<HELP> for explanation

Блог им. Schetprofits

Желающим потестировать сигналы на фьючерсы РТС.

Есть система расчета фаз рынка по совокупности инструментов (по портфелю).
Хорошо работает на Форексе, для него и разрабатывалась.
Хочу проверить, как работает на фьючерсах — на Демо, конечно.
Но нет времени на эту работу и нет доступа к Демо-счетам и неохота с этим возиться.
Результат может оказаться не таким, как на Форексе.
Прогнал на истории портфель
SPFB.GAZR
SPFB.ROSN
SPFB.LKOH
SPFB.SBRF
SPFB.RTS
SPFB.NOTK
SPFB.GMKR
Результаты хорошие.
Но в отличие от валют не всегда на все инструменты есть сигналы.

Вот результаты расчетов по ценам от 23.05.2014г. для торгов начиная с  26.05.2014г. по 30.05.2014г.:
SPFB.LKOH — продать
SPFB.SBRF — купить
Выход в прибыль от сразу до 4-го дня торгов.

Могу один-два раза в неделю выкладывать сигналы для желающих потестировать их.
Смысл этой акции — проверить сторонними силами, не расходуя свое время,  сигналы в реальном времени при наличии их публикаций,
потому что не всегда выложенные в интернете сигналы срабатывают правильно.


 
 

1. Российский демо-рынок фьючей отличается от реала. Что бы там не говорили при предоставлении демо-доступа о «реальном рынке прошлого дня», на практике это не так.
2. Вы можете гонять на истории даже подбрасывание монетки, но в реальности 90% исторически правильных систем убыточны. Брокерские и биржевые сборы, рыночные «неприятности», куколы и прочие прелести жизни съедят положительное мат.ожидание за милый мой, как и остатки денег.
3. Вы уж извините, но смысл акции — проверить сторонними силами, не рискуя своими деньгами. Кажется, что выбор тал на РТС, т.к. на форексе получилось «не очень».
4. одно — купить, другое — продать, третье — держать, четвертое — не торговать… Интересные сигналы. А что на счет цены входа, точки выхода, стопа?
5. Лично моё мнение (может кто поправит): sbrf&lkhol в одной упряжке Российской экономики бегут и коррелируют друг с другом! в данное время! наравне с другим сильными фьючами индекса РТС. Совсем другое дело — базовый актив. В идеале фьюч должен коррелировать с базовым активом и анализ фьюча на предмет сигналов нужно начинать с базового актива…
avatar

Сергей

Сергей Калиновский,
Благодарю за развернутый комментарий.
Я понимаю скептицизм читающих этот пост.
Скептики думают, что вот пришел ещё один «гуру-предсказатель» или продавец сигналов.
Я не продаю и не собираюсь продавать сигналы, по крайней мере на смарт-лабе.
Я и сам могу быстро создать для продажи сигналов сайт любой сложности и продвинуть его в ТОП-10 в поисковиках.
Просто неохота заморачиваться с брокерами и документацией.
— Немножко по по Вашим пунктам объясню свой подход.
1.На Форексе Демо-торговля не отличается от реала, только деньги не настоящие, а все остальное как в жизни.
Поэтому я предполагаю, что и на фьючерсах примерно так же.
Вряд ли в реале сделки одного мелкого трейдера смогут развернуть и двинуть рынок в другую сторону.
2.Я торгую и систему создавал для средне-срочного рынка.
Сделки держу от 1-го до 15 дней.
А в среднем прибыль портфеля растет до 30 дней и имеет размер такой, что любые комиссии и сборы — это просто мелочь.
3.Выбор пал на смарт-лаб ещё в январе этого года, когда я исследовал интерес к портфельным сигналам.
Тогда стало ясно, что интерес есть к биржевым инструментам и не только на смарт-лабе.
Я под это дело планирую создать и продвинуть в ТОП-10 сайт.
4.Я рассчитываю не цели и уровни, а фазы рынка для инструментов, то есть — фазу роста/снижения цены.
Сигналы среднесрочные, на Форексе до окончания фазы может пройти два месяца и цели невозможно рассчитать заранее.
На исторических данных указанных фьючей фаза почти линейного роста стоимости портфеля обычно до 25 дней.
Иногда бывает и больше, но я на истории прогонял, в основном до 50 дней.
Вот минимальные уровни стопов и максимальные уровни просадок я и хотел бы выяснить опытным путем на Демо-торговле.
5.В целом Вы правы — при прогоне портфеля на истории часто (но не всегда) получалось так, что проще прикинуть куда пойдет рынок в целом и купить или продать все инструменты портфеля и хотя они вовсе не идут, как кони табуном, сумма портфеля растет, если правильно выбрано общее направление сделок.
Но справедливости ради надо отметить, что некоторые инструменты в портфеле идут против остальных.
В этом случае раздельная торговля дает прибыль намного больше, чем торговля всех инструментов портфеля в одну сторону.
По поводу базового актива и фьюча.
Я ещё в январе этого года сравнивал котировки SPFB.ED, SPFB.GBPU и SPFB.AUDU и был весьма удивлен, обнаружив, что они совпадают с текущими котировками валют на реале Форекса.
Хотя я раньше предполагал, что котировки могут отличаться.
Schetprofits,
1. Речь шла про демо-рынок РФ. Пытался объяснить именно то, что как такового демо-рынка РФ нет. Конечно, брокеры предоставляют возможность демо на определенный период, но это демо лишь приближено к рыночной картине, читай имитация.
2. «В среднем». Это обобщенно. Критерии выхода из сделки не определены. На какой день выходить? Вы будете публиковать сигнал к закрытию позиции, открытой ранее?
3. Добро пожаловать!
4. Не выясните. Может быть какая-то «яма» на 2 или 3 дня, скорее всего это станет сигналом к закрытию позиции в не отработавшей себя фазе рынка.
Сергей Калиновский,
1.Как же тогда тестировать?
Не на реальных же деньгах опыты ставить?
2.Я могу каждый день выкладывать текущие фазы — купить/продать по инструментам и вести журнал с указанием сигналов на закрытие/открытие сделок. Поскольку всего 7 инструментов в расчетном портфеле — это несложно сделать.
4.Ямы от 1 до 4 дней суммы портфеля были на истории.
Но при расчетных на истории сроках удержания сделок до 15 дней такие ямы не слишком велики по сравнению с прибылями портфеля.
Эт называется — припадок самоуверенности и лечится реальностью… или сразу, или в течении пары дней)))
Владимир Спицын,
будем считать, что Вы пошутили и не поняли, что я не просто так создал этот пост и не для того, чтобы «впаривать» сигналы за деньги будущей пастве.
Schetprofits, Может стоит присмотреться к торговле базовым активом? :-)
Сергей Калиновский,
я присматриваюсь ко всем активам, но у трейдеров больший интерес почему-то есть именно к фьючерсам.
Пока не планирую торговать на бирже.
Сначала тестирование.
Schetprofits, «но у трейдеров больший интерес почему-то есть именно к фьючерсам.»- потому что на фьючах нет проблем с короткой продажей… как впрочем и на опционах…
Schetprofits, имеете право считать, как угодно… удачи!!!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP