<HELP> for explanation

SemIv

Сделайте свою торговлю прибыльнее, меняя ставку на основании серийности!

Это мой первый пост на смарт-лабе, хотя торгую я давно и читаю ресурс со дня основания. Хочу рассказать (думаю это будет полезно многим системным трейдерам) о некоторых приемах, которые я использую для расчета позиции (количества контрактов). Дело в том, что очень выгодно можно использовать серийность прибыльных и убыточных трейдов.
 
Практическое применение этому простое. Если доказано с определенной долей вероятности на основании собранной статистики, что после выигрышной сделки следует выигрышная, то ставим больше, если после прибыльной убыточная, то меньше. Иногда в журнале сделок или в на бэктестинге видно, что сделки часто идут кластерами, но достаточное ли это основание, чтобы менять ставку. Хватает ли данных, чтобы это оценить? Для всего этого есть формула, которая учитывает следующие параметры:
 
  1. Количество выигрышных сделок
  2. Количество проигрышных сделок
  3. Общее число сделок
  4. Количество полос
С пунктами 1,2,3 ясно. Количество полос – это количество раз, где серия убытков переходит в серию прибылей и наоборот. Например, имеем следующую серию прибылей и убытков:

+1,+2,0,+5,-3,-2,+1,-2,+7,+4,-3,+1.
В этом случае имеем такие полосы:                   +1,+2;
                                                                              0;
                                                                              +5;
                                                                              -3,-2;
                                                                              +1;
                                                                              -2;
                                                                              +7,+4;
                                                                              -3;
                                                                              +1
Итого в нашем случае имеем 9 полос. Все значения по пунктам 1-4 заводим в формулу, которая в итоге дает нам т.н. «счет Z», который потом переводится в доверительный интервал, который является вероятностью того, что зависимость все-таки есть.
 
Все это может выглядеть мудрено, но суть в том, что просто в итоге нужно получить значение вероятности того, что присутствует серийность. И если эта вероятность не менее 95%, то на это можно ставить деньги. В противном случае, если она даже 75-80-90%, не следует принимать это в расчет.
 
Таким образом, если в нашей системе после анализа статистики имеем вероятность >95% и счет Z<0, то зависимость положительная, и соответственно после выигрышного трейда ставку увеличиваем. Если вероятность>95% и счет Z>0, то зависимость отрицательная, и после выигрышного трейда ставку уменьшаем, после проигрышного увеличиваем.
 
Для себя я сделал файл Excel, в котором произвожу расчеты. Как его выложить здесь не знаю, поэтому кому нужен будет, то пишите в личку или расскажите как его выложить.

Удачных трейдов!

UPD: Залил файл по адресу  zalil.ru/31825806
 

можно сюда загрузить и опубликовать ссылку:
zalil.ru/
спасибо, отличный пост!
avatar

mps59

mps59, да не за что, удачи!
avatar

SemIv

SemIv, спасибо за идею, вопрос — увеличиваем или уменьшаем после каждой сделки или только один раз, т.е.если подряд 4 прибыльных сделки, то каждый раз будем увеличивать ставку пока не получим отрицательную?
Apollo13, у меня были 2 варианта ставок(по сумме): 1)я в зеленой зоне(прибыльные сделки) и 2)я в красной зоне.
Ставка независимо какая по счету сделка с тем же знаком(+-).
avatar

SemIv

SemIv, это понятно, допустим у нас положительная зависимость, теперь после положительной сделки на 1к. второй даем 2к., если и она положительная, то третей даем 3к. и так до отрицательной, я правильно понял?
Apollo13, Ставка независимо от того какая по счету сделка по счету в полосе. Если положительная полоса, то 2к., если отрицательная, то 1к.
avatar

SemIv

то есть не увеличиваем постоянно, а торгуем либо 1к, либо 2к? если торгуем 1к и надо уменьшить… что-то не совсем понял. Могли бы пояснить на примере, как использовать Вашу логику управления позицией на практике?
avatar

mps59

mps59, 1) Начал торговать, поставил 1к, получил убыток.
2) на вторую сделку поставил 1к, снова убыток
3) на третью поставил 1к, прибыль
4) на четвертую поставил 2к, получил прибыль
5) на пятую поставил 2к, получил убыток
6) на шестую поставил 1к,…

Но это ТОЛЬКО! если вероятность серийности>95%.
avatar

SemIv

SemIv, понял. Надо будет попробовать при ручном скальпе такую системку может быть)) для начала конечно проверить сделки на серийность.
avatar

mps59


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW