Блог им. __santiago__

Ответ на вечный вопрос: какой процент народа сливает на форексе

Статистика американской Securities and Exchange Comission приоткрывает тайну и частично дает ответ на вопрос, который не дает покоя многим: действительно ли 95% трейдеров на форексе сливаются.
 
Ответ делится на две части:
— все зависит от рассматриваемого срока (так как с ростом времени количество сливов растет)
— и от размера депозита (чем больше денег, тем больше ума (как правило), тем меньше сливов)
 
1. Разбивка по времени:





Это квартальные отчеты брокеров, предоставляющих возможность торговли на форексе в США. К сожалению, нет возможности узнать, какая часть счетов переходила из квартала в квартал; сколько слившихся слились в ноль, а сколько просто ишли немного в минус; какой был средний размер заработавших и слившихся счетов, но тем не менее это уже что-то.

 
Также неожиданной для меня оказалась разбивка по брокерам: в OANDA, GFT, FXDD и Alpari народ зарабатывает явно чаще, чем FX Club.
 
Лично для меня приятным стало первое место OANDA, может их графики действительно что-то дают не только мне.
 
2. По размеру счета:
Данные FXCM за 3 квартал 2010 (ничего свежее к сожалению не нашлось, но думаю что за год принципиально ничего не изменилось)
Equity Range          % Profitable
$0 – $999               27.89%
$1,000 – $4,999     40.52%
$5,000 – $9,999     42.36%
$10,000+                47.74%
 
Тут подтвердилось то, что и требовалось доказать: центовые счета сливают на ура, от 1К до 10К ситуация уже заметно лучше, выше 10К еще лучше. Я думаю, что если взять счета от 100К, там будет выше 50% профитных. Опять же, это только за 1 квартал, в долгосроке наверное чуть хуже. Но тем не менее факт: больше денег — больше мозгов.
 
Соответственно на наших просторах, где процветают всякие Калита-финансы со счетами от 10 баксов, процент сливающих наверняка значительно выше, чем в Америках, вполне возможно, что те самые 95%, о которых все говорят, на самом деле и есть.
 
Но если отсеять счета до 1Кбаксов как несерьезные, я думаю процент сливающих упадет до 85-90%, а от 10Кбаксов и выше эта цифра упадет до 75-80%.
 
Что еще раз подтверждает старую истину: с маленьким счетом шансы на стабильную прибыльную торговлю минимальны, потому что слишком уж велик соблазн заработать мильёны со ста баксов за месяц.
 
Но в любом случае всем удачи:) Предлагаю надрать задницу американцам и показать им, что их жалкие 25-30% прибыльных счетов — это детский результат ;)
  • Ключевые слова:
  • forex
★18
46 комментариев
интересно, плюс
avatar
Vov4ikOdessit, а самое интересное что сейчас каждый будет считать что именно он в этих профитных 20% будет)))) он же самый умный) а 80% — это лузеры) но он явно к ним конечно же не относиться)
avatar
Vov4ikOdessit, ну это да, опросы здесь же не раз показывали, что процентов 60 народу заносит себя в 5% успешных трейдеров)

Хотя может просто здесь собрался народ посмышленнее.
avatar
спасибо за цифры.Добавил в избранное.
avatar
Отличная работа!!! Афтар спасиба!
я например на форексе не торгую а торгую фьючами на валютные пары на фортс и редко фиксировал убытки. в чем отличие форекса от фортс в данном случае? в плече?
kasaev, никакого отличия кроме юридических тонкостей
и огромного соблазна для лудомана превратиться из нищеброда в богача бомбанув с 500-м плечом.
avatar
Kazai-Mazai, Спасибо!
Kazai-Mazai, 500-е плечо — это вообще уникальное изобретение. Это если на всю маржу открыться в евробаксе, то слив через 20 пунктов получается, если не ошибаюсь.
avatar
Максим Воробьев, и есть.
Зато если 100пунктов плюс то ушестеряемся сходу))
avatar
Максим Воробьев, ))) 1/500 эт наверное для эксримальщиков.
представляю сколько адреналину получаешь от такой торговли.
Ирина Яковлева, так наоборот проще. 20 секунд понервничал — и депозита нет)
avatar
kasaev, редко фиксировали — это в смысле они редко случались, или просто без стопов работаете?

Ну, технически разныца в том. что на форексе спот, а тут фьюч, но по сути основная разница думаю да, в плече. На фортсе вряд ли дадут 1:100 на еврофьюч.

Хотя в то же время и на форексе вряд ли многие выбирают всю муржу при плече 1:100.

Так что в общем похоже наверное.
avatar
Максим Воробьев, со стопами, но вхожу только когда вижу какую то почти сто процентную идею
Максим Воробьев, как например перед QE-2 в прошлом году вошел в лонг по фунт/доллар а потом до 1.666 держал)
kasaev, круто) Я наоборот в последнее время так привык к коротким входам, что иногда через силу заставляю себя держать, когда надо. И то не всегда получается.
avatar
Максим Воробьев, ну бывает тоже войду в короткую, по моему в евро баксе сейчас нельзя по другому)
Максим Воробьев, я сейчас на Украине — Ваш гость)
kasaev, я правда сейчас в Швеции, но тем не менее welcome)

Как оно там, холодно?
avatar
Максим Воробьев, Нет, тепло) но пасмурно
Максим Воробьев, Сейчас вот в шорте по USD/RUB с уровня 32.8
kasaev, круто, почти с самого хая. А почему там шортили?
avatar
Максим Воробьев, там на уровне 32.97 по моеиу был уровень поддержки, который не был пробит, потом фундаментальные факторы: по сырьевому индексу CRB произошел разворот и он сейчас в движется пока в лонговом направлении, а тут еще выборы не за горами, думаю до выборов наши не допустят девальвации
kasaev, я сейчас на Украине — Ваш гость)
Максим Воробьев, на 32.97 уровень сопротивления)
kasaev, понял)
avatar
kasaev,
После выборов могут отпустить в свободное плавание.
avatar
Максим Воробьев, Форекс-круглосуточно, а на фортсе время ограниченно,+ наши дибильные «праздники»,+ всего 3 пары…
avatar
одна из многих причин слива, которые верно подмечаются на этом ресурсе, это стремление заработать все и сразу. Новичек не понимает, что трейдер приходит на рынок не на один день, а по возможности на долго
avatar
BuFFeTT, отсюда дилемма: с одной стороны вроде как лучше начинать с небольшим депо, чтобы не рисковать сливом всея бабла, с другой стороны при небольшом депо сильнее рискуют и в результате сливают.
avatar
Максим Воробьев, да… ММ как и тормоза — для лохов))
avatar
Максим Воробьев, лучше начинать с маленького но представлять себе, как будто это большой
avatar
Kazai-Mazai, «маленькая куча бабла»?))))
avatar
BuFFeTT, типа того)
avatar
не разделяю оптимизм этих данных. цифры 20-35% прибыльных счетов не дают полного представления о положении вещей.
размеры счетов наращиваются гораздо медленнее, чем падают. типичный случай: трейдер долго и упорно зарабатывает по копейке, чтобы за несколько дней слить большую часть заработанного.

другими словами, эти данные нужно понимать следующим образом: 20-35% зарабатываю мало пока 65-80% теряют много.
avatar
Сергей, Согласен с вами.
avatar
Сергей,
Прибыльные трейдеры ещё регулярно снимают денюшку.
avatar
было бы интересно еще узнать статистику по счетам той же оанды (с каким плечом большинство работает)
avatar
От размера депо очень много зависит, на форексе оптимально иметь от 75 — 100 т.$ тогда и на жисть в месяц хватит и спокойно можно работать, запас прочности есть, не переживаешь за отдельные сделки. Депо и опыт. Все.
avatar
Kyb17, тоже правда
avatar
спасибо за инфу +
avatar
но ещё мелкие счета чаще крупных сливают потому что кладут на счёт сколько не жалко потерять, сливают и ещё вносят, так что если бы такой трейдер внёс сумму в 20 раз бОльшую, то сливал бы её в 20 раз медленнее, и попал бы в другой раздел статистики :) но зачем держать в кухне большие деньги, искушая себя и брокера, если есть плечо? :)
avatar
Мне кажется, Слив малых счетов идет от психологии получения нереальных результатов, потом уже большие риски, неопытность и элементарное незнание.
Если не поменять вот эту перфекционистскую психологию, то ты будешь сливать счета любых размеров… до тех пор, пока не дойдет почему.
Конечно, согласитесь лучше в этом плане потратить 10 раз по 10 баксов и несколько месяцев, чем 3 раза по 1000 и в течение года-полутора.
avatar
Джонни Фунт,
Вот как раз ЛЧИ и воспитывает таких трайдеров.
avatar
Джонни Фунт, тоже может быть. На самом деле пути у всех разные, главное чтобы долгосрочный результат был положительным.
avatar
кластная тема СПС

теги блога Santiago

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн