<HELP> for explanation

Блог им. crazyfoxx

сколько можно срубить за день -проверим!

продолжение диалога «на тему»

торговля без глубокого анализа с большими плечами (но с маленьким риском))
был диалог с комрадом и я решил  пост наглядный организовать -общение с картинками продуктивнее.

я постепенно по мере переписки в посте буду добавлять картинки если что неясно будет- первая картинка прояснит где В ПРИНЦИПЕ надо входить и выходить, чтоб ограничивать убыток
1 картинка. красные лини =стопы / зеленые стрелки= лонг входы / красная точка на свече = сработавший стоп (на примере 15мин графика)
сколько можно срубить за день -проверим!


картинка 2 — здесь количество лотов в позах где «1к» = 1 контракт, «2к» = два контракта и т.д.

сколько можно срубить за день -проверим!
 

сию минуту покупать или нет?
владимир ин ин, нет же — это я схему принципа входов на истории нарисовал -счас будем разбирать что и зачем с друзьями по палате))
Владимир Фокс, да я понял.но правильный ответ-покупать :)
Владимир Фокс, в плане добавок ни чего такого что я не делаю ни вижу, сопровождение да, надо опробовать
Владимир Фокс, что я вижу по добавкам, ты фактически нарисовал на моих лонгах всего 2 ордера, то есть там где были пробои хая 15 минуток бычьих, и то в начале только, а потом ты уже не грузишь, а у меня их было минимум 6, таким образом общий объём был бы меньше в три раза, тогда что мне делать, увеличивать объём на вход и кидать в такой ситуации 2 ордера вместо 5-6, не забывай важный момент- это влить минимум 500 плечо в позу
Денис Денисов, докинул картинку 2 — ответ там. это логично было -я начал от простого к сложному -так нагляднее будет. см картинку 2
Владимир Фокс, обоснуй там где усреднял черную свечку у тебя стоит 4 5 6 7 контрактов, грубо говоря ты предлагаешь там усреднять с мартингейлом, если я при депо 20 баксов рабочий ордер у меня 0,02, то получается я должен был усреднять 0,02 0,03, 0,04, 0,05,0,0,6, ты понимаешь что там уже может маржи не хватить, потому что 0,02 при моём депо это 100 плечо
.Агрегатор., удвоение каждой позы, имеешь ввиду к примеру о,02 0,04 0,08 итд понимаешь что там за короткий период будет залито всё 2000 плечо, и возможно сливы ещё быстрее будут?
.Агрегатор., грубо говоря я влез 1,1325 0,02, хочу докупить еще 0,04 по 1,1333, должен взять эти 7-8 пипсов и так далее, с постоянным выходом в деньги
.Агрегатор., когда кидаю бай лимиты они все одного объёма без увеличения, хотя по логике надо хоть чутка но увеличивать. В данном случае самый логичный вариант ловля экстремумов с усреднением и хедж зеркальным ордером, для подкачки бабок для усреднения, пока разворот не наступил, всё остальное не жизнеспособно ввиду того что ситация зиг больше зага не так часто как мы хотим бывает
Денис Денисов, нет там мартингейла — там есть столько же сколь ко бы ты залил по своей сегодняшней тред-тактике. ровно столько же. то есть если ты на моем рисунке № 2 внизу где написано 7к брал семь контрактов — значит и в моем варианте будет 7. ну или если у тебя 0,02 кратно лоты то 0,02 х 7 = 0,14 лотов. вот! только у тебя набор шел через шаг 30-40 или сколько там, то у меня заходы только по сигналу пробития свечи вверх. но количество тоже что и у тебя наливалось на твоих ценовых уровнях
Владимир Фокс, но это много для одной свечи даже для меня
.Агрегатор., непонял?! что я враки писал — где? называйте это ренжем или по иному. я пишу как я понимаю -название поста вообще для «прочто чтобы было». что я не понимаю?!
Владимир Фокс, в самом низу графика 7+N, что значит, мы должны взять объём как те 7 ордеров + сколько?
Денис Денисов, да те самые 7 и плюс то количество которое ты бы набрал по своей первой системе когда она идет ниже (толи у тебя там через каждые 30-40 пунктов толи еще как-то было- не знаю но так же и здесь — только эти +N = виртуальны как и на картинке — а фактически мы их добавим при самом пробитии (где сейчас 7+N написано)
.Агрегатор., тут проблема не направления, а именно как набрать безопасно большой объём, с этим проблема, с остальным проблем нет
.Агрегатор., да какой бл… ь ход на 5 6 фигур… так я к этому плавно и подхожу, смысл бай стопы ставить, когда ты покупаешь каждый раз по более высокой цене, что тут логичного, да 2 раза в месяц вы поймаете движняк в две фигуры, а остальное то болтанка 100 вверх 80 вниз и тд. Может действительно усреднять донышки хаи паралельно открывать хедж на такой же объём без пирамиды и фиксить теже 20-30 пипсов(по хеджу), появляется запас бабок, а когда будет разворот уже не лить ни чего, безубыток по самому последнему ордеру и до тейка, и не надо париться как тянуть стоп, как доливать и всё гуд. при таком варианте не будет таких длинных сливов
Денис Денисов, все верно — но имхо не надо пока сложностей в виде хеджа -противохода основной позе.
Владимир Фокс, если честно, моя сетка была гавно, твой вариант возможно лучше, но у нас всё равно будут покупки по невыгодным ценам и плечо мы не вольём большое, а при усреднении мне пох… й либо я поймаю дно и оттуда даже если не дойдёт до самого верхнего ордера, я уже могу выставить безубыток а если будет ход я в плюсе, но на обратной сторне медали слив как и сейчас, хедж он усложняет, но смотри ситуацию к примеру сегодня по евро, он валится, я усредняю, и вхожу и на пробой вниз допустим с тем же 100 плечом, при остановках, разворотных моделях выхожу, либо ставлю короткие тейки по 20-30 пипсов, это даёт запас прочности для усреднения и плечо там не маленькое будет влито и цена входа наилучшая.
Денис Денисов, " и вхожу и на пробой вниз допустим с тем же 100 плечом, при остановках, разворотных моделях выхожу, либо ставлю короткие тейки по 20-30 пипсов, это даёт запас прочности для усреднения и плечо там не маленькое будет влито и цена входа наилучшая" — может быть но имхо это все равно что стоять в стороне -в кеше. это уже не позиция. я считаю что именно только направленная позиция и риск по ней и дает то мат.преимущество — но конечно не буду утверждать- хедж тоже имеет право быть.
Денис Денисов, верно понял -я это и описываю -может это хуже чем мой 2вариант — но точно не так плох по сливу как текущие (твои прошлые) варианты
.Агрегатор., какой мартингейл — я его «ЗАПРЕЩАЮ ПО РЕЛИГИОЗНЫМ УБЕЖДЕНИЯМ»))) если серьезно — где вы увидели удвоение -там нет его. там есть набор позиции в контртренде но доливка идет не удвоением а добавлением как и в оригинале Дениса. вы не путаете?
Владимир Фокс, хотя я понял как соединить несоединимое, первое- усреднение у меня всё равно присутствует, там обычно 200-300 плечо, и в момент начала хода кидаем два ордера получается ещё 200 плечо примерно, получается максимум 500, а по факту будет думаю в районе 300-400, то есть как ни крути чтобы мне выжить, так или иначе плечо существенно ниже будет. у меня то здесь было гораздо больше 500, я не считал вроде как 700 или 800, ну не суть, плевать какое плечо, главное чтобы грааль в день наливал 100-300% и таких деньков было парочку
Денис Денисов, верно = плечо режем до 200 и нам надо тейк от 100% в день. и главное это только один вариант входов/стопов. вариант 2 я опишу после опробирования этого — потому что второй простой но труднее его обрисовать на графике. хотя там будут входы по типу как на твоих входах на пробитие макс свечи для лонгов -стопы тоже будут. но сначала простецкую надо пробовать в реале хотя бы день/два. потом вторую напишу
Владимир Фокс, понимаешь если резать плечо тогда мне вообще нет смысла бай стопиться, проще тогда бай лимиты ставить через теже 20-30 пунктов, у меня ловля донышек хаёв хорошо получается, если ставить усреднение как ты предложил увеличивая с 3 контрактов до 7, я гублю их потом бай стопами, или вообще тогда заливать эти донышки на всю катушку, а после начала хода вверх вообще ни чего не лить
.Агрегатор., со входами у меня вопросов нет, есть вопрос как доливать, чтобы поза была большая и при этом не сливать 30 раз подряд
Денис Денисов, "… или вообще тогда заливать эти донышки на всю катушку, а после начала хода вверх вообще ни чего не лить..." — ВОТ! ЭТО я хотел тебе пояснить. остальное с доливками на пробити хаев — уже лишнее пока для этой схемы. а во 2ой схем я тебе как раз на пробитии вверх для лонгов покажу набор позы и стопы близкие — но это во 2ой схеме. а эту 1ую — ты верно понял судя по поледнему предложению -так я и предлагал с самого начал, уфф)
Владимир Фокс, зачем мне тогда пробите хаёв если я утыкаю вероятное донышко с 500-2000 плечом, бай стопы только испортят всё. Я так и думал что самый выгодный вариант набора самый страшный, представь рынок падает ты усредняешь позу, при остановках сандалишь маркеты, но набор только там до того как полетели вверх, а как улетели ставишь безубытки, и идёшь пить пиво.
Денис Денисов, млин, Ден, именно -все верно. просто я не понимаю откуда ты решил что я заставлял тебе на хаях движушихся вверх свечей открывать дополнительные лоты!!????? но главное что видимо ты осознал «мою» тактику/стратегию где риск ограничен а прибыль все еще очень симпатична))
Денис Денисов, заметь что ты не ловишь «падающие кинжалы» — то есть не входишь против текущего движения через ХХ пунктов а именно позволяешь рынку намекнуть, что он уже достаточно распродался и возможно пойдет вверх (пробитием свечи это и «намекается») и если рынок как девушка-динамо — снова уходит так и не дав), то мы ставили же стоп под последний заход — что теретически позволит дольше оставаться в игре (потом ниже перезайдем и снова попытаемся получить своиХХ-ХХХ% в день)
Владимир Фокс, когда рынок намекает это может быть всего лишь откатом и ты входишь в ложный пробой, я тебе именно про ловлю кинжала на излёте этого самого кинжала, к примеру через 60-70 пипсов можно начинать ловить, ещё 30 пипсов ещё ордер итд 2-4 ордера по самым выгодным ценам, причём бай стопы вполне могут быть но максимум до самого верхнего ордера, потом только безубытки можно ставить, посмотри графики, очень редко цена продолжает ходы красиво, а вот откатов и вообще разворотов полно
Денис Денисов, «посмотри графики, очень редко цена продолжает ходы красиво, а вот откатов и вообще разворотов полно» — вот с этим не поспорю — статистика здесь очень уместна-согласен. но в моем варианте есть 100% гарантия что мы войдем в тренд/контртренд по оптимальной цене (да — цена будет хуже чем в твоих тактиках, но это плата за меньший риск в ПРИНЦИПЕ слиться) хотя конечно я понимаю что ловля падающих ножей особенно на евре или кроссах, любящих коридоры больше чем направленный трендовый ход -это возможно лучше чем моя система но тогда предлагаю хедж твоего же варианта с тейками равными оптимальным по статистике размерам)
Денис Денисов, да- мы войдем в ложный пробой — и да — я по 10-20 раз на фортсе а в «плохие» дни и по 40 раз перезахожу и убытки несу -но как только отловится движняк -я покрываю все сверх убытков. я думаю что попробовать мой вариант тебе стоит -тогда мы точно от него или откажемся или ты поймешь что по ней синица точно будет в руках чаще -тогда сам поймешь стоит ли такая игра/тактика твоих «свеч»))
110к можно
avatar

VaheV

VaheV, можно))) в принципе куклы так среднюю позицию накапливают в течении месяцев/недель так что- можно)) главное стопиться и тейки Адекватные истории ставить в рамках дня
Владимир Фокс, Можно за один день, даже за один трейд это сделать. И не «куклам», а ритейл трейдерам
avatar

VaheV

VaheV, так я отомже))) просто 110 000 баков для демо-трейдеров звучит «страшно» обычно. я же говорю о 1 000 000 в треде в день и более (в перспективе -светлом будущем))) а про куклов я вообще имел ввиду когда они свои фонды загружают — там ярды идут — поэтому они не за день а неделю «входят»
Владимир Фокс, clip2net.com/s/3hTJwav
clip2net.com/s/3hTJEcH

Сорри, не знаю как вставить картинку у Вас по другому
avatar

VaheV

.Агрегатор., Спасибо, буду теперь знать
avatar

VaheV

VaheV, кстати CME фьючи? в ниндзе. реальный счет или демонанируете??)) давно если реал?
дружище, что получается, там где был первый обвал всё ясно, там лонги не актуальны были, а вот когда я открыл лонги, ты предлагаешь тянуть фактически стоп по минимумам 15 мин свечек, правильно я понял, при таком варианте меня выбило бы раньше на 9 пипсов по стопу что при плече порядка 700 это уже почти безубыток, я слил бы баксов 7-8, от 36 и остался бы с 25-27, при изначально заведённых 20, простая математика, ну да, я просто мудак
Денис Денисов, «тянуть фактически стоп по минимумам 15 мин свечек, правильно я понял» — не совсем. не надо тянуть — это уже как вариант моего варианта (он тоже возможен и даже более выгоден но о нем в варианте 2 я напишу, чтобы сейчас эту схему не усложнять). я на 2картинке там вверху, написал оранжевым -ставим тейки, на истории смотрим или например по 50% длине отката ставим ТЕЙК. но этот ТЕЙК должен закрыть прошлые накопленные убытки по стоп-выходам и налить сверху ХХ % прибыли, например 100% от депо
.Агрегатор., считаю: депо к примеру 10 000 баксов. 1 контракт = 100 000 баксов под залог 500 баксов (200 плечо=0,5%). закидываем еще 10 таких стотысячных лотов в порядке движухи и получаем 10 * 100 000 = 1 000 000 при залоге на счете 5 000 что равно 200 плечу. ждем тейка на 50 пунктов в нашу сторону + на отбивку стопов = примерно 50пункта(4знака) * 1 000 000 = 5000 баксов = начальный депо! вроде все верно? правте
.Агрегатор., плечо берем 200 — dukascopy вроде дает европейский. далее. округляем залог маржу для простоты до 500 баксов на 100 000.
стоимость шага = 10 при 4знаке -это верно. но я предполагаю что мы набрали уже 1 000 000 где шаг уже = 100 баков. 50 пунктов 4знака множим на 100 = 5000. что еще не так?
.Агрегатор., дык я не спорю что сливаться можно по разному))) вы мне намекните где «провал» моего конгениального плана по захвату планеты? -)))
Денис Денисов, да — «дружище, что получается, там где был первый обвал всё ясно, там лонги не актуальны были, а вот когда я открыл лонги, ты предлагаешь тянуть фактически стоп по минимумам 15 мин свечек, правильно я понял, при таком варианте меня выбило бы раньше на 9 пипсов по стопу что при плече порядка 700 это уже почти безубыток, я слил бы баксов 7-8, от 36 и остался бы с 25-27, при изначально заведённых 20, простая математика, ну да, я просто мудак» — это тоже лучшее чем было. но это тестить надо тоже а я предлагаю все же мой 1ый вариант (если ты его полностью принял/понял) торгонуть пару дней -потом уже и такой можно (выше тобой описанный) тоже трейдить пару недель -смотреть за профитностью и решать о продолжении))
зтот пазл может никогда так не сложится.
.Агрегатор., точно не сложится. «что сделает?».

А по поводу данного метода, то это слив на любом резком движении и переломном моменте тренда, тренд имею в виду именно старший тф.

Лично мое мнение.
avatar

VaheV

VaheV, слив при любых резких движухах или манипуляций возможен — но это когда слипедж/проскальзование ахуе… ные становяться. так и на наших tod или si бывают свои энергобанки))) там на форексе такое не прокатит в такую наглую, хотя конечно слипедж и на форексе слипедж. ну что тут делать — «это рынок, детка»)))а на войне вообще умерают…
Какую мораль можно вынести, бай стопы и пирамида это гавно, коррекции будут ломать и диапазонные участки, что на валютах почти всегда, в связи с этим остаётся только вариант отбоев с усреднением и хедж, иного пока нет
Денис Денисов, хедж это рулетка та еще — сегодня он плюсует наш депо а завтра минуснет. но можно — разрешаю-с отпробывать-с))))
мой вариант на пробой хая свечи входить на отбойном уровне — это твое же усреднение но без риска словить редкие движухи по 200-300 пунктов против нас с неизбежным сливом депо в момент. вход на пробое «около дна» — это та самая неэффективность -значит нам «зачтется»))) в виде меньшего риска и того же потенциального профита. далее усреднение — это уже не совсем если мы входим в низу сразу N частями (а не через каждые ХХ пунктов) то мы имеем опять преимущество как правило в виде меньшей средней цены приобретения. но конечно при перезаходах из-за стопов этот плюс может превращаться в минус относительно тупо входов через х х пунктов — зато и это ГЛАВНОЕ -убережет от сливов
Владимир Фокс, перезаходов не будет, при усреднении стопов то нет, когда улетело в плюс тогда, безубыток и всё
Денис Денисов, окей — хотя бы так — так проще руками торговать. в экселе посмотри или найди гденить — рендж за день и количество дней в году с ренджами в какой нить валюте, которую будешь трейдить. статистические данные так сказать за много летний период дабы получить те самые оптимальные уровни ловни усреднениями донышек или хаев. это очень эффективное средство — статистика ренджев за день
Владимир Фокс, во вторник посмотрим что мне усреднение даст, в принципе как раз можно и лонг набирать по евро и шорт по йене

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP