Главная ошибка представления движения цены, как движения волны.

Василий Олейник,
Да я и так зарабатываю на рынке по своим методам.
Я волновыми и случайными колебательными процессами занимаюсь больше времени, чем Вы торгуете.
У меня уже давно все формализовано и изучено — иначе я не стал бы и писать об этом.
Нет на рынке никаких волн.
Волны на рынке существуют только лишь в вашем воображении и торговых фантазиях.

eagledwarf,
А вы, что — Василий Олейник, что ли?
Вы сами-то кто?
С чего бы это мне вам что-то доказывать?
Вы сначала предъявите свой уровень владения материалом.
Если ваш уровень соответствует тематике моего поста — тогда и поговорим.

eagledwarf,
Так и быть приоткрою завесу тайны:
Мой пост про преобразование Фурье — это и есть как излучение радара.
Я хотел узнать, кто ещё серьёзно занимается этой тематикой на Форуме.
Так вот по крайней мере на этом форуме и на других форумах у меня конкурентов нет — никто серьезно не занимается гармоническим анализом ценового процесса.
Этот пост также является проверкой существования на форуме специалистов в этой области.

eagledwarf,
я читал на многих сайтах его труды.
везде уже последние десять лет он пишет одно и то же — никакого прогресса.
И к сожалению он так же воспринимает движение цены, как движение волны.
И даже разложил типа тренды на временные периоды — тайм-фреймы.
Так, что он мне не только не конкурент, но даже и не собеседник.

eagledwarf,
Я вообще-то и сам торгую.
Чем это вы меня хотите удивить?
Что значение цены в каждый момент времени на графиках рисуют с шагом 1м, 5м, 15м, 60м, 1день и т.д.?
Ну поржите, хотя здесь как бы и не конюшня.

Алекс Иванов,
я вообще-то давно на форуме.
Выуживаю инфу про брокеров-дилеров, про способы работы с инвесторами и прочие сведения, полезные для торговли.
Кроме того, как я уже писал, хочу узнать, кто ещё торгует по данным гармонического анализа.

Алекс Иванов,
Я тоже присоединяюсь к главному постулату теханализа, что «цена учитывает всё».
Витает в воздухе вопрос:
Чем гармонический анализ отличается в лучшую сторону от, например, обычных скользящих средних?
Вот некоторые отличия:
1.Вы переходите в другую систему (в частотную область) представления цены, отбрасываете лишнее и возвращаясь обратно во временную область, получаете аналог скользящей средней, только без запаздывания во времени.
Поэтому можете торговать прямо по направлению результирующей линии, тогда как при торговле по скользящим средним вы ловите точки пересечения скользящих средних с ценой и между собой, так называемые точки входа в сделку.
2.Кроме того представление цены в виде комплексного числа дает дополнительные преимущества, аналогично прибору ночного видения или тепловизора.
То есть помимо того, что видят все, наблюдатель результатов гармонического анализа видит и другие параметры цены.

Алекс Иванов,
после разложения цены в ряд Фурье на временном периоде [0,T=N*Δt], у вас получатся комплексные спектральные отсчеты.
Чистите спектр от высокочастотного хлама, то есть от шума.
А можете и не чистить.
Потом собираете из спектральных отсчетов отдельно реальную часть цены и мнимую часть цены для нужного вам момента времени.
Вот это и есть комплексное представление цены в интересующий вас момент времени t=i*Δt.
Собственно для этого изначально и задумывался ряд Фурья для максимально точного воспроизведения функции в любой произвольной точке отрезка [0, 2π], то есть для интерполяции практически любой функции, в том числе функции, «склееной» из кусочков разных функций.

Алекс Иванов,
на эти ваши вопросы отвечу, а на возможные будущие увы, отвечать не стану.
Вы пытаетесь войти в царство граалей.
-------------------------------------
Реальная часть цены подобна самой цене, если её воспроизвести во временной области без вырезания высоких частот.
Отличие реальной части цены от самой цены — это то, что она есть сумма гармоник, усредненная на временном интервале, а не сама цена.
А вот мнимая часть вообще не имеет никаких аналогий в графиках цены.
Дальше — грааль.
Лучше вам туда идти одному.

Serenity,
ловко однако, воду замутили.
Ну так и что же это такое — ЦЕНА?

Serenity,
вот только что заметил ваш пост.
Ну, мозг вы себе «щинкуете» — я по таким ссылкам на википедию перехожу только из поисковиков.
Вы (во множественном числе о себе) — это един в многих лицах или сколько вас таких, посвященных?
Откуда у вас тайное знание о ЦЕНЕ?

vhub,
вы повнимательнее прочитайте, что такое волна.
А если говорить о полях, то почитайте про энергетические характеристики.
Звук в воде, например.

Bass,
дело не в толпе, которая меняет цену.
А дело в том, что пространственную угловую координату синуса от 0 до 2*Пи многие отождествляют с неким временным периодом.

Machez_fewtasks.ru,
Я вообще об этом ничего не говорил.
Изложите четче ваш замысел вопроса.

vhub,
то есть расстояние от корабля до корабля — это не пространство?

Machez_fewtasks.ru,
Вы сами хоть раз разложили цену в ряд Фурье?
А потом собрали обратно во временной области?
Бесконечный спектр — бывает только у реально несуществующего абсолютно белого шума.
Если бы цена была белым шумом, то все скользящие средние были бы прямыми линиями.
Как бы вы тогда торговали?

vhub,
Вообще-то у нас на Земле нет ничем не заполненного пространства.
Если вы инопланетянин, то так и скажите — у нас на планете вакуум и звуковые волны не распространяются.

vhub,
и что, эта пустота соизмерима с размером корабля?

Машковский Евгений,
Это правда.
Только образование — оно разное бывает и опыт работы в области спектрального анализа тоже нужен.
И надо своими руками разложить на цену в ряд Фурье, чтобы понять в чем фишка.
Когда фишка найдена, то направление движения цены больше не является загадкой, тайной и секретом.
Тем более, что направлений всего два — либо вверх, либо вниз.
Редко бывает краткосрочная неопределенность направления из-за краткосрочных равномерных колебаний, именуемых терминами «боковик» и «флет».

Машковский Евгений,
вообще-то моя цель выявить конкурентов, а не демонстрировать свои достижения.
И как вы себе представляете показ примеров или результатов?
Что, поторговать на каком-нибудь счете?

Машковский Евгений,
и том спасибо.
Конкурентов нет, торговать не надо.
Ну а какие выкладки показать — вот это поясните.

eagledwarf,
а при чем тут орлянка, то есть случайный выбор направления, если у меня точное знание направления?

eagledwarf,
неужто уже первую главу учебника по теории вероятностей только что прочитали?

Machez_fewtasks.ru,
не секрет — из ряда Фурье от цены в часовках.
Только надо сначала произвести предварительную обработку цены по аналогии с ядром в теореме Феера, а потом пространственно-временную постобработку результата.

Machez_fewtasks.ru,
хорошо, у вас есть цифровой фильтр на базе дискретного преобразования Фурье.
И что дальше?
Как вы узнаете куда идет цена?

vhub,
Я вообще-то про расстояние между кораблями говорю.
Сколько там атомов на километр воды приходится?
На глубине 100 метров по прямой линии.

Machez_fewtasks.ru,
ну а как вы используете цифровой фильтр для этого — какую информацию вы получаете на выходе из фильтра?

Machez_fewtasks.ru,
так а зачем вам тогда цифровой фильтр на базе дискретного преобразования Фурье, если вы его не используете?
Иными словами, вы торгуете другими методами.

Machez_fewtasks.ru,
у вас форум закрытый, ещё и регистрироваться надо.
Мне пока лень этим заниматься.
Хотя меня персонально и не приглашали на тот форум.

Machez_fewtasks.ru,
чтобы поисковиками сайт не индексировался достаточно запретить его индексацию одной командой в файле robots.txt.
Но вы, видимо не осведомлены о таких простых вещах.

Machez_fewtasks.ru,
уже получил и не только интересное, но практически полезное.
А в цифровой обработкой сигналов я занимался профессионально — разрабатывал ПО для бортовых навигационных и локационных систем.

Machez_fewtasks.ru,
пространственно-временная постобработка — это восстановление во временной области обработанных компонентов исходной ценового колебания.
То есть развертка по оси времени обработанных параметров цены.

Machez_fewtasks.ru,
А вы что, никогда не видели формулу ряда Фурье?
Она разве не из синусов и косинусов состоит?
А на какие по-вашему функции раскладывается ценовой ряд в ряде Фурье?

Machez_fewtasks.ru,
как к тому же ещё и сео-специалист поясняю:
все поисковики обязаны выполнять все команды файла robots.txt.
Почитайте рекомендации веб-мастерам от яндекса и гугла.
Выполнение поисковиками всех команд в файле robots.txt проверено мною лично неоднократно.

FXFighter,
скажу только за себя, а не всех трейдеров:
мне не нужны точки входа, так как я не ловлю развороты цены на графике и отскоки цены от уровней.
Я вхожу в сделки в любое время при наличии явного движения.