<HELP> for explanation

Блог им. liveandtrade

Математику - люблю. Статистику - уважаю!!!

Добрый день, друзья!

Решил я тут препарировать индекс РТС на тему статистических данных.
Взял данные с 11 января 2010 года по 07 июля 2014 года.
Исследовал дневной период.
Цель исследования: выяснить мат. вероятность «зеленой» и «красной» свечек по дням.
В статистике не учитывалась волотильность.
Вот что получилось:

*вверх — минимум и максимум свечи выше минимума и максимума предыдущей.
*вниз — то же, но наоборот.
* внутр — это внутрення свеча, т.е. максимум ниже предыдущего максимума, минимум выше предыдущего.
* внеш — внешняя свеча, т.е. максмум выше предыдущего, минимум ниже предыдущего.

 Математику - люблю. Статистику - уважаю!!!

Математику - люблю. Статистику - уважаю!!!


Математику - люблю. Статистику - уважаю!!!

Математику - люблю. Статистику - уважаю!!!
Вывод: 

1. В разрезе месяцев за неполные 4 года.

Март, Июнь, Октябрь, Декабрь — лонг.

Апрель, Май — вероятно, шорт.

2. По дням (рассмотрю Июль, так как наиболее актуально).

Понедельник, Вторник, Среда — вероятно, лонг.

Четверг — шорт.

Пятница — разнонаправленно.

3. И самое ВАЖНОЕ на сегодня. Завтра Среда Июля — 66,70% за рост и 16,65% за падение. Делайте выводы.

У меня все, надеюсь кому то данная таблица будет полезна.

Ругайте!




 
 

Плюс в профиль, по-другому, к сожалению, не могу
avatar

dilettante

dilettante, спасибо.
Интересна была подобная статистика=)) но не знал как ее провести=)) спасибо.
INTELLEKTTRADE, Рад стараться. Делал шпаргалку для себя, ну а как же с добрыми людьми не поделиться. Поэтому и выложил.
Ругать не буду. Очень похоже на подход Ларри Вильямса. Он тоже любит «дни считать» :-)
Много наторговали по этой системе?
avatar

Mr_Noname

Mr_Noname, да это, скажем, не система. Небольшая подсказка на день грядущий )
Предлагаю посчитать процент срабатывания по стратегии:
а) последние три торговые сессии месяца в лонг.
б) первые три торговые сессии месяца в шорт.
Должно получиться чуть больше 60% )))
avatar

Kosh

Kosh, интересно. Попробую посчитать. Как время свободное образуется, посчитаю.
Бред.
avatar

siva

siva, В этом отчете автор показывает сезонность рынка. Влияние налоговых и календарных периодов на поведение индекса РТС.
По моему очень полезно для общего развития.

И еще заметьте как мало внешних торговых дней (максимум выше предыдущего дня и минимум ниже предыдущего дня) таких примерно 10 %.
Kulikov Pavel, согласен.
Kulikov Pavel, вы зарабатываете деньги на рынке?
avatar

siva

siva, бывает и такое…
простите, а вы с какой целью интересуетесь?
siva, согласен 100%
мне всегда в таких случая интересно: а рынок будет стараться удержать такую статистику или наоборот сравнять в 50\50?
avatar

Mr. Bean

Почему именно этот период взят? Возьмите за 15 лет.
Григорий, согласен, что статистика любит большое количество данных. Считал практически в ручную 2 дня. Думаю на 15 лет меня не хватит.
Фома Фомич, шпаргалку в студию, человеку срочно!!!
Alexander VB, =)
даже плюсик поставить не могу, но устное «спасибо» вроде пока не запрещали.
Спасибо
avatar

SimZim

Сразу видно человек работает, жаль что лайкнуть не могу. Слава Труду!
avatar

Alexander VB

Ругать не за что, можно только похвалить за труд. И еще ценно, правда, в последнее время не в тренде Смарт-лаба, что не про Украину.
avatar

Andy_Z

Хороший анализ — но лучше было смотреть рабочий день. с первого по двадцать второй по месяцам.
И скажите какая формула для расчета внешнего дня?
Как посчитали внутренние и внешние дни
Нечаев Константин, спасибо, в Экселе =если(и(min2>min1;max2<max1);1;0)
далее считаем =сумм(). Где min1 — минимум вчерашней свечи min2 — сегодняшней, по максимумам соответственно. Это внутренняя свеча. Ну и соответственно для внешней свечи некоторые корректировки с операндами <>.
на устойчивость тенденция не проверена ;)
есть полезная инфа…
за труд +
hotTrade, спсб.
да все это история
avatar

PASHA

PASHA, мне кажется любая статистика сводится на истории.
Фома Фомич, респект!
Чтобы оперировать днями по месяцам — не достаточно данных, так как по единичным случаям не наводят статистику, в сумме по месяцам уже лучше, но тоже не супер, так как внешние и внутренние свечи единичны. Более менее верен с точки зрения статистики только общий результат.

«Завтра Среда Июля — 66,70% за рост и 16,65% за падение.» — а что, внешняя свеча не может быть падающей? может там все внешние свечи падающие и тогда 66% против 33%…
avatar

finstrateg

Плюсанул в профиль. На практике исследование, наверно мало применимо, но за цифры спасибо.
avatar

Rezident

вроде бы простое исследование но их таак не хватает на смарте + в карму!))
Константин, спсб =)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP