<HELP> for explanation

Блог им. Toni

Как разводит брокер на комиссиях

До недавних пор в серьез не относился к расчетам, статистики торговли и математики в целом. Но после знакомства с опытными трейдерами, стал считать и причем иногда до фанатизма, до копеечки. После завершения  торгового периода ужаснулся, какая сумма была выплачена брокеру, торгую америку сравнительно недавно (раньше только форекс) через Interactive Brokers, так же маленький счет открыт в UT.

Вот уже как неделя, несмотря на положительно отторгованные 2 месяца, пересматриваю торговлю и перехожу с внутредневной на свинг и среднесрок, причиной тому стало как я уже сказал подсчет комиссий:

вырезка из алгоритма:
 ...

Статистика

1. Необходимо понимать, что основные показатели качественной торговли складываются от рентабельности в каждой сделке или серии сделок, этот показатель должен превышать 3к1, что при хорошей, прибыльной торговой стратегии показатель профит фактора превысить 2.

*Профит фактор – это соотношение прибыли к убытку.

Что бы получить более 2.0 при соотношении в сделках 3к1, необходимо торговать от 40% прибыльных сделок (40/60), при соотношении 5к1, необходимо торговать от 30% прибыльных сделок.

100 сделок 3к1  

(к примеру убыток без учета комиссии 10$, прибыль без учета комиссии 30$)

 

60% убыточных = 600$

40% прибыльных = 1200$

1200$/600$ = 2.0

 

100 сделок 5к1

(к примеру убыток без учета комиссии 10$, прибыль без учета комиссии 50$)

 

70% убыточных = 700$

30% прибыльных = 1500$

1500$/700$ = 2.14

 

2. Стоит учитывать рентабельность сделок в плане затрат на комиссии.

Если за расчет взять 100 сделок и комиссию 4 доллара за круг при торговле 100 shares:

           

При торговле со стопом в 10 центов затрачиваем 14 баксов из них 4 бакса комиссия

70% убыточных = 980$ где 280$ комиссия (29%)

   

30% прибыльных = 1380$ где вычтена комиссия 120$ (8%)

 

Чистая прибыль 1380$-980$ = 400$

 

Вывод: необходимо учитывать не только статистику торговли в целом, но и комиссии брокера, вместо 800$ и профит фактора 2.14 брокер забирает 400$ (50%) прибыли и профит фактор получается 1.41.

*В расчетах не учтены частые проскальзывания и возможные ГЭПы.

            Так же стоит учитывать условия предоставления услуг, зачастую брокеры ставят фиксированные комиссии что выгоднее на торговле более крупными объемами, так как чем выше объем, тем выше рентабельность сделки.         

Законно считать, что при увеличении размера стопа рентабельность сделки увеличивается, следовательно, торговля внутри дня или скальпинг (с короткими стопами и маленьким объёмом сделок) на дистанции дают огромную прибыль ТОЛЬКО брокеру.

...

Делайте выводы друзья! 

 

 

вы сейчас звание КЭПа получили, поздравляю!
банки и брокеры всегда зарабатывают на людях которые не считают копеечки
Чувак, ты где такую комиссию нашел 20 баксов на 1000 шерз?
Тебя развели, ты лох.
Капитан Сильвер, Чувак лох — это ты! Раскрой глаза и почитай внимательно, что написано и какое количество указанно акций. На интеркативброкерс 2 бакса комисс, у ют при депо в 3К примерно 3-4
anton-zakharchuk, это комиссии на 1000 (тысячу) акций, т.е. на 5 «кругов» при торговле на 100sh

в итоге, оплата брокеру в ваших расчетах будет не 400, а 80 долл
anton-zakharchuk, )) у ИБ просто минимальная стоимость ордера один бакс на fixed тарифе. А так ПЯТЬ баксов на 1000 шерз.
Ты пишешь что «Если за расчет взять 100 сделок и комиссию 4 доллара за круг при торговле 100 shares:»
Это получается что ты платишь за 200 шерз (круг 4 бакса)*5(до тысячи, так проще считать)=20 баксов. Это в ЧЕТЫРЕ раза больше чем в Интерактивброкерз.
Вообще то, к этим выводам трейдер должен прийти ещё на заре мёчт о трейдинге. Это считают на бумаге, ещё до того как приступить к реальным торгам.
avatar

Serenity

Serenity, это если по уму… В абсолютном большинстве случаев всё не так :-))) Поэтому математику в школе не любят и поэтому у нас так много гуманитариев :-)
FonSmirnov, млеать, но торговать на фондовом рынке и прийти к таким расчетам через 10 лет торговли это тоже конечно Эврика))) Нормального трейдуна за версту про расчетам видно бывает.
Serenity, Согласен, по всей видимости у меня только начинается заря мЁчт о трейдинге))))
anton-zakharchuk, дерзай)
Serenity, ставлю зуб, что каждый здешний трейдер не рассчитывал комиссии перед открытием счета, а мысленно покупал мерседес на заработанный в будущем профит
boesky, 100% согласен, так и есть!))))
boesky, ну ведь открываться могут и новички. Я сейчас за комиссией слежу и стараюсь её минимизировать.
boesky, ну да, это не запрещено, мечтать))
Но помечтав надо потом считать.)
Откройся в какой-то кухне и торгуй без комиссий, тоже мне проблема :D
avatar

AlexFox

AlexFox, Кухня на самом деле выгоднее в разы, но не надежно, воздержусь от такой идеи, пройденный этап))))
В целом да, брокеры жируют на комиссиях. А ещё есть биржевой сбор, покупка по маркету… В перспективе надо искать брокера с минимальными комиссиями.
А в чем развод?
У IB низкие комиссионные. Без комиссионных нельзя работать — это неизбежное условие работы трейдера.
Просто ваша система работы затратная: издержки выше извлекаемой прибыли.
Странно в этом винить брокера.
avatar

margin

Чем автор удивлён? Комиссия это доход брокера и в конце дня брокер единственный кто гарантированно будет в плюсе.
avatar

skyy

Антон Романов, думаю только если не платить))), мы вообще отправляли деньги через райфайзинг банк, они не потребовали уведомление налоговой и соответственно мы об открытии счетов никого не уведомляли! В банке сказали, что они не передадут информацию в налоговую! Не знаю как, но по факту пока молчание))
Антон Романов, никак. Брокер отчитывается по факту ввода-вывода. Точно так же как и депозит в банке. Если сумма снятия больше - они сразу сообщают о полученном Вами доходе. Есть только один способ — не выводить средства, но лучше заплатите и заберите свой кэш, иначе сами сказали - можно и в минус уйти
avatar

skyy

Антон Романов, Автоматически могут если вы не подписали форму W8 (по моему так она называлась), законодательством США предусмотрены льготы по уплате налогов, т.е. я плачу якобы у себя в стране! По поводу видов вычетов, все зависит от формы налогообложения.

1. 13% на вывод прибыли, т.е. вы предоставляете информацию сколько ввели и сколько вывели, если сумма превышает выводимая то платите 13%

2. 6% на вывод не зависимо от суммы введенных.
Антон Романов, при выводе вычет автоматически был только за услуги СВИФТ 0,8%, да же комисс брокер не снял, потому что у IB каждые 30 календарных дней вывод без комисса или 10 баксов если чаще!
Антон Романов, вернут, в след году.
сколько уже можно писать этот бред по соотношение 1 к 3.
avatar

Alex Hurko

Alex Hurko, при чем тут 3к1?)) и почему бред?))
anton-zakharchuk, потому что важно положительное мат ожидание, а не соотношение как в твоем случае. Ты ваше можешь брать не 1 к 3, а 3 к 1. То есть стоп шире профита в три раза. Но если ты пять раз взял профит, а потерял 1 то ты в плюсе.
Капитан Сильвер, согласен)) это и есть мат ожидание, все то же самое только наоборот! Этого же никто не отрицает, просто мне удобнее рисковать меньшим ради большего чем наоборот, так уж устроена моя стратегия!))
Антон Романов, сменить брокера на НЕ налогового агента РФ.
avatar

gib

Антон Романов, заявление написать нужно будет, но они о себе напомнят, бланк заявления пришлют на почту. Возврат в течении месяца, на любую площадку, по факту на след день, деньги на счету.
Антон Романов, с Российскими к счастью не имел дел)) ну почти, за исключением слитых на Финаме 30К рублей на ЛЧИ14))
спасибо, вы перевернули мой мир, открыв сей грааль!
avatar

AlexStringer


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP