<HELP> for explanation

Блог им. andy7065

робот на фортсе.

Подскажите, какой на фортсе инструмент выбрать, для робота.
Требования примено такие :

-небольшое ГО/недорогой лот (кол-во лотов будет меняться при торговле)
-отсутствие диких движняков и соплей
-ликвидность
-более-менее ровная вола.

видимо фьюч на акции какой-то, сбер может?
 

ГО на фьючи можно узнать тут moex.com/ru/derivatives/contracts.aspx?p=act. Движняки, сопли и волатильность можно увидеть на графике.
avatar

Marcello

Marcello, Мне алгоритм на что-то надо кинуть. Потом изучу все сам.
Я же просил «подскажите инструмент», а не «подскажите где графики глянуть и ГО» :)
Сбер бумага гавно, у неё вола выше индекса, у всех бумаг что вола выше индекса, в топку.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, посоветуй пару тикеров, плиз. Волу сам смотришь или где-то есть данные в инете?
Andy7065, самому можно посчитать. Роснефть хорошая бумажка и си.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, Си дороговат. и гэпы. Роснефть попробую спс.
Andy7065, Гэпы везде, от них не застрахуешься.
avatar

Aero

Вообще «хвостатость» за период можно примерно оценить как отношение сумм тел свечей к сумме полного диапазона свечей. Чем ближе к 1, тем ниже хвостатость.
avatar

Marcello

Marcello, Это тоже надо брать и все подряд мерить в лаборатории.
Andy7065, все подряд не надо. Выбираешь лидеров по обороту за период вот тут www.finam.ru/analysis/leaders/. Потом смотришь подходящее ГО. Потом уже в лабораторию :)
Упрощаем :)

-отсутствие диких движняков и соплей
-более-менее ровная вола.

avatar

Andy7065

Контракт по имени «сири»)
avatar

victofk

victofk, Кстати да, можно ситетику замастрячить. Но эт потом.
Andy7065, самое большое число сделок на RTS, Si, GAZR, SBRF.

Но я торгую BR, ED, Si, RTS, LKOH, VTBR, SBRF, GAZR, GOLD. Планирую еще добавить MIX, Eu, SBPR, ROSN.

Зачем так много? Во-первых, меньшим объемом можно торговать, меньше проскальзывания, и не влиять на рынок. Во-вторых, уменьшается внутренний риск, то есть неадекватное поведение на каком-то одном фьючерсе не убьет депозит. В-третьих, быстрее достигается мат. ожидание и просадки небольшие и не надолго. В-четвертых, можно на разные активы настроить разные алгоритмы.

Проблемы есть с ликвидностью и спредами на VTBR, LKOH. Наверно и на ROSN будут. Нормальный объем пропихнуть без проскальзывания сложно, но зарабатывать получается.

Тут объемы торгов и число сделок на разных инструментах moex.com/ru/derivatives/

-небольшое ГО/недорогой лот: ED — самый дешевый
-отсутствие диких движняков и соплей: ничто не подойдет, даже на BR и ED бывают движения сильные на отчетах, но соплей на них я не видел в отличие от популярных RTS и Si. Не говоря уже о LKOH, VTBR и т.п.
-ликвидность: RTS, Si, BR, ED, GAZR, SBRF
-более-менее ровная вола: BR, ED, GAZR наверно, если под ровной волой понимать склонность к движениям по тренду

А вообще многое зависит от алгоритма. По тренду если робот будет торговать, то BR. Если ловить разные неэффективности, ножи и прочее, то LKOH и т.п. RTS, Si если HFT, наверно. Вообще, Si, RTS не рекомендую торговать, проще нефтью, они все равно от нее зависят, но кукловодства меньше.
avatar

SciFi

SciFi, Спасибо!!!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP