<HELP> for explanation

Блог им. KPG

Арбитраж РТС/корзина

Предлагаю желающим войти в многомерный арбитраж со следующими позициями:
Бай 12 рубль/доллар;
Бай 10 РТСф;
Селл 8 Лукойла;
селл 59 Сбера;
селл 31 ГП;
селл 3 НорНикеля;
селл 3 Роснефти.

ГО не более 500 000 с запасом на просад.
«Выхлоп» на проит — 6% можно фиксить.
Время на схлопывание — вряд ли более месяца
 

а просадка сколько?
Вряд ли более 4%
avatar

KPG

Как определяются коэффициенты модели?
avatar

siva

Многофакторный статистический анализ на периоде 3 года. Кстати, выхлоп минимум 6%. Реально можно попробовать выждать 7-7.5%
avatar

KPG

KPG, ну ясно. Только вот значения коэффициентов при факторах могут меняться ;)
avatar

siva

KPG, Вы редко здесь пишите. +1
Фактор разной структуры индексного портфеля в различные периоды учтен?
avatar

BearEater

Нет, конечно, я же объяснил методику…
avatar

KPG

Странная поза. По fRTS уже пора переворачиваться.
В период див отсечек шортить акции опасно, могут позы попросить закрыть. Или это все фьючи? В любом случае, по тесту спред не сходится, да и на графике это видно
avatar

Orbus


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP