<HELP> for explanation

Блог им. gift

Ценная подборка №22. Постулаты системного трейдера

1. Единственной объективной информацией на рынке являются прошлые цены. Поэтому основой не интуитивной торговли могут быть только устойчивые закономерности в ценах или их преобразованиях.

2. Так как строго математически получается, что доходность любой самофинансируемой торговли (т. е. без ввода-вывода средств в течении торгового периода) зависит только от относительных изменений цен, то поиск устойчивых закономерностей надо вести прежде всего в рядах этих изменений или, по крайней мере, закономерности, выявленные на самих ценах, должны свидетельствовать и о наличии закономерностей в относительных изменениях цен, которые бы давали положительное среднее доходности самофинансируемой торговли.

3. Устойчивые закономерности могут быть только в относительных изменениях цен активов, в ценообразовании которых постоянно принимает участие большое количество различных трейдеров, т. е. в ликвидных активах и на сравнительно длинных тайм-фреймах («часовки», «дневки», «недельки» и т. д.).


4. В рядах относительных изменений цен присутствуют периоды, когда среднее изменение постоянно и отлично от нуля, однако продолжительность этих периодов априори непредсказуема. Также на этих периодах предполагается и постоянство стандартного отклонения (дисперсии) относительных изменений цен. Автор: Александр Горчаков 
 

«Единственной объективной информацией на рынке являются прошлые цены. » — и что прошлое может показать? или подразумевается другая объективность?
dmmikl86, другого не дано. Будущего мы не знаем, настоящее пусто, все что мы имеем это прошлое. Все системы построены на статистических данных, которые можно взять только в прошлом.
Насчет таймфреймов не согласен. Для каждого таймфрейма существует свой порог «большого количества разных трейдеров». Если, конечно, инструмент ликвиден
CamarillaDaily, речь идет не о количестве, а о закономерностях.
Что-то все равно я суть не уловил. То, что единственной информацией являются цены — понятно. Расшифруй фразу: «закономерности, выявленные на самих ценах, должны свидетельствовать и о наличии закономерностей в относительных изменениях цен, которые бы давали положительное среднее доходности самофинансируемой торговли. „
CamarillaDaily, выявление закономерностей в закономерностях, простите за тавтологию.
Дополню. Это интересная тема. Лично у меня на этом вся торговля построена.
То есть появление определенного паттерна свидетельствует с вероятностью не только о дальнейшем направлении цены, но и о величине или скорости ее изменения?
CamarillaDaily, нет. Если мерить патернами, то можно ориентироваться не на один патерн, а на комбинацию патернов, кобминацию, комбинаций патернов и т.д. Матрешка такая. Это своего рода Data Mining.
А можете хотя бы дать какое-то логическое обоснование вот этотому:
и на сравнительно длинных тайм-фреймах («часовки», «дневки», «недельки» и т. д.).

А то наверное фрактальщики и эллиотчики могут послать вас куда подальше :-)
Denis Gabaydulin, дареному коню…
Denis Gabaydulin, извиняюсь, посты свои перепутал ) Отвечаю — так там все написано «Устойчивые закономерности могут быть только в относительных изменениях цен активов, в ценообразовании которых постоянно принимает участие большое количество различных трейдеров, т. е. в ликвидных активах»
Denis Gabaydulin, т.е. рынок двигают инситуционалы те у кого под управлением сотни миллионов. И понятно что они не сидят на минтуках, пятиминутках и проч. У них на открытие одной позиции может по два дня уходить, настолько большие объемы.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP