<HELP> for explanation

Блог им. Mikola

Про волатильность

Все-таки РБК плохое телевидение. Показывают каких-то эпилептиков, которые в припадочном состоянии вещают о том, что волатильность, дескать на исторических минимумах. Врут. На истЕрических, может быть, а вот на исторических точно врут.


Про волатильность
Только за последние 60 лет волатильность была ниже в 1954, 1960, 1966, 1985, 1994 и 2007 годах. А если копнуть в глубь веков… Но не будем — и так убедились, что врут. Так они, припадочные эти, ведь кричат, что «ой, мама, что сейчас будет-то, ой-ой-ой, волатильность-то на истерическом минимуме!»
 
В этой истЕрической связи хочется заметить вот еще что.
 
Во-первых, волатильность скачками разворачивается очень редко, обычно есть «полочка» на графике. В выбранном масштабе от пары месяцев до пары лет. Пока никакого намека на «полочку» не видно.
 
Во-вторых, волатильность растет не только при обвалах, но и при ростах тоже. За последние полвека в половине случаев рост волатильности приходился на рост индекса.
 


В-третьих, из графика видно, что длительность цикла «рост-падение» волатильности явно увеличивается после 1990-х. Раньше весь псевдоцикл занимал 3-4 года, а после краха доткомов, который сам по себе  длился три года, восстановление рынка и волатильности заняло пять лет. Это буржуи наверняка взяли из бессмертного учения Марксизма-Ленинизма лучшее – а именно теорию бескризисного развития экономики и пытаются воплотить ее в жизнь.
 
В общем, рано пить боржоми. Волатильности еще есть куда падать, а если капиталистическая Америка сумеет таки воплотить идеи своего могильщика, то некоторые особенно припадочные лишатся работы.
 
Эх… Дурное это дело – смотреть по утрам российское экономическое телевидение…
 
 

Плюсанул. СМИ о рынках — это шоу.
avatar

Skypulse

В тему. Я сейчас разрабатываю робота-мультивалютника для Форекс, интересуют мнения на способы определения краткосрочной волатильности по инструменту. Интервалы в годы не интересуют, так как делаю скальпера. Есть мысли?
avatar

VDev

VDev, ATR, Standart Deviation
avatar

PASHA

Историческую волатильность можно насчитать как угодно, хоть 0 сделать, вопрос в выборе тайм фрейма и периода. Что действительно вызывает у всех опасение, это что VIX находится на исторический минимумах, а это действительно плохо, так как VIX расчитывается по ценам опционов, и это значит что страховку от падения никто не покупает, и в случае резкого снижения возможна паника
avatar

Orbus

Orbus, Не находится он на исторических минимумах.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP