<HELP> for explanation

Блог им. Verpine

Опционная позиция, ч.2

Начало — smart-lab.ru/blog/25625.php

Итак, поразмыслив немного на вечерке в пятницу, откупил один 150 колл. Получилось следующее:

Итак, конструкция уже не дельта-нейтральна, дельта=0.25, соответственно потенциальные издержки вырастают до 6тыс. пунктов при негативном сценарии, го сокращено. При дальнейшем развитии положительного сценария (роста) буду сокращать объем коллов справа. При негативном сценарии (снижение до уровней 135-138), буду думать о хедже фьючом.
 

насколько я помню, я говорил не спешить с 155 коллами…
с другой стороны вега, тета, дельта в плюсе — т.е. ожидаем продолжение роста?
avatar

Bulat

оба сценария рассматриваю, как равновозможные. А откупил лишь один 150 колл с символическим убытком, на данный момент позиция в плюсе на 18% ГО, дельта 0.15. Поживем-увидим, что будет дальше)
avatar

Verpine


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP