Блог им. Reshpekt

Кому дать? Васе или Ване? ;-)

Кому дать? Васе или Ване? ;-)

Отдам деньги Васе
Отдам деньги Ване
Всего проголосовало: 147

Предположим вы две недели наблюдаете за 2-мя трейдерами (управляющими). За Васей и за Ваней. У обоих капитал в управлении 10'000'000 рублей или долларов, не важно. За эти 10 торговых дней Вася постепенно и равномерно слил 20%. Ваня, наоборот, быстро за пару-тройку дней заработал 20% и ещё быстрее за один день эту прибыль полностью упустил. В итоге Вася в минусе, а Ваня в нуле, но есть вышеописанные временные нюансы по эквити.

Вопрос — кому дать в управление? Ответ «никому» не принимается, пример высосан из пальца. Выберите одного из, плиз.

зы. Пример гипотетический. Да, навеян вчерашним, но не про конкретных людей. Предположим, мы вообще не знаем, как и что они торгуют, только эквити перед глазами. У одного спокойное равномерное сползание до -20, у второго перевёрнутая «V» — выстрел +20 и выстрел обратно в ноль.
★1
108 комментариев
никому из них не дам а заберу через биржу деньги у них обоих
avatar
если вы девушка можете дать обоим… Если мама не против
avatar
Тузик, )))))))) улыбнул
avatar
Добрый человек, смени ник на «самонадеянный человек»
avatar
Добрый человек, можно я тоже немного оттяпаю? :-)
avatar
Если так стоит вопрос — то отдам Васе ОДНОЗНАЧНО.
Выигрывать все время нельзя.
avatar
Всё Володе отдадите.
avatar
если судить только по этому лчи, то обивану, потому что он сейчас идет лучше чем Вася, а если вообще то Васе, потому что я сам торгую похожим образом
avatar
почему единственно правильный ответ не принимается?
один упертый, сольет из своего упрямства все, никаких стопов
второй гемблер и не контролирует риски
эквити график ужасный у обоих

смысл?
выбора нет, кому дать а кому нет.
avatar
Обоим — диверсификация называется…
avatar
Какой-то женский вопрос, кому дать.
avatar
Вася трендовик и типа лучше контролирует риски, что сомнительно с учетом минус 20% за десять дней! Но система Вани контртренд с плечом вообще ни чего не контролирует и за три дня может нарисовать минус 60 проц. Отдал Васе и выпил валидолу )) Чисто гипотетически )
avatar
Rezident, )))
avatar
никому.+20 да- 20.а надо 1 или 2
avatar
Счастливый Конец, условный пример, усиленный. Чтобы побольше глупышей проголосовали неправильно. ;-)
avatar
Выкинуть деньги с обрыва в море или спустить их в унитаз. Конечно с обрыва, так интереснее. С унитазом повозиться придётся.
avatar
Kai, скорее так — спускать постепенно в унитаз по 500-евровой купюре или ёршиком протолкнуть сразу пачку.
avatar
Reshpekt Fund Russia, я и пишу, что повозиться ещё надо. Хотя, если отбросить сцену с обрывом. Можно оставить ваш случай.
avatar
Что творится-то, почему Ваня в голосовании выигрывает? Где ваши головы? Отключите жадность… ;-)
avatar
Reshpekt Fund Russia, Так Ваня верный выбор. Жадность не причем.
avatar
Makler, ок, обоснуй тогда.
avatar
Reshpekt Fund Russia, Его убыток вопрос одной сделки. А не последовательной цепи убыточных. Зона открытия сделки не вызывает у меня отрицания и удивления, тайминг открытия сделки также подходящий.
Этот убыток надеюсь является системным. И вызван повышенной волатильностью инструмента в текущем временном интервале.

С этих позиций его действия выглядят более профессиональными. Так же мне больше импонируют используемые объемы в сделках. А не по 5 контрактов с 10 млн.

Если вкратце.
avatar
Makler, чёрт, так и знал. Пример гипотетический. Да, навеян вчерашним, но не про Олейника и Оби-Вана. Предположи, что ты не знаешь, как и что они торгуют, только эквити перед глазами.
avatar
Reshpekt Fund Russia, нельзя сделать адекватный вывод из «гипотетических эквити». Нужно рассматривать детально каждого.
avatar
super_mario, обыватель не рассматривает детально ничего. Для него эквити тёмный лес. Так что это даже много информации я дал. :-)
avatar
Reshpekt Fund Russia, обыватель кормит рынок, поэтому «дать васе чтобы тот слил потихоньку» или «дать ване чтобы тот слил сразу» — обывателю монопенисуально
avatar
super_mario, логично, но идея в том, чтобы люди стали думать рисками, а не результатами. Быстрый плюс, как и быстрый минус на линейных инструментах признак неадекватности.
avatar
Reshpekt Fund Russia, равно как и медленный минус/плюс не есть доказательство адекватности. На тему рисков — с крупняком вообще беда что-то адекватно оценить, ведб они в основном рубят на инсайде (а это редкое явление само по себе) и лезут против движения (а как иначе).
avatar
super_mario, 10 mio руб — это крупняк штоле? Слёзы. В тридцать раз умножь, где-то там крупняк начинается.
avatar
Reshpekt Fund Russia, я не в курсе реалий российского рынка.
avatar
Reshpekt Fund Russia, Не друг так не пойдет, мне по честному в уй не впилась эквити. Ну, как в последнюю очередь посмотрю на нее.

Меня интересует тайминг, зоны, размер, серия, какая максимальная просадка в пунктах допустима системно в серии или одиночно и как на основании этого рассчитан объем позиции относительно максимальной системной просадки к размеру депозита.

Резюме: если смотреть только на эквити, то я пройду мимо однозначно. А раз так то прошу мой первый комент не принимать и мой голос из голосования исключить. )

П.с. хотя в принципе с данными эквити тоже можно поработать, посчитать размер просадки, скорость и кривизну ее восстановления, а так же колличественный прирост.
avatar
Makler, с таким подходом искать тебе управляющего не переискать. Влезь в шкуру лоха-обывателя.
avatar
Reshpekt Fund Russia, Так мне шкура обывателя не по размеру и не по статусу. И управляющего найти не смогу, потому как сам им являюсь. )

Поэтому и сравниваю с тем, как сам отношусь к этому и какие задачи себе ставил когда логику писал для МТС. И какие результаты получил на истории и как ведет себя относительно их, МТС в реальном времени.
avatar
Reshpekt Fund Russia, а чтобы неповадно риторических вопросов было задавать :)
avatar
Думаю нужно разбор сделок произвести, а так получается рулетка=)
avatar
Будь у меня 10 000 000… я бы в день делал по 50-100 пунктов на фьюче и «Вася не карябайся» как грится!
avatar
ну есть такая тема во вселенной ПАММОВ — найти хорошего управляющего, дождаться просадки побольше и инвестировать когда начинается рост. Этакий дериватив на кривую доходности. И ведь работает. )
avatar
Конечно Ване, хоть при своих останусь)
avatar
zaza, у Васи лосевая серия длиною в 10 дней, у Вани обвал 20% за день. Подумай о лосевой серии у Вани при таком риске. Типичная ловушка результата.
avatar
Reshpekt Fund Russia,

уговорил)) отдам Васе!
avatar
zaza, ухаха.
avatar
Reshpekt Fund Russia, возможно что Ваня руководствовался извлечением максимальной прибыли из сделки. А его оппонент в это время не воспользовался движением
1. на котором заработал Ваня и
2. на котором он слил.
Вывод: Вася в тильте или не понимает что делает. Ваня рисковый парень, но возможно понимает что делает. т.к. от первоначальной суммы Ваня в нуле, а Вася с итогом в -20% Деньги Ване.
avatar
Kai, это домыслы. Никакой информации кроме эквити нет. У Васи плохой результат, но ровный по дням процентный лось. У Вани нулевой (хороший) результат, но катастрофический дневной процентный лось. Осталось только наложить на Ваню серию, чтобы рука даже не потянулась за него голосовать.
avatar
Reshpekt Fund Russia, серия может продолжится как у Вани так и у Васи это не оспаривается.Но мы смотрим отрезок всего две недели. Что мы будем делать если следующая неделя опять покажет в -20% у Васи и нулевой результат у Вани.
avatar
Reshpekt Fund Russia, таким-же макаром «осталось наложить на васю один тильтовый ударный день когда он сорвется» или «осталось ждать пока вася так-же стабильно день за днем сольет ВСЁ». Опрос ниачом. Гипотетически без деталей сравнивать нечего. И не нужно делать вид что опрос гипотетический, а не притянут за уши как пример «хорошего» Васи и «плохого» Вани.
avatar
super_mario, пример навеян вчерашним интереснейшим кейсом. Но у реального васи, как и у реального Оби-Вана нет таких цифр. пример условный. Здесь не в цифрах фишка, а в риске.
avatar
Reshpekt Fund Russia, Хватит гнать, в какой день у меня -20%?
avatar
Obi-Van_Kenobi, не про тебя речь-то. Пример условный. Пять раз написать что ли?

У тебя откат от хая лчи-капитала вчера в обед 18,52%. Ходы записаны. Это не 20%, это намного меньше.
avatar
Reshpekt Fund Russia, ну так пиши правильно, «откат от хая», а не 20% за день.
avatar
Obi-Van_Kenobi, это и есть за день. Просто биржа не ведёт эквити часовую, а энтузиасты ведут. Был пойман, не вертись, как уж-то.
avatar
Reshpekt Fund Russia, минус 1,1 млн. вчера было счет 9,2 млн. где 20%? И разговаривай повежливей, пжлста.
avatar
Obi-Van_Kenobi, вроде вежливо отвечаю — 18.52%. Откат (он же лось в моменте) был 18.52%. Капитал ЛЧИ принимаем за единственный. Всякие отговорки про «у меня в кармане ещё три раза по столько же» не прокатывают, иначе смысла за наблюдением нет.
avatar
Reshpekt Fund Russia, откат от хая, за 2 дня 18,52%, а не за день… вчера просадка была 12%… Смотри внимательно, потом пиши…
avatar
Obi-Van_Kenobi, smart-lab.ru/blog/206656.php на 12-00 дня — это торговый день + 7 часов включая вечерку. Намного меньше одного торгового дня. Также намного, как 18.52 намного меньше 20-ти.

Уточню, раз нервничаешь:

— лось в моменте был не 20% и не за 1 день;
— лось в моменте был 18.52% за 1 день и 7 часов.
avatar
Reshpekt Fund Russia, у тебя в таблице 12%, про кот. я и говорю… про какие 20% за день ты тут заливаешь… Если пишешь херню, и еще искажаешь информацию, признай и извинись…
avatar
Obi-Van_Kenobi, вроде ссылку дал. Посчитай. За что извиняться-то? Если насчитаешь кардинально другую цифру на 12-00 дня — извинюсь.
avatar
Reshpekt Fund Russia, Кароче ты явно в танке чувак… Я тебе все разжевал уже… Разговор окончен
avatar
Obi-Van_Kenobi, а чо ты спрыгнул-то. Я готов извиниться, если не прав:

— лось в моменте был не 20% и не за 1 день;
— лось в моменте был 18.52% за 1 день и 7 часов.

Калькулятор возьми, может я ошибся.
avatar
Obi-Van_Kenobi, пересчитал. На конец торгового дня 25-09-2014 капитал равен:

10'877'159.65 (9'278'041.46 плюс 1'599'118.19).



Прошёл 1 полный торговый день 26-09-2014. C вечерки пятницы начался 2-ой торговый день 29-09-2014. К 12-ти дня 2-ого дня капитал равен:

8'862'490.73 (9'278'041.46 минус 415'550.73).



Считаем вместе: 8'862'490.73/10'877'159.65*100-100=18.52%. За 1 торговый день + вечерка + 2 часа основной сессии 2-ого торгового дня, то есть всего за 1 торговый день и 7 торговых часов. Чтобы вернуться назад нужно заработать 22.7%. Извиниться или уже не надо?
avatar
Obi-Van_Kenobi, Да норм он все описал не заводись тоже. Не красит, как будто тебя епут эти 2%. Два три какая нах разница в текущих условиях.
От хая в моменте одного дня семи часов. 18.52! Ну так ладно кто шарит на абсолютные цифры в таких условиях смотрит снисходительно.
avatar
zaza, не факт… но я хотя бы могу это признать…
avatar
Я никому не дам. Ни в ДУ ни вообще никуда.
avatar
Lenny, =))))
avatar
гомосятина какая-то… кому дать… хм, ну и вопрос)))
avatar
а сам автор топика кому бы отдал в управление при таких условиях? ))
avatar
Gella, Васе.
avatar
Reshpekt Fund Russia, гыыы… ястн.))
нууу, в реальности (а не гипотетически) выйти из просадки -20% (планомерно) достаточно сложно…
вам не жалко давать денег лудоману? Может лучш пожертвовать детям-сиротам?
зы. вопрос-то хоть и гипотетический, но надо реально смотреть на вещи.
зы2. оо, вы наверное сами сча слили 20% и типа себя успокаиваете, что ничего страшного не произошло.))
«поднять» счет можно только жахом.)))
удачи.))
avatar
Gella, я-то при чём? Интересно, сколько людей попадёт в ловушку результата. Вот и ффсё.
avatar
Reshpekt Fund Russia, ыыы… чета посмотрев на резалты голосовалки и коменты у мну складывается впечатление, что мы не на сайте трейдеров, а блондинок-домохозяек.)))
avatar
Reshpekt Fund Russia, «я-то при чём?» — да так....))
вот с чего вы таким вопросом задались?
Вы задали конкретный вопрос, то есть для вас это важно. Выбрали «Васю». Где-то на подсознании это именно ваша проблема, которую вы пытаетесь решить для себя. )))
avatar
Gella, ))) да ладно. Вчера был интересный кейс. Мне показалось, что народ перешёл на личности, не обсудив вдумчиво суть. Один в минусе, но равномерном, другого мотануло минус 18.52%. Нужно делать выбор рисков.
avatar
Reshpekt Fund Russia, ой, каг у народа фсё запущено...))))
какой здеся ищо выбор можно делать? ))
avatar
Gella, выбор один, дать мне)))… но я гетеросексуал, поэтому люблю только женщин)))
Балагур Балагуров, а если за деньги? )))
avatar
Gella, "… нууу, в реальности (а не гипотетически) выйти из просадки -20% (планомерно) достаточно сложно…"

Ну это не правда! Эта же сделка может вернуть обратно и не только обратно но и переписать максимальную прибыль.
avatar
Makler, правда-правда.))
чтоб «вернуть обратно» одной сделкой, вы нарушите все риски и еще не факт, что не уйдете еще в -20%. )))
я и говорю — вернуть можно только жахом на все.))) если повезет конечно.
но это уже не системный трейдинг.))
учите матчасть. :)
avatar
Gella, Что? )) Какую мат.часть

Депозит 5 млн.
Сайз 200 лотов (2.3 млн.)
Просадка от хая эквити 7300 пунктов=1 млн.=20% депозита

В три сделки: -4500п. +1200. -4000 = -7300п.

В последней сделке ты остаешься в позиции цена разворачивается едет в твоем направлении вот у тебя уже в последней сделке ноль. Остаток -3300 цена продолжает падать еще на -1300. День закрылся в виде УД спред 5300п.
Следующий с гепа вниз и еще 3700п.

И оп ты +1700п. с одной сделки за два дня.

П.с. если ты так не можешь системно, то это не значит что так не может быть и не могут другие.
avatar
Makler, )))).
"… цена разворачивается едет в твоем направлении.." — а если не разворачивается?? )))
п.с. я по всякому могу, и насмотрелась на «всякое». Поэтому в такие сказки не верю. ))
avatar
Gella, Пфуу. Не веришь — потому что не видела. Не видела — потому что не умеешь. Насмотрелась — только на угадайки.

П.с. и давай не будем спорить и ругаться. Мне по барабану. Я не доказываю. Просто пример из системной практики.
avatar
Makler, ))).
верю-верю.)))
тока вот это именно всё гипотетически, и даже иногда получается. ))
системно просадку в -20% получить невозможно. Потому что это не система — а элементарная рулетка., ничего общего не имеющая с трейдингом.
зы. я не ругаюсь и не спорю. Просто пытаюсь донести мысль.
При системе рынок «вдруг» не разворачивается..))))
avatar
Gella, Понятно че. Ладно.
avatar
Gella, ты же видишь, как голосуют. Плечевой попадос людям милее. А всё потому, что ловушка результата, раз там ноль, значит, мне подходит.
avatar
Reshpekt Fund Russia, это смотрится как единичная сделка. Как диапазон с положительным матожиданием не более. Во втором случае тильт.
avatar
да там на самом деле различий между ними особо и нет
оба заняли позы и уперлись
один изначально встал неверно, и лосит.Причем все прекрасно знают, что у нашего Условного Васи Олейника стопов нет(еще раз напоминаю, стратегия антиолейник опять отлично работает)будет дальше рынок идти против него-он так и продолжит лосить.
у второго по сути та же история… но возможно мы увидим и видим хоть какую то работу с позицией, ели рынок трендит против поз
avatar
Сара приходит из института и говорит маме: «Я сегодня дала маху...» Мама перебивает: «Дура! Лучше бы ты дала Мойше, у него, хотя бы родители приличные.»
avatar
Ване
avatar
на кол обоих, а отдать Татарину30
avatar
Мало данных, чтобы делать осознанный выбор — лотерея.
avatar
из приведенных примеров лучше на благотворительность отдать.
мистер Сельдерей, почему ты из «Холодного сердца» превратился в «Мистера Сельдерея». Что такого случилось в твоей жизни?
avatar
Reshpekt Fund Russia, настроение переменилось)), надоедает постоянство)
Васе — Вася стабилен.
avatar
Holodny, согласен с тобой.
однозначно, Вася стратег… ему отдам деньги, а Ване дам под гузку)

насчёт рассуждений про сливы… у Василия есть стратегия усреднения… она чаще всего срабатывает в итоге, а стратегия Ванюты, вход всем баблом в одном месте — это ещё опаснее.
Ок, рассуждаем логически. Есть Вася, который медленно и верно сливает. Вот он слил 7% за 10 дней, допустим ему не повезло. Учитывая, что средний нормальный % доходности за месяц порядка 3-5%, значит то, что он слил за 2 недели он должен отыграть за 2 месяца, а значит риск-менеджмент у него плохой.
Берем Ваню. Он вот быстро нарастил, потом потерял, но если у него есть риск менеджмент, который допускает определенную ежемесячную просадку, то все ок. Т.е. по сути он не сохранил прибыль, но и не потерял. С другой стороны, мы не знаем, как бы повел себя Ваня при убытках. Т.е. с точки зрения прибыльности — да, он ее не сохранил, но и в убыток не влез. А просадки у трейдеров бывают, но тут надо понимать частоту.
Т.е. условий слишком мало, ибо мы не знаем, насколько часто бывает такой период у Васи, не знаем, каков максимальный допустимый убыток у Вани в месяц.
Ну и Ваня, как я понял пошел в контр-тренд, чем любит баловаться и Вася, а это чревато при выносах.
Поэтому надо поглядеть за ними пару лет и делать выводы. А если вот выбирать сугубо между двумя и у нас только 2 недели, то тут скорее Ваня, ибо он хоть и рискнул, но не засел в минус (допустим у него есть макс риск в месяц)
avatar
Viking, не согласен с тобой… ванюта рискнул всей суммой, попал на стоп и отпал, а Василий сидит себе в позе и усредняется… сейчас его поймали в рубле, но и я там попал, потому что вынос такой никто не ожидал, Василий дождётся отката и возьмёт свой профит, а ванюта продолжит бегать от коллекторов… сколько он там уже должен кредиторам, 15 или 20 лямов рублей???.. недавно выкладывали судебные иски против ванюты, если кто-то уже забыл.

журнал свой ванюта уже не рекламирует?.. никто не покупает что ли?
Балагур Балагуров, ванюта заработал, потом потерял, но если у него есть месячный риск, то ок. Усреднение хорошо только тогда, когда на рынке пила, что и происходит в последние годы. А если вдруг рванет в 1 сторону, то усреднение не поможет)
Т.е. тут как бы 2 стратегии не самые лучшие, плюс много чего непонятного — какие риски в месяц, как часто случаются подобные проколы и т.д.
avatar
Viking, никогда неизвестно, пила на рынке или тренд, а отскоки всегда есть… ванюта выпадает из позиции по стопу, а Василий выходит с профитом… я торгую по стратегии Василия и меня уже не переубедить, годы торговли определили мою стратегию.

сколько Ванюта шортит сипи и Норникель?.. несколько лет и всегда его вышибали по стопу… я даже не знаю какие у него потери… УЖАСНЫЕ.
Балагур Балагуров, я не знаю историю, я рассмотрел данный результат)) Вот поэтому и надо знать историю, чтобы понять.
avatar
Viking, а что там в данном результате? неужели ванюта в конце да концов умудрился взять профит?.. это нонсенс)))

я этого кадра, ванюту, знаю уже лет 5-7 и изначально видел, как он скрывает свои ошибки, очень он похож на гусева, всегда категоричен.
Балагур Балагуров, ну если у него есть система рм, которая ежемесячно ограничивает убыток, то ок. А Вася за 2 недели потерял 7%. Причем, если у Ванюты нет системы РМ, то все)
avatar
Так, а Obi-Van_Kenobi — это Ванюта что ли?)
avatar
Отдайте деньги маме!
avatar
Пете
avatar

теги блога Reshpekt Fund Russia ☮

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн