<HELP> for explanation

glass

Стратегия "Монетка"

Суть стратегии:

Перед началом торгов кидаем монетку; если решка то шортим, если орёл то лонг.
На конец торгов смотрим итог, если + то позиция переносится на следующий день, если — то закрывается.

На  1 лот fRTS  берём 6 лотов Si.


Результаты за Апрель.

Стратегия "Монетка"




Стратегия "Монетка"

ЗЫ: вход был в 10 часов 5 минут, т.к. в 10 мог быть гэп, закрытие позиций в 23:30.
 

ROBOT, задним числом ничего не считал.
стратегия началась с 27 марта 2014г.
итоговый результат за месяц.
Кидал монетку перед торгами если нет позиции по инструменту, в пятницу все позиции закрывались.
ROBOT, надеюсь будет профит каждый месяц.
эта система будет работать всегда на любом рынке с плотным стаканом.
Гэп в основном бывают на открытии, ну и на важной стате вечером.
Время покажет, ждём конец мая.
Тоесть вы предлагаете гадать? Это никак не связано с увеличением и приумножением капитала )
avatar

Scorpi_999

Как-то вскользь в этом результате показано сравнение волатильности и трендовости 2х инструментов в этом месяце на дневках. Причем, мне казалось, что SI более трендовый…
avatar

dbndbn

dbndbn, возможно си более трендовый но монетка пока не всегда ловит тренд в си.
интересно) было бы здорово, если продолжите исследования и в мае.
ОбнуляюсьТретийРаз, в мае естественно будет продолжение…
мне интересно не сколько май сколько июнь, июль, август т.к. основные бабки там отдыхают.
Алексей, вот еще интересно, если делать действия наоборот, т.е. орешка — лонг, орел — шорт, каковы результаты? я к тому, что бы понять если зависимость результатов от случайного события утром (подбрасывание монетки).
ОбнуляюсьТретийРаз, да пофигу как! результат не изменится, просто я принял такие условия для себя.

Думал ещё о такой вещи как количество используемых контратков скажем так помимо решки использовать кости, скажем выпал цифра 1 — то просто лонг без плеча, 2 — лонг с 1 плечом, 3- лонг с 2 плечом и т.д. т.е. используем только плечо 5. Но пока эту стратегию не реализовал. Да и тут волатильнось счёта увеличится.
ROBOT, да стоп пока нужен в си исходя из таблички это около 200 п. закрытие в 18:30. 17 марта в результате было б только — 200 п. вместо — 454 полученных по стратегии.

По ри пока со стопами не определились.
Вспомнил как один знакомый, любитель футбола был зареген на сайте где была система с угадыванием результатов матчей. Первый год на основе тщательного анализа и пр… он получил результат 30%. Второй год он кидал монетку получил результат 65%. Думаю что у Вас все получится, главное это настрой, и мысли о положительном результате. Сам все хотел ради эксперимента попробовать.
avatar

LRV

LRV, да эксперимент отличный.
самое главное следовать стратегии до конца.

и потом ещё одно достоинство, не надо следить за рынком. 3 раза посмотрел и все.
Блин. с завтрашнего дня начну похожий эксперимент. Алексей, вообще классный топик замутил. Полезный, который подталкивает к разным мыслям, в противовес всем топикам, где меряются п****ами!
ОбнуляюсьТретийРаз, это самая простая стратегия, которая будет жить всегда.
пользуйтесь на здоровье.
буду параллельно 2 эксперимента. Один с монеткой, т.е полный рандом. ВТорой будет с утренней аналитикой перед торгами и принятием решения о возможном настроении рынка на текущий день.
сегодня вот с утра шорт 109800 и по монетке и по анализу)
ОбнуляюсьТретийРаз, я бросаю 2 раза т.к. 2 эмитента, у меня и бакс лонг выпал и ри лонг на сёдня…
Господа присоединяюсь к Вам. Посмотрим на результаты. Торговля одним контрактом РТС, ничего более. Что примечательно, что эта стратегия не моделируется роботом, т.к. фишка в желании положительного результата, чего комп. сделать не может.
avatar

LRV

LRV, со стопами понятно только в си это 200 пунктов.
ри пока сильно не выносило в стратегии, сижу жду когда это произойдёт. :)
все таки какой-то стоп нужен. иначе 3 марта можно было бы обнулиться)

сегодня система заработала 100 пп по обоим тактикам)был шорт с утра)
ОбнуляюсьТретийРаз, посмотрим ещё все впереди.
У меня итог си +151 пункт ри — 150 пунктов.
Хорошо сегодня орел выпал с утра)))
ОбнуляюсьТретийРаз, с понедельника орёл в ри :)
вчера выпал решка утром)если бы сегодня решка, то стоп был бы нужен. я думаю надо стоп 1000 вставить в систему
ОбнуляюсьТретийРаз, по ри пока стоп думаю около 2000 п.
лонг держу в ри седня если будем закрываться ниже открытия лонг будет закрыт.
у меня тоже лонг) со вчера утра. Жаль что для эксперимента я 2 лота поставил на эту тему) Твоя система порвала все мои 10 летние наработки за эту неделю))))
ОбнуляюсьТретийРаз, :).
системный трейдинг рулит.
как успехи? у меня по обоим тактикам около 10 тысяч пп прибыли за май)
на этой неделе в понедельник выпал си шорт ри лонг…
итоги подводить рано позы ещё не закрыты есть 2 дня торговли ещё.
вот не пойму.это везение или реально работает?) хочу после экспирации перейти на 10-20 коней) как всегда попаду в ДД системы)
ОбнуляюсьТретийРаз, х.з. система реально работает; не новичёк на рынке. Но стопов пока мало… жду сам дд а его все нет и нет ))))))))
Летом боковик в основном, если система покажет плюс то осенью буду повышать кол-во лотов…
В целом ещё можно делать так при снижении волатильности повышать лоты, при увеличении уменьшать т.к. увеличивает риск стопа.
Да, ММ можно подгонять по ходу уже) От волы, согласен. Еще думал систему Мартингейла ввести. Вхожу например 10 лотов. Если не угадал и минус (или стоп) то на след день 20 лотов уже)
ОбнуляюсьТретийРаз, не увеличивать количество лотов это увеличивать риск, нет гарантии что завтра будет плюс.
По статистике в другой стратегии внутри дня тоже так думал если стоп след. сигнал кол-во лотов в 2 раза увеличивал ЭТО НИ к чему хорошему не привело, быстро слил всю прибыль пример у меня прошлый год 2013. Если б торговал одним лотом был бы по году +14%, в итоге поимел +1%.
Алексей, поясни плиз
«На конец торгов смотрим итог, если + то позиция переносится на следующий день, если — то закрывается»
«ЗЫ: вход был в 10 часов 5 минут, т.к. в 10 мог быть гэп, закрытие позиций в 23:30.»

Если позиция в плюсе на конец сессии, то она закрывается или нет в 23-30?
Если позиция в плюсе, мы перенесли, на следующее закрытие мы снова в плюсе, то когда будем закрывать позу? Какой тейкпрофит? Как его считаешь? Если держать без тейка, можно дождаться ухода в минус любой прибыльной позы.
Спасибо
Усакин Николай (gerzog72), да все написано в тексте автора полностью.
система эта понятная и на спокойном рынке она себя вполне может оправдать при условии что риск не должен быть большим.

но на трендовом рынке она сольет всё.
Сергей Воронцов (sergey-110), как раз наоборот, тренды ловит хорошо. За май пока все движение по ней взято… у меня 13000 пп пока в прибыли за май. Правда 2 контракта всего.
Сергей Воронцов (sergey-110), хех.
сольёт на трендовом :) не смешите, она может слить во флэте и только, но флЭт рано или поздно кончается.

ЗЫ: скоро июнь начнётся будут результат по маю. :)
Усакин Николай (gerzog72), черным по белому же написано, закрываем либо в пятницу, либо если за день минус. Позже добавлось еще одно условие: закрытие по СТОПУ, который пока примерно равен 2000 пп по РТС.
В скриншоте видно, что Ваше предположение неверно.
Усакин Николай (gerzog72), если + то переносится если это не конец недели месяца.
тейка нет. есть стоп 2 т.п. против позиции в ри при закрытии на 2-х часовике.

По поводу сольёт поживём у видим, скоро конец месяца…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP