<HELP> for explanation

Блог им. wwxxww

"Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное..." ©Шарик.



          Если Ты чётко знаешь куда идёшь — скорее всего Ты туда дойдёшь!



В большинстве начинаний Ты заранее знаешь, зачем Ты это затеял, и что хочешь увидеть в итоге. В трэйдинге же множество людей (почему-то) ждут от Рынка «манны небесной»… Кучу!
Абстрактно: просто кучу, без уточнений.
Понятное дело, что нельзя предсказать, как именно всё будет происходить, но пару-другую вариантов развития неплохо бы и иметь ;)
И чем более «в фокусе» твоя цель — тем понятнее, куда следует двигать!

Например, если я желаю иметь в конце года прирост дэпо порядка ста процентов (а я этого желаю)))), то это всего лишь десять раз по десять!
Дальше задача довольно-таки существенно упрощается.

Ловим очередные десять процентов.


Сначала покупаем что-нибудь ненужное: (около 126900)
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное..." ©Шарик.

А затем это «что-нибудь ненужное», соответственно, продаём:
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное..." ©Шарик.


Чтобы не забыть, что именно купили, можно сделать так: Довольно удобно))))
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное..." ©Шарик.



Что получилось?
Получилось десять процентов (ну чуть больше… передержал)))):
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное..." ©Шарик.


Итого:
Было 6600 (http://smart-lab.ru/blog/183652.php)
Стало: точно пока не скажу, но на десять процентов больше точно стало! после клиринга цифру вставлю))))



К чему это я?
Человек предполагает, а Рынок — располагает.


Upd после клиринга:"Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное..." ©Шарик.
 

nice trade! ++++
Олег Ельцов, thks))
Папа, а это ты с кем сейчас разговаривал? — так наверное думает публика, читая о торговле опционами.
avatar

Bocman

Bocman, кому-то непонятно, а кому-то очень даже интересно почитать.
Своего рода мотивация :)
Примерно в таком же стиле: option.ly :)
Вот ещё интересный момент, имея на счёте 6600 рублей, можно купить опционов на 8200 рублей, с риском всё это потерять и остаться должным брокеру 1600 рублей, т.е. ещё почти 25% от депозита нужно будет довнести. Никогда не пробовал покупать стрэнглы на всё дэпо, неужели такое возможно?
avatar

Хирург

Хирург, Тонко подмечено. Хотелось бы узнать ответ автора.
«А я вам ответ… нарисую!» ©Шарик.
Нет, не «фиг вам»))))

ГО в момент открытия позиции:


ГО непосредственно перед её закрытием:
Хирург,
«имея на счёте 6600 рублей, можно купить опционов на 8200 рублей»

Не голых опционов, а опционных конструкций!
Это совершенно разные риски, и риск-менеджеры это понимают.

К тому же, как только эти риски начнут вылазить за границы счёта — позу прикроют (по недостаточности ГО).

Короче, практически невозможно)) +см. картинку ниже выше))))
НеГрустин, если я правильно понял, цена (премия) опционов составляла 8200, а на открытие позиции вы потратили 4200 руб? То есть это типа маржи, как во фьючерсе?
Денис Чирковский, почему 8200?
(3190+2740)х2=11860пт!

На фортсе ОПы — маржируемые, но это не «как во фьючерсе» — это лучше! ;)
НеГрустин, у имел в виду цену опционов в рублях, а не в пунктах. У вас написано, что в рублях 8200.

Теперь понял, почему вы потратили на открытие позиции меньше, чем 8.200 руб. Совсем упустил из вида «маржируемость» российских опционов.

На американской бирже такого извращения нет, там если цена опциона 100$, то покупатель платит 100$, и эта сумма является максимальным размером риска покупателя, и его купленные опционы брокер не сможет прикрыть в случае, если «риски начнут вылазить за границы счёта» — на америке это невозможно. Покупатель заплатил за купленные опционы сумму их премии, и ни центом больше он потерять не сможет.
Денис Чирковский, «цена в рублях» — это полная номинальная стоимость срочных контрактов (в данном случае, опционов). ГО по ним — совокупно 4200.

Маржируемость к этой стороне дела не относится — это к расчёту рисков по ГО в сделке.

ГО на ОПы — это InitialMargin и, одновременно, MaintenanceMargin
НеГрустин, а еще момент: ваша смелость вкладывать в одну сделку 63% капитала достойна аплодисментов. Но не забывайте про известную притчу о том, что не существует смелых старых трейдеров. Есть либо смелые трейдеры, либо старые трейдеры.
Успехов :)
Денис Чирковский, хм… (Это про «старых» Трэйдеров)

Был такой советский анекдот:
Сидели на вышках на границе СССР с Западом два «наблюдателя». «Наш» наблюдал как «капитализм загнивает», а «их» наблюдал, как «социализм строится»…
И вот как-то «наш» прознал, что у его «западного коллеги» зарплата в два раза выше, и пошёл к начальству — возмущаться.
На что начальство ему ответило:
— Ну что ты возмущаешься? Всё по-справедливости! Ведь у тебя работа постоянная, а у него — временная!

Давай «понаблюдаем» друг за другом? А, naked seller?))))
НеГрустин, ну покажите, как у вас «строился социализм» за последние пару лет, на каком сайте можно увидеть ваши результаты не за один-два месяца, а за более длительный промежуток времени :)
моё эквити публично доступно на моем сайте и регулярно обновляется, так что наблюдайте в удовольствие.
Денис Чирковский, ни на каком.)))) Основные счета я не показываю.
Я не гуру, в ДУ не прошу, обучать за плату никого не рвусь.
Мне нечего и некому доказывать.))

За Вашим счётом не наблюдаю — нет надобности.

Я не «смелый», не «старый», и ни на одну из этих категорий не претендую))))

«Понаблюдаем» имелось в виду, что дольше проживёт — «опционный конструктивизм» или «голые продажи».

Чёрные Лебеди — птицы жестокие))))
НеГрустин, продажи опционы существуют с тех давних пор, когда появились покупатели опционов. Потерять капитал можно как на продаже опционов, так и на их покупке. Причем потеря денег на покупке опционов случается гораздо чаще, достаточно почитать хотя бы смартлаб.
Я понял, о чём говорили все эти люди!))))

Да, опционы — «это как фьючерсы»!
Платишь ГО — имеешь номинал.
С разницы изменения номинала контракта (ОПа) — имеешь зачисление/списание на счёт/со счёта.

Всё просто))))
НеГрустин, теперь понятно, спасибо. Но это извращение, на мой скромный взгляд. То есть при открытии позиции по таким маржируемым опционам вы не можете знать заранее, каков будет ваш максимальный риск до экспирации. Ибо каждый день вариационная маржа переливается из кармана покупателя в карман продавца, и обратно, в зависимости от движения базового актива.

В нормальных опционах, которые торгуются в США, вы покупаете опцион, он может обесцениться до нуля, если базовый актив пошел против вас, а затем, если цена развернулась в вашу сторону, ваш опцион снова начнет дорожать, и может выйти в плюс. То есть, по опциону у вас есть, скажем так, «несгораемый стоп-лосс», цена опциона сколько угодно может находиться около нуля, но вы не потеряете больше, чем заплатили, и у вас до самого дня экспирации есть шанс заработать, если даже в последний момент цена базового актива резко вернется в вашу сторону и ваш опцион снова будет иметь определенную стоимость.

А теперь посмотрите на маржируемые опционы на ФОРТС. Здесь, как на фьючерсе, ваша позиция будет жить до первого стоп-лосса, если будет превышено ГО. А если вы не угадали с таймингом? Что тогда? Сперва вы закроете опцион по стоп-лоссу, а затем цена вернется в вашу сторону, но уже без вас? Я правильно понял?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP