<HELP> for explanation

Блог им. Astrolog

Астрологический Риск Менеджмент. Правила и нарушения.

Для конкретности разговора, опишу… один день из жизни астро-трейдера.
Этот день (29.07.2015) можно обозначить как: «Хроника происшествий. Летопись времен.»

Обязательный распорядок каждого торгового дня астро-трейдера:

1) прогнозы своего индивидуального гороскопа рождения
2) прогнозы для своего брокерского счета
3) прогнозы для гороскопа первой сделки на брокерском счете
4) планетарные констелляции из швейцарских эфемерид (так называемый, allyr).

Лично я торгую только 4 инструмента: RIU5 + опционы РТС + SiU5 + EDU5.
Как их отслеживать астропрогнозами?

5) BRENT (крайне важен для РТС), изучается композит 3-ех компонентов единовременно — сырая нефть, бензин, дистилляты

6) RIU5 + SiU5 (прогноз зеркальный, т. е. РТС растет, бакс падает — поэтому достаточно не см. гороскоп доллара, а только РТС)

7) ЕВРО, так как это пара евро-доллар, то надо изучать гороскоп евро + гороскоп доллара + DAX + SP500.  
К примеру, выходит позитив по Америке, бакс укрепляется, евро снижается. Хотя не всегда такое.  
Еще пример — гороскоп DAX (их два: DAX (с 9:00 до 17:30) + L-DAX (с 17:30 до 20:00)) показывает рост, а карта евро нейтрал, то вероятность снижения евро, так как между ними, как правило, обратная корреляция.

8) ЗОЛОТО (GDU5), совсем недавно восстановил его достоверный гороскоп, по которому четко отслеживаются пики и спады в любом тайм-фрейме. Пока тренируюсь на демо счете EXANTE опционами GOLD.

9) хотя росс. рынок гораздо меньше корреллирует с Америкой, чем раньше, но у меня есть клиенты, которые активно торгуют SP500.
Соответственно, США посвящается большой раздел исследований на каждый день. Там включены карты рождения DJIA + США + масса других.

Итак, как ДОЛЖЕН работать на рынке Астро-Трейдер, если у него в наличии максимально полная астрологическая панорама на конкретную дату? Чтобы подготовить один полноценный день, уходит от 20 часов предварительных исследований.
Как это реализуется на практике?

29.07.2015, заранее составляем профиль астрологических рисков: P/L (Profit and Loss).

1) нейтрально (50 на 50)
2) негатив (от 80 %)
3) нейтрально (50 на 50)
4) повышенная волатильность (даже если бы я не знал о вечернем заседании ФРС) от 80 %

5) несомненно позитив к 17.30 мск (100 %)
6) рост RI, соответственно укрепление рубля (от 90 %)
7) нисходящий тренд, сформированный ранее, еще в силе
8) нейтрально (узкий боковик)
9) так как 28.07 вечер астрологически подтвердил начало восходящего тренда, то вероятно его продолжение

Я, как астро-трейдер, работая с экспериментальным счетом 150 000 рублей на срочном рынке, потерял 20 % депозита. Потому заголовок топика обозначен: "хроника происшествий". В работе над ошибками показываю свои сделки.

Итак, я консультируя своего клиента (инвестора, который доверил в ДУ свои средства), неоднократно по ходу дня, и заранее тоже, предупреждал, что сегодня ожидаю такие-то параметры рынков (см. выше). И говорил, что ищу вход для покупки опционов «call» по RI на 50 % депо (согласие на эту сумму было получено). А если не дождусь привлекательной цены, то перед объявлением статистики по нефти, куплю по текущей цене, даже! если она к этому времени окажется на пике.

Сказал, но не выполнил свое обязательство астро-трейдера. Был шанс купить 90-ый страйк по цене 560 (в 16-55), заявку выставил после просадки колов, но цена не вернулась, а по 600 пунктов не взял, хотя это надо было при таком гарантированном прогнозе выполнить во что бы то не стало!

Ладно, принцип рынка — никогда не жалей об упущенных возхможностях, начал искать точку входа — вы не поверите — для покупки опционов put! Соц. сети трейдеров кричали о том, что супер идея, шортить индекс на вечерке, так как ФРС обрушит нефть. Тимофей Мартынов не агитировал за это, но советы об этом давал прямые. Но астрологу Тимофей не указ )). Я поддался на провокацию своего негатива по гороскопу брокерского счета. А это совсем не шуточки, а принципиально важный астро-параметр.
 
Что думают традиционные трейдеры, у которых нет астро-прогноза? Они думают примерно одинаково… индекс резко вырос, всех шортистов собрал, а в 21 час ФРС обломит рынки, в частности, нефть — значит надо повыше открывать шорты и держать до часа «X». Что я думаю, многие и сделали.

Понимая, что волатильность будет приличной, не стал шортить RIU5, как и все прочие фьючи, а закупился на 50 % депо (на 75 000 руб.) с усреднениями путами по 80-му страйку. В опционах стопы не используются, если что, бурю можно переждать, если нервы не сдадут. Но я забыл о том, что США тренд с 28.07 уже наверх, на РТС аналогично (вследствии его локальной перепроданности), нефть хоть и отыграла позитив статистики, но все еще стабильно в даун-тренде, поэтому ФРС даст мне выскочить с профитом. Но выснилось… на 80-ом страйке исчезла ликвидность! Я не стал брать промежуточные страйки, чтобы избежать этой проблемы, но коллапс приключился даже здесь. Никаких маркет-мейкеров. Ладно, на опционах баксо-рубль мейкеры просто расширяют спрэд, но хотя бы не исчезают совсем. А на опционах RI, никого… разве что на самом центральном страйке.

Что произошло? Мои грамотные усреднения оказали медвежью услугу. При отсутствии ликвидности я не смог реализовать продажу купленных путов, а тета начала ускоряться. В итоге удалось сбросить всю позицию на 380 пунктах, чтобы ночью не мучили кошмары ;)).

А по ходу выполнил классический хедж, создав дельта-нейтральную. То есть, купил (long) на оставшееся депо фьючи RIU5, при этом опционы были на продажу (то есть, разнонаправленные). При отсутствии опционной ликвидности ничего не оставалось делать. Таким образом, частично компенсировал убыток опционов. Дельта-хедж психологически комфортен, но важно соблюдать пропорции для нейтрала.

Итгоговое резюме:
Астрологический профиль рисков оказался рассчитан правильно. Но не было рядом риск-менеджера, который бы ЗАПРЕТИЛ мне торговать против серии достаточно гарантированных прогнозов. Говорят, что в некоторых конторах нанятые риск-менеджеры лупят плеткой или указкой нерадивых трейдеров, которые нарушают положенные инструкции. Мне такого изуверства не надо ;)), но данная проблема прослеживается много лет… она чисто психологическая. А с астро-аналитикой все в норме.

Итак, сегодня снова интрига, ждем важной статистики в 15-30 (мск) по безработице, а главное по ВВП США. У меня есть прогноз от 80 %, что стата окажется позитивной. Даже если не так, SP все равно захочет расти. Мой клиент ищет точку для входа (long) непосредственно перед публикацией отчетности. Несмотря на то, что многие ведущие аналитики пророчат ужасную статистику. Что должен делать я, как АСТРО-трейдер?

Думаю покупать с коротким стопом (200 пунктов) RIU5 перед публикацией. Выбьет, значит не судьба, не выбьет — быстро заработаю на хорошем отскоке наверх. Мой гороскоп трейдера выглядит нейтрально, хотя это не повод для торговли. Значит, войду малой суммой, только для испытания прогноза.
 
ЗАЧЕМ я все это вам пишу? В основном для себя (работа над ошибками), но и для того, чтобы мои клиенты, которые доверяют мне свои деньги (ДУ), правильно понимали преимущества и ограничения астро-трейдинга. Тем более, они вместе со мной занимаются этой уникальной специальностью, параллельно торгуя на своем, более крупном счете.

Всем профита!

abc-company.ru
 

Астро-трейдер — звучит гордо.
Еще вариации: Луна-трейдер, Звездный-трейдер, Космо-трейдер и Астрал-трейдер.
avatar

Jack Black

Jack Black, забыл про анал-трейдера
avatar

dvmsk

traderedgar.whotrades.com/blog/43291939726 — Полная Луна дает профит? — это не моя статья, но тоже в тему.
Кстати, если следовать логике данного материала, то полнолуние происходит уже сейчас. Официально завтра оппозиция Солнца и Луны чисто расчетными методами.
avatar

Astrolog

Я поддался на провокацию своего негатива по гороскопу брокерского счета.
==============
Лудоман- и все тут.
хоть трейдером себя обзовете. хоть ладонном объедитесь…
лудоман, это тот, который круглосуточно не отрывается от терминала, торгую чем попало и ка попало. А у меня строго астрологическая выборка и блестящая аналитика. А что проколы бывают у всех — это не секрет. Есть куда развиваться дальше.
маленькая поправка по моему тексту:
>>нефть хоть и отыграла позитив статистики, но все еще стабильно в даун-тренде.
** мне, как покупателю путов, это как раз «на руку», правильно было бы написать
>>была проекция (надежда+расчет), что нефть не удержит позитив от статистики, и благодаря ФРС упадет к исходному состянию. Что собственно, и произошло, но РТС оказался настолько в шортокрыле, что стал игнорировать обратную просадку нефти и попер резко наверх перед самым объявлением ФРС, а дальше было уже все равно. Когда медведям страшно, то логика на время исчезает.
avatar

Astrolog

ВВП оказался чуть ниже ожиданий, а безработица (обращения за пособиями) чуть лучше. Астрологически это не отменяет роста, как минимум до завтрашнего полнолуния.
avatar

Astrolog

Astrolog, еще как отменяет)
margin, еще не вечер…
Astrolog, а вечероем совсем отменит))
margin, астрология форева. Несмотря на негативную статистику, рынок идет уверенно наверх, согласно астро прогнозу. И вечер, и ночь, и сегодняшнее утро и… чудеса, не правда-ли? И такое практически регулярно.
как обещал, я купил за символичеcкую сумму RIU5, перед самой статистикой. Фьючерс рванул наверх, профит зафиксирован.
avatar

Astrolog

Astrolog, всегда любопытны новые методы для прогнозирования движения активов. Было бы интересно сопоставить Ваши общее видение ситуации. Например, на следующие два дня. До конца года, на ближайшие пару лет (Рубледоллар, Ключевые индексы, нефть, Металлы, Сама Россия)- Ключевые обострения прогнозируются?.. Сопоставить относитльено например этих вариантов smart-lab.ru/blog/269191.php
я консультирую только своего клиента-инвестора, остальным доступ к информации закрыт. Она платная, на условиях согласнованных с инвестором (читайте мой предыдущий топик об этом).
Также интересна ваша гипотеза по поводу второго пункта — влияние — 2) прогнозы для своего брокерского счета. Как вы определяете план этого прогноза? относительно даты открытия самого счета или относительно даты рождения самого трейдера?
avatar

Jev Sim

прогнозы брокерского счета — да, это моя фишка. Себе составляю. Обычными астро методами. Дата регистрации счета — отдельный гороскоп. Дата рождения трейдера — тоже отдельно. Дата первой сделки (с точностью до секунд) — отдельно. А дальше… совмещение этих и других гороскопов на каждый день.
Попробуйте не рисковать каждый раз всей суммой депозита, а пересчитывать набираемый объем в зависимости от длины движения которое планируете взять. Я использую для этого формулу Келли like-to-trade.ru/manimanagement2/

По ней максимальный объем, на который вы можете купить непокрытых опционов равен 45% от счета, если планируете взять движение в 10 концов.
При меньшей прибыли естественно и набираемый объем будет меньше.
avatar

KIG

KIG, я согласовал 50 % от депо с инвестором, сам хотел 25 %. Бывали случаи, когда я рисковал 100 % и учетверял депо за пару дней. Но риски, конечно, огромные… если прогноз окажется неправильным. Так что, процентаж это как раз для оценки достоверности или гарантии прогноза.
KIG, но весь фокус в том, что мне согласовали 50 % на покупку колов, а я их реализовал на покупку путов! вот об этом и статья.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP