<HELP> for explanation

Блог им. Pulemetchik

70% за два месяца при риске 0,5%

Ожидаю в ближайшие недели коррекцию по фондовым рынкам. После греческой истории драйверов для роста не вижу.
Можно сформировать пут спред с потенциальной прибылью в 70% к ГО за два месяца и риском в 0,5% (при росте за 105000 по РТС будет убыток нарастать, но я оцениваю данный вариант как крайне маловероятный). 
Портфель построен под ГО в 1 млн.

70% за два месяца при риске 0,5%
 

 

супер!!! риск… очень хорошо!!!
avatar

maikl

Все так, но на 93 это сделать будет ещё лучше- купить путы, если отрастем выше- продать колы. А если угадали с коррекцией, то с продажей 70х путов можно не торопиться… ))
avatar

XAT

… нет слов)
avatar

Zorkiy

это реально?)
avatar

Atom

Atom, Это вообще законно?))
забыл уточнить — 70% к ГО.
avatar

Mr. Bean

Да действительно хорошая мысль, однозначно плюс! Небольшой риск и хорошая премия за риск
При таком расчетном ГО какой же размер торгового счета надо иметь, чтобы брокер принудительно не закрыл позы в периоды резкого роста волатильности, миллиона три?
avatar

victofk

лучше купить путов на ЦС и продать на 77 или на 75 страйке тоже путы… можно даже пропорцией поиграть.

лучше, но это все равно под прогноз вниз, а в случае движении вверх будет меньше убыток, вернее в вышеназванной позе его вообще не будет: gyazo.com/a923dffb1e95a8d1586a803235ad3e97
avatar

vitsantal

vitsantal, можно подробней? что такое ЦС? 77 и 75 страйки в СИ?
ОбнуляюсьТретийРаз, ЦС = центральный страйк, напр. 90 000 (сейчас уже ближе 92 500). Страйки в Ри 77 500 и 75 000.

gyazo.com/a923dffb1e95a8d1586a803235ad3e97
vitsantal, спс. Скажите если цена пойдет ниже 76-77, что нужно будет делать с позой?
ОбнуляюсьТретийРаз, да все зависит от ситуации: когда по времени мы там будем, какая вола будет, какой рынок, какой результат поза будет к этой точке показывать. Так на вскидку надо проданные слева будет откупать, может даже докупать сверху и продавать справа (тоже надо на критерии смотреть — какая цена будет). Вообще нельзя так ставить вопрос: «Скажите если цена пойдет ниже 76-77, что нужно будет делать с позой?» Надо систему, управление, точки, варианты по воле от времени до экспиры, и т.д. и т.п.
Ловкость рук…
Как То с риском 0,5 поосторожнее бы
Стас Бржозовский, там куча эффектов будет при движении вверх, начиная от того что все проходимые страйки будут расти по воле (проданные слева), т.к. мы будем скользить по улыбке и заканчивая тем, что продать ничего нельзя будет для компенсации убытков, т.к. все дешеветь будет. А так конечно 0,5 на статике, красивая картинка… но даже в статике она не оптимальна… так замануха. Тем более это сентябрь = двух месячный риск справа.
vitsantal, и да прикол про 105 страйк — шесть страйков всего, на дохлом апреле прошли девять. Пост провокационный конечно. А при движении вниз тоже куча приколов будет если быстро пойдем. Короче вывод: за картинку +, за пост — думать дальше, в реал пускать нельзя.
А колы проданные, это для того, чтобы максимально ГО использовать? Продайте 70 путы декабря. У вас риск нулевой будет. Вообще это прикалывается кто то?
Рынок сходит незаметно вверх на 5 тыс. пунктов. Где там 0,5% убытка будет?
Зачем так много дешевых колов продавать и увеличивать риск в геометрической прогрессии? Лучше немного центральных колов продать на тот же объем премии и роллировать их при росте рынка
avatar

Volos

И причем тут опционы?
avatar

dmbes


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP