История одного робота. Глава девятая

 Глава девятая. Нянька.
 
После работы я зашел к Мозгу в гости. В квартиру, которую он снимал в двух шагах от моего офиса.
 

— Ну как там, робот Коала появляется? — я в очередной раз напомнил про мою затею на фьюче.
 
— Не, погодь, я в реальном запаре, сейчас, — отмахнулся Мозг, — нам скорее надо на шлюз переходить, а я с этим уже несколько месяцев вожусь. Да и вообще, забот текущих полно.
 
— А как же ЛЧИ?
 
— А оно тебе надо? Приз 300 штук? Так мы его за неделю торгов зарабатываем. Или что? Хочешь чтобы наши сделки потом под лупой разобрали? Нафига, скажи?
 
— Ну… — я не знал что сказать.
 
— Есть тема, которая дает нам сейчас деньги. Но не факт что будет давать в будушем. Я бы лучше сконцентрировался на основных проблемах, а не думал, как расширяться за счет сомнительных идей.
 
— И чего, как ты видишь дальнейшие месяцы?
 
— Ну во первых, я допилю шлюз. Это нас несколько ускорит. Потом, у меня несколько идей насчет улыбки и ее подстройки под рынок. Все-таки наш основной хлеб — это спред-профит. Вот его и надо есть.
 

— Это да, но рынок ограничен. Мы уже сейчас дошли почти до 15% рынка. Каждый процент будет даваться все труднее. Сейчас у нас 3 ляма, по идее пятерки хватит чтобы вообще доминировать на рынке, а потом деньги надо будет куда-то пристраивать.
 
— Ты бы не волновался так за избыток денег, — Мозг улыбнулся, — Сначала надо пятерку заработать. А потом не забывай, наша вега-стратегия может сожрать хоть двадцать, если волу потащат.
 
— Да, но риски там несравнимые. Будет 2008й — получим минус пятерку. Или минус двадцать.
 
— Вот над этим и надо думать. Вообще, я думаю тебе надо уходить из УУУ и заниматься роботом фул-тайм. Хорош уже там вкалывать.
 
— Слушай, Мозг, мы ведь говорили об этом уже. Мне и лет побольше, и обязательств социальных не мало, да и риски я в этом все равно вижу. Вон, посмотри как мы лихо 300 штук ливанули.
 

Я подошел к компу с интерфейсом и стал смотреть на меняющийся фьюч и появляющиеся сделки по опционам. На это, как и на огонь, можно было смотреть вечно.
 
— Я ведь по сути сейчас один все делаю. Вторая голова бы не помешала. — продолжил дуть в ту же дуду Мозг.
 
— Давай Игорька вовлекать больше. И нет, я с работы не уйду. Слишком большие риски. Кстати, у меня еще одна идея появилась. Бэбиситтер называется.
 
— Бэбиситтер? Чо за хрень?
 
— Страта на ОТМ опционах. Сегодня вечером тебе сброшу описание. Будет как раз куда приткнуть лишний бабос.
 
— Ну-ну, — скептически хмыкнул Мозг, и достал из холодильника початую бутылку вина. — Будешь?
 
— Не, я за рулем.
 
Мозг налил себе пол бокала красного крю-буржуа и подошел к мониторам. Мы стояли и смотрели на прыгающие котировки.
 
— Оба! вкрикнул я, и Мозг отставив бокал пододвинулся вплотную к экрану. — Вот это проливчик!
 

Кто-то бросил заявку по отмороженной цене. Сегодня утром такое уже произошло с 175 путами, только вниз. В тот момент мы ничего не купили, так как уже были перекуплены. А сейчас, через 11 минут после клиринга, кто-то бросил схожий объем, только вверх.
 
— Сколько взяли?
 
— 37 лотов, арб схватил, почти около терцены. Короче нихера не взяли. — расстроенно заключил Мозг.
 
Смотри, по 40 пунктов 216 лотов кто-то купил. При терцене 24.
 
 
— Да, это почти 7 штук баксов раздали на ровном месте, — мгновенно посчитал Мозг, — Надо возвращать лонг-трейдера.
 
В то время подобные раздачи случались раза 2-3 за месяц. Кто-то то ли ошибался, то ли переливал деньги со счета на счет не беспокоясь, что походя кормит кучу арбитражеров, но факт был в том, что можно было словить сделку на несколько (сот) пунктов отстоящую от терцены. Это могло сразу дать недельную или даже месячную прибыль, поэтому стратегия лонг-трейдер, которая стояла и ловила такие заявки на 500 пунктов от терцены была прибыльной. Но включать ее не хотелось, ведь сделки могло и не быть, а ГО под заявки лочилось, так что мы отказались от этой концепции почти сразу. И заморозили ее как минимум до тех пор, пока не появится куча лишнего бабла.
 
— Опять вернем, посидим пару недель без сделок, и выключим. Ну нах. — заключил я.
 
— Угу… — согласился Мозг, и нам осталось только попускать слюни на того удачливого собачьего сына, который поставил заявку по 40 пунктов на продажу.
 
 
Начался ЛЧИ. На второй день мы уже выписали тех, кто по нашему мнению потенциально мог представлять интерес как опционный трейдер. Мозг, не предупреждая, подготовил платформу для анализа на основе нашего робота. Сделки кидались на график с волатильностью, как будто это торговали мы. Считался P&L по контрактам, видна была стратегия и принцип заработка. Опционные трейдеры были как под микроскопом. Правда, достойных экземпляров для наблюдения пока не находилось.
 
— Видишь, а ты хотел вылезти напоказ. — журил меня Мозг. — Сейчас бы и нас так смотрели.
 
— Ну я то хотел фьючем вылезти. А не основным роботом, — оправдывался я.
 
— Да нет там ничего на твоем фьюче. Я запрогал и попробовал на самом деле.
 
— Серьезно?!
 
— Угу. В реальности ты не успеваешь выставлять сделки, не хватает скорости, Он в ноль месит, а комисс генерится. Там, где ты в своих тестах успеваешь купить продать и опять купить, он только одну заявку на покупку ставит и то не исполняется. Так что забей.
 
— Нихрена себе, а чего ты мне не сказал?
 
— Да, не хотел тебя расстраивать. Давай лучше на опционах идеи ищи. Ты, кстати, какого-то бэбиситтера обещал прислать.
 
— Да да, сегодня точно пришлю. Времени не хватает одну страничку написать.
 
— Давай, уходи уже с работы!
 
— Иди ты. Надоел. Давай, вечером почту смотри. — я повесил трубку.
 
 
Вечером мозг получил от меня стратегию бэбиситтера. Назывался он так потому, что трейдил копеечными опционами на краях улыбки. В файле описания было следующее:


babysitter.doc
Rationale:
Контракты стоимостью 0.1 – 2 пункта имеют маленькую дельту, небольшую гамму и при среднестатистическом дневном рэнже не создают критических дельт (при условии вхождения в нейтральную позу).
Спреды на контрактах – выше в терминах % волатильности (2-4%), искривление улыбки РТС более частое, а маленькая стоимость позволяет игрокам не обращать внимания на цену при желании совершить сделку. Для каждого – довольно сильный посыл – освободить ГО/загрузить лишнее бабло.
По объемам – проходит не так много сделок, но объемы в контрактах – довольно приличные.
Т.к. маленькая дельта – транзакции не жжем, а объемы большие – наоборот зарабатываем кредит по транзакциям.

1. Выбор контрактов
  a. При стоимости контракта >300 bp – передача котировальщику/импу для быстрого закрытия
  b. Теоретическая меньше 0.15п – стоим откуп по 0.05
  c. Наличие открытого интереса >Х (например 5000)

2. Выбор спреда
  a. Минимум 0.1п (обе стороны)
  b. % волатильности (предварительно ~1,5% в одну сторону)
  c. Функция, более точно определяющая спред
  d. Лонг-трейдер – стоим 1,5-2,5%волы в одну сторону бОльшим объемом

3. Выбор объема
  a. Объемы увеличиваются/уменьшаются при перекосе веги

4. Контроль дельты
 a. Перекошенная дельта
   i. Задать диапазон (ex. +5 -5) при котором ничего не делается
 b. Некомфортная дельта
   i. хеджим фьючом (по длинному сабру)

5. Контроль веги
  a. Контролируем вегу путовую и колловую.
  b. Если вышли за рамки, то +1% волы к спреду в некомфортную сторону, -1% волы в нужную – пытаемся выправить тОргами.
  c. В критических моментах – вырубать некомфортную покупку/продажу – комфортную — подтягивать контракты к теор. цене.

6. Контроль теты
  a. Поддерживать отрицательную позу (+ тету)

7. Что-то еще?

Мозг ответил мейлом в тот же вечер.
«
— Ок, мое мнение, так с ходу — это залочит кучу бабла, а заработок будет небольшой. Оборот на этих неликвидах будет ну 500 контрактов в день, с заработком 0.2 пункта, итого может 5-6 тысяч в день. И нифига не масштабируется, так как проблема в отсутствии торгов.
Давай делать какой-то анализ доходности, а лучше и бэктест. Могу дать сделки и истории по ГО по необходимым контрактам...»
 
— Засранец, — подумал я. Вот так всегда.
 
И я принялся писать ответ турецкому султану.

«Замечание ожидаемое и справедливое. Но! Если добиваемся 6 тыщ в день то даже для 3 млн — это > 50 годовых
с залочкой бабла — да, будет слабее чем щас в плане „выхлоп на ГО“ но во-первых мы держим вегу в рамках, а значит создаем спреды и кондоры по факту, а во вторых — действительно без бэктеста непонятно как будет оборачиваться.
Соотв встает вопрос — как бэктестить. В чем ты дашь мне дату? дашь сабр на каждый момент?»
 
Мозг ответил через 10 минут.

«С бэктестом: первое — ожидаешь ли ты, что с появлением нас ликвидность повысится? Если нет, то, по-моему, можно обойтись без сабра. Взять несколько контрактов, взять сделки по ним за пару недель, кинуть их на график и „раскрасить“ согласно стратегии. Посчитать, какие бы мы имели позы и сколько бы это требовало денег под ГО. И сколько был бы профит. На этом этапе уже, возможно, интерес исчезнет. Это, видимо, надо делать в екселе руками.

Если что — дату могу нарезать как угодно — спреды/стаканы, сделки, ГО, улыбка РТСа, сабр — все есть на любой момент в прошлом.
»


— Ну в жопу, — пробормотал я вслух. — Не хочешь, не надо.


Бэбиситтер так и остался проектом на полке, пав жертвой моей лени. Между тем, в ЛЧИ стало появляться что-то интересное. Через две недели выяснилось, что прет как танк robot_Panda, имеет отличную ровную кривую robot_Climber и мутит воду не хуже Балды, работника попа, DMA_Direct.

Мы взялись за анализ.