<HELP> for explanation

Блог им. FXFighter

Молодые Боги в трейдинге или пришло новое поколение. ч.2

Как я уже написал, основное мотиватор общения – это разница во взглядах. И вот, вместо того, чтобы в выходные ехать на дачу – я пересекся в грубой реальности с одним из своих старых оппонентнов. От множества теоретиков роботостроения, с которыми в тематическом сраче мне приходилось пересекаться, он отличался некоторой повышенной циничностью в части оценки долговременных перспектив этой сферы. Мы сошлись на несколько странной для практика позиции «еще немного, пара флашкрашей, и HFT зарегулируют до смерти», но разошлись на  «а там недалеко до роботов». При этом я утверждал, что «частные роботы нахрен никому не нужны, там копейки и люди тычут пальцем в небо», а оппонент – «там не копейки, и частные роботы опасны тем, что для успеха нужна формализованная неэффективность, а даже знание о ней для рынка чревато потрясениями». В общем, слово за слово, кулаком по столу  - и я получил приглашение на экскурсию в частный… гхм… роботарий. J

 

Действующие лица.

Тут все очень обыденно. Никаких Бауманок никаких Массачусетских Технологических.., все питерские. Политех, универ.  Команда из четырех математиков и одного компьютерщика. Как я понимаю, с точки зрения сетевой и компьютерной инфраструктуры все реализовано ОЧЕНЬ просто. Поэтому команда более ориентирована на разработку математический аппарата, чем на само выполнение вычислений.

 

Место действия.

 Место, мягко говоря, разрывает шаблон. Никакого вида на Башню Федерации или Кутузовский проспект. Но ничего не отвлекает—это  цокольный этаж жилого дома в новостройке. Вывеска для арендодателя (местное ТСЖ) – «компьютерный клуб». Оптика на вход, не нереальной толщины, вполне обыденная. В помещении только рабочие компы, где делается аналитика, датамайнинг делается на серверах, которые стоят в каком-то датацентре. Рабочие компы меня не впечалили. Ящик и ящик. Никаких многоэкранных стен – мониторов много, но нет киношной пестроты графиков. Графиков цены вообще я видел пару, в основном на экранах текст программ.

 

Идея действия..

Команда, как я понял,  отрабатывает идею, которая является развитием стратегии «Обнаружение ликвидности» на HFT. «Обнаружение ликвидности (liquidity detection), при котором высокочастотные трейдеры пытаются обнаружить большие заявки или скрытые заявки, в том числе от автоматизированных систем, постоянно посылая на рынок небольшие заявки, и отслеживая время их выполнения». Понятно, что эта стратегия не имеет проблем с фундаментальным  объяснением рыночного смысла. Цены двигают большие объемы (что продавцы, что покупатели), и совершенно неважно ложное это движение и истинное. Есть разница только в длительности движения, и как только крупные объемы исчезнут – движение продолжится на суммарных объемах неустойчиво и недостоверно.

Фокус в том, что для обнаружения ликвидности им не нужно выставлять свои ордера.  Большие заявки находятся в момент начала их исполнения, по неким временным сигнатурам массива исполняемых ордеров. Получение этих временных сигнатур и метод их анализа является ноу-хау компании, и хотя. как я понимаю, общий принцип лежит на поверхности, создать метод  достоверной идентификации этих сигнатур ой как непросто.  Как я понял из очень осторожных объяснений – речь идет о триагнуляции в N-мерном пространстве источника торговых распоряжений. Как только источник определен с нужной точностью (для этого используются таймштампы с нескольких торговых серверов, отфильтрованные по определенным критериям) – он получает определенную сигнатуру. Если объемы ордеров с этой сигнатурой становятся заметными, и направление ордеров совпадает с направлением ордеров с другой определенной сигнатурой – это говорит о появлении рыночной идеи, а сторону которой крупные операторы будут двигать рынок.  В этом случае трейдеры присоединяются к начавшему движению. Появление массива ордеров с той же сигнатурой в противоположную сторону и совпадение этого фактора на нескольких источниках с определенной сигнатурой – признак окончания движения.

Как видим, все (кроме реализации) – очень просто. Я поэтому легко принял эту идею. Как всегда, простота – признак гениальности.

 

Что в остатке.

В остатке у этой команды – примерно 300-500 тысяч рублей. В день. В подвальчике жилого дома. На команду из пятерых минус расходы на инфраструктуру. Без потребности в чужих деньгах. С фундаментальной возможностью масштабирования торговли до уровней, пока рынок будет держать (а это очень много). Или до уровня, пока это не станет скучным.

 

Зачем им нужно то, что я написал.

Понятно, что без их санкции я бы не стал ничего писать. Но я спросил разрешения на эту публикацию – и получил. Мотивы не обсуждались, но лично я думаю, что дело в том, что эти господа, несмотря на весьма молодой возраст, свои базовые потребности удовлетворили. Хочется паблисити. Пусть хоть так, анонимной.

 

Зачем нужно мне это писать.

Я просто под столь сильным впечатлением, что не смог удержаться. В принципе, теория Кукла находит свое отражение во многих торговых методах. Но чтобы его отслеживать и сопровождать,  причем  в онлайне, причем с понятной математической концепцией и с реализацией,  доступной при нынешних вычислительных мощностях – такого я не видел. Вдвойне приятно, что это сделано не на Уолл-Стрит, а здесь. Хотя я уверен – там, на Уолл-Стрит, тоже есть что-то подобноге. Но, в  силу различия предпринимательского менталитета, это скорее всего большая лавка,  где разработки окупяться когда-нибудь… или не окупятся никогда… как космическая программа у Ричарда Брэнсона.

 

 

 

они ?

или эти ?

А все понял вот точно они

Николай, Слева это SEKRET.

Димон, это твоя алго-мафия? :-).
Больше похоже на последних.
avatar

FXFighter

А верхние это кто?
avatar

FXFighter

FXFighter, Гуру сматлаба, только в другом параллельном мире.
Эти пути известны узким кругам. Железный конь (Big data&&Data mining) приходит на смену крестьянской лошадке
Крестьянина это должно пугать. Надо покупать трактор и срочно учиться им рулить.
avatar

FXFighter

FXFighter, Трактор никто не продаст
Кан Делябр, отнять и поделить? )))
Во-первых давно пора понять что кукл есть.
После этого понимания всё будет зависеть ставите вы против кукла или по куклу.
Чтобы видеть намерения кукла достаточно следить за несколькими параметрами ОИ, Улыбка, развесовка стакана, динамика исполнения. В принципе всё это видно глазом, но если автоматизировать, можно брать наверно процентов по 10-20 в мес. Ну чо, я почти поверил. Токо с полтора лимона в день автор подкачал. Да ладно, это здесь не так важно.
avatar

Simix

Simix, вы невнимательны. 300-500 тыро — это не полтора лимона.
Всего чуть больше ста тысяч баксов за месяц, двадцать рабочих дней. если вы эту сумму считаете невозможной — что вы вообще делаете на ФР?
FXFighter, 300-500 чистыми?
1 все это хфт-сказки… стейта никто не видел… а на словах… еслиб с такой дохой торгуя на фсе плечи делать рефинансирование… то через пол-года год они сторгуют весь рынок… а еще через год-другой весь штатовский… ну а через 5 лет в мире деньги кончатся и настанет коммунизм
ves2010, эти все прыжки до потолка с бессвязными криками про «рефинансирование на все плечи» и «сторгуют весь рынок а потом штатовский»- просто свидетельство припекающего… гхм… низа.
О каком стейте вы, зачем? К чему эти крики? От вас никто денег не просит. Им деньги не нужны — уже все реализовано. Что же касается «сторгуют весь рынок», то тут все дял вас еще печальнее. Строгая математика даёт полное представление о границах масштабирования стратегии, и никто из вменяемых трейдеров заходить за неё не будет. Тоже самое о рисках — если ты работаешь на математике и способен развернуть квантованность рынка, то уж риски посчитать в состоянии.
FXFighter, Ох, правда, там пол-лимона.
Ну конечно всё зависит от начального капитала, может это 1%
И какой сухой остаток после комиссий и накладных расходов.
Бизнесь он такой бизнесь, это не завод, где из накладных расходов только еда в столовке.
avatar

Simix

Много таких было — убивает их крым обычно)
И приличные затраты на инфраструктуру.)
Думаю работая по специальности больше бы в несколько раз зарабатывали)
Продайвода., еще раз: чтобы «перемалывать чужие депо в комиссию», нужно иметь эти «чужие депо». Не тот случай.
речь идет о триагнуляции в N-мерном пространстве источника торговых распоряжений

Вот на этом месте я себя ущипнул.
Reshpekt Fund Russia, имхо по задержкам вычисляют кто завки подал… калибровку делают по своим заявкам…
ves2010, ну принцип примерно такой. Но вот как это делается — уже ноу-хау.
FXFighter, усли математики не закончили институт после первого курса, и без ноу-хау должно было-быть нормально.
avatar

zag1

FXFighter, а никак… айсберги не вычисляются впринципе
ves2010, да-да, конечно не вычисляются. Их и не нужно вычислять.
ves2010, когда в него тычутся и он не скачет то вычисляются. но размер можно толькл грубо оперделить на нашем рынке исходя из требования 1 процент объема должен быть видимый. Имхо.
Детская сказка.
avatar

vlad1024

Господа, вы меня пугаете. Я хоть и заканчивал ВУЗ 25 лет назад, но о чем ведут речь математики — понял сразу. Вы бы хоть википедию посмотрели, что ли.
Триангуляция (топология) — разбиение топологического пространства на симплексы.
При этом топология — это необязательно геометрия.
avatar

FXFighter

FXFighter, вопрос первый, самый простой, триангуляция это восстановление положения объекта в некотором непрерывном пространстве. В каком *непрерывном пространстве* вы решили восстановить положение «трейдера» (назовем так условно игрока производящего сделки)? Сама постановка вопроса не кажется бредовой?
vlad1024, нет, не кажется. Это же элементарно. Положение восстанавливается по временном пространстве.
FXFighter, на вопрос вы так и не ответили, в каком *пространстве* это положение, если совсем по простому какой-такой смысл, могут нести некоторый вектор координат приписываемый «трейдеру»? следующий вопрос, чтобы «трейдеру» что-то можно было приписать посредством «триангуляции», он должен в этом пространстве инициировать распространенеи какого-то возмущения? Так что раскажите, нам для начала, что это «за пространство» и «какое такое возмущение» создаваемое «трейдером» в нем распространяется? )
Я в принципе мог бы это все разжевать дальше, но это будет в чистом виде пересказ того, что Мойша насвистел. Т.е. как понял молодых математиков пожилой инженер.
avatar

FXFighter

Продайвода., так если «на другом конце» типа умные, а они типа дураки — то как же умные допускают. чтобы их депо перемалывали?
Продайвода., вы уверены, что гениальность в простате?
FXFighter, с годами видимо тока там копится и сила и гениальность xDDD
Продайвода., вы похоже тоже «загибаете» ;-) двумерное это цена и время, быки/медведи это скорее уже подпространства цены, итого 4 пространства шутка… )))))
avatar

zag1

Продайвода., а о чем вы собрались спорить? и с кем? Я точно не собирался — просто в силу того, что недостаточно информирован.
Продайвода., а как та обезьяна из анекдота. Дура — не дура, а свой профит имеет.
Если бы я продавал какие-нибудь алгоритмы или роботов или искал средства в ДУ и ко мне клиент пришел кто-нибудь их посмотреть, я бы тоже что-нибудь про «триангуляцию в N-мерном пространстве» плёл :)) (кстати 1-мерное «пространство» частный случай N мерного, так что «алгоритм» типа «если объем заявок в секунду > Х, то» — тоже можно назвать «триангуляцией в N-мерном пространстве:))
avatar

speculair

speculair, все это можно было бы назвать, факт. Если бы нужны были чужие деньги. Тогда бы здесь была бы и ссылочка, и вопли «как мне повезло». Но вот незадача: ни ссылочки, ни воплей не наблюдается…
FXFighter, вопли то как раз по традиции смартлаба и есть ) только не со стороны топик-стартера )))
На воллстрит еще лет 10 назад этим занимались. давно по телеку видел передачу… чел разные патерны сделок крупняка показывал. один из них назвал баракудой вроде.
сомневаюсь что это даже у нас все еще работает но вариации на эту тему возможны
avatar

Макс

Макс, про 300-500 в день улыбнуло… крупняк не делает покупки настолько регулярно чтобы можно было называть дневной доход с точностью 20% ))
Макс, про «крупняка» улыбнуло. Вы на график цен давно смотрели? Чтобы делать несчастных 5 килобасков в день на еврофьючерсе, «крупняка» достаточно не точ точбы на день — на час уже хватит. Коллеги, вы меня пугаете. 5кб в день для вас это запредельная фантастика? А что тогда вы тут делаете?
FXFighter, так парни работают на западном рынке? Изза сумм в рублях я подумал что на нашем.
Макс, на западном. Рубли — просто потому что в них счет велся, когда издержки обсуждали.
Макс, технически биржа сейчас и в 2004-5 году — ну очень разные явления. Не думаю, что в 2005 году HFT существовало как заметное явление. А описанная работ, хоть и не HFT, но требует инфраструктуры.
FXFighter, то что вы описываете это не HFT
Макс, так я и написал «хоть и не HFT».
FXFighter, сорри просто не увидел этой фразы

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP