<HELP> for explanation

Блог им. gnom

История одного робота. Глава 12-я

 История одного робота. Глава 12-я

ЛЧИ закончился, медали были розданы и мозг мрачно смотрел на интервью черно-белого победителя.

— Завидуешь?

— А? — встрепенулся он, — нет, ты чо. Чему тут завидовать.

— В смысле? Парни же 4 ляма подняли за квартал.

— И что? Во-первых, мы тоже поднимаем стабильно 1% в день, что примерно 1000% годовых, если аккумулировать. И с депозита не 50 тысяч, а три миллиона. Во-вторых — мы не знаем, почему так произошло. Может, они в струю попали, и через полгода уже лосить будут. А в третьих — работать надо, а не завидовать.

— Так и чего ты тогда в это интервью впялился?

— Информацию ищу, — сухо ответил Мозг.

Я подошел ближе. Это интервью прочитал уже два раза, и знал, что никакой информации там нет.

— Думаешь, они в ответах послание зашифровали?

— Уверен, — пробурчал Мозг и снова уткнулся в монитор.

Я потоптался за его спиной. Мозг переживал, хоть и не показывал вида. На церемонии награждения он даже не удержался, и послал на огромный экран смс (за 100 рублей текст мог напечатать любой желающий).


История одного робота. Глава 12-я
finparty.ru/market_parties/15917/

Сейчас же было абсолютно не понятно, куда он клонит и что пытается выудить.


— Вот, смотри, — наконец обратились ко мне, — они говорят, что за несколько месяцев у них не было убыточных дней. Врут, конечно, но наверное дней было действительно мало.

— И что?

— А то, что у нас убыточных примерно 25%, и сильно убыточных — примерно 2%. Это никак не вяжется с «совсем не было». А мы ведь контролируем и вегу и дельту...

— И? — я все никак не понимал

— И! — раздраженно передразнил Мозг. Значит их страта на греки не завязана практически. Иначе бы точно влетали. Вот, смотри что еще пишут:

«Почему-то все думают, что мы используем только опционы, а мы торгуем и фьючерсами на товары, на отдельные акции, и опционами на все эти продукты. Робот один – стратегии разные.»

— Робот один! На фьючах и опциях. Они дельтой торгуют, а не греками.

— В смысле не котируют?

— Если и котируют, то именно в том направлении, в котором их робот говорит торговать. По дельте! И быстро кроют грековые риски. Это бьется с тем, что я в анализатор закидывал. По всем страйкам, за редким исключением, у них профит. А наша стратегия все-таки дает перекосы. на 1500 заработали, на 1550 потеряли, но в сумме плюс. Теперь въезжаешь?

Умение Мозга находить информацию казалось бы в безобидной фразе еще больше укрепило меня в мысли: деньги любят тишину. Зарабатываешь — сиди тихо, не болтай вообще ничего.

— И как мы это используем?

— Это не надо сейчас использовать, — на удивление ответил Мозг, — это надо принять и порадоваться за нас любимых.

Я смотрел на него такими глупыми глазами, что объяснение не заставило себя долго ждать.

— На нашей поляне до сих пор никого особо нет. Опции не котируют используя те технологии, которые есть у нас. Значит надо работать. Все мы делаем правильно, и нефиг отвлекаться на всяких Клаймберов, ДМА и Панд.

Мозг светился, и его оптимизм моментально передался мне.

— отлично! Какие планы?

 

***


Через 4 месяца мы заработали еще три с лишним миллиона. Каждый месяц снималось тысяч по четыреста, так что счет увеличился лишь на два, и стал 5.3 млн. В апреле 2011-го наш робот занимал около 20% рынка опционов на Ри. Большинство сделок по стакану было с нами. Лишь те, что лез внутрь спреда находили других контрагентов.


обычный график интерфейса с нашими сделками выглядел так:

 История одного робота. Глава 12-я

Мозг не удержался, и все-же прикрутил одну приблуду, которая была позаимствована у бамбукового медведя. Конечно, мы не могли разгадать код, но принцип… А принцип был такой. После совершения сделки на опционах, у тебя возникает дельта, в какую-то сторону. Она возникает довольно спонтанно (по крайней мере тогда мы так считали). И наш дельта-хеджер ее моментально закрывал, бросая контракт по рынку на 10-20 пипсов вглубь, чтобы наверняка. Мозг нашел в этом дополнительный источник прибыли.

Все, что нам было нужно — стратегия на фьюче, работающая без комиссии. Те, кто делает бектесты в мультичартсах или омеге знают, как красиво идет вверх график прибыли, и как некрасиво он падает, когда вспоминаешь про комисс и проскальзывание. У нас вход был автоматический, дельта создавалась без комисса и по хорошей цене (тер цены опционов считались по худшему биду/аску на фьючах). То есть нам нужно было лишь одно: решить — зкрывать позу прямо сейчас, или подождать несколько секунд.

Сильно не заморачиваясь, был написан микро-торговец дельтой, получивший название Leading quotation. Плюсы он тего были еще в том, что получив дельту +20, и решив, что можно на ней проехать пару секунд, робот мог сделать еще одну сделку с опционами на дельту -30. И тогда котиру не нужно было тратить комисс на фьючах и отдавать спред. Это дало примерно 10% к прибыли. Не так уж плохо, с таргетом общего заработка в 20 млн. в год.


Казалось, будущее обеспечено. Робот уже не требовал особого участия, и торговал 80% дней в плюс. Таск-лист Мозга говорил, что мы будем обгонять рынок еще долго. По крайней мере до прихода западных банков, а они, в свою очередь, не придут в такую песочницу, где два пацана забирают четверть объемов, зарабатывая по сути зарплату одного кванта в Голдмане.


Но в любой истории, а тем более непридуманной, светлая полоса не могла длиться долго. И виной этому вовсе не судьба злодейка, а ты сам....

 

 PS: пока искал фотку с мероприятия, наткнулся на анализ Панды http://xpira.ru/uploads/files/066-075Panda_siniy.pdf

 

Вдохновение вернулось?)
avatar

OK

Весьма интересно. Обожаю такие статьи, когда появляются идеи, которые следует протестировать.
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, и продать потом кому-то робота? :)
очень круто! еще пиши!
avatar

andydiver

я не верю своим глазам! УРА! мой любимый рассказ продолжился!!!!
** убежал читать, танцуя на ходу **
avatar

ПBМ

Хотел поставить лайк, но нельзя. Поэтому, спасибо за хороший и интересный текст!
avatar

Lotusam

судя по скрину, roundtrip похож на квиковский? панда на конкурсе судя по всему уже тогда были гораздо быстрее.

интересно где-нибудь почитать сравнение скоростей plaza vs quik
имеют ли смысл все эти скорости для НЕ котировальных роботов.
CPU temperature 4 градуса — внушает :)
avatar

ПBМ

ПBМ, Если память не изменяет, у нас в тот момент был куплен логин на VIP сервак в стойке у брокера, но возможно да, работали через API квика. На старых скринах (предыдущих главах) можно видеть, как RT падал. Ибо начальный робот был на квике и общем серваке. Потом будет плаза. Потом сервак в датацентре М1. Но тогда шел только 2011й ) Скорость почти не нужна была, как ни странно. Алгоритмы решали. Гонка за скоростью началась в 2013м, когда реально без сервака в М1 твои заявки просто сносились арбитражерами на малейшее движение базового актива.
ПBМ, Например вот декабрь 2010 го — РТ был существенно выше. Не помешало круто заработать в след 3 месяца.



Гном, о чем будешь на конференции рассказывать?
фальк он фальк и есть. Только лучше посвежее идею чем дельта хеджирование взять, например прикрытый интрадей коровинский.
avatar

ceos

Было познавательно. Спасибо.
а меня тима зовет на конфу… совпадение???
avatar

ves2010

Красиво художественно и с долей мозга, как всегда

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP