<HELP> for explanation

Блог им. Eva-M

Открытие счета у американского брокера, есть ли смысл?

Многие трейдеры задумываются об открытии счета для торговли акциями на NYSE и выбирали между открытием напрямую у американского брокера или в проп фирме, давайте разберем детально есть ли смысл открывать счет у американского брокера.
В статье не приводится список конкретных фирм, чтобы не сочли за рекламу, но я рассматривала наиболее популярные и большие фирмы за рубежом и у нас в России.
Скачать файлы из статьи можно тут: www.dropbox.com/sh/5u5lfjdcqcpqzcu/AAAZTzxbluRPICMPtGWn3eT6a
 
Давайте посмотрим на плюсы открытия счета напрямую у американского брокера, это те плюсы которые чаще всего приводят:
+ ваш счет застрахован SEC по законодательству (если брокер обанкротится или с ним что-то случиться страшное, вам вернут ваши деньги)
+ комиссия как правило ниже чем в пропе (хотя у некоторых брокеров наоборот выше чем в пропе)
+ торговая платформа в большинстве случаев бесплатная :-)
+ котировки Level I и II как правило ниже чем в пропе
 
Теперь минусы:
— для дейтрейдинга (более 5 сделок в неделю) нужно открыть счет более чем на $25000 (довольно большая сумма для многих трейдеров)

— если не заниматься дейтрейдингом (5 сделок в неделю и менее) сумма все равно требуется большая, порядка 5…10 тыс. баксов
— более сложная процедура открытия счета по сравнению с проп-фирмой
— отсутствие русскоговорящей тех поддержки
 
Знакомый список?
Начитавшись форумов и блогов трейдер как правило сравнивает комиссии, удобство торговой платформы и ищет нет ли плохих отзывов о брокере. И потом сравнив всё в месте идет к наиболее понравившемуся. К тому же открыть счет напрямую у американского брокера, по-моему, сейчас это считается круто :-) (хотя я не понимаю что тут крутого и солидного)
Полистав форумы, блоги, инструкции по открытию счета у американского брокера и т.д. почти нигде не встретила один минус ВСЕХ американских брокеров который перечеркивает ВСЁ. Об этом минусе как правило никто нигде не говорит, а если и говорит то очень тихо. Из-за этого минуса я никогда не буду открывать счет напрямую в Америке.
Вот этот минус: — по законодательству SEC запрещает давать кредитное плечо внутри дня выше 1:4, а при переноси позиции через ночь более 1:2. Многие скажут: — “ну и что, мне таких плечей за глаза хватит”. Давайте проведем элементарные математические вычисления и посмотрим, как все выглядит на самом деле.
 
Перед вычислениями сделаем отступление:
По риск менеджменту примем что риск на сделку не более чем 0,5%. Если меньше, то депозит разгоняется медленно, если больше, то рискованно. Число 0,5% взято из многочисленных обучающих курсов, личного опыта, а также это число было проверено математически, см. гистограммы в файлике “Вычисление оптимальных рисков.mcd” написанный на MathCAD (если что у меня версия MathCAD 11b)
Размер stop loss’a не более 8…13 центов, эти числа также из обучающих курсов, рекомендаций трейдеров и личного опыта.
 
Итак, ситуация первая – вы активный дейтрейдер с капиталом в $30000 (думаю примерно начиная с такого депозита трейдер захочет уйти к надёжному американскому брокеру). Соблюдая риск менеджмент (0,5% на сделку), выставив stop loss 8…13 центов и имея такой депозит нужно покупать за один раз 1000…1500 акций. В зависимости от цены акции мы можем купить за один раз на все деньги разное количество акций, вот табличка для кредитного плеча 1:4
 Открытие счета у американского брокера, есть ли смысл?

Как видим из рисунка (или смотри файл “Риски и размер позиции.xlsx”) уже при цене $80 мы можем купить за 1 раз 1500 акций, т.е. мы можем сидеть только в одной позиции если цена акции будет $80, если мы захотим совершить вторую сделку и удерживать 2 позиции — у нас просто не хватит денег, хочешь вторую позицию выходи из первой или покупай более дешёвые акции. Если акции по $40, то мы можем за один раз уже удерживать 2 позиции по 1500 акций, ну и т.д. чем более дешёвые акции, тем больше позиций можно удерживать за 1 раз. НО чем дешевле акция, тем меньше у нее ATR и тем меньше можно заработать. Можно возразить и сказать, что дешёвые акции (менее $10…15) в процентном отношении больше “ходят” чем акции стоимостью в $50…150. Согласна, дешёвые акции в процентах более волатильные и ходят в процентах больше, но прибыль та мы получаем не в процентах, а в баксах. Давайте снова рассмотрим пример: допустим мы купили 1000 акций по $3, акция прошла 30 центов (это 10%) и мы заработали $300, или мы купили 1000 акций по $100, акция прошла 100 центов (это 1%) и мы заработали $1000. Эти цифры полностью адекватные и реальные, выводы по дешёвым акциям – покупая более дешевые акции мы уменьшаем свою потенциальную прибыль с одной сделки из-за низкого ATR.
Для опытного активного дейтрейдера диапазон цен акций лежит от $20 и выше, в более дешёвых акциях делать нечего. Одна из причин по которой люди начинают торговать дешёвые акции — это нехватка денег на более дорогие. Торгуя напрямую через американского брокера вы сами себе ограничиваете покупательскую способность, многие это делают просто по незнанию.
 
Если торговать через проп фирму, то можно получить плечо внутри дня 1:15, 1:30 и даже выше, а на ночь плечо может доходить до 1:6.
 
А теперь ситуация вторая – вы активный дейтрейдер с капиталом в $30000 торгующий через проп-фирму (плечо днем пусть будет 1:30)
Соблюдая риск менеджмент, выставив stop loss 8…13 центов и имея такой депозит нужно покупать за один раз все те же 1000…1500 акций. Но теперь у нас покупательская способность выросла не в 4 раза как у американского брокера, а в 30 раз. Вот табличка сколько мы можем купить акций за 1 раз в зависимости от цены акции, здесь размер плеча 1:30
Открытие счета у американского брокера, есть ли смысл?
 
Как видите – у нас большие перемены, мы можем спокойно удерживать одновременно по 6…9 позиций при цене акции в 100$. А это потенциально увеличивает нашу прибыль, чем больше позиций за один раз мы можем удерживать одновременно, тем больше может быть наша прибыль. Все это возможно только в проп-фирме которая дает большое кредитное плечо.
 
ситуация третья – вы свинг трейдер и переносите позиции через ночь. Теперь вопрос: — “при каком размере плеча вы сможете перенести больше позиций через ночь при размере плеча 1:2 или при размере плеча 1:6”? Ответ: — “Если сравнить эти два плеча, то я смогу перенести в три раза больше позиций через ночь если плечо будет 1:6, а это потенциально моя прибыль будет в три раза больше”.
 
 Подведем итог.
Открыв счет напрямую у американского брокера вы получите гарантии сохранности и страховки депозита, удобную бесплатную торговую платформу и низкие комиссионные. Но при этом ваш доход от трейдинга потенциально может сократиться в несколько раз. Разве бесплатная торговая платформа и разница в комиссии того стоит? Если вы возразите и скажете, что надежность и страховка американского брокера превыше всего, то вы будете правы, и я вам скажу, что открывайте счет в пропе который будет иметь надежность как у американского брокера, такой проп можно выбрать из списка брокеров, которые входят в список национального рейтингового агентства (http://www.ra-national.ru/?page=invest-reliability-rating).
 
Если среди читающих это сообщение есть трейдеры, которые открыли счет напрямую у американского брокера, пожалуйста поясните мне из каких соображений вы это делали?
 

:)
avatar

JC-trader

а ведь кто-то поверит в эту писанину.
avatar

Good Amigo

Good Amigo, Поясни где ошибка? я ее не вижу…
Если ты считаешь что открыть счет напрямую у американского брокера выгодно, даже несмотря на маленькое кредитное плечо, поясни почему, я буде тебе очень признательна :-)
Ева, чем статья принципиально отличается от любимой песни форекс кухнь всего мира? Просто форексники поют о замечательности 100-500 плеча, вы же поете про замечательность 15-30 плеча. И то и то, как не трудно догадаться, лживая байка. Любое плечо уже выше 2 необоснованный риск для 99% трейдеров. Спекулянт зарабатывает на волотильности, а не количественном движении цены. Cпекулянту без разницы сколько стоит акция, важно лишь наличие волотильности. И движение в 1$ в акции за 10 и в акции за 100 совершенно разные вещи. Вы пишете как здорово иметь возможность с 15-30 плечом ловить 1$ движения в акции за 100$. Любой настоящий трейдер скажет что это бред, что такая стратегия приведет к сливу депо в кратчайшие сроки, потому что 1$ в акции за 100 — это тупо белый шум. Если вы умете заниматься спекуляцией, то вы близко не подойдете к ловле пипсов в белом шуме рынка. Есть конечно HFT, но это другая песня уже. Плечо в первую очередь увеличивает ваши риски и нагрузку и лишь во вторую
Good Amigo, При УМЕЛОМ обращении и 500 плечо будет полезно, а если с большими плечами обращаться не умеешь то это действительно необоснованный риск. Я призываю сохранять риск менеджмент и не рисковать более чем положено (для меня это 0,5% на сделку). Давай теперь предположим что ты трейдер и ты хочешь заработать как можно быстрее, для этого ты будешь совершать сделки строго по риск менеджменту и как можно ЧАЩЕ, при плече 1:4 ты сможешь в рамках риск менеджмента сделать 1-2 сделки с хорошими волатильными акциями (читай с акциями по $100) если ты увеличишь плечо до 1:30 ты за раз сможешь сделать и удерживать до 6-9 позиций. Если риск в каждой сделке один и тот же то почему не делать больше сделок за раз, ведь это ускорит рост депозита. Спекулянту действительно без разницы сколько стоит акция, лишь бы акция двигалась и на ней можно было заработать. Вот только одно — 'НО', поймать движение в $1 у акции стоимостью $100 легче чем поймать тоже движение в $1 внутри дня у акции стоимостью $10, просто из-за того что у них разный ATR. Теперь, если у тебя плечо 1:4 ты НЕ сможешь полноценно торговать акциями стоимость в $100, просто денег не хватит. движение в 1$ у акции за $100 — это тупо белый шум. Называй это как хочешь хоть шум, хоть что-то еще — факт в том что это движение можно поймать работая от уровней и ни какого слива депо не произойдет. И движение в $1 это явно не ловля пипсов в белом шуме — это пол ATR'a от дневного движения акции, для дейтрейдера это очень нормальная прибыль. Плечо не увеличивает твои риски, риски увеличиваются при увеличении позиции которой ты торгуешь, а размер позиции выбираешь ты, и ты контролируешь свои риски а не плечо влияет на риски. Давай приведу тебе пример чтобы ты понял что большое плечо это благо. допустим у тебя депо $1000 ты НЕ хочешь брать на себя большие риски и торгуешь допустим 100 акций за раз. И так ты купил 100 акций по $10 потратил при этом $1000 и при этом даже не использовал плечо. потом ты продал эти акции, взял прибыль и потом снова открыл позицию на 100 акций по цене $10 и так далее пока не совершишь допустим 300 сделок. при этом ты на все это потратил 300 дней (1 сделка за день). На вид все красиво мы не выходим за дозволенный риск и не пользуемся плечом. теперь мы увеличим плечо до 1:30 наш BP стал $30.000 и мы снова покупаем 100 акций по $10, но теперь мы видим что можно за один день купить и удерживать одновременно до 30 позиций по 100 акций за $10, что мы и делаем. в итоги мы сделаем 300 сделок за 10 дней. вот эти 300 сделок с плечом абсолютно ничем не отличаются от 300 сделок без плеча. Так зачем ждать 300 дней когда можно все сделать за 10 с УМЕЛЫМ использованием плеча?
Ева, короче говоря, если твоя система убыточна, то твой убыток увеличивается, но если твоя система прибыльна, то увеличивается прибыль.
Htota, ну, и ещё, плечо — это возможность влезть в мелкое движение, это да.
Htota, все верно! Сейчас речь идет о том что любой трейдер кто зарабатывает — плечо ему помогает заработать.
Ева, для торговли выбираются акции (а там реально есть из чего выбирать) с повышенной волатильностью и размах движения в них перекрывает весь имеющийся минус.
Ева,: «допустим мы купили 1000 акций по $3, акция прошла 30 центов (это 10%) и мы заработали $300, или мы купили 1000 акций по $100, акция прошла 100 центов (это 1%) и мы заработали $1000. Эти цифры полностью адекватные и реальные, выводы по дешёвым акциям – покупая более дешевые акции мы уменьшаем свою потенциальную прибыль с одной сделки из-за низкого ATR.» что за бред, зарабатываем мы от %, ведь акций по 3$ мы купим в 30 раз больше по количеству
Asket_m_pro, Если риски менеджмент позволит купить в 30 раз больше то ты купишь, а если нет? я исхожу из того что стоп лосс нельзя уменьшить, чтобы купить больше акций. Риск менеджмент завязан на стопе и размере позиции, ты их сильно не изменишь, тем более в 30 раз.
Ева, если ты торгуешь ликвидные акции то нет разницы покупать 100 акций по 10 или 10 по 100, важна лишь сумма вложений которая и там и там одинакова, если же разговор о плечах, то максимальные плечи — для ушлёпков только, нормально и адекватно работать даже на ФОРТСовой РТС максималке довольно рискованно, а при использовании немаксимального плеча так же не важно 100 по 10 или 10 по 100 покупать
Asket_m_pro, Если взять большое плечо то ты в пределах риск менеджмента сможешь купить не 10 акций по 100$, а 100 акций по 100$. Это выгоднее, т.к. более дорогие акции лучше ходят и ты больше заработаешь. Но еще раз подчеркну что все должно быть в пределах риск менеджмента.
Good Amigo, да, так всё уныло, что даже разъяснять лень)
MrDrJOKER, я бы очень хотела узнать и получить разъяснения где ошибка?
Светлана Орловская, Разумеется при увеличении кредитного плеча увеличиваются риски и убытки тоже могут вырасти, но плюсы и преимущества большого кредитного плеча все же выше. И еще, я не собираюсь входить и никому не рекомендую входить разом в одну позицию на всё большое плечо. Большое плечо позволит сделать больше ОДНОВРЕМЕННО открытых позиций, при том же риске. Для примера: пусть плечо 1:2 и за МЕСЯЦ вы перенесли 20 позиций через ночь (1 позиция в ночь), из них 10 убыточных и 10 прибыльных. А теперь увеличим плечо до 1:6 и теперь те же 20 позиций можно будет перенести уже за 7 дней (по 3 позиции за раз через ночь). Учитывая статистику у нас будут те же 10 убыточных и 10 прибыльных но уже за более короткий срок, следовательно депозит разгоняется быстрее. Для меня большое плечо — благо.
Очень многие считают что американские регуляторы сделали ограничения максимального плеча и минимального депозита из вредности и жадности, чтобы только людям хуже было :)
avatar

JC-trader

JC, нет, они это сделали, чтобы людям было лучше...)))

Они это сделали, чтобы у владельцев бирж меньше проблем было.
Htota, так наоборот, чем больше плечи, тем больше оборот биржи будет :)
JC, там если мало баксов у америкоса, то их несут во всякие фонды, которые уже крупнячком и играют на бирже. Всем хорошо: и бирже, и фонду, иногда и америкосу. А фонду такие плечи не нужны. Слишком велик риск.
JC, Ограничение ввели из-за того чтобы ОДИН мелкий или средний игроки и тем более крупный не могли сильно влиять и сильно качать рынок. Если дать 100 плечо как на форексе то любой мелкий игрок может сильно покачать тонкую акцию, а если тоже 100 плечо дать крупному игроку то он ОДИН сможет покачать и толстую акцию. А это дестабилизация экономики или отдельной взятой компании.
Ева, т.е. в России так дестабилизировать экономику и отдельно взятые компании можно?
Htota, На России не торгую, я не знаю Российский рынок. Вполне возможно что дестабилизировать никто не будет, а будет двигать рынок так как ему это нужно с целью извлечения прибыли.
Ева, а кто крупному игроку даст плечо? У брокера может денег не хватить для его кредитования :)

Фактически, плечо, это краткосрочный кредит. То есть, с таким же успехом, если у Вас хорошая кредитная история, Вы можете взять кредит в банке и купить на него акции.

Допустим, у Вас депозит 2000 долларов. Вам необходимо плечо 1:100, а брокер не дает. Вы берете краткосрочный кредит 198 000 и покупаете акции. Далее, заработали себе прибыль, и вернули кредит банку.

И никакие американские регуляторы с их ограничениями по «переносу через ночь с плечом всего 1:2» не помеха. И тонкие акции покачать не проблема :)
JC, По правилам торговли мне запрещено брать кредит в банке, хотя идея хорошая :-)
На самом деле тут все просто. Из своего опыта торговли без плеча за продолжительный срок (лет за 10), прикидываете свою максимальную просадку за этот период и исходя из нее выбираете плечо.

Например, за 10 лет максимальная просадка была -30%. Это означает что если вы будете использовать даже плечо 1:3, то рано или поздно сольете депозит. (-30% * 3 = -90%).

Но 10 лет это немалый срок, слишком долго собирать статистику собственной торговлей. Для этого можно воспользоваться чужим опытом и пособирать статистику в интернете или даже воспользоваться программами для тестирования своей стратегии.

Если я, например, скажу что статистика неутешительна и отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке для зарабатывающего трейдера бывает, в среднем, меньше единицы, то Вы все равно не поверите. То есть например, если человек за много лет зарабатывает по 30% годовых без плеча, то максимальная просадка в самый неудачный период когда-то была, как минимум -40%. А это даже при плече 1:2 был бы полный провал из которого выбраться было бы практически невозможно.

Но очень многие любят учиться только на своем опыте… :)
avatar

JC-trader

JC, ты говоришь: — «Например, за 10 лет максимальная просадка была -30%. Это означает что если вы будете использовать даже плечо 1:3, то рано или поздно сольете депозит. (-30% * 3 = -90%).»
Это будет верно только если ты увеличишь пропорционально в 3 раза размер своей позиции. Если ты размер позиции оставишь прежним и будешь делать просто больше сделок за меньший промежуток времени то просадка останется такой же в -30%
Ева, если просадка останется такой же, то, по логике, и размер прибыли не должен измениться. Какой тогда смысл в плече? :)
JC, Все верно размер просадки и размер прибыли не изменится, изменится время за которое ты получил просадку или прибыль. Допустим если стратегия прибыльная и ты использовал плечо 1:2 то свою прибыль ты заработаешь в 2 раза быстрее.
Ева, о чем я и толкую — зарабатывать прибыль по максимуму, отталкиваясь от реально возможной просадки. То есть найти оптимальный размер плеча для своей стратегии.
Вы его определили для себя как 1/30. Я же, всего лишь 1/1.5 :)
у джесси ливермора плечо было 200, а торговал он дневки
avatar

ves2010

ves2010, какой процент трейдеров тут может с ним сравниться? 0.001? )))
какая банальная подмена понятий…
почему автор сгреб все американские рынки в кучу?
почему эта куча просчитывается по требованиям NYSE?

нравятся большие плечи и высокая волатильность?
торгуйте фьючерсом на ДАКС ))
Crazy Trading, Все американские рынки никто в кучу не сгрибал, рассматриваются ТОЛЬКО акции на NYSE, здесь больше нет упоминаний про другие рынки. Статья только о торговле акциями.
а можно совместить приятное с полезным, горячее с твердым.

Нужны плечи? Торгуйте фьючерсы.
Нужна надежность? Открывайте счет в американском брокере.
Нужен низкий входной порог? Открывайте счет через нас.

В итоге вы получаете счет в американском брокере с низким входным порогом, значительными плечами и отличной русскоязычной поддержкой.
Рустам TradeInWest.ru,
«Открывайте счет в американском брокере»
Спасибо, сразу видно профессионалов! И как тонко обыграли в названии слово «инвест» — я в восхищении!
Что-то я не пойму, а вообще кого-то интересуют люди, которые купили к примеру 10 бумаг и сидят в них хотя бы полгода? :) Про налогообложение и дивиденды тоже ничего нет. Как можно игнорировать такие вопросы, если Вы торгуете акциями?
avatar

Displacer

Displacer, 10 бумаг на пол года это инвесторы, и они были бы рады удерживать 10 бумаг в место скажем 3-х. это будет возможно если дать плечо побольше. всегда более выгодно с целью диверсификации держать большое количество бумаг. У Герчика спросите как он страхуется и распределяет риски, он ответит что берет большое количество бумаг в портфель. Про налогообложение и дивиденды тоже ничего нет — т.к. все это будет одинаковым что у американского брокера что в проп-фирме, смысла сравнивать нет.
Критерий один, сколько вы зарабатываете. Ответьте пожалуйста, кто из участников рынка видит ваши stop loss в описанной Вами истории?
avatar

leaffall

leaffall, мой stop loss видит только крупный игрок которому доступен Level III. Поясни причем тут stop loss?
Ева, Прямого отношения не имеет, если Вы резидент US есть смысл открывать счет В Штатах, чемодан, вокзал Wall St. Все «реальные» брокеры «прибиты» там и если вы не резидент US, то при «кипише» получите расклад со всеми вытекающими. Примитивно о сложном.
leaffall, какой кипиш? вы чего боитесь что америка закроет доступ к счетам трейдеров кто не резидент US? Это будет самоубиуство для америке, т.к. подорвет ее авторитет и многие страну прекратят нести деньги в экономику US. Если и будут проблемы — то разом у всех стран когда начнется мировой кризис, а если мелкие проблемы то ты спокойно выведешь деньги и уйдешь к другому брокеру. Если я неправильно поняла тебя, то поясни…
Ева, визу(сша) и мастеркард(европа) уже хотели запретить в России именно американские власти… вот и думай.
Балагур Балагуров, Нагнетали обстановку с визой и мастеркартом, подробностей не знаю, но больше чем уверена что преследовали какую то свою выгоду — заработать или власть расширить. Если бы запретили, это были бы для них колоссальные упущенные прибыли.
Ева, так уже упущенная прибыль… создаётся Российская национальная платёжная система… я внутри России пользовался визой, теперь от неё откажусь и перейду на Российскую.
Ева, «Надежды юношей питают, а что касается мужчин, то их они не обольщают, на это много есть причин ».
Ева, И завтра 4th of July US.
1. Все ритейлеры работают с интернационализацией ордеров. Можете погуглить, что это:) Любой американский ритейлер — это фактически дилер, т.е. он почти всегда работает против клиента (продает и покупает у него), но делает это по законам через проведение сделок на бирже. Плохо ли это? Да, наверно, для небольших клиентов нет.
2. Комиссия у ритейлеров ниже? Да не смешите) В пропе комиссия 2 цента за 100 акций, без минимума за тикет.
3. Платформы там бесплатные, но они вообще не подходят для дейтрейдинга. Почти везде свои раутинги, медленное исполнение, ограниченность с хоткеями. Котировки хоть там и есть, но они non pro. Видно толкьо пару уровней в стакане и то не со всех есн.

Вообще, мне кажется странным, что люди, которые на рынке недавно думают в первую очередь о том, что их брокер обманет. Лучше бы думали о рисках и как меньше сливать:) Т.е. все боятся отнести 1К в проп, но слить тот же депо за месяц не боятся. Для трейдера главный риск сам трейдер, а не брокер.

Про крупные суммы разговор, конечно, другой. Но реального смысла нести ритейлеру 25К, чтобы получить 100К бипи — нет вообще. Проще отнести 2К в проп и получить тот же бипи, а остальные деньги в банк положить.
avatar

Alex Hurko

Alex Hurko, пункт 2. комиссия дейтсвительно может быть 2 цента за 100 акций, допустим на Sterling'e но при этом Pay Out будет не 100% это отпадает сразу, это не выгодно. Если Pay Out 100% то комисиия в пропе обычно начинается с 0,45 за 100 акций, а у американских брокеров начинается с 0,35 за 100 акций. в пропе нет варианта комисии за трейд. Допусим ты покупаешь большими объемами скажем по 4000 акций в пропе ты заплатишь $10 с комиссиией в $0.25/100 акций — эта комиссия при большом объеме торгов. То у американского брокера с комиссией за трейд ты заплатишь $4,95 (самый дешёвый вариант что видела был кажется по $3 за трейд)
пункт 3. Если в программах свои раутинги что в этом плохого? медленное исполнение — если работаешь лимитным ордером то кажется скорость не сильно важна, единственная проблема если стоп снесут, а он по маркету идет. Кстати откуда данные что исполнение медленное? Если котировки не PRO то это скорее нужно скальперам, и ктому же я думаю есть возможность докупить book из не достающей ECN, и проблема решена.

по поводу того что «Проще отнести 2К в проп и получить тот же бипи» — с этим согласна и за это и веду речь что проп дает большое кредитное плечо и смысла идти к американцу нет.
Ева, смотря как торговать. Иногда пейаут платить куда выгоднее, чем физы. Не все лимитниками торгуют опять же. А когда заходишь маркетом 500-1000 шерс, то раутинг уже дает о себе знать.
Alex Hurko, У тебя кото-то из знакомых работал у американского брокера или ты сам. Опиши подробнее проблемы с которыми сталкивался. Я только ради этого и писала пол ночи статью. Расскажи поподробнее что не так с американскими брокерами…
Нужно для начало научиться торговать без плечей, а потом уже думать об этом элементе.
По существу, открыв «счет в пропе который будет иметь надежность как у американского брокера, такой проп можно выбрать из списка брокеров, которые входят в список национального рейтингового агентства (http://www.ra-national.ru/?page=invest-reliability-rating)» комиссия будет сильно завышенной для работы внутри дня. У меня есть счет в БКС, открывал 2 года назад. Комиссия была на тот момент около 2 баксов на 100 акций, когда у брокера в США у меня всего 0,4$. Разница большая. Также, у брокера в США вы являетесь собственником актива, который купили. А через Проп контору Вы не прямой собственник и в случае проблем с Проп конторой будет куча проблем.
avatar

insider

Да комиссия в БКС действительно завышена (сейчас она $1 за 100 акций). Если у вас большой объем торгов то поговорите с брокером об уменьшении комиссии. Еще важный момент то что в эту комиссию включены сборы ECN. т.е. вы можете ставить лимитные ордера на ENC которые с вас берут деньги вместо ребейтов и будете получать позицию раньше других, ну это мелочь а все равно приятно. По поводу проблем с проп конторой я думаю что с БКС ничего не случиться это довольно большой гигант.
avatar

Ева

Хотел также добавить, вопрос о мин сумме депозита начиная от 25к не стоит у тех, кто занимается этим профессионально. И лично я никогда не понесу внушительную сумму в Проп контору, чтобы работать на NYSE, потому что я считаю это не безопасно в случае проблем с конторой, которая предлагает такие услуги. К тому же в последнее время у меня упало доверие к нашим профучастникам, когда были перебои в торговле совсем недавно. Не исключаю, что это может также повлиять на работу в американскую сессию. Зачем мне все это, когда я могу открыть счет там?
avatar

insider

И в итоге я считаю, что Проп конторы нужны людям, у которых не достаточно средств, а хочется и им это интересно.
avatar

insider

insider, Отлично, пошли комментарии которые я ждала. Для тебя важна стабильность работы и глюки ты не потерпишь. вопрос тебе: — «ты понесешь внушительную сумму в Проп-фирму если она входит в список национального рейтингового агентства»?
Ева, Стабильность работы не зависит от того, что компания входит в список, а зависит от ее репутации, как она зарекомендовала себя на рынке и что говорят о компании ребята, которые работают с этой компанией. Далее я бы ознакомился с положением, где будет сказано, что происходит с моими активами в случае банкротства компании или другими проблемами, которые больше не позволяют компании оказывать услуги клиенту. Если есть такие гарантии как у американского брокера, то я подумаю. Кроме этого, как я ранее написал, что для меня ВАЖНО, чтобы активы, которые я покупаю числились за мной, а не на Номинальном держателе в виде Проп конторы.
Lemanz, взять 3-долларовую акцию сайзом побольше помешает риск менеджмент, нельзя и все тут.
Lemanz, все верно, дневной лимит потерь нужно держать прежним. факт в том что если плечо меленькое ты даже не сможешь открыть еще одну позицию по своему риск менеджменту. сильно уменьшать размер позиции тоже не стоит, т.к. медленно депозит будешь разгонять.

благодаря плечу мы сможем покупать больше позиций и сможем покупать более дорогие акции которые больше ходят и в которых соотношение риск прибыль будет выше.
Lemanz, для того чтобы тебе Риск-менеджмент позволил войти большим объемом в 3х баксовую бумагу тебе придется уменьшать размер SL, увеличил позу в 3 раза уменьши SL пропорционально также в 3 раза, если это у тебя возможно заходи, у меня это не всегда возможно и я это сделать немогу. ктому же при увеличении позиции увеличивается риск проскальзывания если сорвут стоп. И еще ответь на вопрос где с большей вероятностью ты заработаешь 1000$ на движении 100 баксовой бумаги или на движении 3-х баксовой бумаги. Мне легче, проще и с большей вероятностью поймать движение в 100 баксовой бумаги.
Lemanz, А если сравнивать на суммарный риск а риск в процентах на одну сделку, какой у тебя можно брать сайз за 1 раз? и какой у тебя размер SL? и сколько у тебя риск на сделку в процентах от депо? приведи цифры я тебе посчитаю на примере, попробуем разобрать что к чему.
Также для меня важна сама диверсификация средств. Одно дело, когда ты все держишь в одной стране, другая когда в разных местах. Всякое бывает, особенно когда сначала разрешают, а потом запрещают.
avatar

insider

insider, диверсификация средств — это ты клонишь к тому что можно и нужно открыть брокерские счета в разных странах? поясни…
Lemanz, в 100 баксовой бумаге я стараюсь заходить от круглого уровня со стопом в 4...5 центов, стоп 15 центов в этой бумаги использую но редко. Если будет стоп 15 центов то я смогу сократить его до 5 и войти с положенным риском и войти в 3 баксовую бумажку. но у меня чаще всего стоп в 4...5 центов его я не могу сократить в 3 раза. поэтому я и пишу что риск менеджмент тупо не позволяет мне заходить в 3 баксовую бумажку большим сайзом.
Lemanz, Если ты ведешь подробную статистику проанализируй ее, возможно ты тоже сможешь заходить с коротким стопом и тебе это будет выгоднее.
Lemanz, Если ты будешь использовать SL в 15с то размер позиции можно брать 100 акций, если немного сократить SL до 10с по за раз можно взять 200 акций. при плече 1:4 ты можешь удерживать одновременно 2 позиции в акциях стоимостью $100 или 4 позиции по $50. Если ты умело обращаешься с 4 и более одновременно открытыми позициями то тебе плеча 1:4 хватает впритык, а иногда даже может не хватить при торговле дорогих акций. Мне кажется что риски ты очень сильно зажал, их можно попробовать увеличить. Скажи какие у тебя соотношения риск/прибыль в процентах или центах, как у тебя колеблется размер прибыли в процентах от депозита т.е. разброс прибыли? какая вероятность правильной сделки? скажи числа и я построю гистограммы в MathCADe попробуем узнать есть ли смысл тебе увеличить риски?
какие 13 центов стопа на S&P mini например? Один тик — 50 баксов.
avatar

PASHA

PASHA, У нас тут акции рассматриваются а не фьючи, поэтому у нас стоп 13 центов, и размер тика другой.
в США застрахованы только счета с акциями, облигациями. На фьючерсы страховка не распространяется
А лучше открыть счет в Exante и получить доступ не только к Америке, но и к России, Европе, Азии и даже к хедж-фондам, и всё это Direct Market Access с единого торгового счета.
Одна платформа, один счет, все рынки.
avatar

EXANTE

EXANTE, Exante — я впервые слушу о вашей фирме, вы проп фирма с очень сильно высокой комиссией и высоким порогом входа, пока есть другие конкуренты к вам в здравом уме никто НЕ пойдет.
Ева,
Мы не проп, что бы вы не имели в виду под этим словом.
Комиссии на мировые рынки у нас ниже большинства брокеров, хотя мы конечно не дискаунтер. Низкие комиссии не являются нашим приоритетом. Минимальный депозит в 10000 EUR сложно назвать высоким. Это стандартная цифра для фондовых брокеров на европейском и американском рынках. Да, мы не форекс-кухня с депозитом от 30$, и это ещё одно наше преимущество для думающих инвесторов.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW