<HELP> for explanation

Блог им. LZone

Плечи на FORTS

Друзья, Добрый нам всем вечер!
Посмотрел видео Василия Олейника, он там говорит всем известную  истинну, которая постигается, если ее не придерживаться, собственным счетом.
Т.е. это базовые правила:
-Чтобы уменьшить риск-не торгуй на все плечи!
Т. е от того, какие плечи ты берешь, и зависит твой риск.
В благоприятные дни для трейдера, такой подход, скажем ограничивает размер прибыли, и в то же время, ограничивает фатальные убытки.
Поэтому, действительно в трейдинге, стоит работать над тем, как ограничивать свои убытки, а не над тем как увеличить прибыль....
Возникает вопрос. Плечи на FORTS?
Давайте разберем этот вопрос. Т.к. даже я не представляю, как можно ограничивать плечи на FORTS, если само содержание фьючерсов, уже несет в себе плечи....
— Давайте выясним, как вообще расчитываются плечи на фьючерсах.
— Как можно ограничить плечи.
— и прочие вопросы.
Приветствуются формулы, файлы exсel и прочее))))
 
 
 
 

Всё что мы можем контролировать на фондовом рынке — это только свои убытки!!! Больше от нас ничего не зависит.
Василий Олейник, ты как всегда говоришь истину!)))))
Василий Олейник, толку-то от этого? вы зарабатывать пришли или потерять?
Vanuta, следи за своими рисками и прибыль сама придёт.
Василий Олейник, ни в коем случае.
Vanuta, сами приходят именно убытки
Vanuta, вот собственно мы и добрались до сути.

Понимания этого простого факта у народа нет. :)
escoman, И в третий раз старик закинул невод)))?
Wizard, да что уж тут говорить?..
escoman, ну типа что в итоге получится какой профит после кормежки лосей.а выйдет ли тот профит покрывающий убытки и дающий прибыль? вот в чем вопрос))
Wizard, для этого вы не от балды торгуете, а торгуете систему с положительным мат. ожиданием.

Риски вы ограничиваете к примеру для того, чтобы последовательно возникшие 10 убытков подряд не убили счёт. А это вполне может быть даже в хорошей торговой системе.
escoman, на финансовых рынках нет положительного матожидания.
Vanuta, тогда не понятно, что мы тут обсуждаем? :))

Получается, что рынки — казино. Торговля на рынках — развлечение. За развлечение надо платить. Вот и платИте.
escoman, нет, рынки не казино (хотя на них некоторые играют как в казино)). но если вы не научитесь брать прибыль, забирать ее, удерживать ее, защищать ее, то вы будете все время сидеть и няньчиться с убытками в рамках своего риск-менеджмента, без которого можно обойтись совсем на самом деле.
Василий Олейник, Прибыль тоже можно контролировать, но об этом почему-то мало кто задумывается.
avatar

ABL

ABL, не можно, а нужно! что такое успешный трейдер? это который нарезал себе 10 стоплоссов за месяц? или который заработал запланированную норму прибыли? надо уметь закрывать в плюс таймфрейм, на единичку больший, чем твой торговый таймфрейм. интрадейщик должен закрывать неделю в плюсе, недельщик — месяц. таким образом есть важнейший критерий по управлению своей торговлей — который вовсе не связан с убытками — а который напрямую связан с прибылью! постоянные разговоры, что мол прибыль придет сама, думайте об убытках — неверная установка психологически и методологически
Vanuta, Мой метод, если я взял в 2 раза больше, чем норма недельная внутри недели, фиксируюсь, либо ставлю надёжный стоп на прибыль и больше не торгую на неделе. Потому как после хорошего профита часто идёт затем слив. Ну а если не играю, то и убытка не будет. Логика проста. Просто не жадничать.
avatar

ABL

Совершенно верно.
Единственное, чем стоит заниматься на рынке и в экономике в целом — это снижать риски. А прибыль сама придёт.

Кстати, Тимофей это как-то говорил тоже…
escoman, ерунда какая, откуда прибыль «придет сама»?))
Vanuta, вот такая вот неведомая херня. :))

А если серьёзно, то для этого есть в Вашей системе статистическое преимущество, которое даёт в итоге прибыль. Вам лишь остаётся следить за рисками.
escoman, скажите вы согласны с тем простым утверждением, что убытки не могут быть бесконечными, а прибыль как раз статистически ограничена?
Vanuta, и что убытки можно спокойно пересидеть, а прибыль нужно ЗАБРАТЬ, иначе она превратится вот же убыток? и чтобы забрать прибыль, нужно не резать риски, а резать прибыль?
Vanuta, :) не понял вообще смысла фразы.
escoman, любая торговля- это синусоида, колебание вокруг нуля доходности по позе. убытки можно пересидеть, и выйти в плюс, который надо зафиксировать, иначе вы снова уедете в убыток. Если вы пришли на рынок зарабатывать, то вы должны научиться забирать прибыль, то есть думать о том, какие действия совершить по забору прибыли. Олейник говорит противоположное — типа прибыль сама придет — сами приходят убытки.
Vanuta, ну не знаю. Вообще то инвесторы приходят на рынок не для того, чтобы синусоиду торговать. :)))

Вы можете купить акции на 100 лет и никогда не быть в убытке. И цена акций будет только расти. Зачем ограничивать свою прибыль? Это и называется инвестирование.

Другой пример. Вы купили Сбербанк по 100 рублей. Он упал ниже 50 и проболтался ниже 50 руб. 10 лет.
escoman, синусоида есть и на десятилетних графиках, не зря в 2008 году амеры говорили про «потерянное десятилетие». и у нас цены по многим фишкам вернулись в 2003 год. и есть четкие подсчеты — инвестор на американском рынке с горизонтом в 10 лет имеет только 13% шансов оказаться в плюсе по истечении этого периода.
Vanuta, это считалось при всех десятилетних периодах начиная с 1928 года
Vanuta, так это вы вырвали из контекста последние 10 лет. До этого были 20 лет непрерывного роста.
Vanuta, как раз всё наоборот, убытки могут быть бесконечными а прибыль может быть весьма ограничена.
Василий Олейник, это неправильный настрой в принципе. вы должны входить там, где убыток ограничен согласно предыдущей логике движения.
Vanuta, забудем про плечи — играем на депо от лонга — убытки ограничены, прибыль тоже.
escoman, к тимофею прибыль пришла и ушла. оттого что он контролировал бы убытки, она все равно бы ушла ПОЛНОСТЬЮ)))
Vanuta, нет.

Она от него ушла именно потому, что он не контролировал убытки. И несколько дней у него было, когда максимальный убыток был больше запланированного.
escoman, вы путаете причину и следствие. когда нужно выходить из позы? когда нет условий для извлечения прибыли из данной позиции. то есть надо постоянно исходить ИЗ ДРУГОГО: есть возможность взять прибыль, можно сидеть и терпеть убыток, нет такой возможности, то даже в плюсовой позе нельзя находиться, убытки найдут тебя сами. Вы же говорите о позиции наемных людей, которые обязаны находиться в позе, им нужно быть в лонгах даже тогда. когда это бесполезно — тогда они сидят, ждут чудо и режут убытки, им больше ничего не остается делать. в отличие о них, у частного трейдера другие возможности — он может быть в кэше когда не видит возможности для прибыли.
Vanuta, есть возможность взять прибыль или её нет — это вероятностный подход. На 100% нельзя быть уверенным.

Вы купили акцию на все свои деньги и думаете, что её цена вырастет. А компания взяла и обанкротилась, как Юкос. Хотя никаких предпосылок не было экономических. Вы всё и потеряли.
escoman, контролировать убытки — это резать убытки, когда они достигают какой-то суммы? а рынок ничего не знает об этом, а торговать надо именно реалии рынка, а не своего счета. выйти их хорошей позы только потому, что уже -3% к счету, или -10%? может вы ошиблись с размером позы, тогда сокращайте размер, и сидите в убытках дальше, если есть хорошая перспектива. Из Юкоса надо было валить только после того, как стала понятна бесперспективность инвестиций в него, а не когда он типа упал
Vanuta, если говорить более глобально, то весь экономический кризис 2008 года и произошёл из-за того, что были люди, считающие как Вы. Что можно пересидеть убытки в целях достижения запланированной прибыли.
escoman, ВСЕ ПАДЕНИЯ И КРИЗИСЫ ПРОИСХОДЯТ ТОЛЬКО ОТ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ УБЫТКОВ))) те кто сидит с убытками — никому не мешает, а вот кто режется постоянно по стопам на снижении в пустых стаканах, те и обваливают рынки
а чего сложного исходить просто нужно не от ГО на контракт, а от стоимости актива и нагружать свой депо в расчете на реальную соимость актива, а не стоимости ГО по нему.
"— Как можно ограничить плечи."

Вы прямо по Май-Трейдовскому пути идёте. И пришли к его Локкеру. Собственно для этого я в своё время и написал My-Trade-Locker, но меня яйцами забросали на Смарт-Лабе, сказав, что это нахер никому не нужно. :)))
escoman, поясни
Konstantin, что именно?
escoman, про Locker
Konstantin, Вот, есть спец ЖЖ:
my-trade-locker.livejournal.com/
В одном фьюче н-ное количество базового актива. Берем цену базового актива, умножаем на количество базового актива в фьюче, получаем сумму для плеча 1 к 1. Делим сумму счета на сумму для плеча и вуаля. Спецификация контрактов на сайте РТС собственно.
avatar

JohnyCash

Ка рассчитываются плечи? Да очень просто: через сравнение изменения актива и счета. Если актив изменяется на 1% и счет на 1%, значит плечей нет, а если актив на 1%, а счет на 10%, значит плечо 1:9, ну и т. д…
avatar

А. Г.

торгуйте на меньший % от счета, и не надо мудрить с плечами.
avatar

turumbai

123insaider, насколько я понимаю это немного не так. 1 контракт на 90т.р. — это работа без плеч.
Нужно исходить из определения плечей (левериджа) — отношение заемных средств к собственным. Первое плечо будет будет при двух контрактах на 90тыр.
avatar

ЁR

ЁR, именно так
Для размера плеча надо учитывать размер ГО.
avatar

ABL

плечи сами по себе хороший инструмент. просто надо понимать, что он обоюдоострый. Поэтому чем больше плечи, тем выше должна быть точность входа и меньше стоп. А когда средний диапазон в пределах пятиминуток составляет полторы тыщи пп, какие уж тут плечи. Поэтому — есть время торговать с плечами и время торговать без плечей.
avatar

Зов KTULHU

Зов KTULHU, плечи — это всего лишь турбо. Есть участки, где надо ехать со скоростью 5 км в час, а есть трассы, где можно втопить в пол.
Vanuta, Эт-точно!
avatar

ABL


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP