<HELP> for explanation

Блог им. Worldtrader

Опционы. Открываем позицию.

Добрый день. 

Начинаем публиковаться по опционам. Немного я запоздал с публикациями, но некогда было. Хотя не страшно,  так как предыдущий трейд, совершенный 25.07, это продажа 110-го пута сентябрьского. Сейчас можно войти даже получше, поэтому будем считать, что трейд озвучен. Стоп по этой позиции на 111000.

И сейчас шортим 130-й сентябрьский колл. По 2100. Стоп по этой позиции на 131000.

Важно, чтобы денежный лимит на позы был равный. Ноги должны быть равновесными. И еще важно разделить капитал на несколько лимитов,, так как новые позы будут появляться постоянно и важно не перебрать с ГО.

Поехали...

ПС. Вопросы в коменты. На какие смогу, отвечу. Все нюансы стратегии не раскрою.
 

Поясните, пожалуйста, что значит «разделить на несколько лимитов».
Ницше-трейдер, это значит весь капитал поделить на 10. И получить лимит на каждую сделку. Новое деление производится только после того, как будет открыто не более одной позы.
avatar

DA

ComodTrade, да, при этом значительно увеличивается вероятность вытащить прибыль к экспирации, но уж больног невелика она может быть.
стренгл проданный?
avatar

ruscash

ruscash, не совсем
avatar

DA

ComodTrade, он с элементами календарного
Отмечу, что многие бы выбрали продажу АВГУСТОВСКОГО стрэнгла 115/125, ибо деньги примерно те же, а тэта побольше. Но вот гамма, сучка, всё может подпортить, когда остаётся неделя-две до экспирации. Ножки защищать сложнее :)
Ницше-трейдер, это не типичный стренгл. К тому же позы постоянно прибавляются. В августе ликвидности не хватает. Рабочие страйки всегда только квартальные и те которые следом за ними.
avatar

DA

Что значит «стоп на 131000», правильно понял, что при данной цене фьюча вы откупите колл по цене, которая в тот момент будет?

И второй вопрос — дельта хедж или что-то похожее используете?
Dmitriy Tomarov (in line), первый ответ да, но есть еще стоп по времени удержания позы. Второй ответ — фьюч не используется никак.
avatar

DA

ComodTrade, ну если не фучом, то опционами дельта как-то корректируется? И как исполняется стоп? Просто ликвидируется продажа?
risk monitor, дельта не корректируется никак. При стопе просто откупаем опцион.
avatar

DA

ComodTrade, но если много продали, вам просто их не дадут купить или закинут цену до небес. Не лучше ли заранее немного прикрыться пока дешево, а потом и дельта за счет теты станет помогать. При непокрытых продажах дельта до последнего дня тянет вниз
risk monitor, время покажет.) Фьюч в данной стратегии мне неинтересен. Здесь чем меньше движений ручек, тем лучше.)
avatar

DA

Спасибо
Вопрос: как Вы высчитываете цену стопа («стоп на 131000») или буде по рынку закрываться?
avatar

Игорь

Слишком близкий диапазон продаж. Полтора месяца на движок в 10000п. При ловле стопа цена опциона будет выше в 1.2-2.5 раза в зависимости от близости экспирации. Кстати когда позиция закрывается по профиту? При срабатывании стопа вторая позиция кроется в прибыль? Обидно будет два стопа поймать.
avatar

Urwald

Urwald, сентябрь взят, потому что в август невозможно было залезть. А сейчас август уже поздно. Вообще по стратегии работа идет с ближним. Но, как правило, работающие опционы квартальные и те, которые идут следом, то есть апрель, июль, октябрь и январь.

Позиция в любом случае кроется либо по стопу либо через месяц.

Забыл добавить, что как правило в месяц отрабатывается 6-7 позиций.
avatar

DA

ComodTrade, а почему в август было не залезть? Большой Объем? Или цена нужна была?
risk monitor, в момент входа ликвидность не понравилась.
avatar

DA

Кстати присоединяюсь к вопросу. Если только 125 путы не ваши…
avatar

Urwald


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP