<HELP> for explanation

Блог им. Makeev

Трейдеры с серьезными счетами, очень нужен ваш профессиональный совет!

Трейдеры с серьезными счетами очень нужен ваш профессиональный совет!

Мой трейдинг в данный момент логически подошел к той точке когда нужно или переходить на торговлю серьезной суммой или завязывать.

Для начала, коротко история моей торговли, что бы  прояснить  какого рода помощь мне необходима. История думаю типичная, особых драм там нет, поэтому  кому в лом читать можете сразу переходить собственно к вопросу.

На рынок пришел в конце 2007 года. Книжки читал, ну в общем те же, что и все. Нигде не обучался, интуитивно понимая, что обучение здесь возможно исключительно через собственную пятую точку.  Начинал с торговли акциями ММВБ, потом фьючерсы ФОРТС, жесткий такой интрадей.  По натуре я человек осторожный и очень упрямый, так получилось, что эти два качества хорошо дополнили друг друга в моем случае — упрямство не давало впасть в отчаяние в тяжелые моменты и двигало всегда вперед, осторожность никогда не позволяла этому движению перерасти в глобальный слив. Осень 2008 года позволила осознать всю глубину риска присутствующего на рынке, рука подсознательно стала тянуться ставить стоп после каждой открытой позиции.
Примерно до 2010 года торговал в ноль, пробуя разные подходы и вырабатывая свой стиль. Далее год ушел на торговлю на американском рынке, именно этот год оказался решающим. Делая бесконечные домашние задания (спасибо за науку АМГ) я просматривал каждый день около 1000 акций и потом торгуя до двух ночи по местному времени я просто выдохся. Я  как-то отдалился от нашего рынка, что автоматически привело к переходу на больший таймфрейм. Далее я с изумлением начал обнаруживать, что уделяя все возможное и невозможное время Америке там я по прежнему торгую плюс минус 0, а на фортсе куда я заглядывал раз 1-2 часа, вдруг пошла стабильная прибыль. Америка так же научила, что лично в моем случае, невозможно объять необъятное и 1000 акций это погоня за 1000 же зайцами.
Я вывел деньги с  зарубежного счета и полностью перешел на ФОРТС, оставив для торговли исключительно четыре инструмента. Я закрыл навсегда минутные графики оставив основными  получасовые. Теперь я не выискивал по три часа в день в ворохе незнакомых инструментов абстрактные возможности, которые может реализуются а может и нет, а просто ждал появления четких сигналов в реальном времени на графиках, движения которых  изучил досконально.  Торговля пошла. Счет показывал новые максимумы, но движение было очень медленным, основное время занимал выход из просадок, а они бывали мягко говоря разные.
К тому времени я торговал уже 4 года и накопил огромный массив данных истории своих сделок. И вот однажды, охренев от очередного  дродауна,  я  подумал, а что было бы с моим счетом если бы я никогда не превышал установленного лимита дневных потерь. Я загрузил всю свою историю на известный сайт анализа статистики. Первый же результат был для меня настоящим шоком. То, что написано о риск менеджменте в каждой первой книжке по трейдингу, наконец дошло до меня через спинной мозг. Я понял, что это даже более чем половина успеха. Мыслей типа «ну вот сейчас точно отыграюсь» больше не возникало совсем, при достижении дневного лимита с удовольствием закрывал систему и шел погулять. 
Дальнейший анализ статистики позволил вычленить сильные стороны торговли и уменьшить влияние слабых. Торговля стала намного стабильнее.  Примерно два  года назад прочитав очень хороший пост про постановку целей в трейдинге (очень жаль не помню автора)  понял, что ошибочно рассматривал торговлю в рамках одного торгового дня, мои цели заработать как можно больше в каждый конкретный день не соответствовали реалиям рынка. Я стал воспринимать  весь свой трейдинг как одну большую сессию растянутую на год — потери в пределах установленного лимита   и так же рабочие прибыли перестали волновать вообще. Я поставил себе скромную цель — 20% годовых и выполнил ее с лихвой.  Потом выполнил ее еще раз. Постепенно я понял, что могу зарабатывать на рынке.



Теперь собственно в чем проблема.


Я торговал деньгами, что б не приводить конкретных цифр примерно стоимостью нормальной машины. В доходах с рынка не нуждался. Потеря даже всей суммы была бы для меня и семьи несущественной. Мог загнать на счет гораздо большую сумму, но не делал этого добиваясь стабильной торговли. Трейдинг, которым я не преувеличивая, жил последние семь лет, был моим хобби, с прицелом сделать из этого стабильный источник доходов, обрести полную свободу, ну и так далее.

И вот сейчас я нахожусь на том этапе, когда стабильная торговля есть, а сумма заработанного — это собственно, если разделить на месяцы -на мороженки.  Для меня очевидно, что если бы я потратил время и энергию отданную рынку, на создание и продвижение второго бизнеса то итоговая сумма была бы в 10-20 раз больше. На лицо неэффективный труд и прожигание жизни. Да и обстоятельства как раз сложились так, что с трейдинга пора получать отдачу соответствующую затраченному времени или уходить.
В общем настало время торговать серьезной суммой. Пусть это будет, опять же без цифр — хорошая квартира.  Так получается, что в случае успеха (все те же  20% годовых) трейдинг постепенно будет становиться не единственным но основным источником дохода. Соответственно неудача  будет уже большой проблемой для меня и семьи.

Никогда не просил помощи  в трейдинге, но сейчас мне действительно нужен совет профессионала.
Уважаемые трейдеры, успешно торгующие существенной лично для вас суммой (цифры у каждого свои),  для которых рынок это основной источник дохода, Вы все когда-то совершали шаг, который собираюсь сделать я, однажды все или сливаются или переходят из разносчиков пиццы в профессионалы, поделитесь пожалуйста, что делать чтобы не перегореть в этот переходный период? Я знаю, что груз ответственности будет давить и мешать нормально работать. Как снять это барьер? Мне нужно просто делать точь в точь то, что я делал раньше, технических проблем увеличить сайз нет, но я уверен — будет колбасить и руки начнут потеть как шесть лет назад.  Как быть?
В данный момент, работая не испытываю особых эмоций от убытков меньших дневного лимита (но он же вырастет и хорошо вырастет! ) от прибылей так же на потолок не лезу, как уже сказал выше воспринимаю дневную торговлю как часть годового процесса мне все равно сколько я потеряю или заработаю в конкретный день, но ко всему этому я привык и суммы не были существенны. А теперь будут. Что придумать? Что делали в данном случае Вы? Выскажите пожалуйста Ваше мнение, уверен это будет полезно здесь не только мне!

Заранее огромное спасибо за вашу помощь!


P/
S Сразу отсеку часть возможной дискуссии  по поводу МТС. Да я знаю, что это решило бы все проблемы. Но у меня такой системы, к сожалению или к счастью нет. Один хороший человек, когда-то спросил, а как я узнаю где входить где выходить, где покупать, где продавать, я попытался было объяснять про поддержку, уровни и все такое,  но потом просто сказал, что семь лет каждый день смотрю на график и чувствую это своей собственной  … ой, ну вы поняли, и где-то войду на полном автомате а где-то не войду ни при каких условиях ни смотря ни на какой теханализ.  На протяжении всех 7 лет на рынке я тестировал массу торговых систем (опыт у меня приличный в самом деле) были плохие были и хорошие, но ни одна из них не была стабильна на действительно большой выборке. Может я просто хреновый МТС-ник.  А вот система нескольких четких правил торговли, риск менеджмента, прошитого прямо в спинной мозг,  восприятия движения цены на досконально изученных инструментах, вся эта система в моей голове — имеет главное преимущество которое не имеет ни одна МТС, она динамически подстраивается под рынок в реальном времени, меняясь вслед за ним, что собственно подтверждается ровной эквити. (Ни в коем случае не пытаюсь оспаривать преимущества МТС все сказанное касается лишь моего личного опыта).
 

Единственный совет. Не делать этого. Вы уже сейчас тревожитесь по поводу принципиального увеличения суммы под риском на торговом счету до жизненно-значимой, реальное ее увеличение собьет весь комфорт вашей торговли и все ваши достижения, которых вы добились долгим трудом. Постулат «Не торгуйте жизненно-важными суммами, потеря которых будет чувствительна для вашей семьи» как раз подходит в вашем случае. У вас сейчас выбор: или медленно, но достаточно уверенно ползти вперед, или получить серьезный риск откатиться назад. Лучше выбрать первое. В итоге получится быстрее.

Можно конечно попробовать увеличивать сумму на счету постепенно. Но это тогда нужно делать очень медленно. Не меньше месяца с новым лимитом торгуйте и следующее увеличение — только когда и по результатам не превысите установленных параметров, и психологически будет достигнут комфорт.
avatar

speculair

speculair, Да спасибо! Сумма не то чтобы жизненно значимая, просто серьезная, это естественно далеко не последние деньги.Здесь дело так же и в стоимости затраченного всремени, понимаете? Оставаться на прежднем уровне я уже не могу, просто не интересно, потому-что смысла нет.
Макеев Евгений, если вы стабильно зарабатываете, то вы никогда не остаетесь «на прежнем уровне», но всегда идете вперед. Просто вас не устраивает темп. Но если я что-то и понял про этот бизнес, так это то, что здесь «торопись не спеша» подходит как нельзя лучше. И выживает медленный )
speculair, и терпеливый)) а так правильно, автору надо постепенно переходить на более значимые для него суммы.
avatar

pick

Макеев Евгений, очень хороший совет дал предыдущий автор, наращивать рабочий капитал постепенно, при этом внимательно отслеживать основные статистические параметры системы. Наращивать не чаще 1 раз в квартал, лучше реже. Кстати Райн Джонс если не ошибаюсь разработал систему управления капиталом, как раз по добавлению и снижению сайза.
avatar

Kosta

Макеев Евгений, Я торговал деньгами, что б не приводить конкретных цифр примерно стоимостью нормальной машины.

И вот сейчас я нахожусь на том этапе, когда стабильная торговля есть, а сумма заработанного — это собственно, если разделить на месяцы -на мороженки. //

Так я не понял — зарабатывать-то научился или нет? Какая доходность сейчас в процентах годовых?
Я почему спрашиваю — всегда меня смущали вот эти дневные лимиты на убытки. Сомневаюсь я како-то в этом. Ибо все мои расчеты говорят, что это уменьшает итоговую эффективность. Хотя может быть улучшают психологический комфорт.
Вестников, ну Вы пост то почитайте, какой смысл написанное повторять. У меня вся тема вокруг 20% годовых крутится.
Макеев Евгений, если доходность вашей системы 20 % годовых, то какая максимальная «просадка» за период, если больше 10%, то лучше поработать над системой и не увеличивать капитал, т.к. доходность очень низкая.
avatar

Kosta

судя по тексту, с дисциплинкой будут проблемы. а значит, убытки в конце концов все равно начнут превышать доходы. ну, и нервишки начнут шалить через несколько лет нагрузки в виде «основной источник дохода семьи». если тупо руками торговать. надо?
avatar

тип-топ

тип-топ, с дисциплиной как раз все нормально, про торговлю руками или МТС высказался в p/s
Закидывай по сотке в месяц на счет, или раз в два месяца, короче прикинь сумму на которую можно увеличивать дэпо, чтобы ручки не потели.Просто, чтобы привыкнуть к более крупным суммам нужно время, как раз за счет плавного увеличения.
Владимирович(KUKLriu1), спасибо за совет!
Увеличивай постепенно — или просто не выводи прибыль.
avatar

Losyash

Losyash, спасибо, просто не выводить прибыль, и ждать когда само вырастет у меня уже времени к сожалению нет.
speculair, Вы правы, и торопиться я как раз не хочу, мне вполне достаточно стабильных 20% годовых, и я не хочу ровным счетом ничего менять в своей торговле, только сайз. Просто на небольших суммах, данная деятельность экономически теряет всякий смысл.
Макеев Евгений, вы спинным мозгом чувствуете, что не сможете потянуть больший сайз, поэтому и написали этот пост. Увеличение размера депозита происходит естественным путем, само собой, и Ваш спинной мозг Вам это подскажет, сейчас не время.
делаю так… пример: счет 1мио… знаем из анализа статистики по счету что дродаун по нему не превышал 20%… на каждые 20% профита можно удваивать торгуемую сумму счета без особого риска…
т.е счет 1мио сделали профит 200к добавили к счету 1мио… счет стал 2.2 мио… затем опять ждем 20% профита 400к и снова удваиваем торговую сумму до 4.6 мио… вообщем года за 3 можно войти всеми деньгами без существенного риска…
а можно и денег не довносить, а брать дополнительное плечо во фьючах
avatar

ves2010

ves2010, Вот! Огромное Вам спасибо, очень конкретный совет, буду думать над этой схемой!
Макеев Евгений, На удивление много здравых мыслей спровоцировал ваш топик. От постепенного наращивания риска до пожелания наслаждаться жизнью и не пытаться обогнать Баффета.
Адаптация к новому размеру рабочего депозита требует:
1. корректировки схемы управления риском: рост риска в абсолютных значениях при снижении риска по относительным показателям;
2. специальных психотехник, чтобы обмануть подсознание, которое заранее вопит: «Караул!»
С вашим опытом торговли вы сами сможете разработать для себя подобные психотехники. Используйте в качестве примера психотехники из 1 и 2 частей Практикума управления эмоциями в трейдинге. Его можно найти тут: 1oooooo.net/
Позже я тоже дополню этот Практикум адаптацией к новому размеру депозита.
shepherd, Вот это уже ближе к теме. Огромное Вам спасибо, посмотрю.
я поддерживаю высказавшихся за то чтоб не вносить доп. средства. В Вашем случае я бы просто увеличил риск-доход (если по истории торговли макс. просадка и сама ТС позволяет это сделать)
Конечно, Вы привыкли к постоянным 20%, но рискнуть той же суммой (которая не влияет на семейный бюджет) ради например 40% можно. И так же оставлять доход на счету Вы быстро достигнете требуемой суммы. При чем средства которыми рискуете не большие.
Обратная сторона медали Психология, когда вы уведите при обычном ДЕПО увеличенные суммы (как положительные, так и отрицательные) может сработать я его называю «инстинкт самосохранения» и Вы станете совершать действия отличные от Вашей ТС, итог таких действий всем известен.
Советчиков много, а решать только Вам!
ves2010, давно слежу за вашими советами. Считаю Вас довольно искусным и хорошим алготрейдерам. Пишите почаще. Спасибо. С уважением.
могу сказать что если эту проблему надо решать, то это нужно делать точно не на смартлабике. сейчас набежит около полсотни куру-трейдеров с депозитами по 2000$ и будут вас учить уму разуму.
avatar

Trolobuy

Trolobuy, Эх, ну а что делать?
Trolobuy, да ну зачем вы унижаете смартлаб. Не удивлюсь если окажется что вы именно такой трейдер. На смартлабе есть достойные люди а зависть плохая штука
«На лицо неэффективный труд и прожигание жизни.»

а после 2010го года стабильный плюс и десять съеденных собак?

зачем человеку советы с осознанием никчемности и бесмысленности трейдинга, не понимаю…
Веласкес, Что-то я Вас тоже не понял, какие собаки?
Макеев Евгений, ну я имею ввиду набранный личный опыт, набитые шишки и понимание что рынок никому ничего не должен
Веласкес, так дело в том что опыт и шишки на хлеб не намажешь. Я торговал небольшой суммой, и был стимул — набрать опыт и добиться стабильной торговли, цель достигнута, теперь продолжение в том же духе именно бессмысленно экономически (про никчемность я ничего не говорил).
Макеев Евгений, как я понял стабильная торговля = экономическая бессмысленность.
остается повышать риски или использовать более рисковые инструменты, граалей и бакдоров здесь нет, если трейдер не инсайдер
Веласкес, Вы поняли не совсем правильно. Прочитайте пожалуйста мой пост, у меня чувство, что Вы его не читали.
ну 272000 рублей не очень большая сумма, чтобы переживать (новая дэу нексия — нормальная машина)
avatar

Джон

Джон, Вот именно по этому я и не стал писать конкретных сумм, для каждого они свои, у кого-то нексия мечта, а кому-то и БМВ говно. Здесь дело не в деньгах а отношении к ним.
Джон, я начинал с 30000, потом добавлял, дошёл до 170000, и вот тогда очково стало) скинул 100000, и норм, опять подошёл к 170000 потихоньку) пока не очкую)
всё познаётся в сравнении

автору: по моему самый дельный совет добавлять потихоньку, например раз в квартал, например четверть от начальной суммы
avatar

Igr

Я бы предложил не довносить денег на счет, а изменить манименеджмент. Например перейти на Фиксировано-пропорциональный метод (метод Райана Джонса). Деньги, которые Вы хотите довнести лучше использовать для получения стабильного дохода (купить кв. и сдавать, разнести по разным банкам по 630т.р., вложить в текущий бизнес или если хватит денег купить еврооблигацию без плеча). Про метод Джонса хорошо написано на «пауке», так что даже книгу читать не обязательно.
Если интересно ссылку кину в личку.
В топике есть Excel файл с расчетом, очень наглядный.
avatar

robot_bsk

robot_bsk, Спасибо, стабильный доход это отдельная тема, в этом направлении тоже работаем, она от данного вопроса и суммы никак не зависит. Ссылку буду сейчас смотреть.
Хороший пост…

Если у человека есть
1) источник дохода (как я понял у автора он есть)
2) есть интересное хобби
3) есть накопления/сбережения
4) есть семья
… то мне кажется не нужно пытаться обогнать Баффета, нужно найти в себе силы быть счастливым. У автора все для этого есть. "… Хочешь быть счастливым — будь им..." "… Не хочешь быть счастливым — довнеси денег..."

Если трейдинг Вам интересен, то занимайтесь им как хобби ПОСТЕПЕННО увеличивая объем, если интереснее раскручивать второй бизнес — раскручивайте второй бизнес (если видите для этого реальные возможности). В Вашем случае Ваш выбор это не выбор необходимости, а выбор интереса к жизни. Повторюсь: не пытайтесь обогнать Баффета в списке величайших инвесторов )))) Научитесь быть счастливым в Ваших обстоятельствах. Если у Вас это не получится, то это будет самый большой провал в Вашей жизни, гораздо больший чем потеря всех Ваших денег.
avatar

Borrris

Borrris, спасибо!
Макеев Евгений, дело в том, что вы не научились торговать. Умение торговать состоит в том, что вы знаете что делать чтобы не потерять денег, а вы не знаете. Учитесь дальше.
avatar

surinam

surinam, ??? Я денег в течение 7 лет ни рубля не потерял
1) Депозит не увеличивать. Почему. Стабильности как таковой еще нет, а если возможно, попробуйте ручной труд заменить «машинным». Если он покажет стабильность, там уже стоит думать… И вообще человек существо эмоциональное, иррациональное и, соответственно, стабильность для него дело не постоянное.
2) Эмоциональный комфорт стоит дороже/дешевле для разных людей. Кому-то нужен адреналин, кому-то покой. Увеличение депо не факт, что добавит вам покоя, а существенная просадка может вас «добить», а оно вам надо? Риск лишить семьи определенного дохода, при неясных перспективах «сверхдохода», это Вам решать. Я лично не выбираю такой путь.

Вот по себе скажу (тоже есть квартиры, машина, работа в крупной компании на руководящей должности и т.д.), трейдинг это часть дохода семьи, генерирующий определенный денежный поток. Вот сколько в % генерирует денег (сейчас), вот столько я времени ей уделяю. А это около 5-10% от всех доходов (интрадей еще меньше). Все остальное крутится в других местах, и работает на настоящее и будущее моей семьи. Согласен, есть зависимость между затраченным временем и отдачей, и вроде как посвяти этому больше времени (и денег) и это окупится с лихвой. Но в трейденге это не совсем так – «и гуру сливают». Трейдинг, для меня, это диверсификация доходов и саморазвитие, не более.
Когда мы были студентами у нас вел один предмет, молодой преподаватель, владелец одной большой казанской фирмы, при деньгах и больших (кандидат наук). Мы его как-то спросили, а «нахрена» вы тут за копейки с нами возитесь (реально посвящал нам много времени, и пытался дать нам знания)? Он ответил: «если бы не преподавал, отупел бы давно уже…»

P.S.
Тоже, когда был моложе, думал, сейчас «как начну торговать, уххх», а на практике – соотношение доход-время далеко не в пользу трейдинга.
Руслан (cash_flow), Да уж есть о чем подумать! Спасибо
лучше продолжать торговать той суммой, что есть и улучшать торговлю
avatar

Viking

Однозначно постепенное увеличение сайза. Сам не раз увеличивал объем, так вот если делал это резко — возникали проблемы с психологией, которые, как я надеялся, я уже успешно решил. Без комфортной работы с объемом не получится хорошего результата.
Соберите портфель из дивидендных бумаг( примерно 12% годовых) + ваши 20%. Через год дивиденды + ваша доходность от торговли+ еще что-то кинете в промежутке если что-то интересное будет. Ну а там сложный процент и понеслась. Ну и контролируйте и планируйте домашние расходы.
avatar

IliaM

Хороший пост, во многих деталях узнаю себя.
Плюсану за плавное повышение депозита. Отторговал период (выбрать по вкусу) в плюс, добавил сумму (аналогично) на счет. Если есть стабильность, то рост депозита очень хороший.
avatar

Elmdor

я бы ушел в инвестирование на срок от 3-х лет. Доходность будет явно больше 20% годовых и риск все просрать равен 0. Главное выбирать правильные дивидендные акции.
avatar

ICEDONE

ICEDONE, тоже вариант, буду думать, спасибо!
Не читал всю ветку. Признаюсь сразу.

Как альтернативу российскому фондовому рынку могу предложить попробовать свои силы на американских фьючерсах.
Переход на америку не гарантирует автоматического роста доходности, ни в коем случае.

Но дает ряд серьезных преимуществ.

Можете поробовать для начала демосчет погонять:
Закажите демоверсию торгового терминала Global Zen Trader
Если будут вопросы и потребуются консультации, то обращайтесь: Контакты.
Я трейдер. В вашей торговле что-то не так, найдите это что-то. Есть такая китайская мудрость, чем больше вкладываешь, тем больше зарабатываешь, вот от этого надо отталкиваться. Я прочитал, весь текст, есть плюс, но и больше минусов, рынок не подстраивается ни под одного трейдера, трейдер делает фокус с ценой, сделайте фокус с ценой, а потом будете увеличивать счет, с каждым трейдом. Трейдинг так затягивает! Вам и не снилось!
avatar

Минус

CFO, а минусы-то минусы? напишите, пожалуйста буду Вам признателен!
Сейчас многие розничные брокеры предлагают клиентам режим автоследования. Если у Вас последние 3 года были стабильно прибыльными — пообщайтесь с нормальным сейлзом у своего брокера. Может, Вам надо не увеличивать счет, а договорится с брокером и за комиссию давать сигналы клиентам.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, не ну это, как-то со всем с другой стороны заход!
Макеев Евгений, ну так и хорошо, что с другой!
Kuicimaru Nakisanava, большое спасибо за совет
Евгений, полностью полагаться на трейд, как основной источник дохода вы берёте на себя серьёзный риск. Судя по вашим высказываниям относительно рынка — торговать вы ещё не научились и опыта работы с серьёзными суммами у вас нет. Налицо отсутствие системной торговли. Скорее всего эту серьёзную сумму вы подарите рынку. Если действительно готовы питаться с рынка отложите сумму равную вашим годовым расходам, а торгуйте с той которая у вас сейчас, ну можете долить процентов 30. Капитал нужно нарастить самому, тогда вам легче с эмоциями будет справиться. Подумайте сто раз. Если в жизни как по маслу, пусть останется как хобби. Живут с трейдинга отчаянные и фанатичные парни которым терять нечего )))
Игорь Яфаркин, Большое спасибо, буду думать.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP