Про торговлю паттернов, переосмысление опыта бывалых трейдеров

для гурманов цитирую пост про предикаты, извиняюсь что формат тут сбился, но может это только добавит пикантности цитате.

Для начала немного предикатов.

Пространство биологических систем очень своеобразно организовано. В такой
организации проявляется специфика биологического пространства, на которую
неоднократно указывал В.И.Вернадский, называя ее “неевклидовостью”.
Действительно, прямая не отражает реального расстояния между объектами ни в
кровеносной системе, ни в тропическом лесу ни на фондовом рынке.

Организация пространства представляет собой прежде всего создание системы
барьеров. Для одномерного времени аналогом таких барьеров может служить только
необратимость. Но необратимость бывает разная...


Есть необратимость статистическая, описываемая 2-м законом термодинамики. Здесь
все переходы между элементарными состояниями обратимы, и лишь чисто
статистически система со временем приходит (при отсутствии воздействий извне) в
наиболее вероятное свое состояние. При этом организация времени весьма
примитивна: имеется лишь один барьер, который можно уподобить наклонной
плоскости. Система способна то опускаться, то подниматься (за счет флуктуаций)
по этой плоскости, но в конечном счете она с необходимостью оказывается у
подножия, соответствующего состоянию равновесия.

Существует, однако, необратимости совсем иного рода. В физико-химических
системах они связана с бифуркационными неустойчивостями в далекой от равновесия
области (помнится этим Пригожин занимался). Эта необратимость не статистическая,
а динамическая и в известном смысле абсолютная. Бифуркационный барьер можно
сравнить со стеной, в которой есть отверстие, снабженное клапаном, открывающимся
только в одну сторону. Возвращение в исходное состояние если и возможно, то
только по петле гистерезиса, т.е. через другой клапан или в обход стены.

Еще одно определение: Явление, когда целое определяет поведение своих частей
(что отличает биологические системы и фондовый рынок) есть одно из отличительных
свойств биологической системы и названо омникаузальностью, в противоположность
партикаузальности, т.е. детерминации целого со стороны его частей, характерной
для физико-химических систем.

В партикаузальных системах энтропия, по определению Неймана, равна “количеству
(микроскопической) информации, которая теряется при (макроскопическом)
описании”. Но в омникаузальных системах макросостояние, информационно богаче
любого отдельного микросостояния. Поэтому при переходе с микро- на макроуровень
информация не теряется, а приобретается, что и приводит, к отрицательной
величине энтропии в таких системах.

Полным описанием любого микросостояния является его функция состояния
(пси-функция в терминах Неймана), квадрат модуля которой интерпретируется как
плотность вероятности. Она представляет собой результат взаимодействия
пси-функций отдельных элементов. Поэтому любому весьма специальному
микросостоянию, обеспечивающему реализацию маловероятного макросостояния,
соответствует весьма специальный вид пси-функции. Повысить, причем резко,
вероятность такого макросостояния можно лишь путем перенормировки вероятностей
фсех микросостояний, которые в классической теории вообще полагаются
равновероятными.

Таким образом, макросостояние фондового рынка обеспечивает реализацию
соответствующих микросостояний через перенормировку вероятностей, в результате
которой круг возможных микросостояний, а следовательно, и макросостояний, резко
сужается, причем его мода может сместиться к самому “хвосту” распределения...
таки дела. Вот, например, порядок (длинна непрерывной серии aaaa… или bbbb…)
того макросостояния, что мы наблюдаем сейчас на рынке – равен 9+-1, что означает
(для меня по крайней мере) что я встану в контртрендовый свинг, если в
понедельник будет день роста.

Для отдельных элементов подобная перенормировка выражается в падении до нуля
вероятностей подавляющего числа возможных направлений и скоростей движений. Вот
такая тривиальная синергетика в действии. Такая перенормировка характерна для
всех типов омникаузальных систем. Коллектив воздействует на индивида,
перенормируя вероятности его поведения, устремляя к нулю вероятности одних
действий и резко повышая вероятности других. При этом со стороны коллектива не
требуется, как правило, силовых воздействий — индивид просто не может вести себя
иначе.

Динамика микросостояний задается уравнением Шредингера для пси-функции. Для
биологической системы класса Биосферы или Фондового Рынка оно, конечно,
фантастически сложно и не решается аналитически, но объективно имеет
определенный вид и определенные численные решения. Динамика макросостояний
должна задаваться уравнением для омега-функции(i.e. пси-функции для
макросостояния). Когда вид пси-функции не вырожден по каким-либо параметрам,
понятие омега-функции теряет смысл (пси тождественно омега), но если он сильно
вырожден, в нем можно выделить (хотя, возможно, и неоднозначно) упорядоченный,
семантический элемент, который и есть омега-функция, не тождественная пси.

Итак, макросостояние описывается последовательностью определенных и в
определенном порядке сменяющих друг друга микросостояний и потому, естественно,
оно информационно богаче любого из них. Кроме того, микросостояния, составляющие
«настоящее», неальтернативны. Для макросостояния необходима реализация каждого
из них в определенной последовательности. Поэтому при исчислении статистического
веса такого состояния (логарифм которого, согласно формуле Больцмана, равен с
точностью до константы энтропии) мы должны не складывать вероятности
альтернативных микросостояний, а перемножать условные вероятности всех
микросостояний последовательности, составляющей “толщину” настоящего для
макросостояния, что приводит к величине статистического веса, меньше единицы, а
следовательно, и к отрицательному значению энтропии (это фсе еще году в 80-м
подробно разбиралось). Да, забыл добавить, математическим описанием процесса
перенормировки вероятностей может служить формула Бейеса.

И т.д. и т.п… но финально, это фсе приводит к принятию модели двумерного
времени для сложной системы типа Биосферы или Фондового Рынка… По-любому, это
не Марковский процесс в своих основах, потому вы и безуспешно «пытались», ИМХО.

Для отдельных элементов подобная перенормировка выражается в падении до нуля
вероятностей подавляющего числа возможных направлений и скоростей движений. Вот
такая тривиальная синергетика в действии. Такая перенормировка характерна для
всех типов омникаузальных систем. Коллектив воздействует на индивида,
перенормируя вероятности его поведения, устремляя к нулю вероятности одних
действий и резко повышая вероятности других. При этом со стороны коллектива не
требуется, как правило, силовых воздействий — индивид просто не может вести себя
иначе.

Динамика микросостояний задается уравнением Шредингера для пси-функции. Для
биологической системы класса Биосферы или Фондового Рынка оно, конечно,
фантастически сложно и не решается аналитически, но объективно имеет
определенный вид и определенные численные решения.