<HELP> for explanation

Блог им. OldNewbie

Потрясающая рыночная неэффективность... задачка выходного дня.

Потрясающая рыночная неэффективность... задачка выходного дня.
Читая топики о «стоимости» фьючерсов на золото был удивлен, почему никто не предложил идею легкого заработка. По-моему, любой трейдер моментально увидел бы в этом бесконечную халяву.
 
Согласно теории рублевой стоимости  фьючерсов на золото, во время каждого клиринга должна происходить переоценка всего объема контракта, в соотвествии с новым шагом цены, приводящая с пропорциональным изменениям торгового счета.

Теперь, внимание: скачки изменения стоимости шага два раза в день нетрудно предсказать, ведь они происходят ПОСЛЕ изменения курса рубля. Поработав несколько минут, удалось совместить график фьючерса на золото (красный, доллары, правая шкала) и график стоимости его шага (зеленый, рубли, левая шкала) в сопоставимом масштабе.

Получение халявы выглядит феерически просто: входим за минуты до клиринга и выходим по его окончании, заранее  вычислив или даже прикинув предстоящее изменение шага по уже произошедшему движению рубля. Как видно по картинке, нынешняя волатильность рубля такова, что позицию можно даже не хежировать (перфекционист подстраховался бы на другой площадке)!

Если будет очень много желающих, бесплатно напишу код робота, эксплуатирующего такую вопиющую рыночную неэффективность.


 

все! в понедельник страна будет переполнена миллиардерами и они польются через границу в китай)) работать будет некому!
раскрутка фьюча на золото идет очень продуктивно. сколько васе с щадриным за это дали? по 500 руб на брата?
Добрый человек, хах)
фРТС также в долларах выражен, а Си тем более. там и ликвидность есть и спред меньше. на этих инструментах сработает?
avatar

consar

Consar, c фртс — то же самое, читай ниже, а насчет СИ — чего «тем более»?? — СИ-то как раз в рублях выражается, а не в долларах.
«Согласно теории рублевой стоимости фьючерсов на золото»
— ой, а что это за теория такая? — можно где-нибудь ознакомиться?;)

«во время каждого клиринга должна происходить переоценка всего объема контракта, в соотвествии с новым шагом цены, приводящая с пропорциональным изменениям торгового счета.»

стоп-стоп-стоп, эк вы разогнались;) Если бы вы действительно хоть раз реально попробовали материализовать вашу идею, то вы бы поняли, что переоценка объема контракта происходит лишь для расчета нового шага цены, а вот никаких «пропорциональных изменений торгового счета» за счет переоценки объема контракта во время клиринга не происходит, происходит только переоценка полученной вариационной маржи — если она была получена; а получена она может быть только засчет изменения долларовой цены актива — такова специфика торговли на ФОРТС фьючерсами на активы с долларовой ценой. Таким образом, приращение торгового счета возможно только засчет приращения вариационной маржи — что возможно только в «честной» торговле;)
Так что увы и ах, ваш грааль — это очередные золотые гири Паниковского:))
Это не работает.
Идущий по воде, именно. по причине, описанной мной выше. Кстати, почему я так оживился — признаюсь честно, когда я начинал торговать этими фьючерсами, меня тоже, как и ТС «осенила» эта идея;) Но — всё встало на свои места после первой же попытки «материализации идеи» на первом же клиринге:) Так почему же ТС не попробовал хоть раз, прежде чем создавать пост, да еще и предлагать «напишу код робота»? =)
чушь
avatar

SECRET

Вы хотя бы разберитесь чем торгуете, роботы подождут
Автор, скажите пожалуйста где вы брали историю изменений шага цены? Может еще кто-то может подсказать где можно найти в публичном доступе?
avatar

Alexashka

Alexashka, тут ftp.moex.com/pub/FORTS/pubstat/ есть всё

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP