<HELP> for explanation

Блог им. Yafio1981

Критерий доходности торговой системы

Поделюсь результатами исследований. Как вы знаете залогом успеха работы на финансовых рынках является ведение торгового журнала. Ведение торгового журнала позволяет отслеживать следующие вещи:

   1. В первую очередь дисциплина. Записываются сделки, их параметры и результаты.
   2. Поиск закономерностей на рынке. Для этого ведётся регулярный набор данных, для последующего анализа.
   3. Контроль финансового результата. 

   Делая эту простую вещь, но каждый день вы сможете постепенно улучшать свои навыки торговли, а также можете статистически определить что происходит с вашим депозитом: или вы зарабатываете, или торгуете около нуля или сливаете.

   Для этого необходимо отслеживать 4 параметра:

   P — количество выигрышных сделок
   L — количество проигрышных сделок
   AvgP — средняя сумма прибыльной сделки
   AvgL — средняя сумма проигрышной сделки

   Если 

   P/L < AvgP/AvgL — это говорит о том, что торговая система работает в минус на данном временном интервале,
   P/L = AvgP/AvgL — это говорит о том, что торговая система работает в ноль, и соответственно

   P/L > AvgP/AvgL — говорит о том, что система зарабатывает.

   Кому интересно, можете это дело проверить и отписаться о результатах. Поправьте, если где допустил недочёты.

   Всем профитов.

 

1) Вы с арифметикой как? На «ты»? На «вы»? Или на «о боже...»?
P/L = AvgP/AvgL
P/L = (СуммПр / P) / (СуммУб / L)
P/L = (СуммПр / P) * (L / СуммУб)
P/L = (СуммПр * L) / (P * СуммУб)
P * P / L * L = СуммПр / СуммУб
(P / L) ^ 2 = СуммПр / СуммУб
P / L = Корень кв (СуммПр / СуммУб)
Почему при истинности последнего равенства у нас торговая система должна работать в ноль?
Кот Матроскин, тут видимо, следующая логика имелась ввиду:

1) P*AvgP > L*AvgL <-- слева аппроксимация суммарной прибыли, справа — убытков (со знаком плюс)

2) Соответственно, P/L > AvgL/AvgP <-- может у автора опечатка тут просто?

---

> P / L = Корень кв (СуммПр / СуммУб)
> Почему при истинности последнего равенства у нас торговая система должна работать в ноль?

Возьму на себя дерзость ответить за автора.

Система должна работать в ноль, т.к. в этом случае, она статистически будет давать ровно столько же прибыли, сколько и убытков. Проверяется чтением вашего же поста снизу вверх.
avatar

ACULA

«Как вы знаете залогом успеха работы на финансовых рынках является ведение торгового журнала.»

Чего только ни узнаешь на смарте!)) Никогда не вела ничего подобного. У меня голова есть.
avatar

margin

margin, а представьте, если бы вели… :)
Marcello, история не знает сослагательного наклонения ©
Все время удивляют такие схоластические утверждения от начинающих трейдеров! Где их лепят?
margin, а «опытные трейдеры» по вашему статистику не ведут, исследования не проводят, закономерности не выявляют. Типа это беспонтово ))) Как же они зарабатывают? Лудоманят на чужие бабки и живут с % от ДУ? ))) к чему этот снобизм? Уже и написать ничего нельзя, сразу поливать начинают сходу. Некрасиво это.
Соответственно при таком соотношении я имею прибыль по месяцу +18,5%.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP