<HELP> for explanation

Блог им. stroitell

Еврооблигации и фьючерс.Помощь

Друзья, помогите разобраться.
 Может эта тема уже обсуждалась, но я что-то не видел.
Ситуация следующая.Покупаем еврооблигации, продаем си.Правильно ли я понимаю что при такой позиции мы получаем что-то вроде синтетической облигации, да еще и в долларах? Т.е.доход по облигации ≈5% годовых и плюс с фьючерса ≈11.5℅ годовых, при этом риски минималны.Или я что-то не так понимаю? Люди подскажите.
И еще, можно ли в качестве альтернативы евробондам использовать etf евробонды?? все-таки порог вхождения в еврооблигации высоковат..
З.Ы.ставим плюсики может кому-то еще интересно, ну и мне их очень не хватает)

 

 

в рублях доход, в рублях
avatar

billikid

А по фьючерсу ты как такую доходность посчитал?
avatar

Марина

Макс, покупаем спот (еврооболигацию), продаем фьючерс на такую сумму, дельту делим на сумму приобретения умножаем на 365 и делим на колво дней до экспирации фьюча
billikid, спасибо, а что вы скажете про риск/доходность при такой позиции?
avatar

Erty

Erty, если доллар продолжит расти и не будет возможности довносить маржу, то вас порвет
это хорошая тема, если была бы возможность вносить евробонды как ГО под фьючерс
а так, с учетом необходимости отвлечения средств под ГО и маржиналку, ваша первоначальная «рассчетная» доходность существенно сокращается
billikid, я расчитывал что бонды примут как ГО)думал это достаточно надежный инструмент для этого)Я еще не торгую просто, все читаю да примеряюсь… поэтому и вопросы нубские, вы уж не серчайте)
avatar

Erty

Erty, нет, не примут :)
валюту в виде кэша могут
Макс, у фьючерсов существует велечина контанго,billikid, объяснил вам как ее подсчитать, к моменту экспирации фьючерс и базовый актив должны сраврятся в цене
avatar

Erty

Erty, ну да, я понял) спасибо)
Добрый день! Вы можете получить синтетическую рублевую доходность плюс доходность портфеля еврооблигаций, просто инвестируя в FXRB на Московской бирже. Доходность фонда складывается как раз из этих двух составляющих finex-etf.ru/products/31-etf-na-korporativnye-evroobligatsii-rossiyskikh-emitentov-rublevyy-fond/
moex.com/ru/issue.aspx?code=FXRB
Если есть какие-либо вопросы по фонду, welcome

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP