<HELP> for explanation

Блог им. ves2010

Сбербанка vs синтетическая облигация

обратились ко мне родственники…… скопили кэш… не знают че делать...
банков боятся, даже на моей памяти сбер кидал раза три… большой % их не волнует, главное надежность и чтоб денги сохранить… т.е. облигаций не хотят… депозитных сертификатов тоже, как и векселей… буржуйские ЕТФ — на российский корпоратив тож ересь и мракобесие
думаю посоветовать синтетическую облигу типа купленные акции газпрома — проданный фьюч газпрома...
плюсы вижу такие:
1 возможность забирать деньги без потери % в любое время и в любом количестве
2 возможность пополнение в любое время без ограничений
3 процентная ставка меняется раз в квартал при переходе в новый контракт
4 % ставка автоматически примерно равна инфляции
5 брокер надежней банка, т.к. у банка по-умолчанию денег нет — все раздает сразу на кредиты, а у брокера лежат на счетах
 тем более что акции лежат в депозитарии… а деньги на счету банка россии… и в случае армагеддона проданный фьючерс генерирует деньги… т.е. упали вдвое — откешелись на 50%… что гуд… можно этот кэш сразу в баксы отхомячить, тем более что баксы счас берут в ГО… т.е. сам механизм гарантирует низкий риск

6 т.к. деньги уже на бирже то можно быстро выйти в валюту  
7 возможность рефинансирования — имхо ндфл отбьется
8 банковские вклады с теми же условиями снятия-пополнения дают существенно меньший %... 
9 в случае кризиса или каких либо армагедонов легко в 2 клика грохнуть позу и третьим кликом перейти в валюту
 
 
недостатки
1 нужен брокер без % на вывод средств, выделенный счет — чтоб в репу акций не давали, дивы не тырили и деньги не крутили… и единый счет — чтоб акции использовались как ГО и расходы на обслуживание и депозитарий по-минимум+ режим пониженного ГО
2 НДФЛ — 13%  
3 брокер должен быть без банка, т.к. нах банковский риск от которго уходим
4 переход в новый фьюч раз в квартал и балансировка — несколько принизит доходность, но думаю написать бота чтоб переходил недели за 2 по хорошим ценам
5 при сильных движняках требуется более частая балансировка и труднопредсказуемо режется профит… имхо надо бота делать 
6 ГО надо уменьшенное… тогда имеет смысл… кроме того увеличение ГО из-за волы убивают профит... 
 
что кто думает по этому поводу??? может кто уже делал такое??? поделитесь плиз
или типа опционами замутить через синтетик фьюч ??? или есть скрытая возможность арбитража??? палите граль )))
 
 
 
 

Обычная схема. Какие могут быть тут вопросы? Доход просто низкий. Я такое иногда делаю, когда надо свободный кэш задействовать, а в банк на такой срок не целесообразно переводить деньги
avatar

Borkas

Borkas, я прикидывал сейчас от синтетической облиги где то 7% годовых… а сбер по удобным вкладам дает 5-6%… кстати я рефинансирование забыл…
И какого брокера думаешь выбрать?
avatar

GHJK

GHJK, х.з. мож айти я к нему привык, хотя его купили какие то обормоты… раньше в айти счета застрахованы были а счас такого нет… может имеет смысл взять мелкого брокера типа випинвеста
quant_trader,
1 да дельно…
2 жаль счас опицоны не как раньше… имхо надо бота делать чтоб он позой рулил и по-тихому арбитражил делая альфу…
3 если сложится сбер, то асв не спасет
4 и кстати, т.к. фьюч продается, то в случае полета вниз вариационка будет положительная, что гуд
5 ну и в случае сильного падения имеет смысл в 2 клика грохнуть позу и третьим кликом перейти в валюту
Femina,
1 биржа надежней банков… тем более что акции лежат в депозитарии… а деньги на счету банка россии… и вслучае армагеддона проданный фьючерс генерирует деньги… т.е. упали вдвое — откешелись на 50%… что гуд… можно этот кэш сразу в баксы отхомячить, т.м более что баксы счас берут в ГО… т.е. сам механизм гарантирует низкий риск
2 а с банками все хуже… кризис — массовый невозврат кредитов… заморозка вкладов… банку писец
ves2010, а какие брокеры на приемлемых условия берут валюту в ГО? всегда интересовал вопрос
Femina, да лана… в 2008 я торговал и ниче… а банки засцали — ввели ограничение на суммы снятия вкладов
Femina, и че делать?? посоветуй??? куда деньги присунуть… я им кстати предлагал победоносцев купить и под дуб зарыть или в их ювелирный магаз золота накупить… типа сделать лучшую ювелирку в городе ну и кэш пристроить
Femina, ограничения были но всего недели 2-3
ves2010, если предположить, что военное противостояние принципиально отличается от экономического кризиса, то и банки и брокеры и рубль — риск.
имхо финансовая система едина, если сбер лопнет, то брокер тоже концы отдаст, но чуть позже.
Может я не в тему, но вложилась бы в недвиж+рента)))
блин ну ты даеш сравнивать надежность сбера и айтиинвеста, да айти инвест тебя 10 раз купит и продаст. Нарисует и кинет. Вобще все брокеры без банка это большой риск у них нет рейтингов зарубежных рейтинговых агенств
avatar

Neket

объясните плиз, что в этой конструкции надо ребалансировать при сильных движениях?
А с чего прибыль будет образовываться, если продан фьюч на газпром и куплены акции? Может кто-нибудь кратко объяснить в случае роста и падения рынка?
avatar

Vladimir

Gemini19, фьючерс обычно стоит дороже, к экспирации эта разница исчезает
avatar

GHJK


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP