<HELP> for explanation

Блог им. sky999

Величие спекулятивного гения или невинная ловкость рук?

Наткнулся на любопытный отчет о торговых результатах небезызвестного на смарт-лабе персонажа astray. Могучие цифры легко способны поразить воспаленное от регулярных потерь воображение  рядового спекулянта на «мамбе». Однако внимательный взгляд быстро наткнется на те самые детали, в которых, согласно русской народной поговорке, и прячется черт. Отбросим лирику, вот что пишет автор о своем торговом подходе, результаты которого представлены на графике эквити
На графике комплекс счетов с разными стратегиями (объединенный эквити) среднесрок, интра [интрадей], импульсные
Как видим, торгуется портфель из набора разных систем и в силу этого, постоянно находящийся в рынке. Среднесрочные позиции открыты в течение достаточно длительного времени, а в дополнение к ним всегда имеются постоянно меняющиеся краткосрочные позиции. Очевидно, эквити такого портфеля всегда должна следовать вслед за колебаниями торгуемого инструмента
/-ов
, поскольку постоянно вовлечена в рынок. Ее график должен испытывать постоянные отклонения в ту или иную сторону тем интенсивней, чем больше портфель систем вовлечен в рынок. На графике просто не должно быть ровных горизонтальных линий. Теперь внимательно посмотрим на график выложенный автором и учтем наличие упомянутого им перерыва в марте:
Величие спекулятивного гения или невинная ловкость рук?
Занавес. Как видим автор явно лукавит рассказывая нам о наборе торгуемых систем. Торгуется явно одна система, причем с регулярными перерывами. Об этом говорит и значительная коррелированность графика эквити с динамикой индекса РТС за указанный период. Цифрами на графике выделены четыре ключевых участка эквити, давших максимальный вклад в полученный результат. А теперь бросим взгляд на график РТС, цифрами на нем отмечены эти же четыре участка:
Величие спекулятивного гения или невинная ловкость рук?
Динамика индекса РТС

Хорошо видно, что основная прибыль получена за счет небольшого числа ударных дней, отыгранных на максимальных плечах. В остальное время торговля или не ведется, или ведется неуверенно, малым сайзом, или ведется крайне неудачно на большом сайзе. Прибыль полученная от захвата даунтренда на участке 2  резко контрастирует с прибылью от ударных дней и при дальнейшей торговле такой подход не используется.
Можно ли здесь говорить о системности и насколько торговля, прибыль в которой сформирована за счет нескольких удачно пойманных на максимальном сайзе краткосрочных ударных движений, отличается от игры в казино — каждый решит для себя сам. В заключение отмечу, что «маленькая ложь рождает большое недоверие". А уж о возможностях сформировать любую прибыль внутри ударного переливного дня на каком-нибудь неликвиде из третьего эшелона, людям, знакомым с торговлей на ММВБ не по наслышке, думаю рассказывать не нужно.
 

вообще то так и надо торговать. когда рынок гавно-отдыхаем. а когда хлебный сезон увеличиваем плечо и повышаем активность. лудоманом этого не понять
Единственное, что немного не хорошо, так это участок номер 3… Странно, что там наблюдается большая просадка. А так здесь как раз и наблюдается системность. На падении цены- только шорт, а на ее росте- только лонг. Беда в том, что похоже шло реинвестирование прибыли для торговли с каждой прибыльной сделкой. При таком подходе слив в 50%-60% от общего депозита неминуем. Либо я ошибся, и он сам довносил средства на счет, тем самым получился такой большой прирост в процентах.
avatar

Eol

astray-один из немногих, незабаненых Гусевым. Уж не знаю, комплимент это или наоборот.
avatar

aldo


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP