<HELP> for explanation

Блог им. Kalushka

У нас получилось !!!

Робот прошёл все тесты, и да мы его запустили на реальный счёт !

с 18-го числа наше детище заработало 60 % от начального депозита, гоняя всего 3 контракта по рынку ибо мы (не перечисленные ниже люди) нищеброды, ну ничего не поделаешь...

Отдельное спасибо !

Алексею Богатову (Ака доктор Богатов), моему учителю и ментору !!! http://smart-lab.ru/profile/Boggi/

Андрею Ерохину! Парень просто космос, оверинженер ! http://smart-lab.ru/profile/Doopler/

Саро Микаеляну! Человек не нуждается в представлении по определению !( кстати ждём релиза 2.0 ) http://smart-lab.ru/profile/Saro/

У нас получилось !!!
У нас получилось !!!



 

что почитать где инфу покопать советуете?
avatar

FrBr

Воу)Благодарю)
avatar

Aero

Только смотри, у тебя средняя сделка маленькая, переходи от количества к качеству.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, Учтём) Для работы есть ещё поле не паханное)
Андрей Ерохин, а сколько считается нормальным средняя сделка?
Михаил Березовиков, выкладывай код, вместе проверим!
avatar

Analitig

Кстати весьма крутые ребята! правда не пойму, это реально Виста?
Микаелян Саро, 7рка
Подскажите об оптимизации, на каком периоде, были ли форвард тесты. спасибо
avatar

antonbell

Пачём продаёте?..
Георгий Васильев, я продаю, надо?)
avatar

Aero

Андрей Ерохин, Нет, но интересно)…
Георгий Васильев, Это была шутка, я не продаю свои алгоритмы, к счастью или к сожалению, решать вам)
avatar

Aero

ничего личного, а что получилось то?...=/ трендовый рынок, все растет, судя по вашим шортам — они все в минусе...=/

причем если объективно то эквити растет вместе с рынком… аккуратней юзайте в общем, сдается мне есть опасность, и рано радоваться
avatar

ssome1

вот примерно с этого момента (очень вероятно) ваш робот начнёт сливать.
Во первых — маловат период тестирования.
Во вторых — один инструмент. Тенденция ломается молниеносно...
В третьих — 1минутки! Реальность может быть совсем другая...
В четвертых — вы слишком сильно радуетесь…
avatar

ccoonnsstt

ccoonnsstt, мы написали фтльтр на боковики и описали их десконально, робот работает только в тренде и никак иначе, боролись долго и упорно, порой ловит лосей, всё не отфильтруешь, но это нам не так сильно «гадит » алгоритм
Михаил Березовиков, если будете вести отчеты по дням — обязательно буду следить. Мне интересно, очень. Пока что не понимаю чему вы так радуйтесь...=/
Дмитрий Филиппов, Если народ проголосует я могу выкладывать эквити на еженедельной основе…
Михаил Березовиков,
а на какой из моих пунктов это ответ?
на представленных графиках:
1. Период тестирования очень мал! Как минимум надо с 2013г.
2. Если работает только на фРТС, то это очень не стабильно. Динамика фРТС очень уникальна. расчет РТС от вас не зависит, поменяют расчёт или еще че-нибудь и ваш подход порушится...
3. Минутки это хорошо, но только минутки в 10 утра и минутки в 22 часа — это разные минутки, с разными объёмами, спредами и т.д. Я не знаю как вы там тестировали, но на данном периоде разница по тикам или по пробою цены может быть значительной.
4. Я на своих радостях от результатов тестирования на гораздо более длительных периодах получал неприятные разочарования. И чаще всего, после того, как я находил грааль, то через некоторое он выходил за свои пределы...

В целом могу сказать, что если система усредненная под разные инструменты, на длительных периодах, да еще и масштабируемая, то шансов заработать в ней несравненно больше!
ccoonnsstt, перерасчёт нейросетью на еженедельной основе, я ответил на ваши вопросы?
Михаил Березовиков,
Удачи!
Пусть все получится!
ccoonnsstt, Спасибо, и вам :)
Михаил Березовиков, а что означает слово «десконально»?
Мы не продаём, это было бы глупо (командный труд), извините :/
Михаил Березовиков, возьмете в команду?
роботы, роботы… угомонитесь.
я занимался этой проблемой 5-лет назад полгода… Итог-нафиг он мне не нужен-только убытки будут идти...
Сама суть проблемы.
1- сделал тиковый архив за 3 месяца по 3-ём бумагам- спец разным которые шли в раскаряку на MsAcces.
2- сделал «плеер» на VB цепляя базу от access.
3- смонтировал робота на Excel… У alor.ru есть СОМ сервер для роботов, который как раз постороен на VB для Excel.
4-почему на excel? Да в иннете для него куча формул интропретаторов индикаторов, RSI, ЕМА и т.д… куча мала..
Даже монтировал сурогат, мол индикатор RSI с пересчетом под Heikin-Ashi и «другие не хорошие излишества» ®. короче мог тестировать хоть самого себя. Главное фантазия (крутить так и этак любой индикатор), и время.
5-результат… После того когда я смог ужить ракоряканые бумаги с роботом под прибыль, встал вопрос о....
а) комиссия.
б) тех поддержка со связью.
в) гарантия вовремя выйти из сделки во время тех сбоя связи и тех сбоя сервера прова.
г) алгоритм зависания робота при зависании прова, биржи и т.д...
— КОРОЧЕ..
1- при маленьком остатке прибыли после сбора % от сделок и при непредсказуемомо резльтате в момоент тех сбоя я плюнул и сказал себе..
— «Ну предположим я взял вчера 500р прибыли при N-000тыщь сделок»… А сегодня в момент пока я обнимал в свободное время девушку (улыбаясь и помигивая в душе роботу), робот подвис и снесли меня на 1600р из-за того что я «не смог» увидеть вынос и отключение (подвисание при крутой движухе) сервера со стопами, позвонить прову чтобы выскочить из позы."
Тогда НАФИГА КОЗЕ БАЯН?.. Хотел чтобы спокойнее было а тут наоборот- постоянно думка в голове- а не подвис ли робот?
А если сидеть рядом с ним, тогда нафига он ВАЩЕ нужен?
avatar

werwrw

вывод для роботов прост.
Даже если у вас супперпупер граальный алгоритм, то вас однозначно робот ваш свозит в минус из-за технических вещей.
Главное для роботов надега техники а не алгоритмы.
даже обычный вынос робота дома запросто будет отключи дом на время от 220 вольт.
в начале сделаете 100% надегу по тех поддержке а уже потом цепляйте алгоритм..
avatar

werwrw

werwrw, 99% надёжности обеспечить не так сложно как искажаться, всё для этого есть. а присмотр действительно необходим, поэтому работают командой.
werwrw, безусловно согласен !

Доп энерго база, и вторичный провайдер обязательно!
А что на картинке «Лаб: ...» а не «Агент: ...» — в реальные торги не ставили?
Дмитрий Власов, да полюбому тех проблемы постоянно удаляют агентов и заново добавляют, поэтому и истории на реальных торгах нету.
Подскажите на каких данных работает алгоритм?

OHLC ±volume или order log?
avatar

Makler

с 18 числа.Это 2 недели???? да ты что!!!!.. ДАВАЙ ПО ТВ РЕКЛАМУ ДАДИМ??? РАСТЯЖКИ ПО ГОРОДУ??.. ЦЕЛЫХ 2 НЕДЕЛИ С УЖЕ 60%.это ж надо героизм прям.
avatar

maikl

maikl, лично для меня это достижение, для вас видимо нет, наверное вы делаете больше…
"… Вкалывают роботы а не человек"
Я так понял люди делятся на оверинженеров у которых всё просто можно интерпритировать но с сложным подходом, и на тех у которых досигаямая цель кажется сложной и они накручивают еще более сложные процессы, второй контингент меня пугает, уж извините)
А что только за 2 недели, давайте эквити с начала года
Дмитрий Черников, пытался, Оперативки на компе нет столько, аж самому смешно :/
Михаил Березовиков, действительно смешно, давайте скрипт мне оттестирую :)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP