<HELP> for explanation

Блог им. gnom

История одного робота. Глава восьмая

Главы 1-6 
Глава 7 

Глава восьмая. «Если бы, да кабы...»

— Мозг!!! – заорал я, когда услышал что взяли трубку. – Раздаем!

— …ть! Вижу. Всё уже...
 
— Что все?! — орал я.
 
— Да не кричи. Встали по лимиту потерь. Стоял на 10%, так что аккурат 300 штук слили.
 
— Тьфу, бл, не пугай меня больше так.


— А я, кстати, стоп нажимал через веб-интерфейс, — сказал я после пятисекундного молчания
 
— угу, вижу. Твоя команда пришла через 100мс как он уже отключился сам.
 
— Ясно. Чо это было то? Можем понять?
 
— Да понятно чо. Смотри. — Мозг отправил мне картинку на мейл
 

— Погодь, у меня инет тормозной, повиси пока. — Я скачивал картинку.

История одного робота. Глава восьмая
— Гамма, падла, — пробормотал я.
 
— Ага. Гребаный неликвид, — согласился Мозг. — Не надо было следующий фьюч добавлять.
 


А произошло вот что. Заявки на хедж гаммы бросались по рынку. Решения принимались по последней сделке, и на неликвидном фьюче робот решил отхеджить положительную гамму, продав контракт по биду. Так уж случилось, что уровень бида был низко, из-за широкого спреда, и этот уровень сказал роботу, что рынок уже упал, и надо купить. По аску. Ну, дальше все понятно. Подолбив в спред туда сюда мы быстренько лишились десятки баксов.

— И что делать то будем? — спросил я
 
— Видимо переходить к тому, что положительная гамма хеджится лимитками. Я так с самого начала и написал. Но столкнулся с тем, что при слабоположительной гамме дельта может не достигать единицы, когда гамма разворачивается и уходит в отрицательную. Получается, что он технически не может найти уровень и ломается, зайдя в бесконечный цикл. Короче, думать буду.
 
— Но патч то какой-то прикрутишь?
 
— Наверное да. Для начала, поставлю такую штуку, которая смотрит за профитом по результатам сделки. Если подряд идет скажем 10 сделок с профитом в минус — он встанет.
 
— Типа раздачу отлавливать будем?
 
— Ну да, типа того.
 
— Ладно, давай. Ты лучше меня знаешь что делать. — Я отключился, понимая, что Мозг больше меня заинтересован найти решение появившейся проблеме. Он сейчас полностью зависел от робота, в то время как у меня была стабильная работа и зарплата.



Потери на фондовом рынке — странные потери. Они с одной стороны как бы не реальные. Ну был у нас счет 3.0, стал 2.7, но ничего глобально то не изменилось. Из дома ничего не пропало, есть я меньше не стал. «Просрали десятку». Или считай, что не заработали. Делов то.
 
Я вышел во двор дома, и смотрел на вечерний пейзаж.
 
С другой стороны, сегодня вечером, по дороге домой, я заехал в «Твой Дом», на МКАДе. И увидел там квадроцикл, стоявший в зале с тяпками и мотокультиваторами. Стоил он около двухсот с хреном штук, и в принципе, я мог сказать тогда: «Заверните. Доставьте завтра» — и попросить Мозга не включать робота. И с тем же результатом на счете — я бы смотрел на новый квадроцикл во дворе, а сейчас смотрю на вылезающий из земли борщевик.
 
— Если бы, да кабы, — сказал я вслух, и пошел обратно в дом.
 
 
Жизнь за городом настраивала на творческий лад, и я начал искать стратегию на фьюче. С той скоростью, как мы раздали на фьюче, мне казалось мы сможем и зарабатывать. Идея была довольно простая — котировать фьюч, при этом не держать большую направленную позу. Центр рынка определялся по короткой МА, поэтому робот почти всегда был бы в рынке, собирая спред.
 
— Слушай, а у тебя щас есть пара часов на «попрогать мои хотелки»? — Я решил провентилировать вопрос с Мозгом, — у меня тут вроде тесты показывают, что если на фьюче подобие веги-трейдера сделать, причем без стандартных отклонений, а просто на фикс расстояние в пунктах, и лимит в 3 контракта, то плюсовая тема получается. Может запрогаешь по быстрому?
 
— Че ты там опять насочинял? — Мозг был по обыкновению скептичен.
 
— Нормальная тема, дает профита — до штуки бачей в день. — Похвастался я, — Хотя я еще тестирую байду, может мне просто с периодом повезло, так как приходится только по 1-2 дня для тестов выкачивать. На тиковом графике все очень медленно с моим инетом.
 
Мозг ожидающе молчал.
 
— Ты, кстати, можешь делать мувинг по тикам? — продолжал я, — скажем 100 тиков или 200?
 
— А что значит по тикам? Все это слово говорят. Я могу делать мувинг по секундам. Более «точной» нарезки у РТС нет — внутри секунды все сделки помечаются одной датой.
 
— Погоди, но у меня есть тиковый график в Омеге. Я его с финама скачиваю. Там четко видно, что сделки имеют разное время.
 
— да, у меня тоже дата по сделкам, но ты не можешь сказать где именно внутри секунды они произошли. Например, может 10 сделок в первую миллисекунду, а потом 999 мс не было сделок, а может по одной сделке каждые 100 мс. Нет возможности эти два случая различить. Поэтому можно проагрегировать все сделки в свечку, например, как это я делаю. Если ты хочешь брать мувинг по последним 50-100 сделкам, то ок, только мне это кажется странным и неестественным.
 
— Хрень какая-то — пробормотал я, но мне лень было въезжать, когда на горизонте маячили новые миллионы — Да, хочу. Смотри, вон как шарашит если спред 20 поставить.
 
Я выслал ему картинку.
 
История одного робота. Глава восьмая

— Ну, окей. Шли алгоритм, — согласился Мозг. — Посмотрим что можно сделать.
 
— У меня не алго, а код в изи-лэнгвиче. Это попроще твоего си-шарпа. Разберешься.
 
Я выслал ему код.

Inputs: LongLength(50),hedgestep(50);
Variable:
CS(0);
Begin
CS=AverageFC(Close, LongLength);
If CurrentContracts = 0 then begin
buy 1 contract next bar at (CS-(1)*hedgestep) limit;
buy 1 contract next bar at (CS-(2)*hedgestep) limit;
buy 1 contract next bar at (CS-(3)*hedgestep) limit;
sell 1 contract next bar at (CS+(1)*hedgestep) limit;
sell 1 contract next bar at (CS+(2)*hedgestep) limit;
sell 1 contract next bar at (CS+(3)*hedgestep) limit;
end;
If Marketposition > 0 then begin
If CurrentContracts = 3 then begin
exitlong 1 contract total next bar at (CS) limit;
exitlong 1 contract total next bar at (CS-(1)*hedgestep) limit;
exitlong 1 contract total next bar at (CS-(2)*hedgestep) limit;
end;
If CurrentContracts = 2 then begin
exitlong 1 contract total next bar at (CS) limit;
exitlong 1 contract total next bar at (CS-(1)*hedgestep) limit;
buy 1 contract next bar at (CS-(3)*hedgestep) limit;

end;
If CurrentContracts = 1 then begin
exitlong 1 contract total next bar at (CS) limit;
buy 1 contract next bar at (CS-(2)*hedgestep) limit;
buy 1 contract next bar at (CS-(3)*hedgestep) limit;
end;
end;
If Marketposition < 0 then begin
If CurrentContracts = 3 then begin

exitshort 1 contract total next bar at (CS+(2)*hedgestep) limit;
exitshort 1 contract total next bar at (CS+(1)*hedgestep) limit;
exitshort 1 contract total next bar at (CS) limit;
end;
If CurrentContracts = 2 then begin
exitshort 1 contract total next bar at (CS+(1)*hedgestep) limit;
exitshort 1 contract total next bar at (CS) limit;
sell 1 contract next bar at (CS+(3)*hedgestep) limit;
end;
If CurrentContracts = 1 then begin

exitshort 1 contract total next bar at (CS) limit;
sell 1 contract next bar at (CS+(3)*hedgestep) limit;
sell 1 contract next bar at (CS+(2)*hedgestep) limit;
end;
end;

End;

— Ладно, посмотрю как будет время. — Мозг явно не питал к идее энтузиазма и решил его подбодрить.
 
— Давай, если получится — можно на ЛЧИ выйти. Всего три контракта — как раз стартовой суммы за глаза хватит. Я уже название придумал. robot_koala.
 
— Почему Коала?
 
— КОмпания АЛготрейдеров. — Довольно сказал я, радуясь названию. — Ничо так?
 
— А еще «а» откуда?
 
— Для благозвучия. Первую букву имени одного из нас считай взяли и добавили. Короче давай, потрать пару часов времени плиз.
 
— Угу, — буркнул Мозг. 


И я отключился с мыслью, что не совсем уверен — означает ли это «угу», что робот «коала» появится. 

Тем временем, планов было вагон. К нашей команде примкнул наш коллега, Игорек, со старой, но надежной идеей статистического арбитража. Через матлаб он ресерчил отклонения корзинки фьючей на акции к фьючу РТС, добирая позу на новых отклонениях. Его участие было добровольное, в надежде на будущие прибыли, поэтому мы были не против. Единственное, кого это задевало, так это Мозга, которому приходилось прогать за троих, выводя стратегии на рынок. Он пыхтел и ругался, но дело двигалось.

Приближался ЛЧИ.

 
 
 

жду продолжения… интересно
avatar

Федор

наконец-то!!! :)
Спасибо, а то я уже начал думать что история робота закончилась также как и обучение по опционам на 7 главе.
avatar

SL

Это стопудово робот панда, потому что ни у кого больше такого уровня робота не было в опционах. И название «робот коала» ага тоже медведь такой. )
А создателей робота панды мы знаем, поэтому почти ясно кто такой Гном.
И время совпадает 2010 год.
Помнится после победы робота панды на ЛЧИ биржа срочно увеличила в 2 раза шаг цены и комиссию по опционам чтобы неповадно было.
avatar

Simix

Simix, я уже спрашивал говорят не они.
smart-lab.ru/blog/193978.php#comment2854960
avatar

SL

SL, да не они это, по стилю текста видно
Simix, некуй было выпендриваться… точили бы рынок по-тихому
Станный Мозг персонаж — похоже кодить он любит даже больше чем деньги. ))
avatar

Simix

Дмитрий Егоров, Мозг? :)
avatar

SL

раскрыть комментарий
ив иконн, это сериал )
ив иконн, не нравится — не читай!) А мы тут в восторге, это ж прямо «богатые тоже плачут» про трейдинг :)
avatar

Roki

гном как всегда появился эффектно) супер)
avatar

Zofa

ждем ещё)
Тут Epifaria, она же TeNh, она же =) удивляется что никто не помнит как Гнома уже разоблачили. Типа старых смартлабовцев уже не осталось, за год сменились.
Так вот ни Дронин ни Феникс на Гнома не подходят.
Никаких убедительных доказательств я не вижу.
Про Дронина можно почитать интерьвью в №4 FO.
Более того, есть чувство что Гном в этом рассказе про робота и про обрушение банка — это совсем разные люди.
А человек который пишет просто хорошо пишет и возможно знает эти истории вообще от 3х лиц, кое что приукрашивает.
Хорошо разбирается в арбитраже на опционах, факт, а вот продавать рога как главная стратегия банка — этого бы делать такой человек не стал. Т.к. понимает что тотчас хеджить надо любую дельту если нет инсайда.
Но всё это словоблудие.
Главное — пишет интересно.
В конце концов всё тайное станет явным. Ждём продолжений.
avatar

Simix

=), не панда, а прада. Секрет не торгует опционами :) панда — ЛЧИ2010; прада — 2011. Учи матчасть колега…
avatar

SL

у меня всё ещё низкий рейтинт,
я наверное не один такой, кто хочет нажать «хорошо» но не может.
просто хотел дать знать что этот блог чуть ли не самое интересное чтиво для меня в этом году.
жду как в детстве свежего выпуска журнала «квант» или там «пионер», «уральский следопыт» ;-)
avatar

ПBМ


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP