<HELP> for explanation

Блог им. A_S

Сбор за неэффективные транзакции, Ошибки расчёта.

ФОРТС, счет с которого ведётся высокочастчастотная алгоритмическая торговля, так вот с начала этого месяца в отчете начали появляться сборы за неэффективные транзакции. Поскольку в алгоритме ничего не менял, начал разбираться что к чему.
 Первое что заметил, это то что с начала этого месяца Мос. Биржа изменила балы для опционов, вместо 60 теперь дают 0, в остальном ничего не изменилось. Формула расчёта http://fs.moex.com/files/4266 п.10 и параметры http://fs.moex.com/files/5329 .
Обратился к Мос бирже с просьбой разъяснить более подробно методику расчёта по формуле Сбор за неэффективные транзакции, Ошибки расчёта.. Официальный ответ был такой: Нужно от количества транзакций (тк. бал за 1тр. = 1) отнимать сумму сбора умноженную на бал сделки умноженные на кол-во сделок и все это умножать на 0.1.
Пример: У вас 20000 транзакций 50 сделок c фьючерсными контрактами где бал =40 и 100р. сбор, тогда формула будет такой 0.1x(20000-( 50x ( 100 x 40 ))) В данном случае сбора не будет тк 2000<( 50x ( 100 x 40 ))=200000.
Отсюда следует что штраф должен быть только при маленьком сборе и не большом количестве сделок.

А теперь реальные цифры:

19118 транзакций 140 сделок 147,5 сбор = 1452,13 комиссии
5032   транзакций 66 сделок  128    сбор = 266,09 комиссии
12115 транзакций 66 сделок  134    сбор = 0 комиссии
16804 транзакций 93 сделки  198,5 сбор = 0 комиссии 
22348 транзакций 189 сделок 279   сбор = 0 комиссии   
20366 транзакций 91 сделка  163,5 сбор = 0 комиссии
16248 транзакций 62 сделки   110   сбор = 1273,38 комиссии   

Лично я логики в данных расчетах не нашел и по этому обратился к своему брокеру за разьяснением, а также попросил отчеты по транзакциям, прошло больше недели и только вчера мне ответили что данную комиссию рассчитывает биржа а они только списывают и что они обратились на  Мос. Биржу и ждут ответа (Лично мне всегда отвечали в течении суток). 

Тут не знаю на кого грешить, брокера или биржу, время ожидания удручает, работать не зная по какой формуле считать, тоже невозможно, надеюсь что какой-то сбой или ошибка, т.к. раньше этого не было, а так получается натуральное воровство, списывают деньги по облачной формуле каждый раз разную сумму, на запрос отчеты не предоставляют!  Как это называть?  

Сталкивался ли кто-нибудь из вас с данной проблемой, и какие могут быть решения?

Заранее благодарен за отзывчивость!
 

Да они совсем охринели.
Была подобная ситуация.
До апреля набор алгоритмов рубил без всяких штрафов, а с апреля через день начали удерживать за неэффективность, ну там до 2000 рублей.
Писать я никуда не стал, так как знал что брокер отошлет на биржу — а бирже вообще класть на частника.
Решил проблему сначала ручной пипсовкой на вечерке, а потом сделал небольшого простенького пипсовщика-спредера на ликвидных фьючах, в среднем на малой волатильности набивают лишнюю сотню-полторы чистых сделок, с учетом комиссии в среднем сто рублей в день теряю, но зато без сюрпризов!
avatar

КацаП

КацаП, Вот и мне первое что в голову пришло, «молотить комиссию» Это получается мы должны обеспечивать биржу стабильной прибылью, даже если сами не зарабатываем, можно подумать это такая проблема добавить оборудование, вон интернет провайдер берет 300 рублей за месяц и 100 мегабит безлимит, а тут несколько заявок в секунду и уже катастрофа для них.
«Пример: У вас 20000 транзакций 50 сделок c фьючерсными контрактами где бал =40 и 100р. сбор, тогда формула будет такой 0.1x(20000-( 50x ( 100 x 40 )))»

Что за сбор такой в формуле? Полагаю что в формулу надо вставлять комиссию за совершенную сделку. Таким образом получим 50 сделок * 40 баллов за сделку * 1 руб. комиссии (условно для Ри внутри дня) = 2000
соответственно 0,1*(20000-2000)=1800

при этом если например гонять 10 контрактов, то соответственно комиссия будет не 1руб., а 10 руб. Тогда все меняется. 50*40*10=20000
0,1*(20000-20000)=0
avatar

Роман

Роман, именно так мне её расшифровали на Мос бирже… Смысл в том что если бы сбор действительно считался по этой формуле, то случай превышения лимита возникал бы крайне редко, т.к. Всего за 10 сделок и 10 рублей комиссии у вас уже 4000 бесплатных заявок.
Так что за сбор в 100 руб. в Вашей формуле?
avatar

Роман

Я все же думаю что сбор считается именно по этой формуле, просто надо разобраться в ситуации. Возможны нюансы или ошибка.

По сути одна сделка с одним рублем комиссии должна давать 40 бесплатных транзакций. Не так уж и много. Соответственно если делать 10 сделок да еще по 10 контрактов, получаем действительно 4000 бесплатных транзакций. Но при этом ведь и комиса платится 100 руб., так что все разумно.
avatar

Роман

Роман, 100р. это переменная я взял ее условно к примеру если вы сделаете 50 (25 покупок и 25 продаж) сделок по РТС 2мя контрактами то у вас будет 100 рублей комиссии.

Так и есть одна сделка с одним рублем комиссии должна давать 40 бесплатных транзакций, а следуя из вашего примера, 10сделок по РТС 10лотов внутри дня будет 100 рублей комиссии (тк сбор по РТС за скальперскую сделку 1р) тогда вы получаете 40 000 бесплатных транзакций.
Не 40 000, а 4000 бесплатных транзакций. Вы же и сами постом ранее эту цифру написали. Думаю так и есть.
avatar

Роман

Роман, 4000 если 10 сделок одним контрактом и 10 рублей комиссии а если 10 сделок по 10 контрактов и 100 рублей комиссии то 40 000,
А лучше вообще бы не было этого сбора, тем более что брокер о нем ни где ни когда о нем не упоминает, и даже отчетов по нему не предоставляет, что противозаконно, а потом сиди и гадай как они его считают.
Алексей С, В упрощенном виде схема выглядит так: если вы не маркетмейкер и совершаете сделку не по низколиквидному фьючерсу, то 1р уплаченной комиссии по фьючерсу дает 40 транзакций по фьючерсам. Количество сделок тут вообще не важно, 100р комиссии — 4000 транзакций, 200р — 8000 и тд. Никогда не было проблем с расчетом этого сбора, если у меня сбор возникает, то все всегда списывалось правильно. В отчете брокера, кстати, есть этот сбор, на следующий день списывается, видимо, зависит от брокера.
avatar

Cash

А теперь реальные цифры:

19118 транзакций 140 сделок 147,5 сбор = 1452,13 комиссии
5032 транзакций 66 сделок 128 сбор = 266,09 комиссии
12115 транзакций 66 сделок 134 сбор = 0 комиссии

что означают цифры — 147,5 сбор, 128 сбор, 134 сбор? это уплаченная комиссия? если да, то что-то не так списывается, может вы неправильно транзакции считаете?
avatar

Cash

Cash, да это уплаченная комиссия, транзакции считаю правильно, вот и мне показалось немного странно,
В формуле с сайта стоит знак сигмы, я и обратился к Мос Бирже с вопросом, «нужно клиринговый сбор умножать на бал за тип сделок или суммировать балы за все сделки?» Ведь если за 1 сделку 40 балов то за 2 уже 80, и получил вышеуказанный ответ.
Ну а если считать так как вы написали, то вероятно и у меня возникать проблем не будет, сбор у меня тоже в отчете есть, списывают на следующее утро, а вот где получить отчет именно по транзакциям, подробный?
Алексей С, В этом случае:
12115 транзакций 66 сделок 134 сбор = 0 комиссии
по моей логике, если уплаченная комиссия 134р, а транзакций вы сделали 12115, то с вас должны удержать сбор 675,5р, если ничего не удержали, то это странно. По транзакциям только самому считать.
avatar

Cash

Cash, А у Вас какой брокер? Т.к. я до конца и не понял в конечном итоге комиссию для списания, рассчитывает биржа или брокер?
Алексей С, у меня Церих, биржевую комиссию и сборы за неэффективные и ошибочные транзакции считает биржа.
avatar

Cash

если 10 сделок 1 контрактом то это 10 руб комиссии и 400 транзакций
соответственно 10 сделок 10 контрактами — это 100 руб комиссии и 4000 транзакций
Cash все верно написал.
1 руб комиссии дает 40 транзакций в стандартных инструментах (там где балл равен 40)
Если бы это был фьючерс на Си, там комис 0,5 руб., соответственно одна сделка одним контрактом дает 20 бесплатных транзакций. По сути неважно сколько сделок, вопрос сколько уплачено комисии.
avatar

Роман

Роман, Все правильно, и я так по началу думал, и сейчас думаю что так оно и есть, но ответ Мос биржи поставил меня в тупик, и то что суммы списания странные. Хотя есть вариант, что они и сами не знают по какой они формуле сбор считают :)
Я где-то читал что биржа брокеру выставляет счет за неэффективные транзакции, а брокер уже внутри у себя смотрит кто из клиентов сколько сделал транзакций и распределяет штраф между ними. Но это как то подтвердить не могу.
avatar

Роман

Роман, Я тоже об этом читал, потому и спросил, может так и есть, тогда все дело в брокере…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP