<HELP> for explanation

Блог им. vkcoda982

Баллистика гэпов, 1-29 мая

Продолжение, начало за май месяц здесь.

Моя основная инвестиционная позиция находится в глубокой просадке, поэтому хоть сколь-нибудь существенные потери при дейтрейдинге совершенно неприемлемы. Но торговать всё равно хочется, и я начал искать способ стабильно уносить с рынка деньги.

Не желая лосить, я поставил жёсткое ограничение на размер открываемых позиций и величину возможных убытков. Было решено, что убыток не должен превышать 1% от размера депозита, соответственно во всех действиях я отталкивался от этого. Торговал по простой схеме, описанной ранее: шорт достаточно ликвидных акций, которые неплохо гэпнули на дневном графике. Требования к бумаге:

1) Ликвидная, не дешевле $1 и не дороже $100.
2) Shortable, количество бумаг минимум от 100,000.
3) Наилучший вариант — новый 52-week high, но можно и скромнее.

Тот, кто давно на рынке, знает как стонут медведи, если цена идёт против них — они закрываются наперегонки по стопам или вручную, рождая мимолётные спайки, после чего цена сползает на какое-то время вниз, т. к. дураков покупать на хаях больше нет. Ограничив размеры открываемых позиций, я заметил изменения в своей психологии: я перестал бояться движений не в свою пользу, т. к. убыток незначителен по сравнению с размером депо. Если акция идёт против вас и убыток, скажем, $2500, то намного труднее сохранять ясность мышления по сравнению, скажем, когда убыток равен $250. Угадайка движения цен превратилась в кошки-мышки с акцией, где в роли мышки — акция, а я — кот. Зная, что почти всегда гэп сползает вниз, а текущий убыток не играет роли, можно добиться того, что в конце-концов позиция выйдет в прибыль или хотя бы в 0.

Результат за месяц:

Баллистика гэпов, 1-29 мая

Внимание тут нужно обратить не на величину эквити, а на характер кривой. Ограничив риск, мне удалось добиться того, что в поле Realized P&L стали появляться только положительные цифры. Если позиция становится убыточна, я пересиживаю убыток, а на новых хаях усредняюсь 2X от размера позиции. Каждое усреднение конечно увеличивает риск, но опыт пока подсказывает что лучше двигать среднюю цену продажи ближе к текущим котировкам, чем оставлять как есть и надеяться что сползёт ниже цены первого шорта.

Теперь о грустном. В абсолютном выражении цифры получились скромными, это конечно не совсем то, чего хочется от трейдинга. Если, например, я хочу делать на рынке $4000 в месяц при соблюдении текущего риск-менеджмента, мне нужен депо в 10 раз больше того, которым я располагаю сейчас, что абсолютно нереально. Вот и ответ, почему многие трейдеры не соблюдают риск-менеджмент: прибыль от торговли получается очень и очень скромная. Вся надежда на то, что инвестиционная позиция всё-таки вывезет меня на новые вершины. Следует отметить, что входы и выходы из позиций были далеко не идеальны, часто я тэйкаю профит когда дополнительное ожидание могло бы принести больший доход и т. д. Думаю при отточенных навыках можно сделать на треть больше.

В следующий раз я опишу результат торговли за три месяца лета, благо оно вот-вот настанет :)

Баллистика гэпов, 1-29 мая
 

Отличный пост! Появилось много мыслей про спайки!
avatar

kbrobot.ru

А вы не думали попробовать делать все то же самое, только с опционами? Просто рано или поздно попадете на второй такой же геп, после усреднения а потом и на третий, ведь акция не спроста гепает и пробивает недельный хай, можно потерять очень много, а в опционе будете всегда застрахованы.
Макеев Евгений, ну что значит потерять очень много? 1% от депо — это много? Да, такой риск есть, нужно смотреть дневной график, характер поведения бумаги.
Спасибо Тимофею что вывел на главную!
не желая плодить лосей лезешь в гэповые бумаги, держа убыточную позицию, ну ты редкоземельный изумруд)
cgmaxim, да какая разница что и как он делает
Эквити за месяц в +, значит нормально все.
cgmaxim, могу тогда посоветовать играть в лонг по гэпнувшим бумагам, я посмотрю на твой оптимизм через пару дней :)
Багатенький Буратина, не торгую гэпы
мне интересно как ты зайдешь нормальным обьемом в такую засаду, 400 баксов за месяц это ерунда
cgmaxim, учитывая что 90% трейдеров сливают депозиты, а ещё 5% — медленно сливают депозиты, то это батенька совсем не ерунда.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP