобольные, а с другой расчётливые: и о друге позаботятся и о подруге не забудут:)
Монголо-Богомол., Вероятность выпадения орла (успешной сделки) на восьомй раз точно такая же как на 6, 7, 9, 10, 11 и т.д.
Вопрос другом: откуда вы знаете, что именно 8-ая сделка будет успешной? А если она не будет успешная? Вы поставите на 9-ую? А если 9-ая и еще несколько следующих сделок не будут успещные? что делать дальше? Ждать? А если Вы начали ждать на 11 сделке и она стала успешной? а потом успешными 5-7 раз подряд, опять ждать серию не успешных?

Кстати, если торговая система дает выигрыш 50 на 50, то вероятность получить 7 отрицательных сделок подряд составляет 1 к 128. Т.е. если система вам генерирует 10 сделок в день, то вам в среднем нужно ждать 13 торговых дней, прежде, чем входить в сделку.

Еще раз повторю. Вы для себя нашли хорошую психологическую защиту, но она позволяет вам просто входить в сделки с большим потенциалом к успеху. Но логика доказательства, абсолютно не верна. Попробуйте так:
— субьективная вероятность успеха первой сделки 30% — не входим;
— субьективная вероятность n сделки уже более 80% — входим.

Это то, что вы скорее всего делаете.
На рынке можно согласиться с логикой «после 7-ми красных (падений цены на определенный промежуток) повышается вероятность черного (отскока цены) на 8-ой раз», а вот применительно к казино — ну ни как! Каждый раз вероятность красного/черного 18/37.
Рулетка/монетка — не имеет памяти.
avatar

Xelas

smart-lab.ru/blog/offtop/269868.php
Буду потиху выкладывать
avatar

Xelas

Но в жизни на рулетке это работает, сам пробовал. 4 красных или четных и вперед…
avatar

Karim

Karim, Я сам лично в казино вдел как люди просирали все деньги (причем толпой), когда 23 раза подряд выпало красное :)))))
avatar

FZF

«ошибка игрока»
avatar

verg

правильно пишешь… но тебе не хватает буквально одного шага…
avatar

ves2010

ves2010, Какого ему не хватает шага?
avatar

Spoki

Spoki, залить миллионы на депо :)
тема интересная, сам об этом думал, но еще не тестил… пиши…
avatar

Роман

когда учился в универе и занимался бонусхантингом в онлайн козиношках делал ставки по похожей системе и даже получалось кое-что урвать, правда не всегда, но на свои деньги я бы не стал торговать так, истоия переписываестя и если не было к примеру 15 раз подряд лоса, то она всё равно вполне возможен и причем не один раз подряд
avatar

White Collar

Лет 10 назад виртуально дождавшись 14 ложных сигналов по фунту зашел. Вылетел по маржин-коллу на 22 попытке по сигналу, хотя на истории за 5 лет максимум 16 ложных сигналов было. И года 4 назад по евройенке. По истории за 3 года максимум было 7. Зашел с 5-го и привет Дядя Коля. Дальше показало что было подряд 14 ложных сигналов. Хотя были недочеты -большой риск и неудачный диапазон. Роботы торговали.
avatar

Igor Ku4in

Igor Ku4in, 16 это большой зазор типа… Должно быть по истории к примеру за 3 года 2 раза подряд, тогда такую закономерность можно юзать)… Я свою закономерность вообще считал неубиваемой)То есть на протяжении нескольких лет ниразу не видел чтоб был сбой, хотя он конечно был, но я учитывал что встречусь с ним рано или поздно… Просто 16 лосей подряд, это больше говорит о том что там нет никакой закономерности, имхо.
«Я сам не зарабатываю но научу как систему сделать прибыльной» Это все равно что дрыщ скажет я щас научу тебя как накачать мышцы.
avatar

Romario

Похоже на варку каши из топора :-)
avatar

ivanovr

Мда, мартин чистой воды, а сколько слов) А сколько лайков!!! :)
Пример с рулеткой убийственно неверный. Вы просто потерю денег растянете во времени. Ибо почему? Как сказал один мой знакомый, проигравший много чего в казино: «этот долбанный шарико, по ходу дела, точно не помнит, что в прошлый раз был красный». Так же как футбольный мячик не помнит, что в прошлый раз был тотал меньше. И серия бывает в 14-16 выпадений одинакового результата подряд. И сколько депозитов, друг мой, слито. Уж, поверьте, не один… Но положительные всплески профита случаются. Нужно только осознавать, что это случайность, а не закономерность.
Вот именно по этому вы и не будете зарабатывать на рынке…
avatar

Андрей

Концептуально идея понятна — найти период слома закономерностей на рынке, дождаться его конца и ...
Сам такое исследовал лет 5 назад.
Здесь та же беда, что и с роботами.
При изменении закономерности и серии убыточных сделок есть два самых распространенных варианта:
а) пересидеть серию убыточных, не торгуя, а потом ожидать, что закономерность опять восстановится и начнет повторяться.
б) инвертить сигналы.
для долгосрока оба варианта ведут к убытку, потому что мат. перимущество потеряно. Так же будет и в вашем случае. Вы просто торгуете мало и не набрали достаточно большую выборку сделок, чтобы это понять. Или внесистемно торгуете руками.
Ищите своё мат.преимущество на рынке.
Торговля по серий из 3 или 4 негативных сигналов меня тоже занимала. Написал роботов, потестил. Вероятность правильного сигнала после такой серии была в пределах 8-15% на разных инструментах.
С точки зрения трейдинга — это самоубийство а не система.
Даже рулетка в казино — это игра с малым отрицательным матожиданием в 1/36, т.е вероятность казино выиграть всего на 2.7% больше чем у игрока. И то эта система на долгосроке разденет вас до нитки.
В предлагаемой Вами системе вероятность проигрыша в десятки раз выше чем в рулетке.
В чем смысл, Карл?
avatar

Semen

Идея не уникальна, многие кто занимался МТС и роботами тестировали похожее. Ну например, пишешь МТС на определенной логике исходя из шаманства с индикаторами, определяешь максимальные просадки по системе, берешь определенный процент от просадки для входа. Первая система — типа эталон, робот берет эталон за основу, входы после просадок в эталоне. Сейчас понимаешь что бред полный, какой фигней пришлось заниматься, чтобы что то начать понимать. Если базовая идея система — шлак, то соответственно шлаком будут все ее производные, как не старайся, но из г… конфетку не слепишь)) Количество идей, при строительстве МТС будет стремится к бесконечности))
avatar

Worldly-wise

Автор, докажи на практике. Возьмем убыточную систему га пересечении двух скользящих. ТФ любой. Инструмент фРТС.
формализуйте логику. Потестим на истории.
Автор, тервер не изучали? Если было хоть 20 раз черное, следующее может быть любое, каждый бросок идентичен.
И строить на этом некие выводы ошибочно.
avatar

Advait

Advait, причем достаточно факультативного курса для учеников средней школы...
Да что там.
Достаточно обложку внимательно рассмотреть, а нет же…
avatar

Lazz

Здравствуйте.

Идея понятна и вполне рабочая но изложенная неверно.

Извините за критику, но своим примером с монеткой и казино вы:

— во-первых показываете что не понимаете почему это работает
— во-вторых сразу же отпугиваете тех кому вы это пишите.

Дойдя до момента про монетку и пять раз подряд сразу хотелось бросить чтиво. Дочитал чисто из упорства.

Подбрасывание монеты это серия из независимых опытов.(привет:zerohedge, Андрей Старков, Король Лимонии, Xelas, Коловратий Евпатьев, Advait )
А вы используете как раз то что все идет сериями.


Если бы вы написали что идея основана на том что
рынок цикличен,

или на то что злые маркет-мейкеры организовывают все так чтобы вы потеряли веру в систему, а потом все двигают куда им надо.

или что рынок — искусственная нейронная сеть в которой роль нейронов выполняют ордера, а весовой коэффициент это деньги которые должны влиться чтобы добраться до нейрона. А на выходе передача денег от большинства меньшинству. Поэтому ОН «помнит».....


Короче, любая другая даже самая бредовая идея нашла бы больший отклик и понимание.



Для вас это работает. Но дело тут не в монетке.
Если поймете почему это работает, будет работать еще лучше.



avatar

Lazz

Хлопцы, а где Ваши мониторинги с риск/доходность 1 к 8?
avatar

Ivanaev

«То есть для вас это первый раз, а для рулетки у которой хоть и нет памяти, но все же она поддается законам математики, это уже 8 раз подряд один и тот же цвет, собственно поднимая аккуратно ставку, можно с большей вероятность остаться в плюсе»

В этой фразе и есть противоречие математике. Каждое новое подбрасывание монетки имеет шансы 50/50. Следовательно любая серия имеет шансы на продолжение 50/50. Да, длинные серии редко встречаются, но это не значит, кроме того, что они редко встречаются, больше ничего.
Ребята объясните пожалуйста одну вещь, прочитал много комментариев к посту, где написано, что монетка не имеет памяти и что хоть на 10-й хоть на 20-й раз вероятность выпадения орла/решки будет 50/50. Вроде всё логично, но как вы тогда объясните тот факт, что уже после 100 последовательных подбрасываний монетки количество выпадений становится очень близкое к 50/50? Я проводил этот опыт несколько раз и результат всегда один и тот же — 50 (плюс минус 3) решка и столько же раз орёл.
Если монетка не имеет памяти, откуда такое соотношение? Ведь должен быть разброс, допустим 70/30 или 65/35.
avatar

Treider74

Hemyl, Почему должен быть разброс? Каждое выпадение 50/50, значит и вся совокупность выпадений 50/50. Чем больше испытаний, тем статистика ближе к 50/50. Если 10 раз подбросить то может далеко от 50/50 быть, а может и 50/50 дать. Если 10 раз по 10 подбросить, то 5 раз будет 30/70, а 5 раз будет 70/30. Выходит в итоге опять 50/50 )
Hemyl, Значит 100 подбрасываний уже достаточно для выявления этой вероятности примерно. На 100 подбрасываниях результат +-3, а на 1000 подбрасываний результат грубо говоря будет +-0,3. И так далее.
1. Рынок, в отличие от рулетки, система с памятью, поэтому метасистема с управляемым входом в обычную торговую систему, когда она вошла в просадку, имеет смысл.
2. НО!
Система может «сломаться» и в этом случае вход на определенном уровне просадки все равно будет интегрально неконтролируемо убыточным.
3. Поэтому правильный вопрос такой, как определить на какой системе и при какой просадке надо повышать ставку и когда нужно сваливать. Если есть много разнородных систем, задача становится уже актуальной и для статистического анализа. Пока систем 1-2-3, все остается на уровне веры и везения.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, да не в том смысле рынок с памятью, чтобы по тупейшим сигналам считать что рынок вообще в курсе этих входов))

кто сказал что входы по системе авторы вообще могут быть прибыльны? )) на рынке можно найти немало ситуаций, когда вынесут и стопы по тренду и стопы контрендовиков.
что же касается 50 на 50 в каждом выбросе казино. то рынок отличается от казино существенно. если больше ставок будет на красное, то выпадет красное и рынок упадет. плюс учтите что ставка может играть много раз если не фиксить убыток по стопу и так далее
Vanuta, интересно, а кроме первой строчки Вы в моем сообщении хоть что-то прочли?
идея хорошая. Но ожидая 6 убыточных сделок подряд, можно пропустить 6 прибыльных сделок подряд.
Идея понятна, идея не новая, это называется торговать график эквити системы а не график цены.
В общем всем спасибо за комменты, за критику, и за лайки.)))Я в следующей статье, постараюсь раскрыть тему с примерами, и попытаюсь ответить на более менее справедливые вопросы которые тут звучали…
«Любую» систему не сделать прибыльной. В итоге Вы закладываете требование на ограниченность серии убытков. Причем, судя по тексту поста, серии весьма короткие, по 3-5 лосей.
avatar

ch5oh


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP