так он и вырос как на дрожжах. шорт потому и шорт, что быстро и вниз :-) а лонг потому и лонг, что долго по чуть-чуть и вверх :-)
почти месяц по 0,5-1% в день вверх и в один день на 5% вниз. Вроде всё кошерно :-)
Два финансиста в разговоре связывают события последних дней с тем, что один из крупных держателей пакета ВТБ менял депозитарий, для чего его брокеры изъяли бумагу с рынка (для того чтобы перевести бумаги из одного депозитария в другой, их необходимо иметь на балансе). Один из собеседников РБК предполагает, что этим держателем был Норвежский суверенный фонд, которому принадлежит около 4,3% акций ВТБ. В начале мая действительно сообщалось, что тендер на право предоставления депозитарных услуг для Норвежского суверенного фонда выиграл Citi. Ранее эти услуги фонду предоставлял JP Morgan Chase.
Банки сейчас наиболее уязвимы к санкциям + растет количество просроченных платежей + общие проблемы в экономике. Я думаю такие падения по 5% ждут нас ещё не раз
Я уже писал свое ИМХО на этот счет. Тема в том, что сделки по сегодняшним торгам будут исполняться только в пн (Т+2), те имеем 4 дня. Бумаги кому-то нужны были сегодня, поэтому народ отдал бумаги в долг и захеджил этот займ продажей по схеме Т+2. Изначально говорили про 500% годовых, поэтому доходность такой операции составила бы ок. 5,5%, поэтому искомому результату ВТБ за день я нисколько не удивился, тк неэффективность полностью была исчерпана
HugoRu, Звучит очень мудро. Кстати, как идет расчет стоимости репо и т+2?
Т+2 это два рабочих дня, но с выходными это 4 дня.
Если 500% годовых это четыре дня, то как раз закрыта неэффективность, действительно.
почти месяц по 0,5-1% в день вверх и в один день на 5% вниз. Вроде всё кошерно :-)
После такого отката конечно нельзя СРАЗУ лезть обратно.
Надо чтобы развернулось и объем набирать по чуть-чуть.
top.rbc.ru/economics/05/06/2014/928841.shtml
Т+2 это два рабочих дня, но с выходными это 4 дня.
Если 500% годовых это четыре дня, то как раз закрыта неэффективность, действительно.