<HELP> for explanation

Блог им. Makeev

Случайный вход в сделку - не грааль, ДОКАЗАНО! Система Монетка.

Случайный вход в сделку — не грааль, ДОКАЗАНО!

Вторичный тест системы «монетка» начало тут
smart-lab.ru/blog/186508.php  

Вторично протестировал систему «монетка» по уточненным правилам уважаемого «Алексей»
------------------------------
1. по системе «Монетка» всеже лучше торговать 2 инструмента это на 1 лот 6 лотов си вместе, не просто реверс скажем шорт лонг…
2. у системы есть стоп 200 и 2000 п. если на момент клиринга 13:59; 18:44 и 23:30 имеем размер стопа то выходим из позиции
3. прибыльные сделки переносятся через день но не через неделю месяц (в данном случае стоп двигается вверх на уровень открытия)
4. вход строго 10:05.
---------------------------
Сиситема тестировалась на 10 минутках Ri, 10 контрактами на интервале с 07.2012 по настоящее время.
Все правила учтены, кроме:
1. Стоп у меня был не пунктах а в процентах, но аналогичен 2000 пт.
2. Я не стал чудить с закрытием позиции на экспирацию и в конце месяца, 100% уверен, что это ничего не поменяет.
3. В конце недели и на клиринге все выходы по правилам.
4. Данные 10мин, поэтому вход в 10-10  


Сначала тест был такой:
Случайный вход в сделку - не грааль,  ДОКАЗАНО! Система Монетка. 
И подумалось, ну неплохо!
Потом такой:
Случайный вход в сделку - не грааль,  ДОКАЗАНО! Система Монетка. 
Стало все понятно!
Потом тесты были такие:
Случайный вход в сделку - не грааль,  ДОКАЗАНО! Система Монетка. 
Случайный вход в сделку - не грааль,  ДОКАЗАНО! Система Монетка. 
Случайный вход в сделку - не грааль,  ДОКАЗАНО! Система Монетка.

 И еще много тестов в этом же сумбурном  духе.
Ну и чтоб не оставалось никаких сомнений тест на корзине Ri & Si с равными долями с начальным капиталом 1 млн:

Случайный вход в сделку - не грааль,  ДОКАЗАНО! Система Монетка. 

Вобщем проблема в том, что результат абсолютно не предсказуем. Менял стопы, ставил различные трелинги
результат всегда одинаков. Единственный раз система показала себя более менее не страшно (для тогрговли все равно не пригодна),  когда я накосячил со стопами и выход осуществлялся или в конце недели или по стопу от точки входа (не трелинг).
Код системы:
____________________________________________
{новые пправила}
var p: integer;
var enter_: integer;
var bar, enterBar, stopBar1, stopBar2: integer;
var S: float;
S := 1.5; // вводим стоп в %
for Bar := 20 to BarCount — 3 do
begin
 // случайно выбираем направление входа enter_
enter_ := randomint(2);
if BarNum(Bar) = 0 then // входим только на первом баре
begin
enterBar := Bar; // бар входа или любой первый бар дня
if not LastPositionActive then //Open positions
begin //long
if enter_ = 1 then
begin
BuyAtClose( Bar, 'long' );
end;
end;
if not LastPositionActive then
begin // short
if enter_ = 0 then
begin
ShortAtclose( Bar, 'short' );
end;
end;
end;

if LastPositionActive then // Close positons

begin
p := LastPosition;
if (GetTime( Bar ) = StrToTime( '13:50' )) then
begin // первый клиринг
stopBar1 := Bar; // бар для установки стопа
if PositionLong( p ) and (priceClose(Bar) — PriceClose(enterBar)) < (-PriceClose(enterBar)/100)*S
then SellAtClose( Bar + 1, p, 'StopCliring1' );
if PositionShort( p ) and (priceClose(Bar) — PriceClose(enterBar)) > (PriceClose(enterBar)/100)*S
then CoverAtclose( Bar + 1, p, 'StopCliring1' );
continue;
end;
if (GetTime( Bar ) = StrToTime( '18:40' )) then
begin //второй клиринг
stopBar2 := Bar;
if PositionLong( p ) and (priceClose(Bar) — PriceClose(stopBar1)) < (-PriceClose(stopBar1)/100)*S
then SellAtClose( Bar, p, 'StopCliring2' );
if PositionShort( p ) and (priceClose(Bar) — PriceClose(stopBar1)) > (PriceClose(stopBar1)/100)*S
then CoverAtclose( Bar, p, 'StopCliring2' );
continue;
end;

if LastBar(Bar) then // если нет прибыли на конец дня или стоп, закрываем
begin

if PositionLong( p ) then
begin
if (priceClose(Bar) — PriceClose(enterBar)) < 0 then SellAtClose( Bar, p, 'StopLastTime' );
if (priceClose(Bar) — PriceClose(stopBar2)) < (-PriceClose(stopBar2)/100)*S then SellAtClose( Bar, p, 'StopCliring3' );
end;
if PositionShort( p ) then
begin
if (priceClose(Bar) — PriceClose(enterBar)) > 0 then CoverAtclose( Bar, p, 'StopLastTime' );
if (priceClose(Bar) — PriceClose(stopBar2)) > (PriceClose(stopBar2)/100)*S then CoverAtclose( Bar, p, 'StopCliring3' );
end ;
end;
if DayofWeek(Bar)= #friday and LastBar(Bar) then // закрываем конец недели
begin
if PositionLong( p ) then SellAtClose( Bar, p, 'CloseWeek' );
if PositionShort( p ) then CoverAtclose( Bar, p, 'CloseWeek' );
continue;
end;

end;
end;
____________________________________________________________________________________ 
 
Но! Идеей случайного входа конечно нельзя пользоваться в лоб. Однако применить это можно. Вот как выглядят например результаты другой системы с элементами случайного входа-выхода на том же инструменте и в той же выборке (специально под историю не оптимизировал, это видно по кривой).
Случайный вход в сделку - не грааль,  ДОКАЗАНО! Система Монетка.

Случайный вход в сделку - не грааль,  ДОКАЗАНО! Система Монетка.

Случайный вход в сделку - не грааль,  ДОКАЗАНО! Система Монетка.

Доход, и структура кривой немного меняется но в целом наклон и качество сохраняется независимо от теста.
Так что, дерзаем, ищем, роем носом графики! 
 

спасибо за тестирование…
чтож, грааль развенчан умываю руки…
Интересно тестируемый период одинков результаты разные, что-то меняли?
Алексей, считайте этот тест моей благодарностью Вам за общую идею.
Про результаты не понял, ведь вход всегда разный и результаты разные.
Макеев Евгений, как я понял неудачнику не поможет монета.
А теперь, то же самое но с классикой жанра.
Стоп лосс 1% и тейк-профит 2-3%.
avatar

BROKER

BROKER, да делал, все тоже самое
раз в квартал на смарте появляются-опусы про монетку
avatar

aldo

aldo, скиньте пожалуйста ссылку на конкретный тест готовой системы, интересно было бы взглянуть.
Хорошую работу проделали, спасибо.
avatar

Рудик

Рудик (investtalk.ru/fx-news), пожалуйста, пользуйтесь!
Кто монетку то подкидывал? И когда? Это важно. Генератор случайных чисел? Если генератор, не то. Нужен человек.

А если просто добавить две адаптивные скользяшки настроить их хотя бы визуально и после того как они пересеклись, подкидывать монетку, типа ложное пересечение / не ложное.
+ условие что после последнего пересечения трейд был более 3000п.
Все будет работать.
avatar

Makler

Makler, Ну там же код выложен, конечно генератор.
Вы считаете, что сможете подкидывать монетку более случайно чем это делает генератор? И причем подкидывать ее более случайно на длительном временном отрезке?
Тема из 19 века со входом по пересечению средних не работает нигде, а здесь не будет и подавно. Даже пробовать не буду, напробовался, время жалко.
Макеев Евгений, Так простые отстой. А Кауфмана великие. Лучший индикатор на свете. ) Проблема одна убрать в рейндже ложь на пересечении и оставить истину на выходе.
Проблема решаемая.
Кауфман, что за зверь? скиньте ссылку пожалуйста
Макеев Евгений, АМА в квике. ну и математику можно загуглить или заяндексить ) В велсе КАМА или АМА. Адаптивная скользящая Кауфмана.
Даже если обычных МА-шек добавить уже должно быть лучше.
Камы, Амы, Кауфманы это все Вавилон.
avatar

PASHA

PASHA, если добавить любые фильтры тренда, то вход уже не будет случайным, согласитесь, а это уже совсем другая история
Макеев Евгений, Здраствуйте, к Вам вопрос как к программисту… дайте свой скайп или как с вами возможно связаться.
Olga588, пожалуйста напишите в личку.
Макеев Евгений, не совсем, трендовая лишь задает направление. А входить или нет — дело случая. Я так подразумевал.
avatar

PASHA

Делал для мт4 рандом-советник, из оптимизируемых параметров только СЛ, ТП, лот в % от депо и восстановление после убытка остальное — во власти случайности, т.к. особо городить огород смысла нет — ведь каждый бросок монетки абсолютно случаен и ему без разницы сколько до этого выпало орлов или решек и в какой последовательности.
Если кто захочет потестить или поторговать :-) им, то скачать можно здесь:
drive.google.com/file/d/0B6kxsJkcV5xraWRCcWsxV3RWcUk/edit?usp=sharing
описание здесь:
tommy27fx.blogspot.ru/p/blog-page_16.html
avatar

tommy27

tommy27, посмотрел я Вашу системку, дак Вы дружище банально убыток пирамидите увеличивая лот в 1.6 раза после каждой убыточной сделки, а 1.6 — это я так понимаю подгон под конкретную выборку? А если на другой выборке будет подряд 20 убыточных сделок Вы готовы увеличить лот согласно вашей системе в 12089 раз? Даже если допустить что Ваш капитал стремиться к бесконечности, рано или поздно Ваша система поглотит всю существующую во вселенной денежную массу и все равно сольет :))))
А подробней можно, что такое СЛ и ТП?
Торгуемый лот зависил от просадки?
Система проверялась на другой выборке после оптимизации?
Ума не приложу от куда у Вас прибыль, да еще такая ровная взялась.
Ну не может ее там быть!
Макеев Евгений, дык я ж не говорю что торгую им или что кому то советую его использовать :-) просто вкинул его по теме топика, может кому интересно будет поэкспериментировать.

Установите терминал мт4, загрузите сову и посмотрите сами в тестере, можно и на демо или реал поставить, в советнике нет никаких ограничений, но это всё на ваш страх и риск, я им не торговал и не собираюсь, а сделал его просто… из спортивного интереса.

что такое СЛ и ТП ?? — стоплосс и тейкпрофит в пунктах

Торгуемый лот зависил от просадки ?? — лот можно задать как фиксированный так и в % от депозита на момент открытия.

На скрине тест по ценам открытия с умножением лота на 1.6 если предыдущая сделка закрылась в минус, но этот параметр в советнике регулируется, можно вообще ничего не уможать.
Оптимизации не проводилось — какой смысл оптимизировать случайность — результат будет каждый раз разный. Просто прогнал по нескольким таймфреймам и заскринил наиболее красивую картинку.
tommy27, я так и понял. Что для красивой картинки.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP