Блог им. F4Y_KLD

Вопрос: как сгорает временная стоимость опциона в рублях?

Добрый день коллеги!
Столкнулся недавно с очень каверзным вопросом моего товарища. В свое время я его поднатаскал на опционы на FORTS и вроде все у него достаточно хорошо. Но со временем он решил копнуть поглубже и задал мне, как наставнику вопрос, на который я четко ответить не смог, потому как сам никогда не задумывался об этом. И дабы найти ответ — решил переадресовать данный вопрос вам на всеобщее обозрение.
 Спросил он меня о скорости сгорания временной стоимости опциона. А именно, каким образом она сгорает.
 Пример:
 Сегодня 16 ноября, Вчера была экспа по 30-ти дневкам. Вопрос — насколько за сегодня сгорит временная стоимость опциона, конкретно в рублях.
 Убедительная просьба, друзья не пишите формулы — я их сам знаю и первым делом я их и выложил товарищу, но его вопрос состоял в конкретной величине. Сколько рублей потеряет стоимость опциона за 1 день в текущий момент, если не брать во внимание что с каждым днем приближения к экспе — скорость сгорания будет увеличиваться.
 В общем я думаю вопрос изложил достаточно понятно. Кто сможет помочь — очень жду! За ранее спасибо!
★2
15 комментариев
" насколько за сегодня сгорит временная стоимость опциона, конкретно в рублях." — ни насколько не сгорит, а даже наоборот может вырасти и опцион подорожает, конкретно сегодня. Ваш товарищ еще мог спросить типа «а как в течении дня опцион теряет стоимость, равномерно в течении дня или к вечеру быстрее, или только за ночь теряет». Вы бы на этот вопрос тоже не ответили.
avatar
а тэта что по вашему показывает?
avatar
согласен с jk55. Тут 3 варианта: 1. Смотреть формулу; 2. Смотреть по факту сколько теты сожрется; 3. Смотреть на сайтах типа option.ru на сколько бы сгорела временная стоимость за день если не изменится ни на пипс цена БА и ни на десятую долю процента вола (что, как Вы сами понимаете, почти не реально). Как то так.
avatar
Вопрос наверное был поставлен при двух условиях: волатильность упала, цена осталась без изменения на базовый актив (флэт). Я думаю нужно взять цену опциона и поделить на временной интервал до экспирации, получим результат распада опциона при сохранении двух вышеперечисленных условий.
avatar
Tornado, тогда новый вопрос)) на сколько упала вола? а дальше формула или сайты про опционы
avatar
Leprekon, цена не меняется, волатильность падает до минимального значения, смотри как расчитывается волатильность.
avatar
Tornado, ну что значит до минимального? до нуля?
avatar
А чем Вам Блэк Шоулс с тетой не угодил?
avatar
>Вопрос — насколько за сегодня сгорит временная стоимость опциона, конкретно в рублях.

тета как раз это и показывает
avatar
в последний день стоимость ЦС обычно падает с 800 (утро) до 300 (на 18:45)
avatar
То ли я чего-то не понял, то ли эмир, то ли ишак.
первую неделю обычно цены держут, хотя, зависит конечно во многом от волатильности.., и от движений.., боковик долго стоит или тренд развивает скорость.., а потом таять начинают, при чем с 1 числа обычно тают на глазах.., а за три-пять дней до экспы — ежечасно и сильно..)))
avatar
Всем спасибо, как-нибудь сгруппирую)

теги блога Артем Сергеевич

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн