Блог им. KPG

Арбитраж РТС/корзина

    • 02 июня 2014, 17:17
    • |
    • KPG
  • Еще
Предлагаю желающим войти в многомерный арбитраж со следующими позициями:
Бай 12 рубль/доллар;
Бай 10 РТСф;
Селл 8 Лукойла;
селл 59 Сбера;
селл 31 ГП;
селл 3 НорНикеля;
селл 3 Роснефти.

ГО не более 500 000 с запасом на просад.
«Выхлоп» на проит — 6% можно фиксить.
Время на схлопывание — вряд ли более месяца
★7
10 комментариев
а просадка сколько?
avatar
Сергей Колесников
Вряд ли более 4%
avatar
KPG
Как определяются коэффициенты модели?
avatar
siva
Многофакторный статистический анализ на периоде 3 года. Кстати, выхлоп минимум 6%. Реально можно попробовать выждать 7-7.5%
avatar
KPG
KPG, ну ясно. Только вот значения коэффициентов при факторах могут меняться ;)
avatar
siva
+1
KPG, Вы редко здесь пишите. +1
avatar
Mirzha
Фактор разной структуры индексного портфеля в различные периоды учтен?
avatar
BearEater
Нет, конечно, я же объяснил методику…
avatar
KPG
Странная поза. По fRTS уже пора переворачиваться.
avatar
Yuri Chebotarev
В период див отсечек шортить акции опасно, могут позы попросить закрыть. Или это все фьючи? В любом случае, по тесту спред не сходится, да и на графике это видно
avatar
Orbus

полезные записи за 24 часа

★11 55 Ёклмн или опять про майнинг рубля. М2.
★10 0 240 бесплатных роботов для MOEX ALGOPACK.
★7 1 Какие флоатеры сейчас могут быть интересны?
★7 50 Денежная масса пробила потолок в 100 трлн рублей - инфляция неизбежна?
★6 49 «Национальное достояние» в нестоянии: разбор отчёта «Газпрома» с рекордным убытком за 25 лет
★5 17 Ситуация на текущий момент
★5 47 Я Потеряла 500.000 Рублей за 2 года, на инвестициях!
★4 21 Заработок на статистике дивгэпов
★4 1 ​​ДВМП - бенефициар новых нацпроектов
★4 12 Дивиденды Лукойла разорвали компанию только чуть-чуть
+212 17 Ситуация на текущий момент
+140 50 Денежная масса пробила потолок в 100 трлн рублей - инфляция неизбежна?
+133 55 Ёклмн или опять про майнинг рубля. М2.
+115 49 «Национальное достояние» в нестоянии: разбор отчёта «Газпрома» с рекордным убытком за 25 лет
+105 47 Я Потеряла 500.000 Рублей за 2 года, на инвестициях!
+101 23 Индекс МБ сегодня
+85 12 Дивиденды Лукойла разорвали компанию только чуть-чуть
+78 46 Действия по портфелю, оперативный комментарий
+77 130 "Цель она есть". Чем они там думают? (eur/usd)
+76 42 Хакеры взломали сервер смартлаба и были в шоке, когда обнаружили там программу конференции смартлаба и темы выступлений

самые обсуждаемые сегодня

64к Число умерших в 1.6 раза больше родившихся.
35к Безрассудное наращивание госдолга Америкой представляет опасность для всего мира, — The Economist.
23к Индекс МБ сегодня
18к Азия. Среда.
18к Путин поручил увеличить квартиры и пенсии россиян, а ещё роботов. Главное из нового Указа
15к Кстати по Газпрому... Уже писали про это напишу и я....
17к Ситуация на текущий момент
13к Портфели всех аналитиков Mozgovik: что изменилось с февраля?
9к Утренний обзор (Si, мамбофьюч, сберофьюч, газ(NG), Брент)
7к ​​Сбербанк - слон умеет танцевать

теги блога KPG

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн