<HELP> for explanation

Блог им. Max_Bezumnii

Вопрос по опционым стратегиям

Прошу помощи у великих и могучих опционщиков.
Ситуация следующая: в ходе тестирования нашел одну стратегию на базовом активе. Стратегия среднесрочная, порядка 90% сделок в плюс, но есть одно но — прежде чем закрыть позицию в плюс стратегия иногда сильно пересиживает. РМ и стопами ситуацию выправить проблематично, поэтому появилась идея заменить базовый актив на опционы. Тут у меня и возникли сложности:)

Для простоты опишу некоторые элементы работы стратегии на индексе РТС.
Средний профит у стратегии порядка 2000 пунктов
Время удержания позиции — это нескольких часов до 4-5 дней.
Процент прибыльных порядка 85-90% в зависимости от модификации

Вопрос: насколько оправдана покупка голых опционов? Страйки лучше брать около денег? Как лучше подбирать опционы в данном случае? по скорости изменения дельты? В принципе, если бы каждый трейд давал процентов 30% от суммы опциона, то было бы уже здорово. Даже один опцион из 10, который полностью потеряет свою стоимость уже даст положительное ожидание системы.

Имеет ли смысл усложнять себе жизнь и искать направленные комбинации в данной ситуации?

Заранее благодарен за советы. Сейчас в тупике и не понимаю куда копать дальше(

P.S. Опционами никогда не торговал, но немного изучал. Знаю про временной распад, но думаю что если брать опционы с истечением не на ближайшей экспирации, то за 5 дней особо много на этом не потеряю.


 

option.ru гонял?
Николай Квасцов, да, пробовал. Но, честно говоря, сервис не очень для меня понятный. Вот, например, я купил колл 135 сейчас. Допустим был сигнал и в течении 3 дней я закрою позицию, когда фьюч будет 131. Профит где именно посмотреть?
Я так думаю, что это поле f6.s.qip.ru/rg8isStF.png?
avatar

MaxSB

MaxSB, ну вроде да. зеленое. там только дату поставь на какую тебе нужен график. я сам только учусь.)
Николай Квасцов, там главное не дату нужную поставить, а волатильность которая будет на ту дату :)
avatar

jk555

MaxSB, в чем разница между фьючем и опционом в данной конструкции? пошли вверх — плюс, вниз — минус и там и там.
avatar

jk555

jk555, разница в психологическом комфорте. У системы мало лосей, а пересидов много. Такой вот жесткий тренд фолловер. Наверняка будет желание порезать лосей, которые потом плюсами станут. Система говорит, что нужно сидеть до обратного сигнала. А вдруг он случится через 7000 — 8000 пунктов против меня? это будет некомфорно чисто психологически, поэтому решил посмотреть как опционами ее можно обработать.
avatar

MaxSB

MaxSB, в случае с опционами все равно заплатишь за свой психологический комфорт.
avatar

jk555

Направленных конструкций достаточно много, оправдана или не оправдана покупка голых опционов, решать тебе. Лично я ушел от торговли голыми опционами, слишком это заманчивая и соблазнительная перспектива, получить на 1 купленных опцион от от 100%-2000% прибыли, что бы быть правдой. По поводу страйка в зависимости от от стратегии, если ловишь небольшие движения, то лучше около денег — они наиболее чувствительные к изменению БА, но и распад у них больше, если торгуешь среднесрок и 1-2 тыс пунктов — это не для тебя, то лучше вне денег через страйк, два.
avatar

Lovkach11

может лучше спреды вместо голых опционов?
временной распад меньше
www.option.ru/glossary/strategy/bull-call-spread
www.option.ru/glossary/strategy/bear-call-spread
avatar

fau

fau, спасибо. Поиграюсь с ними.
avatar

MaxSB

а стопак какой у тебя средний?
Николай Квасцов, там нет стопов. Закрытие позиций идет по противоположенному сигналу либо по профиту. минусов мало, поэтому среднее не отражает реальности. А в целом минус где то около 3000
avatar

MaxSB

MaxSB, тогда не пойму, чем ты хочешь ситуацию исправить? если все равно сидишь-пересиживаешь. что сидеть в опционах что во фьючерсах-какая разница? фьючерсы даже лучше- не распадаются и от волы не зависят.
А, дочитал понял. короче психология и лоси… Ну вобщем если минуса больше 3000 пп. то можно сделать думаю… сейчас напишу
Николай Квасцов, убыток ограничен
avatar

fau

MaxSB, берешь опцик поблдиже к деньгам стоимостью равному средний твой минус (тут можно поиграть с параметрами). то есть большие минуса он тебе обрежет. Но! он также обрежет и плюса. причем один к одному. поэтому стратегию надо переделать чтобы соотношение профита к минусу было гораздо больше. тогда будет эффект.
«Вопрос: насколько оправдана покупка голых опционов?»
— абсолютно не оправдана.
«стратегия иногда сильно пересиживает»
— если пересиживает на месте, то www.option.ru/glossary/strategy/call-ratio-spread пропорцию нужно подбирать по ситуации с волатильностями
«РМ и стопами ситуацию выправить проблематично»
— без РМ и опционами не исправить
avatar

jk555

jk555, с опционами я знаю своего лося заранее. На в ситуации с системой на базовом активе — нет, а попытки держать в узде систему стопами приводят к ее значительному ухудшению. На опционах эта проблема уходит. Правда взамен появляется еще десяток)
avatar

MaxSB

MaxSB, в случае с опционами эта проблема не уходит, а лишь модифицируется.
avatar

jk555


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW