<HELP> for explanation

Блог им. newhoper

Гарантийное обеспечение опционов ближайшей серии

Почему никто не пишет про изменения в расчете ГО для ближайших опционов?

 Московская биржа изменила алгоритм оценки риска для экспирируемых опционов.
Теперь опционы в деньгах исполняются автоматически, поэтому биржа требует для них обеспечение, равное гарантийному обеспечению фьючерса базового актива.
http://fs.moex.com/files/9269
«В каждом сценарии экспирации моделируется портфель, который образуется при автоматическом исполнении опционов в деньгах и неисполнении опционов вне денег, и рассчитывается профиль риска»
 
Конкретный пример. Для купленных вчера апрельских опционов на РТС на вчерашнем дневном клиринге установилось ГО, практически равное обеспечению открытых позиций по фьючерсам.

Похоже, прикрывают лавочку с «лотерейными» опционами. 
 

1. Пишут. Вчера уже писали. Биржа прокомментировала даже.
2. Смысл какой писать? Ничего не изменится.Зачем зря воздух сотрясать?
avatar

Mr_Noname

Mr_Noname, ссылку можно?
Иван Головин, нашел.
У меня 52 путы куплены по СИ — ГО для покупателя в норме оно и не нужно тк ниже 0 не упадет. А вот продавцам да видимо не ахти что. Июньские по РИ 1200 колы есть — там тоже с ГО покупателя все ок. 700 у покупца 9000 у продавца — считай как на фьюче.
Федоров Михаил, какой брокер?
Федоров Михаил, про июньские и майские речь не идет.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP