<HELP> for explanation

Блог им. Sasha100

Предположение по fRTS

На данный момент  точка наименьших выплат по июньским опционам находиться около 117500.Тогда более 100 тыс. коллов останется вне денег.Хотя конечно в последнее время, это вроде влияния не оказывало.Отросли хорошо, можем ещё, тем более дивидентные истории и т.д.От 133000 похоже на простую коррекцию к сильному отскоку.Но тогда зачем выходить было днём 27 мая, переседели бы 2-3 тыс, для крупных денег не проблема.Перед закрытием опять набрали позиций.Интересно получается, вышли -зашли скальпинг.Возможно набрали уже шортов, для хеджа проданых путов, планируют стаскать как минимум на 117500, а при негативных новостях и ниже.Сам в шорте от 131700 http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/185454.phpПредположение по fRTSПредположение по fRTS. Предположение по fRTS
 

Меня больше заинтересовало то, что там 634 коня в 100тых путах… очень занятно :) Спасибо за информацию…
avatar

Loss Hunter

Loss Hunter, До 100 долететь нужен очень сильный драйвер.
Александр Некрасов, Скажите пожалуйста. Я так понимаю вы давно опционами занимаетесь… Какова была ситуация в прошлую экспиру? Каково было соотношение позиций. Заранее благодарю
Loss Hunter, Прошлую экспирацию не смотрел особо, сори.И в опционах не силён, так прикидки дилетанта.
Александр Некрасов, драйвер очень простой — ввод российских войск на незалежную
HugoRu, Но это же война, хорошего мало.
ОИ в целом сильно снизился на росте — длинные позы ЗАКРЫТЫ!!! Конечно, это не скальпинг, будут заходить min процентов на 10 ниже
avatar

HugoRu

HugoRu, Ваши бы слова… :) Возможно вы правы… и сэлл ин мэй еще не наступил :)
У меня до экспиры пока что такой план: 130-122-136. Правда очень размашисто получается для чуть больше 2х недель. Если сегодняпроткнем 130 и откатим быстро назад. А до вторника 122-123, то буду коллы июньские покупать со 130 страйком.
avatar

Xo4yProfit

ну скажем заинтересованных сходить на 100 тыс достаточно.
avatar

егорка

егорка, чаще всего экспира проходит для продавцов опционов т.к. их продают в основном маркетмейкеры. Врятли ктото другой может сдвинуть рынок в свою сторону, за пол года только в прошлом месяце продавцы не прикрытых опционов вышли в небольшом минусе. Сейчас потихоньку набирают 140е, думаю диапазон экспиры по опционам 125-140 самый безопасный.
Absourd, согласен
Absourd, с диапазоном согласен, НО есть большой нюанс.
это КВАРТАЛЬНАЯ экспира а на ней часто наблюдаются дикие нелогичные выбросы, особенно в последнюю неделю, т.е. вот именно там беред большими праздниками и можно будет перевернуться в покупку.
ИМХО…
Роман, за обзор спасибо и +, но сама ТМВ к сожалению давно не работает, т.е. работает очень хаотично, можно сказать случайно…
не анализировал ли именно на КВАРТАЛЬНЫХ экспирах финальные выбросы?
по моему очень интересная тема!!!
см. ещё мой прошлый пост.
Гусев Михаил(debtUM), Михаил, я однофамилец Рамана, а так спасибо за спасибо.
Александр Некрасов, извиняй не заметил )
в общем посмотрим будет в этот раз как всегда или как то по другому…
Вот если пофантазировать и представить что рынок ведет себя как в книжках, то 300 тыс. 120 колов это похоже на covered call какого нибудь гипотетического фонда, те куплены куча разных акций и проданы колы, тянуть этому фонду акции выше 120 особого резона нет, т.к. придется расстатся с акциями а впереди еще див. отсечки, маркет мейкер же который колы купил был бы рад цену поднять, но тянуть весь рынок вверх стоит дорого тк квартальная экспира, значит будет хеджировать ту прибыль что есть по купленным 120 колам продавая фьюч, те еще где-то около 40 тыс фьючей продадут к экспире(судя по текущей дельте ) таким образом вероятнее что рынок пойдет вниз к 120 страйку. Но это все фантазии )))
avatar

Orbus

Orbus, Будем посмотреть…
Александр Некрасов, да будем… хотя probаbility of touching при текущем iv 120 страйка всего 23.2%, но рынок полон сюрпризов. Удачи
avatar

Orbus

Orbus, Если не секрет, что за методика расчёта? Помимо опционов, я более успешнее анализирую сам инструмент, и прогнозирую падение на 10-20 тыс пунктов, но до экспирации может не успеть опуститься.
Александр Некрасов, monte carlo на 10000 прогонах на модели блека шолса
avatar

Orbus

Short?

avatar

A181AA


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP