<HELP> for explanation

Блог им. cinq

Не только кукл рисует график

Интересную тему подняли товарищи, о существовании кукла, умытых деньгах. Поделюсь мыслями.

Работаю я, значится, в одной компании, которая занимается предоставлением услуг связанных с топливом, нефтяными ресурсами и прочим. Договора с клиентами заключается на год и на больший срок, в договоре фиксируется стоимость за тот или иной вид ресурса по текущей рыночной цене, эта стоимость не может быть изменена произвольно и услуга оказывается на протяжении всего срока договора.

Простой пример, мы заключили договор на предоставление услуги и зафиксировали стоимость нефти в договоре, предположим по $80, договор на год и за этот год нефть может сходить на $50 или $100, без разницы, в любом случае мы оказываем услугу по договору с учетом оговоренной ранее цены в $80. Риски у нас как раз такие, что цена может пойти выше или ниже и в данном случае придется покупать нефть по рынку за любую цену, чтобы обеспечить выполнение договора.

Так вот, в чем суть. В мои обязанности входит работа с цб, которые обеспечивают некоторый уровень защиты от нежелательного колебания ресурса. Договора заключаются с очень крупными компаниями и суммы там занебесные.

Когда приходит решение зажеджировать определенный актив, мне выделятся определенная сумма на некоторые манипуляции с цб, это могут быть фьючерсы или опционы, поставочные, простые, все зависит от текущие задачи. Не буду озвучивать суммы, но они очень большие, можно весь день лупить по рынку и наслаждаться тем как ты лихо кукловодишь, можно спокойно выносить уровни, скупая все что можно в диапазоне, никто тебе не мешает, при этом нет никакой совершенно идеи вынести уровни и всех люто опрокинуть. Все предельно просто, есть задача купить или продать что-то. Конечно, это не делается вручную, все программой.

Чаще всего выгоднее бывает сместить цену относительно цены в договоре в меньшую или большую сторону и по более выгодным ценам произвести хедж или покупку актива. Для этого примитивно выносится уровень до ближайшего визуального, на глаз, то что там летят ваши стопы — мало волнует, да там как раз можно совершить незаметное затаривание лимитами, разбив свою позицию на много частей.

На определенном инструменте как правило я наблюдаю 3-4 активных крупных игрока(я не знаю чем там они занимаются), которые бывают могут начать разыгрывать свою драму. Пару раз я наблюдал картину, когда мне надо было срочно купить много чего-то, некто начал взвинчивать цену, завидев спрос, что наш бот даже не успевал покупать по расчетным уровням. Кто это был? Возможно, маркетмейкер. Покупки остановил, цена вернулась в свой диапазон. Еще чаще, затарившись, наблюдаю неестественный ход цены против меня, если бы мы владели спекулятивной позицией, думаю, пришлось бы крыть из-за боли, я же в свою очередь, на работе, могу просто наблюдать как происходит попытка выдавливания и радоваться, что комбинации до лампы в какую сторону двинет цена.

Лично знаю несколько хеджеров, крупных спекулянтов, совладельцев фондов(не дружесские отношения). У всех разные стратегии и подход к делу. Хеджера все по барабану. Фонды не любят риск. Авантюристы продавливают плотные ценовые области и цена летает по пустотам.

Разум человека стремится к гармонии во всем и график отражает эту суть, как мы совершаем свои манипуляции на глаз, для в красивом месте, так и другие явно или неявно используют это же стремление. Почему вы не можете каждый раз угадать куда пойдет цена, потому что она ходит по намерению определенной группы или групп, которые преследуют свои интересы, масштабы у всех разные — разные и движения.

Инсайд. Играет большую роль. Мы обязаны знать кто и когда будет играть свою игру. Если произойдет пересечение двух крупных участников, например, которые будут весь день активно скупать фьючерс на нефть, то что мы увидим? Да мы вынесем ее за все разумные пределы, у нас она будет стоить дороже рынка и за это можно получить по голове. Инсайд именно этого рода. Инсайда типа «цена на нефть в сентябре будет стоить $300 за бочку» не бывает. Такие данные, вероятно, доступны группе лиц, которые двигают цены глобально.

Кстати, почему нефть совсем недавно стоила $50? Потому что индикаторы показали давным давно загадочные диверы или была перекупленность? Или все таки кому-то очень было нужно втарить много нефти подешевле? Замечу что по $50 было куплено ее ооооочень много на многие месяцы вперед, куплено именно той нефти, которая еще не добыта.

От себя хочу сказать, мне не особо помогает моя работа в торговле, я как не умел предсказывать направление цены, так и не умею.
Конечно, опыт позволяет по графику определить естественнен ли ход цены на актив или там работают хитрые, умные деньги. Забыл написать, все «умные» крупные деньги (из знакомых мне) работают тупо усреднением, и самое главное, они не не двигают рынок, но часто получают прибыль за счет достаточного количество денежных ресурсов и взгляда на рынок масштаба месячного хотябы.
Бывают дни, когда мне на 100% известно куда двинет цена на определенный актив в пределах дневного диапазона, стоит отменить только дневного, хотя денег хватило бы и на большее. Использовал ли я такие дни в своих целях? Конечно нет. За такие дела кара жестокая. 

 
 

Интересно, спасибо.
avatar

Enfernuz

Понравилась статья)
avatar

25K

Плюсанул.
avatar

Good Amigo

Спасибо. Четко и по делу.
Ооочень люблю такие статьи. Однозначно плюс.
avatar

kbrobot.ru

вот за такую статью действительно можно 1200 плюсов поставить!
avatar

Nordstream

Хорошо написано, что никто не поверит в это и тем лучше, меньше знают лучше спят ))))))
avatar

sds

спасибо за пост
avatar

verg

отличный пост! спасибо
avatar

Kerby

мало плюсов для такого поста, в этом весь смартлаб…
avatar

keylsd

Есть такая компания — «СОЛИД Товарные Рынки» — уж очень описанное в посте на их методы похоже…
avatar

Faff

++++ спасибо интересно
++++++++
Потрясающе интересный и полезный пост. Многое из него подтверждает мои собственные подходы к среднесрочной торговле бумагами. СПАСИБО!
avatar

Max Trader

Отличнейшая статья, Кирилл спасибо. Статью сохранил, на блог подписался :)
все «умные» крупные деньги (из знакомых мне) работают тупо усреднением, и самое главное, они не не двигают рынок, но часто получают прибыль за счет достаточного количество денежных ресурсов и взгляда на рынок масштаба месячного хотябы.
Понравилось. Реалистично

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP