<HELP> for explanation

Блог им. Dabelw

Поролоновый шарик вывод три

Рынок абсолютно случаен. Это мой вывод. Не претендую, не пинайте, попробуйте оспорить. Я читал в книжке. Как один опытный трейдер по имени «В» объяснял начинающему «Б», что человек не просто смертен, он внезапно смертен. Акции не просто упадут, они упадут внезапно. Правда у «В» был некий инсайд и он смог предсказать не только поведение РТС, но и то, что «В» отрежут голову на вечерней сессии. Такой вот интродей.

В 60-е годы, когда все зачитывались этой книгой «М-М», шел спор между Физиками и Лириками. Физики говорили, что они не могут отличить Джаконду от изображения жабы и запускали космические корабли. А лирики писали стихи и рисовали новых джаконд. Спустя 50 лет этот спор превратился в Аналитиков и Техников. Техники рисовали уровни и тренды. Аналитики читали отчеты и сплетни. В разгар этих споров мне попалась статья в журнале. Я хотел бы этим поделиться.

Предположим, мы имеем некий актив с начальной стоимостью 100. Он может меняться на 5 процентов туда сюда. При этом делает это случайно. Куда придет этот пьяный матрос?  Что нам делать с пьяным матросом? Естественно, нам нужен комп и Ексель.

 

Откроем эксель

Первая строка: open hige low close

В I: процент волотильности, в J: процент вол в день

Вторая строка: четыре графы по 100

в I: ставим 5, в J: ставим 5

Третья строка:

Начнем с

 D3: =D2+(ЕСЛИ(СЛЧИС()>СЛЧИС();1;-1))*(D2*$I$2/100*СЛЧИС())

С3: =D3-(D2*$J$2/100*СЛЧИС())

В3: =D3+(D2*$J$2/100*СЛЧИС())

А3: =((B3-C3)*СЛЧИС())+C3

 

Потом копируем третью строку на 361 строку вниз. Типа у нас год. Получаем таблицу, которую, обычно, вы скачиваете с ЯхоФинанса. Теперь вставляем график. Выбираем биржевой график, выделяем что мы хотим увидеть. Если что не понятно жмем F1 и читаем про эксель. При вводе цифры в любую свободную ячейку таблица будет пересчитываться.  Это для тех кто не поверит. Для остальных привожу картинки.

Обращаю внимание, что все графики написаны умным компом и абсолютно случайны. Единственной константой была волотильность и начальная цена, но вы можете поменять ее по своему усмотрению. Результат не изменится.
Поролоновый шарик вывод три
Четко виден Хай 120 откуда цена ушла к 80. 80 это поддержка которую долгое время не могли пробить. Маркет мекеры развернули рынок к 100 сняли там стопы и пробили 80. Затем ретест следующее сопротивление 60 и бла бла бла

Поролоновый шарик вывод три
После пробития 150 и ретеста акция улетела. Сей час небольшая коррекция и пойдем к 500. Фибоначи не хватает:)))

Поролоновый шарик вывод три
Вот они маркет мекеры которые снимают стопы у беззащитной толпы.
 

Вам это ни чего не напомнило? Возможно, то самое во что вы упираетесь каждый день и ищете ответ?  Так там нет ответа. Это случайные числа. Белый шум в котором вы слышите голоса. В непредсказуемом мире вы принимаете непредсказуемые решения и получаете за это деньги?

 

Мораль:

Что то тут не так. Развод какой то. Или нет?  Уровни есть, тренды есть, маркет-м есть. Но это искусственный график.

 

 

каждый день и ищете ответ? Так там нет ответа.

это +++++++++++
avatar

2153sved

По вашей логике в декабре 2014 г доллар загнали с 35 на 80 совершенно случайно?
avatar

Marcello

Marcello,
Ну да, авторы таких постов не в теме, видимо. % ставки? «Не, не слышал» ©
Marcello, Нет это Путин попросил. Но попросил то он совершенно случайно. Утром он еще не знал что попросит, а к обеду Аннушка разлила масло, он навернулся и закричал: -«Упал упал!». Ну все решили что ВВП упал, а значит и рубль упал ну и случайно понеслось.
Дмитрий Новиков, завязывайте с веществами
2ТопикСтартеру! Постройте нормальное распределение, например, на EUR/USD с 2000г. Дневки, цены закрытия. Увидите много интересного. На любом инструменте есть свои «хвосты». На них и зарабатывают, с плечами не больше 1:5. А тут сегодня каждый третий пост: «трейдинг-развод». Вот Вас и разводят…
Николай Ширяев, каждый третий пост: «трейдинг-развод». //

И каждый третий про 30-100% в месяц-год. Кругом одни хвосты.
Вестников,
Ага, истина — посредине. 2-3% месяц в среднем. Что тут нереального?
Николай Ширяев, 2-3% в месяц — реально. Причём — без плеча.
Николай Ширяев, Я понимаю, что графики весьма условны. Можно и волу считать по СЛЧИС. Ну появятся у нас хвосты. Форма графика изменится не существенно.
Дмитрий Новиков,
Любая формула закономерна и логична, даже формулы, использующееся в ГСЧ. В этом, да и в любом другом случае вопрос философский, а именно: «случайны ли события в мире и жизни»?
Мой ответ: нет, не случайны.
График EUR/USD с середины 2014г. это подтверждает.
Николай Ширяев, А что там было не случайного?
Дмитрий Новиков,
динамика ожиданий процентных ставок в ЕС и США. Графики вероятностей повышения/снижения % ставок публикуются еженедельно + всякие QE и заявления представителей ЦБ.

EUR/USD только следовал этой динамике, причем на пиковых событиях резко ускорял динамику снижения.
Николай Ширяев, летом 2013 года евро 1.28 и все в один голос, что QE свернем, Бернарки перед уходом это должен сделать. Однако Бернанка случайно вспомнил про безработицу. В сентябре того же года 1.34. Ну уже последнее слово Берданки 90% свернет. Случайно Х-I. В октябре. все данные против доллара. Год кончается 1.38. Январь 2014 бабушка Йелен объявляет о сворачивании QE в марте 1.39. И только в июле 14 появляется надежда на укрепление доллара. Не случайно аналитики писали в 2013 о падении Евро 1:1. Просто он год, неслучайно, ходил на 1.4
Дмитрий Новиков,
а какие ставки в ЕС были в 2013г. и когда решение о QE было принято? Надо смотреть «случайности» с обеих сторон, а не с одной…
в рынке очень значительна случайная компонента и она действительно дурачит людей, но он НЕ случаен.
avatar

Vitty

Да, но если дать этот график нормальному трейдеру, то он на нем заработает ))
Расчет некорректный. В экселе датчик случайных чисел заряжен на равномерное распределение. В рынке приращения распределены ближе к гауссовскому закону.
Хотя сути картинки это не изменит.
Николай Скриган, Ну если бы я по Гаусу рисовал, то у меня цена ходила в заданном пределе. Возможно, не корректна волотильность, она постоянна. Ну можно ее через СЛЧИС выразить. Просто свечки разного размера станут. Общей картины это не меняет. Мне кажется:)
Дмитрий Новиков, ваша модель не учитывает толстых хвостов на концах Гауса, которые случаются гораздо чаще, чем хотелось бы и даже плавающая волатильность вряд ли их нарисует, этим график и отличается от реального рынка…
Maksim, Есть тут хвосты. Допустим, это часовой график. Разделите его на 30 частей. Получится, что есть дни с малой волотильностью и большой. И если сделать Гаусовский колокол, то хвосты будут больше, чем нормальное распределение.
делать глубокие выводы по трем графикам псевдослучайных чисел — чушь
avatar

wrmngr

wrmngr, так вы сделайте лист эксела и генерируйте 18567495 штук графиков.
если речь пошла о пьяном матросе — надо бы и источник указать) и кто такой «мекер»?
Толстый тролль, Источник: Альбертик Энштейнов.
Знаете, почему владельцы казино запрещают считать карты в блэкджеке?

Потому что когда человек их не считает, он имеет дело с чистой случайностью, которая на стороне казино по-любому. А когда считает, в случайности вдруг начинают возникать выигрышные паттерны :)

Это к вопросу о поролоновых шариках.
avatar

Geist

Geist, Крупье тоже запрещают карты считать?
Дмитрий Новиков, крупье подсчет карт никак не поможет, потому что величину ставок и момент, когда их увеличивать, выбирает игрок.

Крупье — это просто автомат для раздачи. Естественно, я говорю про случаи, когда он не в доле с игроком, там могут быть варианты :)
avatar

Geist

Если, например, 10% времени рынок не ведёт себя случайно вы это никогда не заметите.
Не так давно очередные умники нобелевку получили за доказательство, что в длительной перспективе цены на акции не случайны)) Хотя до этого, таких же ребят награждали за обратный вывод. Для Баффета — не случайные(где то он озвучивал даже свое мнение), для Димы Новикова — случайные, ответ прост — для каждого он свой и в большинстве случаев зависит от дохода от трейдинга))
avatar

Worldly-wise

Функция СЛЧИС() берет исходные данные для расчета на сервере мировой закулисы.
avatar

ipisarev

ipisarev, +++++++
ipisarev,
… управляемой рептилоидами )
Несколько лет назад я делал такой же файл в ексель, в попытках доказать хаотичность рынка. Сейчас даже не задаюсь этим вопросом.
avatar

void

Отлично
На 1м графике вижу шотр от 105 и выход на 60, на 3м шорт от 90 и выход на 30.
avatar

Андрей

Андрей, Вам еще графиков сгенерить?;))
Дмитрий Новиков,)) просто я хочу сказать, что все дело в поиске рабочих паттернов и соблюдении рискменеджмента, я даже на своей эквити частенько сигналы вижу)) ИМХО
Начальная цена — Бог с ней. Но волатильность — это уже не случайность и позволяет зарабатывать (опционщики — ау!).
Анатолий Иванов, Та волатильность которая помогает зарабатывать АпЦионЩикам. Называется Инплайд или предполагаемая (мы предполагаем IV, а бог располагает HV). Это такой индекс страха который маркет-м добавляют к своим позициям. Ну киньте на мои графики ADR или 60 дневную HV и вола будет меняться.
То что ваш график искуственный довольно легко определить, нет не на глаз, но алгоритм это скажет. По крайней мере он скажет что это рандом, и совершенно неважно настоящий у вас чарт или вы его выдумали только что..
Всё что вы видите на чарте это есть среднее значение приращений за некоторый динамически изменяемый период...
Найдёте эту динамику — сможете работать. Не найдёте — не сможете.
Но вы же не один такой хитренький, и поскольку это так, поток в некоторый момент перестаёт быть рандомным.
Весь теханализ, и ваш в том числе основан на интерпретации изменений. Вы лучше исследуйте отсутствие каких либо изменений… это гораздо полезнее
avatar

Growex

Growex, Можно где то прочитать более развёрнуто и подробно про описанное вами?:))
ladomirov, Да можно формулу, которую я приводил, в поисковик внести.
Оригинала я не нашел, но вот перепечатка:
analitika-forex.ru/publ/stati_foreks_dvizhenie_cen_sluchajnost_ili_zakonomernost/1-1-0-381
ladomirov, да, конечно pages.stern.nyu.edu/~xgabaix/
Growex, Биг сенкс:))
ladomirov, не за что, у него ещё есть несколько совместных работ, особенно по power law.
А вот здесь ребята ещё и доработали tuvalu.santafe.edu/~jdf/papers/powerlawtails.pdf
РЫНОК = Случайность (Хаотичные действия игроков) + внешний фактор (фундаментал и неожиданные мировые события)
Рынок случаен только какую то часть времени. Если Вы правильно ориентируетесь в том какая часть рынка сейчас на графике, то начинаете зарабатывать.
ladomirov, Вот Берлиоз тоже в Кисловодск ехать ориентировался. Однако Аннушка…
Дмитрий Новиков,
причем тут Анннушка. Целый год твердили по одной валюте, что повысят ставку, по другой, что снизят и ведут QE. Через год видим, что не обманули Воланды -)
Дмитрий Новиков, У меня есть один критерий по то которому определяется работает подход к рынку или нет — количество денег на счету неуклонно растёт. А дальше простое сравнение — вы говорите что рынок структура случайная и заработок на дистанции не. Возможен. В принципе. А я месяц от месяца смотрю на растущие цифры.

Вы сколько счетов уже слили?:))
ladomirov, У меня консервативные стратегии. Портфели, облигации, опционы. Сливать не получается. Я даже демку на FX открыл в iPadе. -99000 +156000. И я не говорил, что заработка на дистанции нет. Я хочу подвести к тому, как я смотрю на рынок.
Дмитрий Новиков, Ок, давайте по наблюдаем за вашим взглядом:) Но прошу учесть, что какое то количество участников зарабатывает, именно потому что не считает те или иные рыночные явления дискретными. Они вполне предсказуемы. Надо просто понимать в какой момент ты в рынок влезаешь.
Кукл, перелогинься. Дьявол тоже всех убеждает что его не существует
avatar

Goreloff

Искусственный график — это вы в точку.
Скажем на рулетке крупье действительно никак не влияет на место остановки шарика, даже знание вашей ставки не дает ему преимущества.
Достаточно работы закона случая, который в большинстве раздач работает против игрока.
Другое дело биржа:
Здесь " Крупье" не только знает о вашей ставке, но и по своему усмотрению останавливает «шарик» где пожелает.
Где в данном случае случайность?))) Ее здесь НЕТ!!!
Так что вывод такой: в казино игра честнее и ввиду присутствия «Мистера Случая» шансов уйти с деньгами больше)
avatar

Hannes

Набросал сейчас в экселе, забавная штука — наигрался вдоволь) А самое главное — тут тебе и тренды, и уровни, даже стопы снимают) Куча паттернов рабочих, начиная от ГИП заканчивая бабочками.

Нагенерю сейчас объемы и машек накидаю для полного комплекта)
avatar

Stalker

Stalker, И вот когда ты нагенеришь объемы, то и узнаешь разницу. Я к этому и вел. Нельзя торговать чисто графики. Необходима еще информация. Открытый интерес, Заявки купли продажи, объемы сделок;))) Сравни настоящий график и генерированный.
Дмитрий Новиков, Согласен на все 100%. В своей торговле как раз и использую вышеперечисленное.
А графики — практически идентичны реальным, в одной из версий даже текущий Ри получился с продолжением, жаль не сохранил)))
Все это конечно замечательно, осталось только понять зачем индекс страха в инструмент включают.
avatar

MyKey

на графике явно виден понижательный тренд, вот откуда он берётся: 100 + 10% = 110, 110 — 10% = 99
avatar

Evgeny ******


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW