<HELP> for explanation

Блог им. Myxa

Спред на Воле !

Доброго всем времечка! Хочу поделится своей позицией, выслушать мнения пожелания! Создал я вот такой не замысловатый спредик. 10 Колов 160 000  сентября14г. против 3 путов 120 000 Сентябрских14г. и дельту захеджил 1 фьючем В итоге 10 Колл-3Пут  -1 Фьюч и потенциала аж 10% по воле, вот сижу и думаю сойдется ли моё чудо. В теории должно, но на практике? Крылья должны приподнятся, но вот какова буит вега вопрос, мож уже у кого опыт то есть ?
  Спред на Воле !
А вот собственно профиль позы
Спред на Воле !

 При провале рынка до 117000 по фьючу:
Первое что на ум приходит наверное продам подорожавший пут сентябрский где-т 120-го страйка, причем основное дрожание произойдет за счет подъёма волатильности далее наберу сентябрских колов 145-х они глубоко без денег тетта никакая, а вега позволяет оставаться все в том же спреде, да и точки безубыточности после добавления двух проданных фьючерсов на отм.117000 очень даже не плохие от 102 до 125, хотя скорее всего я их ждать не буду и придумаю ещё чего ни будь. Для наглядности прикладываю смоделированный портфель при цене фьюча 117 000, волой можно пренебречь потому как скорее всего подъем волатильности коснётся обоих страйков если и будут какие-то расхождения они будут не значительны. Хотя скорее всего  убыток будет и будет он от веги проданных путов потому как значение веги купленных колов будет стремится ох как быстро к нулю. Поэтому я усредняю вегу еще одним проданным путом выравниваю вегу за счет 30 колов и весь этот салат хеджирую двумя проданными фьючами. Фуф написал дай бог шоб ешо поняли ход моих мыслишек. Так что, что думаете какие мысли? :-)   К стате надо посчитать на скок увеличится ГО но я думаю на не значительно.
 Спред на Воле !
 
 

нормуль тема, только сайз уж очень скромный :)
можно даже не почувствовать чем чревато :)
Плюс за ник!
Александр Муханчиков, ты, кстати, уже начал сливать, или пока еще нет?
ЭЭЭЭЭдик, нет, спасибо. Метод Муханчикова с начала года принёс 250%. А как у вас дела?
Александр Муханчиков, хуево.
если завтра начнут обстреливать укров, базар в моменте завалится на 117 и вола подскачет как хохол что будеш делать?
avatar

optimus

не надо теперь гадать. сделал ставку?! жди результата!!! как он будет, тогда обсудим!
avatar

SMA

На что расчет? Что правое ухо улыбки (коллы) поднимется?
В принципе не важно, Главное на сужение спреда! Но вероятнее всего ближе к экспирации будет подъем крыла улыбки.
avatar

Муха

как результат? апдейт позы или пнл будет озвучен)?
avatar

antonbell


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP