"Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное..." ©Шарик.

Bocman, кому-то непонятно, а кому-то очень даже интересно почитать.
Своего рода мотивация :)

Хирург, Тонко подмечено. Хотелось бы узнать ответ автора.

НеГрустин, если я правильно понял, цена (премия) опционов составляла 8200, а на открытие позиции вы потратили 4200 руб? То есть это типа маржи, как во фьючерсе?

НеГрустин, у имел в виду цену опционов в рублях, а не в пунктах. У вас написано, что в рублях 8200.

Теперь понял, почему вы потратили на открытие позиции меньше, чем 8.200 руб. Совсем упустил из вида «маржируемость» российских опционов.

На американской бирже такого извращения нет, там если цена опциона 100$, то покупатель платит 100$, и эта сумма является максимальным размером риска покупателя, и его купленные опционы брокер не сможет прикрыть в случае, если «риски начнут вылазить за границы счёта» — на америке это невозможно. Покупатель заплатил за купленные опционы сумму их премии, и ни центом больше он потерять не сможет.

НеГрустин, а еще момент: ваша смелость вкладывать в одну сделку 63% капитала достойна аплодисментов. Но не забывайте про известную притчу о том, что не существует смелых старых трейдеров. Есть либо смелые трейдеры, либо старые трейдеры.
Успехов :)

НеГрустин, ну покажите, как у вас «строился социализм» за последние пару лет, на каком сайте можно увидеть ваши результаты не за один-два месяца, а за более длительный промежуток времени :)
моё эквити публично доступно на моем сайте и регулярно обновляется, так что наблюдайте в удовольствие.

НеГрустин, продажи опционы существуют с тех давних пор, когда появились покупатели опционов. Потерять капитал можно как на продаже опционов, так и на их покупке. Причем потеря денег на покупке опционов случается гораздо чаще, достаточно почитать хотя бы смартлаб.

НеГрустин, теперь понятно, спасибо. Но это извращение, на мой скромный взгляд. То есть при открытии позиции по таким маржируемым опционам вы не можете знать заранее, каков будет ваш максимальный риск до экспирации. Ибо каждый день вариационная маржа переливается из кармана покупателя в карман продавца, и обратно, в зависимости от движения базового актива.

В нормальных опционах, которые торгуются в США, вы покупаете опцион, он может обесцениться до нуля, если базовый актив пошел против вас, а затем, если цена развернулась в вашу сторону, ваш опцион снова начнет дорожать, и может выйти в плюс. То есть, по опциону у вас есть, скажем так, «несгораемый стоп-лосс», цена опциона сколько угодно может находиться около нуля, но вы не потеряете больше, чем заплатили, и у вас до самого дня экспирации есть шанс заработать, если даже в последний момент цена базового актива резко вернется в вашу сторону и ваш опцион снова будет иметь определенную стоимость.

А теперь посмотрите на маржируемые опционы на ФОРТС. Здесь, как на фьючерсе, ваша позиция будет жить до первого стоп-лосса, если будет превышено ГО. А если вы не угадали с таймингом? Что тогда? Сперва вы закроете опцион по стоп-лоссу, а затем цена вернется в вашу сторону, но уже без вас? Я правильно понял?