<HELP> for explanation

Блог им. SenSoR

#SensorLive - Я вернулся! Бэктест алгоритмов за время моего отпуска

Привет всем, кто следит за моей торговлей и не только)
Я вернулся из отпуска и в понедельник вновь запускаю прерванную трансляцию. Отдохнул хорошо, подробностей не будет, ибо это ресурс для трейдеров, а не для путешественников) Одним глазом посматривал за рынком и хочу сказать, что динамика фьючерса на долар-рубль восстановилась, сигналы моих роботов попадали в хорошее движение. Приехав, решил протестировать свои алгоритмы. Результаты тестов ниже:

т — трендовый алгоритм, кт — контр-трендовый алгоритм.

            Бэктэст с 2010 года.                             Бэктест на период отпуска.
#SensorLive - Я вернулся! Бэктест алгоритмов за время моего отпуска

#SensorLive - Я вернулся! Бэктест алгоритмов за время моего отпуска
#SensorLive - Я вернулся! Бэктест алгоритмов за время моего отпуска
#SensorLive - Я вернулся! Бэктест алгоритмов за время моего отпуска



#SensorLive - Я вернулся! Бэктест алгоритмов за время моего отпуска
#SensorLive - Я вернулся! Бэктест алгоритмов за время моего отпуска
#SensorLive - Я вернулся! Бэктест алгоритмов за время моего отпуска
#SensorLive - Я вернулся! Бэктест алгоритмов за время моего отпуска



Что ж, видно, что мои алго не умерли — это очень радует!) Лучше всех восстановились трендовые алгоритмы, ВСЕ они обновили свой ХАЙ по эквити! Восстановились они знатно, после трудного периода, но, к сожалению, без меня( Контр-трендовые алгоритмы тоже показывают динамику к восстановлению, но не так быстро как трендовые. Но думаю и они скоро обновят свой хай.

Сразу скажу, что не жалею, что остановил торговлю роботов на время отпуска, ибо времени следить за ними просто бы небыло! А рынок никуда не денется, он показывает нынче хорошую волновую динамику и думаю (верю), что период распила июнь-июль пройден, дальше будет только лучше!)

Всем спасибо за внимание. Следите за моей торговлей. Торгуйте сами, но только в плюс!
Удачи нам, коллеги!))
 

Отличная новость)
все таки просадка оказалась временной)
avatar

Ivor

Ivor, ну к сожалению просадка перекрыта только в тестах
Chepell, да, но зато хоть алгоритм жив.
avatar

Ivor

Ivor, Это точно, лучше чем ничего!)
ну наконец-то, Карлсончик, дорогой!
avatar

ПBМ

ПBМ, )))
Не зря ж говорят, что trend is your friend :) Трендовиков и пилило меньше, и на хай вышли раньше. Удачи!
avatar

Marcello

Marcello, Два месяца пилило, за две недели вышли на хай, пусть виртуально, но все же алгоритмы радуют своим хорошим рекавери фактором!)
Adept, от сглаза? :)
Marcello, наверно стоит поставить!) от кукла подальше))
Позвольте полюбопытствовать, каким образом вы разделили алгоритмы на трендовые и контр-трендовые?
Если иметь возможность каким-то образом определять текущее направление тренда (что в общем-то не всегда тривиальная задача), то трендовые алгоритмы будут стоят всегда по тренду, а контр-трендовые — против?
Один известный трейдер высказывал мысль, что при наличии в портфеле одновременно трендовых и контр-трендовых алгоритмов их общий резалт будет ноль, так как они будут компенсировать друг друга :)
Какова ваша точка зрения на этот вопрос?
avatar

o|O

algotrader, да
algotrader, ну у меня больше реверсные алго, чем контр-трендовые, т.е реверсники тоже могут поймать тренд на широкой волне, при этом зайти быстрее трендовиков.
SenSoR, то есть контр-трендовики входят на локальный отбой, а трендовики — на локальный пробой, но по сути они все цепляют тренд на более высоком таймфрейме?
И ещё интересно, а выходы из контр-трендовиков также контртрендовые? Тогда по идее они должны выходить из трендов на максимумах и выжимать их по полной :)
avatar

o|O

algotrader, Да, типо того. Всегда хочется что бы реверсник взял максимум от тренда, но так не получается, боты такого типа часто берут локальные движения)
о… а я думаю куда это Санёк пропал… а он оказывается в «сенсоры» подался…
Саня, у тебя привод этот квик-ами стабильно работает?
Ещё сразу накидаю вопросов по нему...
По умолчанию этот бот шлёт заявку по макс.возм.цене или мин. возм.цене… Так вот я хотел спросить, там есть какая нибудь фича чтобы просто вставлять свои ордера в очередь? А то ведь могут и налить…
avatar

Growex

Growex, привет) не пропадал я никуда, тут всегда, плюс дубляж постов в жж) Связка работает стабильно, жалоб нет. Во фреймворке можно настроить любой тип ордеров. А мои исполняются по маркету с хорошим запасом на максимум.
Подскажите каким ПО пользуетесь для бэктестинга?
avatar

nfrag_pain

nfrag_pain, амиброкер
Убирай контртренд и будет тебе счастье.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, пока пусть будут, понаблюдаю еще)
Молодец!
avatar

Lika

Lika, Спасибо)
Adept, тоже прихожу к такому мнению(
SenSoR, на самом деле у трендовых алгоритмов такие вот бабочки обычное дело.
может это даже и не плохо, т.к. чем больше последователей в тренде, тем веселее ехать.
задержка у тебя была по-моему до полуминуты, кмк вполне достаточно.
очень надеюсь что периоды разводилова закончились. бить против тренда будет посложнее и гэпы-противоходы исчезнут.

кстати в четверг и пятницу можно было нефигово потерять на открытии
avatar

ПBМ

TRADERS GLOBUS, ну а как же, ты один осознал секрет рынка. До сих пор рубишь виртуальную капусту на демо как «крупный игрок»? :)
TRADERS GLOBUS, и сколько заработал уже, пока я подглядывал? :)
Adept, глупости…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP