<HELP> for explanation

Блог им. omino

ATR

Всем привет! Ребят, кто использует АTR при расчете V позиции? и если да, то применение данного индикатора дает результат?
 

Открой свой же пост и нажми на «Ключевые слова»: Индикатор АТR. Там почитай
Не совсем его. На этот индикатор стоит посмотреть как на простейший пример использования такого понятия как волатильность в торговле. С какого-то момента понимаешь, что он не нужен.
Евгений (evus), а что нужно?
NeroWolfe, нужно думать, шанс прикидывать)
Делал однажды сравнительный анализ методов мани менеджмента на простенькой системе, так система на ATR дала лучшие резалты.
avatar

agasfer

я пробовал использовать в системах, могу сказать что качество улучшается, эквити более гладкая, меньше ДД…
Использовал вот такую конструкцию
UnitSize = K * 1000 / ATR( 10 ), АТР тут дневной, цифры вообщем то можно оптимизировать.
avatar

NeroWolfe

Спасибо друзья!
Тут смотря что хочется получить — более гладкую эквити или больший доход. Мои тесты показывали что использование ATR снижало как доходность, так и DD. Наибольшую доходность давала система торговли на все. Допускаю что от системы зависит сильно, но на тех что я пробовал (со входами-выходами по пробоям и по времени) все было именно так. Для меня оказалось удобнее не обращать внимание на ATR а максимальный DD регулировать плечом, хотя гуманнее наверное все-таки использовать ATR — иначе больно уж крепкие нервы нужны когда короткие стопы вышибает по несколько раз на дню в пиле после сильных трендов. Если б руками торговал — использовал бы 100%, а роботу пох — у него нервов нет :)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP