<HELP> for explanation

Блог им. feniks_serega

Проверка системы на истории

Кто подскажет как можно проверить свою систему на истории, что нужно для этого?
 
 

1 тслаб если мтс
2 opentrainer.ru если ручная торговля
надо сделать пару тысяч сделок и посмотреть статистику
avatar

ves2010

ves2010, подскажите, как следует анализировать тест на истории?
Например на бирже был введен режим Т+2, поведение участников торгов изменилось, потом было что то дивидендами, снова участники должны были менять свою торговлю.
спасибо.
Барсуков Андрей,
0 самое главное средняя сделка, абсолютный дродаун, максимальный убыток и очень важно понять насколько бывают длительными боковики… очень тяжело пересидеть боковик в полгода-год… т.е надо понять насколько психологически тяжело будет торговать
1 согласен индикаторы сбиваются… но это лишний повод уйти от индикаторов и торговать паттерны или фигуры или еще более простые вещи…
2 помню в 2008ом самая большая моя ошибка отказ спекулятивно торговать фьючерсы из-за введения вечорки… думал введут вечорку начнется на ней расколбас и вынос стопов… думал подожду годик посмотрю в сторонке
3 основная задача системной торговл — контроль рисков… т.е если даже рнок изменится, то деньги не проиграем… т.е если и будут перемены например из-за т+2, то в худшем случае ничего не заработаем
ves2010, + в профиль.спасибо
Барсуков Андрей, опыт говорит, что для хорошей системы введение режима т+2, смена времени окончания дневной сессии и прочие мелкие изменения режима торгов существенного значения не имеют.
И еще, хорошая система (не высокочастотная) устойчива к проскальзыванию, то есть увеличение проскальзывания (что соответствует увеличению капиталоемкости) не должно сильно её ухудшать.
Наконец, средняя прибыльность системы должна соотносится с рисками. Для емкой среднесрочной трендследящей системы, например, максимум дроудаун должен быть хотя бы в 2, а лучше в 3 раза меньше среднегодового дохода.
SergeyJu, спасибо вам за ваш взгляд. +
хм… интересный вопрос ))
есть всего 2 метода:
1 — берешь тетрадочку потолще, и отматывая глубоко назад историю тестишь ручками

2 — пишешь торгового робота, закидываешь в него историю и прогоняешь…

третьего не дано ))
хотя бы полторы извилины
avatar

GHJK

еще нужно очень хорошо представлять себе:
1. реальные комиссии по сделкам и стоимость применения системы
2. эффект временного и алгоритмического проскальзывания в тесте — покупки по лоям в реале не пройдут
3. степень достоверности данных — использовать нужно «известные на момент принятия решения»

для длинных сроков также используем дисконтирование прибылей на безрисковую ставку и проценты вычисляем по обратному расчету сложного процента, а не простым делением.

Я всегда на листочке считаю вначале, если что-то намечается похожее не прибыль, тогда пишу алгоритм в тестере
довольно интересное занятие, но, к сожалению, бесполезное: «история — это прошлое, а торговать нужно сейчас!»
На самом деле все несколько сложнее.

1. Берем историю, стратегию, загружаем все в WealthLab, TClab, AmiBroker или (нужное подставить).
2. Подбираем параметры, смотрим на профит и бежим в банк бронировать ячейку для бешеной прибыли.
3. Начинаем торговать и… сливаем депозит ( пока первый )
4. Отчаяние, уныние, пиво, водка, селедка ( нужное подставить )
По желанию этапы 1-4 повторить нужное число раз.

После реабилитационного периода, и если остались силы начинается следующая ступень дзен-трейдинга.

Учим Сишарп, покупаем доступ к ордерлогу, пишем свой тестировщик, пишем робота и если повезет начинаем торговать в легкий плюс.

Думаю общий смысл, не без юмора конечно, передать удалось.
Что думаете коллеги?
avatar

habanera

habanera, ордерлог зло… т.к там объем не пропихнуть… зачастую по нужным ценам пролетает 1-2 контракта, а надо пропихнуть 50
ves2010, Все правильно он написал. Если на «нужной цене» 1-2 контракта значит она не нужная.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP