<HELP> for explanation

Блог им. gse

ПО для торговли на рынках

коллеги,

тут пару дней назад  в одной из веток тема зашла о том, что нет смысла покупать какое-то спец ПО для торговли, потому что русский трейдер он могуч и всегда сам на С запрогает, что ему необходимо.

интересно послушать мнение широкой общественности. кто чем пользуется? кто покупает? кто сам пишет? кто чем доволен/недоволен? что на западе есть?

кому не лень и у кого все мега автоматизировано, отпишитесь плиз))
 

python+excel+wld+mt5
avatar

Redline

Redline, а рядовому чайнику это реально самому заботать? Ну или хотя бы разобраться, что эти аббревиатуры означают)

Под них какие-то спец железяки нужны? Ко-ло у биржи покупаете? Или это с домашней машины можно запускать?

А одного Питона не хватает? Зачем эксель цеплять?

На чем сейчас трейдерский мир пишет? Есть какой-то тренд по языкам?
avatar

xeom

xeom, тренд по языкам такой (по важности и пользе для трейдера):
1) R
2) C-подобные скриптовые языки, которые встроены в терминал (тот который вам подходит).
3) Ёксель

Из софта… Попробуйте сначала MT5, затем ТСлаб. И мультичарт как венец творения =).
Не стоит осваивать старьё типа метасток или wld (если не привыкли к ним).
Fry (Антон),
насчет Wld не согласен в корне :)
Redline, у вас фактор привычки.
Fry (Антон),
спорить не буду.
Был осознанный перебор платформ. До этого я вообще ничего в глаза не видел. Wld показался самым адекватным.
Fry (Антон), спасибо. А мультичартс венец в каком смысле? Позитивном или не очень?)
avatar

xeom

xeom,

На питоне пишутся мелкие утилиты, конвертеры, парсеры, фильтеры, валидаторы. Excel нужен — это без вопросов даже.
Wld — это для тестирования стратегий на истории.
Сама торговля идет только в MT5.
Начните с MT5 — не пожалеете.
Redline, а я все хочу по чуть-чуть посмотреть. Хорошо бы, чтобы у софта уже встроенные алгоритмы были, или кодились легко.
avatar

xeom

Я недоволен всеми терминалами и проками, которые только видел и пользовался лично!

Это просто Ж. какая-то.
Плачу за терминал CQG — это глюко-генератор какой-то.
Терминалы платные работают по принципу — привыкай, ничего не трогай, сюда не лезь — сломается. Сбой? Ну это нормально, будем исправлять. Тормозит? — У вас железо слабое =))))

Пишу бота для MT5 уже больше года. Язык программирования там отличный. Но нет документации адекватной. Всё что написано в доке — это детский лепет. На самом деле движок лимитного бота написать на этом языке сложнее, чем на C+ с нуля всё закодить!!! Почему? Потому что не документировано всё самое важное!

S# — аналогично. Да они и сами понимают, что проблема не в возможностях библиотеки, а в том, как бы научить людей ей пользоваться.

Все программы глючные и не устраивают по возможностям. Можно хоть штуку баксов в месяц платить и всё равно будет дрянь на выходе.

Возникает ощущение, что весь хороший софт куда-то спрятали =)
Fry (Антон),
странно. Касательно документации к MT5 у меня прямо противоположные ощущения…
Redline, движок бота для лимитов пробовали писать?
Всякую фигню простенькую итак можно накодить и дока не нужна. А вот когда возникают архитектурные вопросы — чёрная дыра вместо инфы.
Fry (Антон),
да, пробовал. В принципе, вопросов не вызвало особых.
Да, пришлось потрассировать схему поступления оповещений, но когда вникаешь — там все логично. И в хелпе есть описание того какие оповещения на какие события приходят. Как для синхронного, так и для асинхронного режима.
Redline, а чем трассировали?

Сделал сначала простой движок без учёта своих позиций и ордеров — вышла полная лажа.
Стал кодить свой учёт — вот тут и наткнулся на инфо.вакуум.

Мне всего-то надо создать свой тейкпрофит (частичное закрытие позиции). Свой стоп.
Свой контроль позиции и ордеров для мос.биржи.
То что на кухне работает, не работает в режиме мос.биржа.

Класс тайминга (время удержания позиций, время выставления ордеров, время жизни ордеров) сделал быстро, но 100% против документации =).
Стал отлаживать учёт ордеров — засада. Очень много не очевидных вещей. Плюнул и отложил эту идею. Буду кодить на отдыхе по вечерам.
Fry (Антон),
трассировал Print'ом и встроенным отладчиком.

Я понимаю о чем вы говорите.
Похоже вы столкнулись с главным отличием MT4 от MT5.
И, по всей видимости, желаете запустить несколько независимых, разнонаправленных алгоритмов на одном тикере. С этим действительно беда, т.к. в MT5 виртуализации ордеров и позиций нет.
С этим ничего не поделать.
Для этих целей я пользуюсь вот этой штукой:
paulsfxrandomwalk.blogspot.ru/2010/01/testing-virtual-order-manager-with.html

Я ее немного доработал и мне ее хватает для запуска нескольких независимых стратегий на одном тикере. На Si, например, 12 алгоритмов работает и не мешают друг другу.

На сложных алгоритмах со специфическим execution, там стоп лосы и тейки использовать вообще нельзя, т.к. они кроют всю совокупную позицию. Нужно сокращать и наращивать позы отдельными приказами.
Fry (Антон), CQG вроде как один из самых успешных терминалов на западе, как для ритейла, так и для институционалов. Неужели, они там тоже еще не научились делать не через одно место?)
avatar

xeom

xeom, не они там, а они тут. CQG делают наши люди =)))
Да, проект успешный. Да терминал лучше других. Но он глючный!
Всё глючное. Причём глючат самые важные вещи.
Весь учёт денег — один большой глюк!
Я никогда не могу доверять цифрам по счёту и балансу. Не могу увидеть реальный убыток/профит. Терминал забывает всё что было вчера (помнит только сегодня). В стакане ошибка направления сделки. В стакане ошибка из-за которой он зависает при резком перескоке цены (то есть на всех новостях происходит сбой отображения стакана).
Это далеко не всё!
По мимо терминала я ещё плачу за этот хвалёный динамический стакан отдельно за каждую транзакцию $0,25!
Этож бред полнейший!
Но я всё равно считаю, что это лучший терминал. Потому что всё что пробовал до этого гораздо хуже. =)
Fry (Антон), ну вы преданный фанат, если готовы по 0.25 бакса за транзакцию отдавать. Надеюсь, речь хотя бы не о нашем рынке, а о западном.

Получается, что в дополнение к cqg приходится еще кучу своего делать, чтобы позы и p/l трекать и считать? Напряжно, конечно.
avatar

xeom

xeom, приходится в ёксель каждый вечер сохранять что за день было… ой! Тут я говорю не про автоматизацию!
Это руками всё! И торговля ручная. Глюки в самом терминале.

Дело не в фанатизме.
Мне нужен SPAN и биржевая маржа по спредам на CFE.
Такие возможности закрыты на терминале NinjaTrader. Хотя терминал сам по себе нормальный. Забыл, кстати, про него сказать. Эти возможности даже IB не даёт.
Фактически выбор софта ограничен условиями брокера.
В целом расходы на терминал и транзакции окупаются только потому что уникальные маржинальные условия на VX.
Fry (Антон), у IB, на сколько я знаю, нормальная система маржирования, особенно если депозит от 100К грина и включен портфолио маржин.

Про Ниндзю я слышал, но преимущественно отрицательные отзывы, хотя терминал, по моему, достаточно распространен и популярен. Видимо, это нечто похожее на наш Квик — захватили рынок и не двигают софт особо никуда больше.
avatar

xeom

xeom, то о чём я говорю у IB нет. Система маржирования нормальная, но не выгодная =)
В целом да. Рынок софта для финансов удивительно отсталый.
Так было всегда. Вообще компы на бирже внедряются с жутким скрипом. В бухгалтерии уже всё было автоматизировано, а терминалов для трейдеров ещё не было. Потом появились какие-то убожества и десятки лет тянули лямку.
Fry (Антон), а что такое выгодная система маржирования?
avatar

xeom

xeom,
1) Когда я беру VX лонг и шорт (календарный спред). Мне через ночь позволяют маржу по таблице биржи:
cfe.cboe.com/framed/PDFframed.aspx?content=/publish/CFEMarginArchive/CFEMargins20150616.pdf&section=SEC_MARGINS&title=CBOE%20-%20CBOE
(см. на второй странице 1-й vs 2-й и т.д.).
2) Внутри дня 25%.
3) Все решения принимаются людьми и можно договориться, обсудить. В IB всё автоматизировано. Чем-то хорошо, чем-то плохо.
Для разных активов IB хороши, спору нет. Но для фьючей на CFE и ES мне подходит только Мирус.
Fry (Антон), согласен, когда с брокером можно о чем-то договориться, то это дает некую гибкость. с IB договариваться совсем нельзя в этом плане, низкие косты требуют высокой автоматизации процесса.

спасибо за информацию, кстати
avatar

xeom

xeom, вот сегодня опять-таки живой пример.
Компании с малой капитализацией задрали. Выгодный спред сложился между бигкап и смолкап (локально выгодный).
Но прямая маржа на обе лапы на один контракт будет больше 10к.
Глубокий SPAN высвобождает почти всё! Можно на эти же 10к брать не один контракт, а… ну адекватно 2-3 можно.
При этом отрабатывается более разумная идея по рынку, чем тупо лонг/шорт.
Fry (Антон), а мне кажется бигкап против смолкап стремно торговать. попробуйте лучше мидкап со смолкапом, там постабильнее должно получаться.

а в плане маржи, хорошо бы найти брокера, который даст хорошую маржу на ртс/майсекс против rsx etf
avatar

xeom

куплю HFT недораха
avatar

vladimir_msk

drug_Putina, купите себе акций Virtu, они теперь на бирже торгуются, правда, на буржуйской
avatar

xeom

а надеяться на то, что кто-то добрый напишет тебе хорошую софтину, наверное, бессмысленно? я так понимаю, софтин же необходимо постоянно оптимизировать, могу быть глюки, которые надо править. а это поддержка, дополнительные косты и по финалу может выйти очень дорого

есть у кого положительный опыт опыт заказа софта?
avatar

xeom

софтину для чего?
Что вам нужно от софта?
Тестировать или торговать?
avatar

Redline

Redline, хотелось бы и то и другое. можно конечно ручками и на глазок, но в на век есть желание все автоматизировать и себя разгрузить

есть опыт только в экселе пока, но даже не на уровне макросов
avatar

xeom

xeom,

Поставьте себе TSLab и не парьтесь. Если интерес через год не пропадет, тогда и заказывайте софт на стороне.
Redline, хорошо TSLab обязательно посмотрю!
А интерес к ПО или к рынку? у меня складывается ощущение, что речь о рынке) Я чувствую, как тяжело стало зарабатывать, и это достаточно долго продолжается.
avatar

xeom

>>Я чувствую, как тяжело стало зарабатывать, и это достаточно долго >>продолжается.

Тяжело стало зарабатывать на рынке или в офлайне?
avatar

Redline

Redline, на рынке. в оффлайне как-то все попроще. даже не смотря на бакс
avatar

xeom

xeom,
не думаю что когда-то было время когда зарабатывать было легко — было просто по-другому. Уверен, что сейчас тоже есть масса людей, которые считают заработанные на бирже деньги на развес :)
Redline, они прячутся хорошо)))
avatar

xeom

Почитал, почитал и понял, что похоже лучше старого доброго Quik с его DDE пока, к сожалению, ничего нет. Использую роботов на С# и квик с DDE и проблем нет.
Для разработки стратегий — Велслаб.
avatar

Karim

Karim, а если на С# пишите, то почему натив или FIX не используете? не смущает соединение по DDE?
avatar

xeom

xeom, Пока все устраивает. Если уходить с 5-минуток на 1-минутки, может нужно что-то менять. За год работы ни каких глюков. А вот Квик с Екселем по DDE через несколько часов работы комп подтормаживать начинает.
avatar

Karim

Karim, ааа, т.е. у вас таймфрейм не сильно маленький. сейчас все повально хфт увлекаются, я почему-то сразу решил, что вы тоже быстро торгуете. В случае 5-ти минуток все понятно, DDE вполне себе должен тянуть
avatar

xeom

Karim,
да, согласен. Для Quik выбор хороший.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP