<HELP> for explanation

Блог им. __santiago__

Ответ на вечный вопрос: какой процент народа сливает на форексе

Статистика американской Securities and Exchange Comission приоткрывает тайну и частично дает ответ на вопрос, который не дает покоя многим: действительно ли 95% трейдеров на форексе сливаются.
 
Ответ делится на две части:
— все зависит от рассматриваемого срока (так как с ростом времени количество сливов растет)
— и от размера депозита (чем больше денег, тем больше ума (как правило), тем меньше сливов)
 
1. Разбивка по времени:





Это квартальные отчеты брокеров, предоставляющих возможность торговли на форексе в США. К сожалению, нет возможности узнать, какая часть счетов переходила из квартала в квартал; сколько слившихся слились в ноль, а сколько просто ишли немного в минус; какой был средний размер заработавших и слившихся счетов, но тем не менее это уже что-то.

 
Также неожиданной для меня оказалась разбивка по брокерам: в OANDA, GFT, FXDD и Alpari народ зарабатывает явно чаще, чем FX Club.
 
Лично для меня приятным стало первое место OANDA, может их графики действительно что-то дают не только мне.
 
2. По размеру счета:
Данные FXCM за 3 квартал 2010 (ничего свежее к сожалению не нашлось, но думаю что за год принципиально ничего не изменилось)
Equity Range          % Profitable
$0 – $999               27.89%
$1,000 – $4,999     40.52%
$5,000 – $9,999     42.36%
$10,000+                47.74%
 
Тут подтвердилось то, что и требовалось доказать: центовые счета сливают на ура, от 1К до 10К ситуация уже заметно лучше, выше 10К еще лучше. Я думаю, что если взять счета от 100К, там будет выше 50% профитных. Опять же, это только за 1 квартал, в долгосроке наверное чуть хуже. Но тем не менее факт: больше денег — больше мозгов.
 
Соответственно на наших просторах, где процветают всякие Калита-финансы со счетами от 10 баксов, процент сливающих наверняка значительно выше, чем в Америках, вполне возможно, что те самые 95%, о которых все говорят, на самом деле и есть.
 
Но если отсеять счета до 1Кбаксов как несерьезные, я думаю процент сливающих упадет до 85-90%, а от 10Кбаксов и выше эта цифра упадет до 75-80%.
 
Что еще раз подтверждает старую истину: с маленьким счетом шансы на стабильную прибыльную торговлю минимальны, потому что слишком уж велик соблазн заработать мильёны со ста баксов за месяц.
 
Но в любом случае всем удачи:) Предлагаю надрать задницу американцам и показать им, что их жалкие 25-30% прибыльных счетов — это детский результат ;)
  • Ключевые слова:
  • forex
 

интересно, плюс
avatar

Vov4ikOdessit

Vov4ikOdessit, а самое интересное что сейчас каждый будет считать что именно он в этих профитных 20% будет)))) он же самый умный) а 80% — это лузеры) но он явно к ним конечно же не относиться)
Vov4ikOdessit, ну это да, опросы здесь же не раз показывали, что процентов 60 народу заносит себя в 5% успешных трейдеров)

Хотя может просто здесь собрался народ посмышленнее.
спасибо за цифры.Добавил в избранное.
avatar

Caylenc

Отличная работа!!! Афтар спасиба!
я например на форексе не торгую а торгую фьючами на валютные пары на фортс и редко фиксировал убытки. в чем отличие форекса от фортс в данном случае? в плече?
kasaev, никакого отличия кроме юридических тонкостей
и огромного соблазна для лудомана превратиться из нищеброда в богача бомбанув с 500-м плечом.
Kazai-Mazai, Спасибо!
Kazai-Mazai, 500-е плечо — это вообще уникальное изобретение. Это если на всю маржу открыться в евробаксе, то слив через 20 пунктов получается, если не ошибаюсь.
Максим Воробьев, и есть.
Зато если 100пунктов плюс то ушестеряемся сходу))
Максим Воробьев, ))) 1/500 эт наверное для эксримальщиков.
представляю сколько адреналину получаешь от такой торговли.
Ирина Яковлева, так наоборот проще. 20 секунд понервничал — и депозита нет)
kasaev, редко фиксировали — это в смысле они редко случались, или просто без стопов работаете?

Ну, технически разныца в том. что на форексе спот, а тут фьюч, но по сути основная разница думаю да, в плече. На фортсе вряд ли дадут 1:100 на еврофьюч.

Хотя в то же время и на форексе вряд ли многие выбирают всю муржу при плече 1:100.

Так что в общем похоже наверное.
Максим Воробьев, со стопами, но вхожу только когда вижу какую то почти сто процентную идею
Максим Воробьев, как например перед QE-2 в прошлом году вошел в лонг по фунт/доллар а потом до 1.666 держал)
kasaev, круто) Я наоборот в последнее время так привык к коротким входам, что иногда через силу заставляю себя держать, когда надо. И то не всегда получается.
Максим Воробьев, ну бывает тоже войду в короткую, по моему в евро баксе сейчас нельзя по другому)
Максим Воробьев, я сейчас на Украине — Ваш гость)
kasaev, я правда сейчас в Швеции, но тем не менее welcome)

Как оно там, холодно?
Максим Воробьев, Нет, тепло) но пасмурно
Максим Воробьев, Сейчас вот в шорте по USD/RUB с уровня 32.8
kasaev, круто, почти с самого хая. А почему там шортили?
Максим Воробьев, там на уровне 32.97 по моеиу был уровень поддержки, который не был пробит, потом фундаментальные факторы: по сырьевому индексу CRB произошел разворот и он сейчас в движется пока в лонговом направлении, а тут еще выборы не за горами, думаю до выборов наши не допустят девальвации
kasaev, я сейчас на Украине — Ваш гость)
Максим Воробьев, на 32.97 уровень сопротивления)
kasaev, понял)
kasaev,
После выборов могут отпустить в свободное плавание.
Максим Воробьев, Форекс-круглосуточно, а на фортсе время ограниченно,+ наши дибильные «праздники»,+ всего 3 пары…
одна из многих причин слива, которые верно подмечаются на этом ресурсе, это стремление заработать все и сразу. Новичек не понимает, что трейдер приходит на рынок не на один день, а по возможности на долго
BuFFeTT, отсюда дилемма: с одной стороны вроде как лучше начинать с небольшим депо, чтобы не рисковать сливом всея бабла, с другой стороны при небольшом депо сильнее рискуют и в результате сливают.
Максим Воробьев, да… ММ как и тормоза — для лохов))
Максим Воробьев, лучше начинать с маленького но представлять себе, как будто это большой
Kazai-Mazai, «маленькая куча бабла»?))))
BuFFeTT, типа того)
не разделяю оптимизм этих данных. цифры 20-35% прибыльных счетов не дают полного представления о положении вещей.
размеры счетов наращиваются гораздо медленнее, чем падают. типичный случай: трейдер долго и упорно зарабатывает по копейке, чтобы за несколько дней слить большую часть заработанного.

другими словами, эти данные нужно понимать следующим образом: 20-35% зарабатываю мало пока 65-80% теряют много.
avatar

Сергей

Сергей, Согласен с вами.
Сергей,
Прибыльные трейдеры ещё регулярно снимают денюшку.
было бы интересно еще узнать статистику по счетам той же оанды (с каким плечом большинство работает)
avatar

Bitcoin

От размера депо очень много зависит, на форексе оптимально иметь от 75 — 100 т.$ тогда и на жисть в месяц хватит и спокойно можно работать, запас прочности есть, не переживаешь за отдельные сделки. Депо и опыт. Все.
avatar

Kyb17

Kyb17, тоже правда
спасибо за инфу +
avatar

triplex

но ещё мелкие счета чаще крупных сливают потому что кладут на счёт сколько не жалко потерять, сливают и ещё вносят, так что если бы такой трейдер внёс сумму в 20 раз бОльшую, то сливал бы её в 20 раз медленнее, и попал бы в другой раздел статистики :) но зачем держать в кухне большие деньги, искушая себя и брокера, если есть плечо? :)
avatar

ubbar

Мне кажется, Слив малых счетов идет от психологии получения нереальных результатов, потом уже большие риски, неопытность и элементарное незнание.
Если не поменять вот эту перфекционистскую психологию, то ты будешь сливать счета любых размеров… до тех пор, пока не дойдет почему.
Конечно, согласитесь лучше в этом плане потратить 10 раз по 10 баксов и несколько месяцев, чем 3 раза по 1000 и в течение года-полутора.
avatar

Brad Tick

Джонни Фунт,
Вот как раз ЛЧИ и воспитывает таких трайдеров.
Джонни Фунт, тоже может быть. На самом деле пути у всех разные, главное чтобы долгосрочный результат был положительным.
кластная тема СПС

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP